WDJ_CF - "ОПТИМИЗАТОР СРЕДНИХ БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ"

[Genry_05]

Посмотрел. Вот такой вопрос встал - Там в ТЕМа-RV при увеличении Параметра "ТеМА_SecondPeriod" - увеличивается Амплитудность.
В нашем случае она уменьшается почему то... А увеличивается если наоборот спускать Параметр "TJMA_SecondPeriod" до 1.
То есть почему то в этом Параметре стало всё наоборот...

В Теме 4 цикла:
сначала ценовые данные сглаживаются МА
x=iMA(NULL,0,TeMA_FirstPeriod,0,TeMA_Method,Apply_To_Price,i);
потом эти данные сглаживаются второй МА
y=iMAOnArray(x,0,TeMA_SecondPeriod,0,TeMA_Method,i);
потом эти данные сглаживаются третьей МА
z=iMAOnArray(y,0,TeMA_ThirdPeriod,0,TeMA_Method,i);
У каждой МА свой период

В 4 цикле увеличивается амплитуда.
q=x*koef-y*koef+z;

2) Параметр "Коэффициента" есть, но нет Параметра который отвечает за Величину Амплитудности, который в индикаторе ТЕМа-RV называется "ТеМА_Second Period"

У нас: есть уже рассчитанный Юрик которому мы увеличили амплитуду, а потом сгладили ее МА - поэтому пики уменьшились. Если не надо уменьшать - первый вариант Юрик+ Амплитуда или ТJМА_Second Period = 1

ТеМА_Second Period не отвечает за величину амплитуды, за увеличение отвечает параметр в названии которого так и написано Amplitude_koef.
ТеМА_Second Period - это размер интервала на котором происходит второе усреднение ТJМА.

 

[Kasander]

В Теме 4 цикла:
сначала ценовые данные сглаживаются МА
x=iMA(NULL,0,TeMA_FirstPeriod,0,TeMA_Method,Apply_To_Price,i);
потом эти данные сглаживаются второй МА
y=iMAOnArray(x,0,TeMA_SecondPeriod,0,TeMA_Method,i);
потом эти данные сглаживаются третьей МА
z=iMAOnArray(y,0,TeMA_ThirdPeriod,0,TeMA_Method,i);
У каждой МА свой период

В 4 цикле увеличивается амплитуда.
q=x*koef-y*koef+z;



У нас: есть уже рассчитанный Юрик которому мы увеличили амплитуду, а потом сгладили ее МА - поэтому пики уменьшились. Если не надо уменьшать - первый вариант Юрик+ Амплитуда или ТJМА_Second Period = 1

ТеМА_Second Period не отвечает за величину амплитуды, за увеличение отвечает параметр в названии которого так и написано Amplitude_koef.
ТеМА_Second Period - это размер интервала на котором происходит второе усреднение ТJМА.

Понял. Жаль что с Юриком именно так получается... Я то думал что Уровень его Амплитуды будет такой же как у ТЕМа-RV и да же больше потому как сама по себе JMA намного Левее чем Машка ТЕМА, соответственно логично было представить что и с Амплитудой должно было случится то же самое... Но, к сожалению не вышло... Буду думать как пробить этот момент. Может кто ещё на Форуме подскажет.

 

[Kasander]

Слушай Генри, раз Второй вариант моего Плана не прокатил, тогда остаётся Первый вариант - ДОГЛАДИТЬ имеющийся оптимизатор T_JMS.

Из тех Трёх индюков для Доглажки я считаю нужно взять Диджитал Фильтр:

Берём Диджитал Фильтр - Убираем из него Ценовые Данные - Подставляем Данные Белой Линии оптимизатора T_JMS

На выходе получаем T_JMSD

 

[Genry_05]

Хороший план, действуйте!
А я пока собрал из этих индикаторов небольшую системку, посмотрю что будет в понедельник.

 

[Genry_05]

Пока получилось вот так, но еще поковыряюсь.

 

[Дмитрий SDA]

Пока получилось вот так, но еще поковыряюсь.

14 страниц экспериментов и получился хороший результат, молодцы.

 

[Picasso]

Пока получилось вот так, но еще поковыряюсь.

И не рисует?оОоО
или таки есть немного o_o

 

[teresh2]

И не рисует?оОоО
или таки есть немного o_o

видно ж что рисует
красненькая стопудово

 

[Kasander]

Хороший план, действуйте!
А я пока собрал из этих индикаторов небольшую системку, посмотрю что будет в понедельник.

