Торговля на Renko графиках

[sllawa3]

выше тест за мецяц. вот за этот год :

Баров в истории 4607
Смоделировано тиков 72059
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 15515.17
Общая прибыль 35624.23
Общий убыток -20109.05
Прибыльность 1.77
Матожидание выигрыша 4.30
Абсолютная просадка 4.00
Максимальная просадка 685.08 (6.60%)
Относительная просадка 14.08% (247.00)
Всего сделок 3605
Короткие позиции (% выигравших) 1804 (60.14%)
Длинные позиции (% выигравших) 1801 (38.87%)
Прибыльные сделки (% от всех) 1785 (49.51%)
Убыточные сделки (% от всех) 1820 (50.49%)
Самая большая
прибыльная сделка 150.00
убыточная сделка -22.00
Средняя
прибыльная сделка 19.96
убыточная сделка -11.05
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 17 (1210.00)
непрерывных проигрышей (убыток) 15 (-216.23)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 1210.00 (17)
непрерывный убыток (число проигрышей) -216.23 (15)
Средний
непрерывный выигрыш 3
непрерывный проигрыш 3

 

[den77777]

:hmm:sllawa3 Что то чересчур граально:hmm:

 

[sllawa3]

:hmm:sllawa3 Что то чересчур граально:hmm:

а я тут при чём ? мобыть тестеру нать сказать "спасибо" ...
ну а если серьёзно - то логически размышляя об алгоритме - так и должно быть....
согласно тесту профит фактор то невелик...соотношение профитных и убыточных сделок соизмеримо ! но величины их разные.
а приличное матожидание ( более 3х) радует...

 

[den77777]

а я тут при чём ? мобыть тестеру нать сказать "спасибо" ...

Второй тест по середине бара?

 

[sllawa3]

Второй тест по середине бара?

нет. это всё по открытию...
середина бара - это пока что одно из досужих размышлений требующих проверки...
сов пока что можно считать ток черновиком ( наброском )
возможно что далее всплывут какие то косяки ( так напр. пока что отсутствует проверка на возможность модификации ордеров и её правильность ...возможно что и ещё что нить всплывёт ))

 

[sllawa3]

тест за этот год с мартышкой (лототрон 0.1 - 0.3 от свободных средств настр mm)

Баров в истории 4607
Смоделировано тиков 72059
Начальный депозит 150.00
Чистая прибыль 1972586.26
Общая прибыль 5760851.31
Общий убыток -3788265.05
Прибыльность 1.52
Матожидание выигрыша 555.19
Абсолютная просадка 4.00
Максимальная просадка 245525.10 (14.84%)
Относительная просадка 37.17% (21431.99)
Всего сделок 3553
Короткие позиции (% выигравших) 1777 (59.88%)
Длинные позиции (% выигравших) 1776 (38.74%)
Прибыльные сделки (% от всех) 1752 (49.31%)
Убыточные сделки (% от всех) 1801 (50.69%)
Самая большая
прибыльная сделка 83594.00
убыточная сделка -22000.00
Средняя
прибыльная сделка 3288.16
убыточная сделка -2103.42
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 17 (20240.00)
непрерывных проигрышей (убыток) 15 (-38735.50)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 339870.00 (9)
непрерывный убыток (число проигрышей) -86000.00 (6)
Средний
непрерывный выигрыш 3
непрерывный проигрыш 3

 

[AlexNe]

Спойлер

тест за этот год с мартышкой (лототрон 0.1 - 0.3 от свободных средств настр mm)

