Ugar
Гуру форума
Трейлинг стоп по тикам работает обычно так. В терминале обнаружил цену, вычисляет что надо перенести стоп на цене а минус столько то пунктов, то есть определённый уровень. Отправляет приказ перенести стоп именно на этот уровень, не меньше не больше из за опоздания, а именно на этот уровень.Ни первый раз сталкиваюсь. Советники с трейлинг стопами отлично работают в тестере, а вот на реале идет запаздывание переноса трейлинг стопа на несколько секунд. Пример- имеем трал в 20 пунктов с шагом 1.
Цена делает рывок скажем на 30 пунктов а советник "тупит" . Пока он думает цена успевает откатить скажем на 5 пунктов. В этот момент советник оживает и переносит стоп. Но ошибка то уже 5 пунктов(!). И общий результат в итоге ни как в тестере. Вопрос: это лечится???
Опоздание может повлиять только если цена изменилась так что оказалась слишком близко к уровню на который надо перенести стоп. В этом случае приказ перенести стоп, будет отвергнут брокером и в журнале об этом должно появиться сообщение. Это можно вылечит если выбрать счёт, на котором стоп можно ставить ооочень близко к цене. Например в Альпари на ECN счетах, стоп можно ставить даже внутри спреда. Наверняка и у других брокеров есть такие счета.
Если в журнале экспетртов и терминала нет записей об ошибках модификации ордера, то опоздание тут не при чём.
А что же тогда причём? Почему же результаты торговли не совпадают с результатами в тестере? А не приходило в голову что виноват не брокер, а враки тестера?
В МТ4 тестер, при тестировании на модели все тики, эти самые тики моделируются. То есть просто сочиняются тестером. В терминале нет истории мельче чем М1. А значит, как двигалась цена внутри бара, моделируется, то есть выдумывается в зависимости от формы и размера бара, по определённому алгоритму. В реальности цена двигается совсем не по этим алгоритмам, а как ей взбрендит.
Значит погрешность моделирования тиков тем больше чем меньше дистанция трейлинга.
Есть ещё один фактор, который не по зубам тестеру, это спред. У большинства брокеров и ДЦ спред сейчас плавающий. То есть меняется в зависимости от спроса и предложения по символу.
В тестере можно задать спред, весть тест будет идти с этим спредом. Можно задать текущий, но тогда весь тест будет идти со спредом который был в момент запуска теста. В реале, на быстром рынке, спред может сильно расширен что сильно повлияет на трейлинг.
Вывод, трейлинг 20 пунктов, в тестере, сплошное враньё. Надо гонять на демо, это долго, но гораздо ближе к реальности.
Или применить сторонние программы и стороннюю тиковую историю, для повышения качества теста. Хотя конечно, такому тесту, то же не стоит особенно верить, ведь котировки из другого источника, и могут незначительно отличаться. Но при терйлингах в 20 пунктов, даже незначительные отличия могут дать значительные погрешности.
Последнее редактирование: