Торгуем на расхождении EUR/USD GBP/USD

[NeColla]

на картинке есть примеры входов выходов - приглядись
открываются 4 инструмента - 2 пары - селл Евра+байКросс и селлКросс+байФунт
получается 2 дельты = сумма эквити первой пары и сумма эквити второй пары
вот они и отслеживаются - те самые пресловутые пипсодоллары
и если совокупная дельта у одной пары идёт вниз - то у другой вверх
если вниз и касается Стоп то та пара закрывается (вторая болтается в это время в плюсовой зоне) и так и болтается пока не коснется максимума и/или тралит максимум вверх - пока не закроется по тейку(второго максимума чуть ниже), или же идёт вниз - касаясь своего стопа - но Расчётная дельта первой пары всё время рассчитывается - и (если только нет трала у первой пары) как только дельта касается зоны открытия (чуть выше линии стопа = это горизонтальные полосочки уровни - посмотри рисунок они отражаются красноватым цветом (зоны тейков)и зеленоватого цвета (линии стопа и нового открытия сделок) - если расчитываемая дельта идёт вниз - то уровень нового стопа(будущего) также сдвигается(тралится) вниз - заодо и сдвигая точку нового входа....

 

[NeColla]

ЗЫ - таймфрейм значения не имеет - так как идёт расчёт раздвижек - по дельте - на рисунке 5м чисто для удобства визуализации - чтоб сделки не налазили друг на друга на одной свече... чтоб не дергаться на каждый тик, в сове идёт перерасчёт каждые 30 секунд...

 

[4er58]

1) Вроде понятно , но можно по стопу не закрываться (оставлять эту пару для наблюдения кол-ва пипсов), а открыть еще позицию ко второй паре ?
2) Не понятно как определять максимум, ( для дальнейшего трала ) по пипсам или по индикатору определяться ?

 

[NeColla]

1)ни в коем случае - все расчёты пипсов ведет советник(индикатор) - вот посмотри картинку - последняя треть графиков - там дельта евры открылась вверх - а дельта фунта пошла вниз - там сработали стопы и при включении верхнего трала - явный запрет на открытия сделок другой парой - иначе стопы дали бы минус больший чем прибыль по первой дельте...
- открытие позиций по второй паре - это доливки - их можно применять - но небольшие по количеству колен - 1 или 2 - с обязательным пересчётом лотов если они (доливки) сработают а дельта вдруг развернется до своего стопа...
2) максимум - это среднее движение дельты какой либо пары - подбирается по истории движений дельты - для разных пар обычно различный макс. например для дельты евры - это 37 пунктов(баксов при лоте 0.1) с откатом в 8 пунктов, а для дельты Фунта это 50 пунктов (при достижении которого срабатывает трал в 10 пунктов) - и следовательно уровни доливок у евры = 19 пунктов, у фунта это 25 пунктов при однократной доливке
хотя - максимум можно устанавливать практически любой - чем больше значение тем реже сделки но больше прибыль - изначально макс у всех пар был по 100 пунктов и нормально отрабатывалось просто откатиков до стопов было чаще и Прогрессия лотов при стопарях была 1.2-1.5 что требовало увеличенного депозита...

 

[4er58]

1)А сколько в ( среднем ) кол-во сделок в сумме по разным интсрументам закрывается ? ( судя по черточкам на графика их там много ) Я про то что руками смогу ли протестировать в реальном времени ...

2)Часто бывают что день закрывается в убытке , мы ведь все сделки к онцу дня должны принудительно закрыть ?

 

[NeColla]

1 - количество сделок в среднем - я сразу парами считаю - 2-3 входа и соответственно 2-3 выхода по паре в день - бывает и побольше - 1 раз за 500 дней было 15 входов до прибыльной сделки - остальные закрывались по стопикам - это не в один день а за несколько суток было
2 - убыточных дней немного - так как, то одна пара, то другая - обычно в течении суток достигает Максимума и закрывается по тейку

 

[4er58]

1 раз за 500 дней было 15 входов до прибыльной сделки

50 дней наверное правильнее ) получается около 14 раз увеличивал лот?

 

[NeColla]

нее, именно за 500 дней был только 1 такой случай - да, 15 раз увеличивал лот по простой арифметической прогрессии

 

[4er58]

нее, именно за 500 дней был только 1 такой случай - да, 15 раз увеличивал лот по простой арифметической прогрессии

Интересно, а как вели себя другие комбинации в этот период , например кросс вверху остальные внизу , перекрывались интересно в плюсах , или также бы собирали лосей ? Нам ведь график не нужен , входи в разных комбинация, в любое время по этой тройке инструментов .

 

[NeColla]

напомню, чтобы избежать мелких лосиков - в сделку лучше вступать утром - примерно в 8:00 по мск - тогда уже в дневной сессии сделки закроются в профит...

 

[NeColla]

также можешь посмотреть и другие дни по мультиинструменту

 

[Lena]

Здравствуйте!
А лотность считаем по среднедневной(среднечасовой) волатильности? Или искусственно подгоняем под нужную форму эквити?

 

[NeColla]

лотность у всех пар одинакова - только учитываем при построении Дельты пар что у Кросса 1 пункт = цене фунта - а Дельта отражает Эквити той или иной пары - пипсо$

 

[Lena]

Поняла, спасибо)
Еще вопросик - нулевая точка произвольная? или как в ранних версиях - начало недели/дня?
Хочу статистику поведения дельты собрать, а к какому периоду привязаться - не знаю.
Или все же лучше оставить все как есть (от начала времен). При торговле понятно, что точка переносится на закрытие. А вот как для статы?

 

[Lena]

Зы. Я кажется поняла, мы считаем движуху по типу "Х/О", сколько в среднем вперед прошли, сколько назад откатили. Так?

 

[NeColla]

для уменьшения количества мелких лосиков - желательно входить в начале утренней сессии - около 8-10 по мск... а точка отсчёта поведения дельты значения не имеет - это может и начала времен и начало дня и Точка входа в позиции
для статы - Точка входа в позиции

и мы не считаем двжухи типа Х/О - а достигла ли дельта ТП и сколько лосиков получила противоположная и эта пара - не забываем, мы торгуем минимум ДВЕ Дельты Одновременно - в этом главный смысл моего парного трейдинга.....

 

[4er58]

Неколла , хотелось услышать подтверждение того , прокатит ли аналогичная схема в другой комбинации , если задаешь кросс сверху, фунт в середине ,евро внизу к примеру . Т.е изначально GU-EG ( EURGB продаем , потому что с минусом , GBPUSD покупаем ) в паре c EU-GU . Или кросс всегда должен задаваться в середине ?

И каким начальным лотом от депозита начинать перый вход . Например 1000к . с 0.01 начинать или можно поболее брать лот ?

 

[Lena]

Спасибо, NeColla!
Буду такой же индюк-анализатор мутить, как у Вас. Удобно будет смотреть и статистику раздвижек и результаты торгов виртуальных)

 

[NeColla]

кросс должен быть посередине - а мажоры хоть сверху хоть снизу - не важно...

а вот если как у тебя кросс вверху потом фунт затем евро... если фунт пойдёт вверх то и кросс пойдёт вниз и в основном - в зависимости от движения евры - Дельта будет небольшая по динамике - захватывая лоси и редко достигая профита... неоптимально - лучше кросс посередке мажоров
насчёт лотности - как ты знаешь я почти ничего не говорю о ММ - это дело каждого - но в основном я пользовал начальный лот 0.1 на каждые 6000$ депозита... но с учётом того что в торгах были 2-3-4 пары других дельт

 

[4er58]

Хотел еще уточнить по последовательности увеличения лота . Допустим зашли 0.1 лотом . Первая пара ( верхней половины ) получила лося . Пары развернулись , первая половина снова вошла в сделку уже лотом 0.2 . Далее ловим лося по нижней половине . Пары снова развернулись , входим снова нижней парой -но каким лотом ? 0.2 или 0.3 ?

Т.е арифметический мартин отслеживает каждый свою пару или совокупно поочередно увеличивает лот ?