Высокочастотный советник-скальпер
- Автор темы senchakv
- Дата начала
for (int i=0; i<K-1; i++)
{
mass_tick=mass_tick[i+1];
mass_range=mass_range[i+1];
}
mass_tick[K-1]=kol_tick;
mass_range[K-1]=MathAbs(range_start-range_end);
Структура очередь по типу FIFO.
Этот советник может делать 100% в день?
Геша5
ỔχστĦиҜ Ħ₳ ҦթტФИŢ
...сегодня субботаУ меня 0.00$ сделал.
Не открывает сделок вообще!
У кого работает?
у меня пашет с первого поста.
...сегодня суббота
у меня пашет с первого поста.
Подскажи какой ставить?С какими сетами?
Тайм,пара,брокер?
А то были переделки.Спасибо.
Слава Кучер
Ушел в подполье
...сегодня суббота
у меня пашет с первого поста.
привет! И как резы?
Геша5
ỔχστĦиҜ Ħ₳ ҦթტФИŢ
я же написал СОВА С ПЕРВОГО ПОСТА...Подскажи какой ставить?С какими сетами?
Тайм,пара,брокер?
А то были переделки.Спасибо.
без сета по дефолтным.
надо крутить настройки
тайм вроде не играет роли
в теме идёт обсуждение на русском
Геша5
ỔχστĦиҜ Ħ₳ ҦթტФИŢ
Привет, резы вроде не плохие
завысил лот,поставил 0.1
поменял период в секундах на 120
тестю только на кабеле пока
всего 2 дня на демке торговал,так что не спешу с выводами
Вложения
Heroix
Активный участник
Что-то не очень смешно. Раньше шутки лучше были, Евгений Ваганович.
--------
Теперь по коду. Глянул его краем глаза.. Жесть, господа. Начну с основного, с условия открытия:
if (kol_tick>tick_avg && MathAbs(range_start-range_end)>range_avg && MathAbs(range_start-range_end)>min_range)
Перевожу на русский язык условие.
Если последний тик больше среднего арифметического из массива тиков
и если модуль разницы значения тика при инициализации и значения последнего известого тика больше среднего арифметического массива разниц (разница значения тика при инициализации и значениями последующих тиков)
и если модуль если модуль разницы значения тика при инициализации и значения последнего известого тика больше минимального порога (min_range)
то идет открытие.
Извините, но это бред. Особенно то, как в советнике присваивается значение range_start.. и как это напрямую влияет на выполнение условий при уходе цены от той, что была при запуске советника.
Логичнее же присваивать значение range_start=mass_range[0] в момент пересчета массива, если mass_range[0]!=0.
И это только то, что просто бросилось в глаза. Есть еще косяки... ну да ладно.
"Я вижу дерево. Оно зеленое. Знаете, это бред. Почему? Потому что оно с листьями."
Вот как-то так выглядит твоя критика.
Начну с самого простого. Предложи что-то лучше?
Далее. Если ты не понимаешь до конца смысл параметра "range_start", да и вообще ты явно не понимаешь весь принцип работы алгоритма, о чем тут говорить?
Условия if...then...else умеют читать даже последние ламеры.
Проведи модуляцию на листке бумаги всего алгоритма, скажем, с 1 тика до 100го с учетом времени. Допустим, 1 тик = 1 секунда. Может быть тогда тебе станет ясно как работает алгоритм и в чем была задумка.
Последнее редактирование модератором:
range_start и range_end - это параметры, которые запоминают границы последнего интервала в секундах, запись идет в пунктах.
в массиве mass_range хранится K интервалов по N секунд. Запись и удаление элементов в массив происходит по типу FIFO.
далее по структуре идет расчет среднего по интервалам. А сравниваем мы именно последний известный интервал со средним по K интервалам.
в массиве mass_range хранится K интервалов по N секунд. Запись и удаление элементов в массив происходит по типу FIFO.
далее по структуре идет расчет среднего по интервалам. А сравниваем мы именно последний известный интервал со средним по K интервалам.
Последнее редактирование модератором:
Heroix
Активный участник
Ища причину твоей агрессии, пересмотрел код еще раз. Да, действительно, range_star считается не только в OnInit, но и в конце OnTick. Т.к. смотрел бегло, не заметил. Это сводит на нет мой прошлый пост здесь.
Можно это объяснить по-человечески?
Можно это объяснить по-человечески?
Последнее редактирование модератором:
yisfx
Местный знаток
senchakv, привет! Интересная идея. А если добавить к среднему еще и первую, вторую производную? То бишь, смотреть не только отклонение величины но и скорость, ускорение этого отклонения? В начале резкого движения не только прыгает сама цена, но и увеличивается скорость в сторону возможного движения. Как вариант, смотрим на изменение среднего движения, имеем увеличение скорости в ту же сторону (для простоты можно заменить просто на количество тиков в сторону предполагаемого движения или, что на мой взгляд, правильнее - произведение однонаправленных тиков на их количество). Получили например, рывок вверх, произведение up-тиков на их количества > down-тиков на их количество, взводим курок. Как только знак произведения меняется или они становятся примерно равны, входим в сделку. Обычно любой движняк состоит из рывка, отката или паузы и продолжения движения. Так мы будем входить на откате, потом брать свой кусок движения и сваливать... Как-то так...
Стоплосс можно ставить на уровень с которого началось движение. Выходить опять по смене знака произведения и/или приросту в обратную сторону, тралу...
Стоплосс можно ставить на уровень с которого началось движение. Выходить опять по смене знака произведения и/или приросту в обратную сторону, тралу...
Последнее редактирование:
Прошу прощения за агрессию. Был не прав.
Честно сказать, долго и вдумчиво читал твой пост. Очень интересные мысли.
Мне пока сложно представить расчет параметра а (ускорение), имея текущие исходные данные. Поможешь советом?
На данном этапе я могу произвести расчет среднеквадратического отклонения на каждом отрезке времени в массиве. Как известно, этот принцип заложен в Болингер.
Можно создать отдельный массив отклонений.
Сама идея ср.квадратического в форексе - цена никогда не сможет уйти за рамки границ отклонения, а ширина этих границ характеризует волатильность. Усредняя данные массива, можно получить сглаженный параметр и уже входить от рынка при выходе за границы средней.
Но это так, в качестве дополнительного фильтра.
Может скооперируемся?