Генри у меня к вам ещё один вопрос - Вот у нас есть индикатор ТЕМа-RV. Этот индикатор получается основан на Машке под названием ТЕМА. И Автор индикатора что-то сделал с Машкой ТЕМА от чего образовалась ТЕМа-RV. Условно говоря он так сказать подставил своё RV к Машке ТЕМА. Дак вот вопрос - Возможно ли понять что именно в КОДе индикатора отвечает за преобразование ТЕМы в ТЕМа-RV и можно ли таким образом вместо ТЕМы взять к примеру JMA и сделать из неё JMA-RV?
WDJ_CF - "ОПТИМИЗАТОР СРЕДНИХ БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ"
- Автор темы Kasander
- Дата начала
Genry_05
Отдыхает
Тема - один буфер\один цвет, а RV его раскрасил на два:chao:
Genry_05
Отдыхает
SMA - грубая машка, т.к. усредняет за весь период и соответственно запаздывает. Чтобы этот дефект устранить придумали WMA - машку с весовыми коэффициентами. Большие веса назначают последним значениям МА, поэтому WMA не так сильно зависит от устаревших цен.
Автор RAMA ввел свой метод расчета веса в алгоритм WMA и сравнил результат со SMA. И выяснил что гладит лучше SMA... ну и что? оО
WMA c с весами уже есть в МТ - это LWMA, .... ХЗ обошел он LWMA или нет? Сравни он RAMA с LWMA, или, что было бы корректно, с эталоном качественной МА - EMA и показал что RAMA лучше - можно было бы подумать.
А так - не вижу смысла.
Ок. А как получается что ТЕМА становится сдвинутой в Лево, ну как бы типа приподнятой? Можно так же сделать для JMA или нет? Я хочу из JMA сделать JMA-RV на базе КОДа ТЕМа-RV. Иными словами убрать из ТЕМа-RV саму ТЕМу и заменить её на JMA и таким образом получить JMA-RV. Так возможно сделать?
Последнее редактирование:
Genry_05
Отдыхает
Кasander, есть на форе такая форма перфекционизма - найти 100% Грааль.
(Перфекционизм — в психологии, убеждение, что идеал может и должен быть достигнут. В патологической форме — убеждение, что несовершенный результат работы не имеет права на существование.)
Мы с вами уже уеву тучу индикаторов здесь накропали, а скрины с торговлей выкладываю только я:angry:. У вас только кто, кого и как гладит и по какому месту. И ЭТО МОЖЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ - нет предела совершенству.
Если я делаю для себя версию индикатора, то сразу ставлю его на график реального счета и торгую на деньги. Уже лет 5 на демо не торговал, ну на центовом иногда.
И вот когда ладошки вспотеют, если рынок против вас попер, а индикатор даже не чухнулся - вот тогда вы узнаете цену его эффективности, скорости и тюдю и тюпю.
Лично мне точный вход нужен, чтобы меньше времени тратить на оплату стопа. Т.е. я никогда не рискую первоначальным капиталом и для первой сделки выбираю вход с максимальной уверенностью что он верный. А вот прибыль от этого входа идет на оплату стопа второго входа - уже большим лотом.
Это означает, например, первый вход объемом 0.1 и заработали на нем 100$ Значит второй вход таким лотом, чтобы можно было поставить SL с убытком 90$ и рынок его не снес бы.
Вот этот второй ордер можно оставить на среднесрок и спокойно общаться с вами на форуме о том - о сем.
Идею cреднесрочной системы разместил Карабас-Барабас еще в 15 году
https://forexsystemsru.com/indikatory-foreks/76901-delyus`-graalem-16.html#post979732
(Перфекционизм — в психологии, убеждение, что идеал может и должен быть достигнут. В патологической форме — убеждение, что несовершенный результат работы не имеет права на существование.)
Мы с вами уже уеву тучу индикаторов здесь накропали, а скрины с торговлей выкладываю только я:angry:. У вас только кто, кого и как гладит и по какому месту. И ЭТО МОЖЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ - нет предела совершенству.
Если я делаю для себя версию индикатора, то сразу ставлю его на график реального счета и торгую на деньги. Уже лет 5 на демо не торговал, ну на центовом иногда.
И вот когда ладошки вспотеют, если рынок против вас попер, а индикатор даже не чухнулся - вот тогда вы узнаете цену его эффективности, скорости и тюдю и тюпю.
