ZigZag и советник
- Автор темы ansol
- Дата начала
jksmirnoff
Местный знаток
Извиняюсь. Открылся первый ордер после исправления макс и мин границ.
Есть вопрос: тут несколько версий советника, пользоваться каким-то конкретным рекомендуется или под свой вкус выбирать? Тогда разница версий интересует.
Есть вопрос: тут несколько версий советника, пользоваться каким-то конкретным рекомендуется или под свой вкус выбирать? Тогда разница версий интересует.
ansol
Местный знаток
Версии изменяются по результатам тестирования за последние полгода.
Очевидно, последняя версия показывает результаты лучше. Я, правда, не знаю, как контролировать версии, поэтому стоит ориентироваться по дате выложенного файла - чем позже, тем лучше.
А принципиальной разницы нет, просто уточняются расчеты.
Это похоже на подгонку под рынок за полгода, к сожалению.
Очевидно, последняя версия показывает результаты лучше. Я, правда, не знаю, как контролировать версии, поэтому стоит ориентироваться по дате выложенного файла - чем позже, тем лучше.
А принципиальной разницы нет, просто уточняются расчеты.
Это похоже на подгонку под рынок за полгода, к сожалению.
jksmirnoff
Местный знаток
Стоп при открытии ордера не выставляется, по какому принципу он появляется, по трейлингу? А если тренд развернётся без SL, выйдет через 120 пунктов без СЛ?
ansol
Местный знаток
1. Да, по трейлингу
2. Контролируются как убытки по каждому ордеру в пунктах, так и общий убыток по всем ордерам. Конечно, точно 120 пунктов не получится никогда, но может получится меньше 120, если "Уровень" опасно приближается к 100%(имеется в виду уровень в терминале).
Другими словами, убыток рассчитывается и зависит от волатильности рынка в том числе
2. Контролируются как убытки по каждому ордеру в пунктах, так и общий убыток по всем ордерам. Конечно, точно 120 пунктов не получится никогда, но может получится меньше 120, если "Уровень" опасно приближается к 100%(имеется в виду уровень в терминале).
Другими словами, убыток рассчитывается и зависит от волатильности рынка в том числе
jksmirnoff
Местный знаток
Начального СЛ, лично мне нехватает, всякое случается, и свет отключают и интернет отваливается (как всегда "вовремя").
jksmirnoff
Местный знаток
Вопрос со стопом решил сторонним совом.
Остался вопрос по InpDepth, в одном случае он =35, в другом, цитирую:
"Для EURUSD и GBPUSD зигзаг - 25
Для USDJPY - 23
Для GBPAUD - 19"
Какой параметр, в свете последних событий более актуален для каждой пары?
Остался вопрос по InpDepth, в одном случае он =35, в другом, цитирую:
"Для EURUSD и GBPUSD зигзаг - 25
Для USDJPY - 23
Для GBPAUD - 19"
Какой параметр, в свете последних событий более актуален для каждой пары?
Последнее редактирование:
ansol
Местный знаток
Последняя версия тестировалась только на EURUSD с параметрами, прописанными по умолчанию. На GBPUSD торговалось на демосчете с такими же параметрами.
Так что, если стоит 35, значит эта версия работает на 35.
Насчет стопа сторонним советником - если стоп ненулевой, то сова не будет его менять(будет думать, что уже изменила его).
Но это, конечно, не касается трала профитных ордеров.
jksmirnoff
Местный знаток
Очень хорошо. Отрицательный я и сам задам, для непредвиденных случаев, а при положительном балансе, справится ваш сов.
Надо будет поиграться с размером лота, и, возможно, получится неплохо.
Последнее редактирование:
ansol
Местный знаток
Она и так в обе стороны торгует относительно индикатора 1ZigZag, который выложен вместе с ней.
jksmirnoff
Местный знаток
Понаблюдав полмесяца за советником, согласен с просьбой сделать реверс ордеров. (открывать продажу, когда сигнал на покупку и наоборот). При SL-30 и ТР-8 пунктов, очень неплохой скальпер получится.
ansol
Местный знаток
Продолжение темы
Индикатор тот же самый, без него работать не будет, поэтому выкладываю всегда парой.
Новые веяния:
1. Стоплосс уменьшен до 60 пунктов по вполне понятным причинам :not-bad:
2. Шаг индюка взят минимум 35 бар, реальный шаг выводится в коментах к ордеру после буквы "Z". После буквы "R" - ширина канала в пипсах, самое первое число после "ZOG-" - количество баров от последнего колена зигзага.(это все в коментах к открытому ордеру выводится для того чтобы посмотреть на истории после всех перерисовок, как открылся ордер)
3. Дополнительные индюки
- ATR по умолчанию
- StdDev по желанию. У StdDev можно крутить применяемый прайс(взвешенный, средний и т.д.) и метод сглаживания. С моей точки зрения все варианты хужее, чем у АТR, но будем посмотреть.
Тестировалось за август-сентябрь-октябрь и за период с февраля по июль.
В июле четко сливает
В остальные месяцы все-таки зарабытывает.
Тестирование ведется по FXT, сгенерированном с помощью TickStory из котировок дукаскопи(тема про "тестирование с 99,9%")
На чисто встроенном тестере МТ4 результат слабее в плане прибыли и количества сделок, в реале получается что-то среднее из этих двух вариантов.
Хотя все параметры в пунктах и умножаются на 10 для пятизнака, но что будет на четырехзнаке, я не знаю, не пробовал, логику отслеживал и нигде "независимые" цифири не используются вроде бы.
На новости от 28.10.2015 отработал просто замечательно, никаких наглых рисков, все в рамках ММ и 10% от депо за 15-20 минут на этой новости успешно снято. На флете все нехорошо - может "неправильная" сделка зависнуть и в конце концов закрыться с убытком.
Отношение прибыльных к убыточным на длительном интервале 1:10 (сентябрь-октябрь 235:23 с просадкой 28%) - это насчет реверса, кстати - кто-то хочет 23 прибыльных на 235 убыточных что-ли? oO
Индикатор тот же самый, без него работать не будет, поэтому выкладываю всегда парой.
Новые веяния:
1. Стоплосс уменьшен до 60 пунктов по вполне понятным причинам :not-bad:
2. Шаг индюка взят минимум 35 бар, реальный шаг выводится в коментах к ордеру после буквы "Z". После буквы "R" - ширина канала в пипсах, самое первое число после "ZOG-" - количество баров от последнего колена зигзага.(это все в коментах к открытому ордеру выводится для того чтобы посмотреть на истории после всех перерисовок, как открылся ордер)
3. Дополнительные индюки
- ATR по умолчанию
- StdDev по желанию. У StdDev можно крутить применяемый прайс(взвешенный, средний и т.д.) и метод сглаживания. С моей точки зрения все варианты хужее, чем у АТR, но будем посмотреть.
Тестировалось за август-сентябрь-октябрь и за период с февраля по июль.
В июле четко сливает
В остальные месяцы все-таки зарабытывает.
Тестирование ведется по FXT, сгенерированном с помощью TickStory из котировок дукаскопи(тема про "тестирование с 99,9%")
На чисто встроенном тестере МТ4 результат слабее в плане прибыли и количества сделок, в реале получается что-то среднее из этих двух вариантов.
Хотя все параметры в пунктах и умножаются на 10 для пятизнака, но что будет на четырехзнаке, я не знаю, не пробовал, логику отслеживал и нигде "независимые" цифири не используются вроде бы.
На новости от 28.10.2015 отработал просто замечательно, никаких наглых рисков, все в рамках ММ и 10% от депо за 15-20 минут на этой новости успешно снято. На флете все нехорошо - может "неправильная" сделка зависнуть и в конце концов закрыться с убытком.
Отношение прибыльных к убыточным на длительном интервале 1:10 (сентябрь-октябрь 235:23 с просадкой 28%) - это насчет реверса, кстати - кто-то хочет 23 прибыльных на 235 убыточных что-ли? oO
ansol
Местный знаток
Да не работает она. Что это вы такую старую тему реанимировать решили?
Там система рано или поздно приходит к логическому концу.
Быстрый конец будет на ТФ М1, рассчитывал я на М5 или М15, на больших ТФ дольше ждать до слива.
Вот здесь https://forexsystemsru.com/sovetniki-eksperty-foreks-roboty/72321-double-force-ea-13.html совмещено использование ZigZag, МА и мартингейла - результаты более чем, ознакомьтесь, там отзывы и рекомендации других людей есть.
ansol
Местный знаток
По теме из предыдущего поста, используя стандартный zigzag из поставки МТ4 слепил сову с мартингейлом.
Смысл такой:
1. Открываем ордер от последнего колена.
2. Если зигзаг перерисовывается, открываем еще один ордер с увеличением лота и т.д. пока, наконец, тренд не пойдет куда надо - не может же зигзаг перерисовываться до бесконечности
3. Если тренд меняется сразу, то по ходу дела открываем ордера в туже сторону, но с уменьшением или такие же в ожидании окончания тренда(рассуждая аналогично п.2)
4. Для всей кучи ордеров в одном направлении формируется общий тейкпрофит и стоплосс
5. На всякий случай включен трейлингстоп для ордеров, двинувшихся в плюс.
Вроде всё.
График с 16 декабря до сегодня(полгода) на EURUSD с параметрами по умолчанию.
Стартовый депо $1000
Тестирование на котировках дукаскопи с 99.9%
P.S. Таймфрейм М5
Смысл такой:
1. Открываем ордер от последнего колена.
2. Если зигзаг перерисовывается, открываем еще один ордер с увеличением лота и т.д. пока, наконец, тренд не пойдет куда надо - не может же зигзаг перерисовываться до бесконечности
3. Если тренд меняется сразу, то по ходу дела открываем ордера в туже сторону, но с уменьшением или такие же в ожидании окончания тренда(рассуждая аналогично п.2)
4. Для всей кучи ордеров в одном направлении формируется общий тейкпрофит и стоплосс
5. На всякий случай включен трейлингстоп для ордеров, двинувшихся в плюс.
Вроде всё.
График с 16 декабря до сегодня(полгода) на EURUSD с параметрами по умолчанию.
Стартовый депо $1000
Тестирование на котировках дукаскопи с 99.9%
P.S. Таймфрейм М5
Вложения
Последнее редактирование:
islamilshatovich
Новичок форума
Прогнал ваш советник в тестере на EUR/USD - просадка не радует .Однако ,прогнал на EUR/CHF M5 2016.01.01 - 2017.06.08:
Лот:0.04
Начальный депозит :5000
Макс. просадка - 4089(48% на тот момент)
Чистая прибыль:17989
Мне кажется ,что советник заслуживает внимания.
Лот:0.04
Начальный депозит :5000
Макс. просадка - 4089(48% на тот момент)
Чистая прибыль:17989
Мне кажется ,что советник заслуживает внимания.
ansol
Местный знаток
Начальный депозит
1000.00
Спред 8 Чистая прибыль 13713.56 Общая прибыль 26041.61 Общий убыток -12328.05 Прибыльность 2.11 Матожидание выигрыша6.53
Абсолютная просадка 223.30 Максимальная просадка 4568.31 (59.07%) Относительная просадка 59.07% (4568.31)
Всего сделок 2099 Короткие позиции (% выигравших) 984 (80.89%) Длинные позиции (% выигравших) 1115 (79.19%)
Прибыльные сделки (% от всех) 1679 (79.99%) Убыточные сделки (% от всех)420 (20.01%) Самая большая прибыльная сделка 364.24 убыточная сделка -430.21 Средняя прибыльная сделка 15.51 убыточная сделка-29.35 Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 36 (167.46) непрерывных проигрышей (убыток)7 (-154.70) Макс.непрерывная прибыль (число выигрышей) 1460.01 (19) непрерывный убыток (число проигрышей) -900.36 (3) Средний непрерывный выигрыш 6 непрерывный проигрыш 2
1000.00
Спред 8 Чистая прибыль 13713.56 Общая прибыль 26041.61 Общий убыток -12328.05 Прибыльность 2.11 Матожидание выигрыша6.53
Абсолютная просадка 223.30 Максимальная просадка 4568.31 (59.07%) Относительная просадка 59.07% (4568.31)
Всего сделок 2099 Короткие позиции (% выигравших) 984 (80.89%) Длинные позиции (% выигравших) 1115 (79.19%)
Прибыльные сделки (% от всех) 1679 (79.99%) Убыточные сделки (% от всех)420 (20.01%) Самая большая прибыльная сделка 364.24 убыточная сделка -430.21 Средняя прибыльная сделка 15.51 убыточная сделка-29.35 Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 36 (167.46) непрерывных проигрышей (убыток)7 (-154.70) Макс.непрерывная прибыль (число выигрышей) 1460.01 (19) непрерывный убыток (число проигрышей) -900.36 (3) Средний непрерывный выигрыш 6 непрерывный проигрыш 2
Последнее редактирование: