ZigZag и советник

[Ted Nikson]

У меня в тестере за месяц с 1000 делает 50 104 860.71 и просадка 6.07 % слишком хорошо. Поетому попросил тест с тиковая история ... Поставил на демо в пятницу - торгует нормально, но баланс болтается к нулю. А можно на оптимизация запустиш?

 

[Viko2000]

Если в тикстори вытащена история с 1 числа какого-то месяца, то загонять в тестер надо хотя бы на неделю позже, потому что у зигзага используется не последнее колено, а несколько, точнее 13 и если их нет, то и будет ошибку выдавать.
Я вытянул историю за полгода(с 19 окт 2014), а тестировать начал с 1 ноября.
Картинка выше.
Да, и спред-то надо реальный ECN задавать, 21 пипс по евро - это больно до фига, я ставлю 8-10.
Конечно, чем больше спред, тем меньше прибыль в результате

Ansol, в проге TickStory 99 если идет загрусза.....с определённого числа.....то и тест идет именно с этого место.....
Ещё, для теста оптимезируйте код плиз, .....уберите объекты типа
ObjectCreate("ClearFon", OBJ_LABEL, 0, 0, 0);
ObjectSet("ClearFon", OBJPROP_CORNER, 0);
ObjectSet("ClearFon", OBJPROP_YDISTANCE, 18);
ObjectSet("ClearFon", OBJPROP_XDISTANCE, 0);
ObjectSetText("ClearFon", "gggg", 42, "Webdings", Black);
и ещё кое-что, в связи с определёнными обстоятельствами, плиз сварганьте весь код под 509 билд. Найдется повод и по тестить.)

 

[ansol]

У меня TickStory Lite.
Загрузил историю до сегодняшнего дня, затем выбираю там "Экспорт в МТ4" за полгода. Получил с 19 октября. А тестер запускаю откуда хочу, на скрине - с 31 октября.
Какие проблемы задать число? Хоть за месяц, хоть за три - причем тут сколько данных в истории, если мне надо конкретный период?
Или у меня другой тикстори?

И под старый билд как-то не хочется переделывать хотя бы потому, что у меня его нет. Я как-то не против обновлений, хотя и бывают глюки у метаквотов, но они довольно быстро их устраняют, нет? На их форуме народ оперативно сообщает про глюки и разработчики реагируют сразу.
Ну, а что касается объектов в проге - так закомментировать долго что-ли эти строчки? Я тестер гоняю без Visual Mode, соответственно, эти объекты никуда не рисуются. Возможно, что это все равно немного тормозит тестирование, хотя по логике не должно. Но ХЗ как они там тестер написали.

 

[Viko2000]

У меня TickStory Lite.
Загрузил историю до сегодняшнего дня, затем выбираю там "Экспорт в МТ4" за полгода. Получил с 19 октября. А тестер запускаю откуда хочу, на скрине - с 31 октября.
Какие проблемы задать число? Хоть за месяц, хоть за три - причем тут сколько данных в истории, если мне надо конкретный период?
Или у меня другой тикстори?

И под старый билд как-то не хочется переделывать хотя бы потому, что у меня его нет. Я как-то не против обновлений, хотя и бывают глюки у метаквотов, но они довольно быстро их устраняют, нет? На их форуме народ оперативно сообщает про глюки и разработчики реагируют сразу.
Ну, а что касается объектов в проге - так закомментировать долго что-ли эти строчки? Я тестер гоняю без Visual Mode, соответственно, эти объекты никуда не рисуются. Возможно, что это все равно немного тормозит тестирование, хотя по логике не должно. Но ХЗ как они там тестер написали.

Да другой, видемо что-то особенное, глава в MT «использовать дату с» на 99 тиках не работает. Тест начинается с того места, от куда осуществлена подкачка истории.
Хотя может мы говорим об одном и том же…..заметил сообщение о том что мол нужно подгрузить историю а тестить с другого числа. В TickSt 99…..это не работает.
509 нужен лично мне для тестов. Хотя я уже сам переделал, но мог и ошибиться. Нужно проверить. Для оптим мешает все…..должны быть только команды, купать….продать…..закрыть….всё.

 

[Viko2000]

У меня TickStory Lite.
Загрузил историю до сегодняшнего дня, затем выбираю там "Экспорт в МТ4" за полгода. Получил с 19 октября. А тестер запускаю откуда хочу, на скрине - с 31 октября.

Понятно....видемо Новые версии TickSt и новый билды решили эту проблему.

 

[ansol]

Понятно....видемо Новые версии TickSt и новый билды решили эту проблему.

Вероятно.
Вот же _http://www.tickstory.com/
1.5.2 текущий билд, все работает, главное, параметры выставить правильно при экспорте.

 

[Viko2000]

Вероятно.
Вот же _http://www.tickstory.com/
1.5.2 текущий билд, все работает, главное, параметры выставить правильно при экспорте.

С этим понятно....Как на счёт создать версии без лишнего для оптимизации.
Без коментав, принтов...ObjectCreate урезать код так сказать. И мне бы версию под 509билд, тогда я погоняю на оптим.

 

[ansol]

С этим понятно....Как на счёт создать версии без лишнего для оптимизации.
Без коментав, принтов...ObjectCreate урезать код так сказать. И мне бы версию под 509билд, тогда я погоняю на оптим.

У меня где-то ошибка закралась и я задавал вопрос в теме "вопросы по mql4"
Надо с ней разобраться, ибо в тестере ее нет. А фишка в том, что "на новостях" иногда начинает лупить сделки почти бесконтрольно, например, штук 5 через 1 пипс (5знак) :angry:
Вероятно, у меня задержка великовата до брокера и сова не понимает, что сделка уже открыта и на следующем тике лупит снова.
Вот это надо победить и по евробаксу можно стричь бабло
Риск побольше выставить и не обращать внимание на другие пары.

 

[Cemen4yk1]

У меня где-то ошибка закралась и я задавал вопрос в теме "вопросы по mql4"
Надо с ней разобраться, ибо в тестере ее нет. А фишка в том, что "на новостях" иногда начинает лупить сделки почти бесконтрольно, например, штук 5 через 1 пипс (5знак) :angry:
Вероятно, у меня задержка великовата до брокера и сова не понимает, что сделка уже открыта и на следующем тике лупит снова.
Вот это надо победить и по евробаксу можно стричь бабло
Риск побольше выставить и не обращать внимание на другие пары.

считать ордера не пробовали?, говорят помогает заснуть , у меня обычно функция ордерсенд сидит в ОНтике, а там бес счётчика жить невозможно

 

[ansol]

считать ордера не пробовали?, говорят помогает заснуть , у меня обычно функция ордерсенд сидит в ОНтике, а там бес счётчика жить невозможно

А для тупых можно пояснить?
Как считать-то? Теоретически, их много может быть, если бросок по новостям большой, то ордера должны быть где-то каждые 20 пипсов - сколько там выйдет, я как бы ХЗ, те же 5 легко

 

[Cemen4yk1]

хотите каждые 20 пипсов по тренду укажите условие например для бая ((если в рынке нету ни одного ордера) либо ((наличее ордера) и (Bid >= (цена последнего/верхнего ордера(OP_BUY)+Step2*Point))))

 

[ansol]

хотите каждые 20 пипсов по тренду укажите условие например для бая ((если в рынке нету ни одного ордера) либо ((наличее ордера) и (Bid >= (цена последнего/верхнего ордера(OP_BUY)+Step2*Point))))

Ну, у меня так и берется, только вместо "step" используется ATR[1], т.е. на новостной свече может оказаться куча ордеров с шагом, равным ATR предыдущей свечи.
Грубо: перед новостями затишье, ATR маленький и с этим ATR и выходом новостей ставится один ордер за другим, только в реале почему-то получается (не всегда!) 1-2-3 пипса, а индюк четко показывает, к примеру 20-25 пипсов.

 

[Cemen4yk1]

костыль вам в помощ, если не знаете в чём косяк, костыль - оружие програмиста всегда вам поможет

 

[ansol]

Продолжение следует

Немного подшаманил В расчет минимального шага открытия ордеров добавил спред(слабо помогло - проскальзывания тут большую роль играют в реале), увеличил колено зигзага до 35. Сглаживание убрал нафиг, используется ATR из состава стандартных индюков МТ4 (скорость теста резко выше)
Результат теста за последние 3 месяца с плечом 1:500 прилагаю на тиках ДукасКопи.
--------------
Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 5 Минут (M5) 2015.01.06 00:00 - 2015.07.05 23:59 (2015.03.27 - 2015.07.06)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры InpDepth=35; Risk=10; Stops=120; PeriodMA=13; Method=15; MaxLot=0; MinLot=0; Account=0; Magic=37025; StopTrading=false;

Баров в истории 37152 Смоделировано тиков 12686484 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0

Начальный депозит 3000.00 Спред 8
Чистая прибыль 9313.24 Общая прибыль 16330.48 Общий убыток -7017.24
Прибыльность 2.33 Матожидание выигрыша 28.74
Абсолютная просадка 299.10 Максимальная просадка 2144.58 (21.50%) Относительная просадка 32.54% (1940.82)

Всего сделок 324 Короткие позиции (% выигравших) 156 (96.15%) Длинные позиции (% выигравших) 168 (95.24%)
Прибыльные сделки (% от всех) 310 (95.68%) Убыточные сделки (% от всех) 14 (4.32%)

 

[ruslan970]

На 4 знаке будет работать?

 

[ansol]

На 4 знаке будет работать?

По идее, это предусмотрено и работало до последних изменений.
Вроде, я ничего не портил из того, что связано с пипсами.
Кстати, Stops задается именно в пунктах, а не в пипсах, т.е. умножать или делить на 10 НЕ НАДО! Там все правильно изначально.
Только вот спред в тесте использован 8 пипсов, на 4знаке это будет 0.8 и результат чувствителен к спреду, т.е. на высокоспредных парах вообще будет резко хуже(проверял).

 

[ruslan970]

По идее, это предусмотрено и работало до последних изменений.
Вроде, я ничего не портил из того, что связано с пипсами.
Кстати, Stops задается именно в пунктах, а не в пипсах, т.е. умножать или делить на 10 НЕ НАДО! Там все правильно изначально.
Только вот спред в тесте использован 8 пипсов, на 4знаке это будет 0.8 и результат чувствителен к спреду, т.е. на высокоспредных парах вообще будет резко хуже(проверял).

Что то не хочет тестится...

 

[ansol]

Что то не хочет тестится...

А что говорит? Я только что прогнал с параметрами по умолчанию - результат выше. Счас гоняю оптимизацию в некоторых пределах от умолчания - уже 7 проходов есть из 30.

 

[ruslan970]

А что говорит? Я только что прогнал с параметрами по умолчанию - результат выше. Счас гоняю оптимизацию в некоторых пределах от умолчания - уже 7 проходов есть из 30.

Историю загрузил но все равно чего то ему еще не хватает.:nda:
2015.07.01 00:00 AnSol-ZOG3 EURUSD,M5: initialization failed (1)
0 10:21:32.352 EURUSD,M5: 1 tick events (2138 bars, 304717 bar states) processed in 0:00:00.000 (total time 0:00:06.000)

 

[ansol]

Гхм. Надо подумать.
Я генерирую файл EURUSD5_0.fxt с помощью TickStory с января по сегодня, а тестер гоняю с апреля по сегодня. Вроде надо оставлять хотя бы 2 недели в запасе, т.е. с конца января точно работает - вчера гонял, а вот если прямо с начала запустить, то ХЗ. Там считается среднее за 13 колен зигзага, если 13 колен назад нету, то бог его знает, как оно работать будет. Можно рассчитать число баров и всунуть в сову, чтобы сама пропускала это безобразие.
Оптимизация пройдет, попробую поправить.