Лично мне точный вход нужен, чтобы меньше времени тратить на оплату стопа. Т.е. я никогда не рискую первоначальным капиталом и для первой сделки выбираю вход с максимальной уверенностью что он верный. А вот прибыль от этого входа идет на оплату стопа второго входа - уже большим лотом.
Это означает, например, первый вход объемом 0.1 и заработали на нем 100$ Значит второй вход таким лотом, чтобы можно было поставить SL с убытком 90$ и рынок его не снес бы.
Вот этот второй ордер можно оставить на среднесрок и спокойно общаться с вами на форуме о том - о сем.
Идею cреднесрочной системы разместил Карабас-Барабас еще в 15 году
https://forexsystemsru.com/indikatory-foreks/76901-delyus`-graalem-16.html#post979732
Вложения
Genry_05
Отдыхает
Каждой Кришне по РАМЕ, каждой РАМЕ по харе.
Мелковзвешенных машек полон интернет.
Хорошо, я вас понял. У меня вопрос чисто теоретический - Возможно сделать из JMA индикатор JMA-RV если взять за основу КОД от ТЕМа-RV?
Я не прошу ничего делать - просто спрашиваю вас как программиста - трейдера.
ISPANEZ
Местный знаток
Индюки не отображаются наверное под старые версии.
Genry_05
Отдыхает
@Ну вот нашёл WMA. @ :facepalm:
Kasander, вы шутите, чего искать - WMA на выбор в терминальной МА - LWMA.
Чисто теоретически можно все.
Вложения
Да у меня только первый Подвальный работает, а тот что на Графике - НЕТ. И Didi Index то же не пашет...
Вложения
@Ну вот нашёл WMA. @ :facepalm:
Kasander, вы шутите, чего искать - WMA на выбор в терминальной МА - LWMA.
Чисто теоретически можно все.
Я по вашему не сравнивал LWMA с WMA? Сравнивал конечно и скажу что WMA по лучше будет. Вы киньте на График обе и сами убедитесь.:facepalm:
Вложения
Последнее редактирование:
Genry_05
Отдыхает
Итак, на основе вышесказанного подвожу небольшой итог того что осталось сделать для конечного улучшения Оптимизатора T_JMS:
Вариант 1-й - Добавить для ДОГЛАЖИВАНИЯ индикатор. Есть Три основных Варианта которые я на сегодня для себя определил:
1) Digital Filter
2) WMA (или как аналог - RAMA)
3) Advanced_forecater_3.00 (Параметры для Н1: 5 - 7 - 5 - 2 - 0.05). Спасибо Генри что подкинул индюк. Стоящая вещь. А вот вся ТС Карабаса на Грааль не тянет. Дак что не ищите лёгкого пути. Лучший Путь - это ВЫ САМИ.
Вариант 2-й - Сделать оптимизатор не на основе ТЕМа-RV, а на основе замены - JMA-RV. Но для этого сначала нужно реализовать JMA-RV что бы было с чем работать.
Так же хочу добавить что данная Тема является своего рода Лабораторией по созданию Оптимизированной Средней с целью дальнейшего применения в торговле, и на первое место выводится именно изобретательская часть, а не прикладной вариант типа Дай Индюк - Покажи как Трейдить - Сов - Тест и т.д. Это вы можете найти в Разделах посвящённых Стратегиям и Индикаторам. Здесь вначале требуется мужество и желание пройти этот Путь для получения Результата. И что самое интересно мы уже подошли почти что к окончанию данной Темы. Вопрос только в том с кем мы её закончим? Генри дальше уже не желает - я его понимаю, он устал и разочарован. Так бывает, но это не значит что Теме конец - двигаемся дальше. Дорогу осилит идущий...
Вариант 1-й - Добавить для ДОГЛАЖИВАНИЯ индикатор. Есть Три основных Варианта которые я на сегодня для себя определил:
1) Digital Filter
2) WMA (или как аналог - RAMA)
3) Advanced_forecater_3.00 (Параметры для Н1: 5 - 7 - 5 - 2 - 0.05). Спасибо Генри что подкинул индюк. Стоящая вещь. А вот вся ТС Карабаса на Грааль не тянет. Дак что не ищите лёгкого пути. Лучший Путь - это ВЫ САМИ.
Вариант 2-й - Сделать оптимизатор не на основе ТЕМа-RV, а на основе замены - JMA-RV. Но для этого сначала нужно реализовать JMA-RV что бы было с чем работать.
Так же хочу добавить что данная Тема является своего рода Лабораторией по созданию Оптимизированной Средней с целью дальнейшего применения в торговле, и на первое место выводится именно изобретательская часть, а не прикладной вариант типа Дай Индюк - Покажи как Трейдить - Сов - Тест и т.д. Это вы можете найти в Разделах посвящённых Стратегиям и Индикаторам. Здесь вначале требуется мужество и желание пройти этот Путь для получения Результата. И что самое интересно мы уже подошли почти что к окончанию данной Темы. Вопрос только в том с кем мы её закончим? Генри дальше уже не желает - я его понимаю, он устал и разочарован. Так бывает, но это не значит что Теме конец - двигаемся дальше. Дорогу осилит идущий...
Последнее редактирование:
Genry_05
Отдыхает
JMA
работает лучше, чем нижеприведенные сложные цифровые фильтры:
Фильтры Кальмана: a, a-b, a-b-l;
Фильтры Савицкого;
Адаптивная скользящая средняя Кауфмана (KAMA);
Адаптивная скользящая средняя Тушара Чанда (VIDYA);
Двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA);
Тройная экспоненциальная скользящая средняя (TEMA);
Модифицированная скользящая средняя Брауна (MMA);
Модифицированный оптический эллиптический фильтр Дж.Эйлерса (MEF);
Симметрично-взвешенный FIR-фильтр Дж.Эйлерса.Фильтры Кальмана: a, a-b, a-b-l;
Фильтры Савицкого;
Адаптивная скользящая средняя Кауфмана (KAMA);
Адаптивная скользящая средняя Тушара Чанда (VIDYA);
Двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA);
Тройная экспоненциальная скользящая средняя (TEMA);
Модифицированная скользящая средняя Брауна (MMA);
Модифицированный оптический эллиптический фильтр Дж.Эйлерса (MEF);
ТЕМА - это три раза сглаженная ЕМА. RV - это четвертый, дополнительный, цикл обработки данных во время которого полученную линию ТЕМА раскрасили на два цвета. Из-за этого цикла индикатор ТЕМА теряет в скорости и жрет память двумя дополнительными буферами.
Что значит "убрать из ТЕМа-RV саму ТЕМу и заменить её на JMA"?:not-good:
Трижды сгладить алгоритмом JMA самого себя? Или раскрасить JMA на два цвета?
Я специально добавил список и график чтобы было понятно как соотносится JMA с остальными алгоритмами.
Я пришел в эту тему потому что изначально мне симпатичен ваш энтузиазм, упорство и оптимизм. И мне когда-то помогал программист реализовывать собственные идеи. Я решил что пришло время отдавать Вселенной долги - помочь вам. Худо-бедно мы реализовали планы вашего первого этапа. Но вместо анализа его результатов и выработки нового плана я вижу ваше хаотичное метание с одного индикатора на другой.
У вас пытливый ум, вы наблюдательны и работоспособны, но вы пытаетесь заполнить пробелы специального образования не повышением уровня собственных знаний, а бесчисленным количеством экспериментов на шару - авось кривая вынесет...
Когда машка подводит, в смысле кривая, - виновен программист, хотя вы умеете признавать и свои ошибки, поэтому пишу.
Обоснуйте ваши планы - посмотрим.
Вложения
Последнее редактирование:
JMAработает лучше, чем нижеприведенные сложные цифровые фильтры:Симметрично-взвешенный FIR-фильтр Дж.Эйлерса.
Фильтры Кальмана: a, a-b, a-b-l;
Фильтры Савицкого;
Адаптивная скользящая средняя Кауфмана (KAMA);
Адаптивная скользящая средняя Тушара Чанда (VIDYA);
Двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA);
Тройная экспоненциальная скользящая средняя (TEMA);
Модифицированная скользящая средняя Брауна (MMA);
Модифицированный оптический эллиптический фильтр Дж.Эйлерса (MEF);
ТЕМА - это три раза сглаженная ЕМА. RV - это четвертый, дополнительный, цикл обработки данных во время которого полученную линию ТЕМА раскрасили на два цвета. Из-за этого цикла индикатор ТЕМА теряет в скорости и жрет память двумя дополнительными буферами.
Что значит "убрать из ТЕМа-RV саму ТЕМу и заменить её на JMA"?:not-good:
Трижды сгладить алгоритмом JMA самого себя? Или раскрасить JMA на два цвета?
Я специально добавил список и график чтобы было понятно как соотносится JMA с остальными алгоритмами.
Я пришел в эту тему потому что изначально мне симпатичен ваш энтузиазм, упорство и оптимизм. И мне когда-то помогал программист реализовывать собственные идеи. Я решил что пришло время отдавать Вселенной долги - помочь вам. Худо-бедно мы реализовали планы вашего первого этапа. Но вместо анализа его результатов и выработки нового плана я вижу ваше хаотичное метание с одного индикатора на другой.
У вас пытливый ум, вы наблюдательны и работоспособны, но вы пытаетесь заполнить пробелы специального образования не повышением уровня собственных знаний, а бесчисленным количеством экспериментов на шару - авось кривая вынесет...
Когда машка подводит, в смысле кривая, - виновен программист, хотя вы умеете признавать и свои ошибки, поэтому пишу.
Обоснуйте ваши планы - посмотрим.
Понял. Спасибо что всё ещё отписываетесь.
А по поводу моих планов - Пост №235 (Два Варианта Развития).
Но я вижу что нужно начинать со Второго - попытаться сделать JMA-RV.
Возможно именно так как вы предположили - Трижды сгладить самой собой JMA и далее по алгоритму ТЕМы-RV сделать из неё JMA-RV.
Хотя fs256 то же что то написал по этому поводу и подчеркнул что это будет 3000 строк КОДа... Может тот вариант который он описывает подойдёт?
В общем если сумеем сделать JMA-RV тогда сможем в оптимизаторе T_JMS убрать ТЕМа-RV и заменить на Новый Сдвигатор JMA-RV обладающий более Левосторонним движением и большей Гладкостью. Получится новый оптимизатор - J_JMS
И далее уже если понадобится для его ДОГЛАЖИВАНИЯ добавим один из Трёх предлагаемых мною индюков:
1) Digital Filter
2) WMA (или как аналог - RAMA)
3) Advanced_forecater_3.00 (Параметры для Н1: 5 - 7 - 5 - 2 - 0.05).
На этом КОНЕЦ ТЕМЫ. Вот и всё в общем...
P.S.: Есть конечно одна Технология которая без всей этой абры-кадабры может одним махом решить всю задачу - но у меня нет к ней ДОСТУПА. Я в Личке писал, там ещё ссылку на Видео давал. Если бы была возможность Декомпилировать, но увы...
Последнее редактирование:
Genry_05
Отдыхает
Генри, знаешь, я вроде понял что хочет Касандер:
jma_rv = jma*k + jma(jma)*k + jma(jma(jma));
По моим прикидкам ~ 3000 строк. Раз плюнуть.
Но он всё-таки хочет ее покрасить o_o : еще 7 строк + 2 буфера и 1 цикл на всю историю || заданную глубину .
Ну, саму идею проверить можно - как Юрик трижды съест самого себя
... было ДЕМА-ТЕМА, станет ДЮРИК - ТЮРИК:facepalm:Самое смешное, что если что-то и получится в сову это не сунешь - оптимизация будет идти вечно.
Последнее редактирование:
Но он всё-таки хочет ее покрасить o_o : еще 7 строк + 2 буфера и 1 цикл на всю историю || заданную глубину .
Ну, саму идею проверить можно - как Юрик трижды съест самого себя
Самое смешное, что если что-то и получится в сову это не сунешь - оптимизация будет идти вечно.
Генри - мне вообще эта Разноцветка не нужна. Если RV - это просто перекрашивание в Красно - Зелёный - то можешь смело исключать этот момент из КОДа индикатора. Меня интересует только та часть КОДа которая делает ТЕМу Разветвлённой. И всё. Именно это я и хочу сделать с JMА.
Оптимизация не будет идти вечно - она как раз подходит к своему концу. Мне самому не в кайф эту тему вечно вести - я не за этим её открывал. Вот была у меня прошлая тема по CJCF - дак мы её с Владом сразу окучили и закрыли. Результаты выложили и всё.
К этому же я и стремлюсь в данной теме.
Последнее редактирование: