Все о локировании (лок, локи)

[AlexeyVik]

Нет, не называется.
Пример.
Вы купили по 10.
Цена выросла до 12.
Вы открыли лок, продав по 12.
Цена опустилась до 10.
Вы закрыли продажу, выйдя из лока и продолжаете стоять в покупку.
Ваш результат +2.

Теперь тоже самое, но без лока.
Вы купили по 10.
Цена выросла до 12.
Вы закрыли сделку.
Цена опустилась до 10.
Вы открыли покупку заново и продолжаете стоять в покупку.
Ваш результат +2.

В чем разница?

Хорошо когда после покупки цена выросла.
А если просчитать другой вариант
Вы купили по 10
Цена опустилась до 8
Если опустится до 5 будет нежелательно большой минус...
Открываем продажу по 8
Хоть на сколько цена пусть опускается, не зафиксированный убыток будет только 2
Но вдруг цена как и было предположение начала подниматься...
Вот тут и включается опыт разлокирования.
Ну а если пришлось уйти по делам, то на сколько-бы и куда-бы цена не ушла, опять-же не зафиксированный убыток будет составлять 2. И не больше. А потом вернувшись, включаем свой опыт разлокирования и получаем какой-то результат.
Иногда ... сами знаете какой.

 

[ansol]

Уверен, что дело просто в особенностях ММ конкретного советника. Видимо лот высчитывает в зависимости от загрузки депо. Вот и получается, что когда при локе "освобождается" маржа, он больше позволяет открыть позицию по объему, чем когда маржа не освобождается, а может просто не хватает средств на открытие новой...
Но наверняка, если в обоих случаях поставить "адекватный" ММ, то результаты будут соизмеримы

Какой есть А вы предлагаетет лупить фиксированным лотом? Прибыль будет меньше, чем фиксированным процентом, т.е. будет примерно как 50% залог или даже меньше, сейчас уже не помню.

Вообще, какая разница? Здесь того, чего надо не будет и все. Господин директор же ясно сказал.
Спасибо.

 

[Rann]

Уверен, что дело просто в особенностях ММ конкретного советника. Видимо лот высчитывает в зависимости от загрузки депо. Вот и получается, что когда при локе "освобождается" маржа, он больше позволяет открыть позицию по объему, чем когда маржа не освобождается, а может просто не хватает средств на открытие новой...
Но наверняка, если в обоих случаях поставить "адекватный" ММ, то результаты будут соизмеримы

Тоже не сходится. Если даже при локе освобождается маржа, то она точно так же освобождается при закрытии позиции (см. мой пример).

 

[Rann]

Я рассматривал пример с тремя сделками, см. выше. Разница во второй сделке.

Допишите в первый пример третью сделку по аналогии, что получится?
Я допишу свой вариант во второй пример.

 

[Rann]

Хорошо когда после покупки цена выросла.
А если просчитать другой вариант
Вы купили по 10
Цена опустилась до 8
Если опустится до 5 будет нежелательно большой минус...
Открываем продажу по 8
Хоть на сколько цена пусть опускается, не зафиксированный убыток будет только 2
Но вдруг цена как и было предположение начала подниматься...
Вот тут и включается опыт разлокирования.
Ну а если пришлось уйти по делам, то на сколько-бы и куда-бы цена не ушла, опять-же не зафиксированный убыток будет составлять 2. И не больше. А потом вернувшись, включаем свой опыт разлокирования и получаем какой-то результат.
Иногда ... сами знаете какой.

Давайте четкий пример, аналогичный моему, сколько по какой цене открыли.

 

[ansol]

Тоже не сходится. Если даже при локе освобождается маржа, то она точно так же освобождается при закрытии позиции (см. мой пример).

Закрытие позиции в моем примере осуществляется с убытком. Поэтому и предлагается не закрывать, а "отойти на заранее подготовленные рубежи"
При каждом ходе цены входить в рынок, т.е. раз-два-три, а не раз-два, как у вас.
Ну, вообщем, на нет и суда нет!
"А у вас есть такой же, но с перламутровыми пуговицами? Нет? Будем искать" ©"Брильянтовая рука"

 

[ansol]

Допишите в первый пример третью сделку по аналогии, что получится?
Я допишу свой вариант во второй пример.

Я предложил свой вариант стратегии, не комбинацию из трех пальцев сделок, а вариант, при котором с залогом в 0% можно заработать больше (см. скрины в моих постах на стр.188) Даже два стейта предлагал - в них все с учетом ММ и сделки тютелька в тютельку, а вы мне предлагаете поменять стратегию. По вашему варианту либо размер сделки будет меньше из-за залога, либо просадка выше при тех же объемах - может и не хватить депо :nda:
Какая разница - менять стратегию или менять ДЦ? У каждого свой взгляд на вещи. Одно дело у всех так и без вариантов(как в МТ5 к примеру), другое дело - не у всех так, есть и другие варианты.

 

[Иван555]

Закрытие позиции в моем примере осуществляется с убытком. Поэтому и предлагается не закрывать, а "отойти на заранее подготовленные рубежи"
При каждом ходе цены входить в рынок, т.е. раз-два-три, а не раз-два, как у вас.
Ну, вообщем, на нет и суда нет!
"А у вас есть такой же, но с перламутровыми пуговицами? Нет? Будем искать" ©"Брильянтовая рука"

Прошу извинить что вмешиваюсь просто на мой взгляд смысл в том что человек хочет сказать что он не лакирует в прямом смысле а просто я так понимаю советник либо он сам торгует так что получается позиции открываются в разные стороны то есть ещё не закрылся сел открылся бай и в его конкретном случае он зарабатывает при закрытии лока а при скоплении токовых выжерается маржа на открытие следующих при 0 морже так сказать в локе было бы открыто ещё несколько прибыльных ордером отсюда и такая разница в тестах.

 

[qqmber]

Ладно.
66% всего невзаимопонимания исходит из переоценки значимости параметра "Баланс". Очень многие думают, что это мера успешности торговли и вообще почти эквивалентна торговому капиталу.
Это не так. Важный параметр это средства, а баланс не имеет ровно никакого значения кроме как декоративного. С помощью локов можно нарисовать почти любую кривую баланса, какую только ваш инвестор предпочитает, хоть ступеньки вверх, хоть прямую, хоть синусоиду. Баланс зависит от ваших изобразительных способностей, а не от прибыльности торговой системы. Разочарование может наступить, когда вы или инвестор захотите ощутить деньги в кармане, или раньше, когда при прекрасном растущем балансе внезапно придет Коля. Заметьте, Коля не инвестор, он очень практичен и ему баланс не интересен.
Если кто с этим не согласен, продолжать про оставшиеся 33% бессмысленно.

 

[ansol]

Все нарисовано на 188 странице - там есть "баланс", "средства" и "объемы".
Кто этого не видит, с тем разговаривать бессмысленно

 

[Rann]

Закрытие позиции в моем примере осуществляется с убытком. Поэтому и предлагается не закрывать, а "отойти на заранее подготовленные рубежи"

это самообман, открытие лока это такая же фиксация убытка.

 

[Rann]

Я предложил свой вариант стратегии, не комбинацию из трех пальцев сделок, а вариант, при котором с залогом в 0% можно заработать больше (см. скрины в моих постах на стр.188) Даже два стейта предлагал - в них все с учетом ММ и сделки тютелька в тютельку, а вы мне предлагаете поменять стратегию. По вашему варианту либо размер сделки будет меньше из-за залога, либо просадка выше при тех же объемах - может и не хватить депо :nda:
Какая разница - менять стратегию или менять ДЦ? У каждого свой взгляд на вещи. Одно дело у всех так и без вариантов(как в МТ5 к примеру), другое дело - не у всех так, есть и другие варианты.

Я Вам предложил показать это на простейшем примере в цифрах.
Мы пытаемся тут разобраться есть ли экономический смысл в локах. Я пока его не вижу.

 

[Rann]

Прошу извинить что вмешиваюсь просто на мой взгляд смысл в том что человек хочет сказать что он не лакирует в прямом смысле а просто я так понимаю советник либо он сам торгует так что получается позиции открываются в разные стороны то есть ещё не закрылся сел открылся бай и в его конкретном случае он зарабатывает при закрытии лока а при скоплении токовых выжерается маржа на открытие следующих при 0 морже так сказать в локе было бы открыто ещё несколько прибыльных ордером отсюда и такая разница в тестах.

Да, возможно так и есть. Но на мой взгляд, правильнее советника переписать, чем искать конторки с нулевым залогом по локам, особенно, если выбирать приходится не из лучших.

 

[Rann]

Все нарисовано на 188 странице - там есть "баланс", "средства" и "объемы".
Кто этого не видит, с тем разговаривать бессмысленно

Я это вижу, но уверен, что это же можно получить, если убрать логику локов из советника.

 

[ansol]

это самообман, открытие лока это такая же фиксация убытка.

Три позиции в плюсе - это не самобман! Не надо рассматривать кусочек с локом, непонятно почему выгодный вам, надо рассматривать процесс на значимом для стратегии интервале (час, день, месяц)

Вообщем-то, хозяин - барин, ну не желаете вы этого разрешать у себя, ну зачем себе оправдания искать?

Кстати, закрытие встречных сделали в окончательном вариатне или еще обкатка идет? Это то же самое абсолютно с обсуждаемым вопросом.

 

[qqmber]

Все нарисовано на 188 странице - там есть "баланс", "средства" и "объемы".
Кто этого не видит, с тем разговаривать бессмысленно

Вы к тому, что есть разница результатов при 50% и 0% залоге в локе?
Вижу и не сомневаюсь. Так и должно быть, в первом случае у вас просто в среднем меньше денег.
PS
Лучше номера постов писать, 3745 и 3749, страницы у всех разные.

 

[Rann]

Три позиции в плюсе - это не самобман!

Лок самообман.

Не надо рассматривать кусочек с локом, непонятно почему выгодный вам, надо рассматривать процесс на значимом для стратегии интервале (час, день, месяц)

Я готов рассмотреть весь процесс и доказать, что экономической выгоды в локе нет.

Вообщем-то, хозяин - барин, ну не желаете вы этого разрешать у себя, ну зачем себе оправдания искать?

Я не ищу оправдания, я не хочу менять торговые условия и повышать риски ради того, чтобы кому-то сэкономить время на переписку советника.

Кстати, закрытие встречных сделали в окончательном вариатне или еще обкатка идет? Это то же самое абсолютно с обсуждаемым вопросом.

Сделали, работает на реале уже вторую неделю.

 

[ansol]

Я это вижу, но уверен, что это же можно получить, если убрать логику локов из советника.

В советнике нет логики локов! Я вообще темы локов всегда стороной обходил, ибо его сторонники непонятно объясняют, чего они хотят вообще.
Здесь логика простая: есть деньги, открываем ордер и ждем либо допустимого убытка по ММ, либо долгожданной прибыли. Все открытия и закрытия строго по ММ, а не по каким-то мифическим локам! Было бы естественным проверить работу стратегии на разных ДЦ безо всякой задней мысли. И вдруг обнаруживается разница! На 10-20 и даже 30% я бы еще не обратил внимание, может быть... Но в три раза!

Ну и потом - вы для себя работаете или для клиентов? Тем, кто не локирует, это условие пофигу. Тем, кто локирует, наверное, понравится.

Решать вам, выбирать нам.

 

[ansol]

Вы к тому, что есть разница результатов при 50% и 0% залоге в локе?
Вижу и не сомневаюсь. Так и должно быть, в первом случае у вас просто в среднем меньше денег.
PS
Лучше номера постов писать, 3745 и 3749, страницы у всех разные.

Ну дык, я, как клиент, и хочу, чтобы у меня было в среднем больше денег :laugh: Все логично.
Нелогично, что ДЦ не хочет этому поспособствовать. Ссылки на риски не проходят - можно стопаут и 90% сделать, я даже 100% видел у особо упоротых ДЦ

 

[qqmber]

Ну дык, я, как клиент, и хочу, чтобы у меня было в среднем больше денег :laugh: Все логично.
Нелогично, что ДЦ не хочет этому поспособствовать. Ссылки на риски не проходят - можно стопаут и 90% сделать, я даже 100% видел у особо упоротых ДЦ

В таком случае локи тут особенно не при чем, если они не суть стратегии. Ваш результат может еще сильнее зависеть от плеча - разница между 1:100 и 1:200 должна быть больше, чем между 50% и 25% локовыми залогами.

Rann ведь простого хочет, чтобы у него не возникала как черт из табакерки рыночная экспозиция у которой может быть ни цента в залоге. Могу понять. Если ваша ТС именно этого требует для хорошей производительности, то это вопрос не о пользе и вреде локов, а только предоставляемого плеча.