Баров в истории 4607
Смоделировано тиков 72059
Начальный депозит 150.00
Чистая прибыль 1972586.26
Общая прибыль 5760851.31
Общий убыток -3788265.05
Прибыльность 1.52
Матожидание выигрыша 555.19
Абсолютная просадка 4.00
Максимальная просадка 245525.10 (14.84%)
Относительная просадка 37.17% (21431.99)
Всего сделок 3553
Короткие позиции (% выигравших) 1777 (59.88%)
Длинные позиции (% выигравших) 1776 (38.74%)
Прибыльные сделки (% от всех) 1752 (49.31%)
Убыточные сделки (% от всех) 1801 (50.69%)
Самая большая
прибыльная сделка 83594.00
убыточная сделка -22000.00
Средняя
прибыльная сделка 3288.16
убыточная сделка -2103.42
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 17 (20240.00)
непрерывных проигрышей (убыток) 15 (-38735.50)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 339870.00 (9)
непрерывный убыток (число проигрышей) -86000.00 (6)
Средний
непрерывный выигрыш 3
непрерывный проигрыш 3

Просадка в 245 тысяч баксов не есть хорошо :laugh:

 

[AlexandrV]

тест за этот год с мартышкой (лототрон 0.1 - 0.3 от свободных средств настр mm)

У тебя СЛ с каждым ордером ставится под предыдущий кирпич. На тестере это проходится на ура и мы не видим реального результата, но в реале этот стоп будет сбивать часто. Нужно передвинуть его на два кирпича.

 

[SW111]

BrickWalker v2.2

в бой с минимальным лотом

то есть начав со ста вы довели за месяц до 400 перелопатив вручную кирпич за кирпичом одним и тем же мизерным лотом...мне всё понятно...сейчас нам главное пилочкой для ногтей навести роботюгану маникюр )))

а сделать это можно только так, как сделали вы, то есть на реале, в нашем случае на центовом пока, потому что мы забракуем не один центовый поддон, пока не научимся правильно работать с кирпичами...

так...парни с тестерами! я к вам обращаюсь! завязывайте страдать фигнёй! ставьте на центы или не ставьте совсем...и ставьте на 1 волатильный график, но этот график тоже нужно сначала подмести, поубирав ломаный кирпич и как можно ближе сдвинув лестницы...вот лучше бы чем занялись, иначе вы погрузитесь в тестерный омут из которого вас уже не вытащишь...вы уже на него подсели...вы в сетях тестеромании...и чем больше вы туда погружаетесь, тем увязываете сильнее и сильнее...поздравляю! вы - конченные тестероманы!!! :facepalm:

для людей не отягощённых вредными привычками выкладываю BrickWalker v2.2 ...описание доработок:

Итак. Первое что хочу сказать. При работе с ренко не замечал что что то виснет. Но может и не сильно рассматривал. То что вы использовали симфонию как скрипт это не верно, так как это индикатор. Проверяется просто когда кидаете ваш так называемый скрипт на график, то в журнале напишет ошибку и скажет что это индикатор. Т.е по сути у вас автообновления не было. И все как я понимаю работало.
Но на всякий случай для надежности я вшил этот индикатор в сову.
Все остальное по тех заданию .
По настройкам: Количество_ордеров=50; Здесь можно задать макс. кол-во ордеров. Если 1 то будет как в предыдущей версии открываться только один ордер. Что бы открыть ордера на всех ступенях просто сделайте количество ордеров большим и все. я не думаю что ступеней будет больше допустим 50 подряд))).Остальное там вроде понятно .

Убрал то что могло вызвать такой сл и тп. Так же поправил выставление тп и сл на чужие ордера. В скобках немного запутался.
Сделал закрытие всех ордеров в пятницу и остановку торговли. Может не совсем правильно понял и закрывать все не надо? Если что исправлю.
И еще осторожней с перезапуском терминала. Неадекватно может себя повести. Такое ощущение будто он в момент запуска видит какой то другой график. Я щас пытаюсь разобраться в чем проблема. И скорей всего это на всех совах может быть которые на ренко стоят. Алгоритм работы по бару там одинаковый у всех.

Ввел задержку в советник при старте. Несколько раз пробовал отключать/включать терминал. Вроде глюков не наблюдается. Надо еще поэксперементировать. Ты попробуй время от времени отключать терминал на какой нибудь демке и понаблюдай не будет ли открывать дополнительные ордера или закрывать не по правилам и открывать новые.

 

[sllawa3]

появилась мысля ... надобно нарисовать бары ренко в виде квадратов на обычном графике (индюк) и алгоритм торговлм прописать по этим квадратом прям в сов... и торговать и тестить тоды мон будет на обычном графике и в обычном тестере...

 

[crocobus]

Такое ощущение будто он в момент запуска видит какой то другой график. Я щас пытаюсь разобраться в чем проблема. И скорей всего это на всех совах может быть которые на ренко стоят. Алгоритм работы по бару там одинаковый у всех.

Да, есть такая тема. У меня последние несколько дней перебои с инетом, потому часто мог наблюдать поведение сова в момент рисования графика. А рисование графика происходит когда приходит новая куча данных на М1 - и при включении терминала, и при появлении отсутствующего нета. Решение для перезагружаемого терминала Шаман вшил абсолютно правильно. ВПСочников инет конечно волновать не должен, хотя всякое может случиться. Короче, если возможно, надо вшить в сов проверку наличия нета, и если его нет дольше 30 секунд, отключаться и включаться спустя 30 секунд после появления оного.

дополнительные возможности повышения профитности - ввод безубытка на текущем баре и модификация всех стопов в этот безубыток ( при его наличии )...
и возможно входить надо не по открытию бара а по его откату до середины предыдущего...( если есть тень )

Ну такой безубыток будет вышибать в большинстве случаев. У меня даже СЛ=20 вышибает на ренко10 регулярно, на лестнице.
А вот модификация точки входа - действительно интересная мысль. Например, внести параметр ОткатВПипсах, и при его достижении на новом баре открываться. Ведь на лестнице большинство баров хвостатые. А ОткатВПипсах=0 - классический вариант.

появилась мысля ... надобно нарисовать бары ренко в виде квадратов на обычном графике (индюк) и алгоритм торговлм прописать по этим квадратом прям в сов... и торговать и тестить тоды мон будет на обычном графике и в обычном тестере...

На забугорных форумах именно такой алгоритм считают тру-торговлей на ренко Торговли, не тестирования! И таким макаром можно избавиться от проблем, связанных с временем переваривания М1 RenkoLiveChart'ом.

 

[SW111]

На забугорных форумах именно такой алгоритм считают тру-торговлей на ренко Торговли, не тестирования! И таким макаром можно избавиться от проблем, связанных с временем переваривания М1 RenkoLiveChart'ом.

НАЗЫВАЕТСЯ ЭТО RenkoShade2_3.mq4 лежит здесь: http://forexsystemsru.com/455449-post887.html

а вот у меня мысля в запасниках по поводу такого ренкоробота, который бы как я говорил ранее рисовал бы отложками возможную лестницу...или нет...лестницу он прорисует врятли, слишком много инвариантов, а вот 1 отложенную ступеньку на шаг вперёд с уже готовыми ТП и СЛ в обе стороны он прорисует...алгоритм можно продумать так, чтобы в итоге получалась отложенная лестница...изжившие себя ветви развития ступенек удалялись бы при проявлении первой...тут же рисовались бы новые и тд...

 

[mda]

появилась мысля ... надобно нарисовать бары ренко в виде квадратов на обычном графике (индюк) и алгоритм торговлм прописать по этим квадратом прям в сов... и торговать и тестить тоды мон будет на обычном графике и в обычном тестере...

Если чисто для лестницы, так да, график ренко не нужен. Совсем. Вообще. Но можно и ренко - без разницы через что реализована трендовая идея. Вам и на обычном графике образ кирпичей не нужен. Разлинуйте вручную горизонтальными полосочками с нужным боксом видимый график и вуаля. Ценность индикатора ренко представляющего движение цены без учета времени еще и в том, что на нем можно искать графические фигуры, а флетовые и трендовые зоны такие же как и на свечах или барах, или линиях.
Тестить в тестере нужно конечно, только совсем недолго, чтобы в общих чертах проверить идею. На большее тестер не годится. Например на ренко в истории вы видите красивую лестницу. Эврика, говорите себе, я понял жЫзнь. А в действительности, если посмотрите на свечной график, эта красивая лестница могла на новости сформироваться за пару минут. Реально вы бы эту лестницу не взяли, если бы торговали прямо во время новости. Только онлайн проверка (собственно, ничего нового тут не сказал)
Лично мне график ренко больше нравится. Он "сдержаннее", суеты меньше. Там фигуры есть. Как то давно в парном трейдинге я выкладывал рисунок ренко, но люди в парном трейдинге были увлечены парным трейдингом что, собственно, и правильно для ветки парного трейдинга

 

[mda]

НАЗЫВАЕТСЯ ЭТО RenkoShade2_3.mq4 лежит здесь: http://forexsystemsru.com/455449-post887.html

а вот у меня мысля в запасниках по поводу такого ренкоробота, который бы как я говорил ранее рисовал бы отложками возможную лестницу...или нет...лестницу он прорисует врятли, слишком много инвариантов, а вот 1 отложенную ступеньку на шаг вперёд с уже готовыми ТП и СЛ в обе стороны он прорисует...алгоритм можно продумать так, чтобы в итоге получалась отложенная лестница...изжившие себя ветви развития ступенек удалялись бы при проявлении первой...тут же рисовались бы новые и тд...

Нормальная мысль. И что важнее важного, ее можно реализовать физически, и на новостях тоже..об этом после, если вставите этот алгоритм.

 

[den77777]

НАЗЫВАЕТСЯ ЭТО RenkoShade2_3.mq4 лежит здесь: http://forexsystemsru.com/455449-post887.html

а вот у меня мысля в запасниках по поводу такого ренкоробота, который бы как я говорил ранее рисовал бы отложками возможную лестницу...или нет...лестницу он прорисует врятли, слишком много инвариантов, а вот 1 отложенную ступеньку на шаг вперёд с уже готовыми ТП и СЛ в обе стороны он прорисует...алгоритм можно продумать так, чтобы в итоге получалась отложенная лестница...изжившие себя ветви развития ступенек удалялись бы при проявлении первой...тут же рисовались бы новые и тд...

Ренко сетка?

 

[Dimmitriev]

а вот у меня мысля в запасниках по поводу такого ренкоробота, который бы как я говорил ранее рисовал бы отложками возможную лестницу...или нет...лестницу он прорисует врятли, слишком много инвариантов, а вот 1 отложенную ступеньку на шаг вперёд с уже готовыми ТП и СЛ в обе стороны он прорисует...алгоритм можно продумать так, чтобы в итоге получалась отложенная лестница...изжившие себя ветви развития ступенек удалялись бы при проявлении первой...тут же рисовались бы новые и тд...

Все верно, Игорь!!! На новости сегодня в 16:30 по москве не сможешь выставить ордера - т.к. новость в секунду грузит все сервера и у нас происходит торговый таймаут!!!
Есть такая идея: Выставление ордеров на "n*" пунктов от цены и "m**" отложек... т.е. советник анализирует предыдущий бар(выявляет трендовое движение, вверх или вниз) и при открытии ордера допустим на бай выставляет сетку ордеров на бай с шагом "n" и количеством "m"... При срабатывании первой отложки на бай передвигает первый ордер в безубыток и ставит стоп второго открытого ордера на цену открытия первого.... и так далее на количество "m"... При срабатывании стоплосса удаляет отложки и при этом закрывааются все ордера на бай, и открывается сделка на селл... и теперь тоже самое все только наоборот))) Вот и грааль вам.... При трубах у нас все срабатывает очень хорошо и нет торгового таймаута)) Все рады и довольны!!! При откате который бывает при трубе все закрывается по стопу!!! Единственное что сможет ли тралл передвигать стопы при трубах на минутке в 500-600 пунктах неизвестно!!! Сегодня надо проверить тралл... при трубах будет ли переставлять стоп!!! А так советник думаю при данном алгоритме будет совершенен.... Вносите свои коррективы... Критику... Это все приветствуется....

n* - шаг выставления ордеров... Выставляется пользователем!! Т.к. Ренко кирпичи бывают и 5 и 10 и 8 и т.д....

m** - Количество выставляемых ордеров в сторону предпологаемого тренда! Выставляется пользователем!!!! Например мне в обыденности нет такой необходимости выставлять на 500-600 пунктов отложенники... раз в месяц думаю достаточно)))

P.S. Добавить можно выставление ордеров в другую сторону!!! С отключением данной функции.... И так же думаю нужно чтоб пользователь вводил шаг и количество ордеров. И вот еще чтобы выставлялись данные ордера допустим при ренко 10 на 20 пунктов вниз!!!т.е. выставляются ордера на два кирпича от открытия текущего бара!!! Тени на столько не рисуются, а если рисуются то это уже разворот и срабатывание стопа))) *hi* :facepalm: Надеюсь понятно объяснил...

P.P.S. КРИТИКУЙТЕ, ДОПОЛНЯЙТЕ, ВОЗРАЖАЙТЕ!!! Как один филосов сказал: Только мертвые не ошибаются!!!

 

[Dimmitriev]

За нонфармами сразу еще три 5-звёздочных новости, а в добавок Драгу выпустят!!! Так что пятница веселая у нас будет сегодня)))))))))))

 

[Dimmitriev]

В 16:15 мск. ожидается публикация отчета по занятости ADP (Automatic Data Processing). Экономисты прогнозируют увеличение занятости в августе на 187 тыс. Поскольку в 16:30 мск состоится пресс-конференция М.Драги, то с большой долей вероятности индекс ADP останется незамеченным. А ведь сильный показатель ADP может стать предвестником хороших данных по занятости вне с/х в США – Nonfarm Payrolls (NFP).
В 16:30 мск выйдет еженедельная статистика по числу первичных обращений за пособиями по безработице. Сегодня этот показатель имеет высокую важность для валютного рынка. Совпадает с выступлением Драги. В это время на рынке ожидается высокая волатильность. Будьте бдительны.
Компания Альпари

 

[crocobus]

Есть такая идея: Выставление ордеров на "n*" пунктов от цены и "m**" отложек... т.е. советник анализирует предыдущий бар(выявляет трендовое движение, вверх или вниз) и при открытии ордера допустим на бай выставляет сетку ордеров на бай с шагом "n" и количеством "m"

Идею муслякали несколькими страницами ранее, только что-то шум поднялся, типа отложки не по феншую, и только ренко настоящий дзен. По мне так идея хорошая, поддерживаю как и раньше. Она отрабатывает особый случай поведения ренкографика: "рост быстрой лестницы". А вот с переносом СЛ в БУ на реально быстрой лестнице наверно не выйдет, перегрузка серверов и всё такое...

А вот другие варианты поведения ренкографика, такие как "флет с ходом цены 40-50 пп" и "хорошая добрая лестница но с небольшими откатами" ещё надо отработать. Есть у меня идейка, но подумаю ещё, а то отправите опять дзен медитировать.

 

[mda]

Робот то успеет, но физически отложек по нужной цене не будет, если будет быстрое движение. Сейчас на графике видим красивую череду кирпичей - лестницу, но без времени мы не видим насколько бодро или вяло там происходили события. Мы из трех измерений упростились в два))
crocobus, давайте идейку. Все вместе и подумаем. А может уже ответ знает кто. Рассекречивайтесь))