Генри, помогите пожалуйста подцепить Диджитал Фильтр к T_JMS. Ну хотя бы через iCustom что ли...
Или подскажите как это самому сделать - какие Строки КОДа?

 

[kos17788]

Я пришел в эту тему потому что изначально мне симпатичен ваш энтузиазм, упорство и оптимизм.

Генри, у Вас невероятно много терпения)),честное слово. У вас же есть навык программирования, и Вы должны понимать больше чем остальные, а энтузиазм и упорство на форексе мало чего дают...

 

[kos17788]

И не рисует?

Рисуют, Вы чего как дети маленькие.. не понимаю.

 

[Kasander]

Пока получилось вот так, но еще поковыряюсь.

Генри, я конечно всё понимаю, вы молодец - но можно индикатор в Студию? Всё таки дело общее делаем... А то меня ещё патом клеймить начнут тем что я тут пустозвонством занимаюсь - а результат вот он, но никому не доступно. Надеюсь вы не против?

 

[Kasander]

Так народ, вот сделали оптимизатор T_JMSD - пожалуйста разбираем, юзаем. В общем и целом направление по ДОГЛАЖИВАНИЮ взято правильно - буду смотреть что дальше получится с Машками.
Выделил на Скрине те Моменты которые сгладились именно так как и было задумано.
Надо только убрать Красную Линию и оставить одну Синию.
Индикатору требуется DLL от Диджитал Фильтра.

 

[Kasander]

Вот вариант с одной Синей Линией. Смут Мувинг смотрится уже намного лучше. Значит и та же КАМА или ТИМ МОРИС так же улучшаться. Если просто JMA_SL подцепить то же результат будет интересным.

В общем вывод такой: Если получится найти Фильтр который сможет сгладить T_JMS без смещения в Право - тогда Задача решена. Диджитал Фильтр при всех своих достоинствах всё же производит небольшое смещение. Есть вариант другого Фильтра, но он не доступен...

 

[Genry_05]

14 страниц экспериментов и получился хороший результат, молодцы.

И не рисует?оОоОили таки есть немного o_o

видно ж что рисуеткрасненькая стопудово

Рисуют, Вы чего как дети маленькие.. не понимаю.

Генри, я конечно всё понимаю, вы молодец - но можно индикатор в Студию? Всё таки дело общее делаем... А то меня ещё патом клеймить начнут тем что я тут пустозвонством занимаюсь - а результат вот он, но никому не доступно. Надеюсь вы не против?

Kasander, я - за!
Но смысла не видел этого делать, так как индикатор рисует. Мне нужно было проверить насколько его собственные расчеты и расчеты с предварительно сглаженных данных интересны для прогноза. Чтобы понять: стоит ли убирать перерисовку, и что получится в результате.
Но в выходные есть и другие дела кроме форекса

А индюк - это hodrick_prescott_indicator.mq4 вот он, но с перерисовкой он вряд ли кого порадует, так как годится только для короткого прогноза направления цены и на последних барах.

 

[Genry_05]

...В общем вывод такой: Если получится найти Фильтр который сможет сгладить T_JMS без смещения в Право - тогда Задача решена. Диджитал Фильтр при всех своих достоинствах всё же производит небольшое смещение. Есть вариант другого Фильтра, но он не доступен...

Почему происходит @небольшое смещение@? Реализовать фильтр совсем без задержек теоретически невозможно, т.к. любой фильтр будет иметь задержку и она зависит от количества баров усреднения. Чтобы свести задержку к минимуму надо отфильтровать входные бары сначала слева направо и получившуюся последовательность отфильтровать еще раз, но уже справа налево. Причем, не имеет значения выбор первоначального направления - по возрастанию или убыванию, главное чтобы в разных направлениях. Но это будет компромис между задержкой и сглаживанием и 100% ИДЕАЛА не БУДЕТ, так как любой индюк - не Кассандра и не может предсказывать будущее.

Поэтому я через страницу повторяю: абстрактный поиск алгоритма без требований к конечной торговой системе - занятие малоэффективное. Риски на Форексе всегда останутся, задача индикатора - дать сигнал с необходимой для трейдера точностью.
Если вы готовы рискнуть 10 долларами на входе в сделку и индюк вам дает такие сигналы с нужным положительным математическим ожиданием, то задача решена. И какая разница, если после входа просадка будет 50 центов, доллар, три, девять - главное чтобы было меньше 10$ в большинстве случаев, а СЛ+спред+комиссия был меньше ТП.

 

[Kasander]

Почему происходит @небольшое смещение@? Реализовать фильтр совсем без задержек теоретически невозможно, т.к. любой фильтр будет иметь задержку и она зависит от количества баров усреднения. Чтобы свести задержку к минимуму надо отфильтровать входные бары сначала слева направо и получившуюся последовательность отфильтровать еще раз, но уже справа налево. Причем, не имеет значения выбор первоначального направления - по возрастанию или убыванию, главное чтобы в разных направлениях. Но это будет компромис между задержкой и сглаживанием и 100% ИДЕАЛА не БУДЕТ, так как любой индюк - не Кассандра и не может предсказывать будущее.

Поэтому я через страницу повторяю: абстрактный поиск алгоритма без требований к конечной торговой системе - занятие малоэффективное. Риски на Форексе всегда останутся, задача индикатора - дать сигнал с необходимой для трейдера точностью.
Если вы готовы рискнуть 10 долларами на входе в сделку и индюк вам дает такие сигналы с нужным положительным математическим ожиданием, то задача решена. И какая разница, если после входа просадка будет 50 центов, доллар, три, девять - главное чтобы было меньше 10$ в большинстве случаев, а СЛ+спред+комиссия был меньше ТП.

Я согласен с тем что можно пойти и другим Путём - просто сначала произвести дополнительный Сдвиг в Лево и тогда с Лева на Право ДОГЛАДИТСЯ намного лучше. Это версия так же всегда у меня в голове, просто я сейчас вначале ищу наилучшую Фильтрацию в лице того или иного Фильтра. Теперь когда уже ясно что Диджитал - это край того что общедоступно в Инете можно перейти и к дополнительному сдвигу в Лево.
Теперь по поводу дополнительного Сдвига в Лево - это как я уже знаю делает это лучше всего только один индюк - Speedi. Поэтому я предлагаю взять T_JMSD и прицепить его к Speedi ещё раз:

Берём T_JMSD - Убираем из него Ценовые Данные - Подставляем Данные Speedi.

На выходе получаем более сдвинутый в Лево T_JMSDS

И по поводу "Теоретически не возможно реализовать Фильтр без задержки" - https://www.youtube.com/watch?v=L0pDxDhVrRs
Уже не то что Теоретически - уже ПРАКТИЧЕСКИ РЕАЛИЗОВАНО...

 

[Kasander]

Вот индикатор внутри КОДа которого есть аналог этой Цифровой Фильтрации (Smooth Power):

Если бы можно было бы изъять из КОДа сам Фильтр и применить его к T_JMS...

 

[Genry_05]

Теперь по поводу дополнительного Сдвига в Лево - это как я уже знаю делает это лучше всего только один индюк - Speedi. Поэтому я предлагаю взять T_JMSD и прицепить его к Speedi ещё раз:

Берём T_JMSD - Убираем из него Ценовые Данные - Подставляем Данные Speedi.

На выходе получаем более сдвинутый в Лево T_JMSDS ..

Kasander, Speedi был встроен уже в T_JMS так что еща раз не надо:

сам расчет:
//---- main cycle
series = Close[bar] + ((Close[bar]-Open[SpeediShift+bar])/SpeediShift);

настройка сдвига:
extern string a01 = "===== Настройка Speed";
extern int SpeediShift = 002;

Или вы хотите, после всех преобразований, полученные данные снова сунуть в Спееди?

 

[Kasander]

Kasander, Speedi был встроен уже в T_JMS так что еща раз не надо:

сам расчет:
//---- main cycle
series = Close[bar] + ((Close[bar]-Open[SpeediShift+bar])/SpeediShift);

настройка сдвига:
extern string a01 = "===== Настройка Speed";
extern int SpeediShift = 002;

Ок. Понял тебя. Ну так то да - я просто хочу сного сунуть его в Спиди. Мы так с fs256 делали с ОПТИМУСОМ и у нас получился дополнительный Сдвиг.
Слушай ты можешь помочь вычленить из КОДа индикатора DV Фильтр Smooth Power и применить его просто к Close Цены? Судя по всему этот Фильтр на много мощнее обычного Диджитал Фильтра, чем то напоминает Фильтр Груздева...
Если это так - то мы уже сейчас решим задачу.