-
Приглашаем принять участие в новом конкурсе "Реальный трейдинг - 31". 10 призовых мест.
Еще одна сова с "пугающей доходностью" )
- Автор темы fxsys24
- Дата начала
_Fatal_
Активный участник
Поставил сов тоже на реалцент в среду, покачто 2 ордера было всего открыто и отыграли в + правда закрылись по тралу, и сов работал с 8 утра до 11 вечера, еще момент, когда поставил сов небыло движения по валюте, флет стоял, интересно посмотреть как поведет себя в тренде
да, вчера день был неплохой, я думал сделки будут, но не отрисовались паттерны, бывает такое. У меня тоже вчера спали совы на обоих счетах.
officialboob
Элитный участник
Если у точки входа нет стат преимущества, работать не будет.
Если все же есть преимущество, то с таким большим стопом будет очень плохая эквити с кочегами.
А вообще системы с очень большими стопами это очень плохо.
Потому как мало чем отличаются от полного их (стопов) отсутствия.
Bag-76
Почетный гражданин
Прочитал! Почему нет. При профите в 10п и стопе в 400п конечно намного большая вероятность получить профит, чем стоп и без второго ордера, если входы не совсем от балды.
И поскольку это точно не тиковый скальпер, с маленьким профитом и ещё меньшим стопом, то вероятность того, что Вы получите такой же результат как в тестере в реале очень большая.
Например, у меня есть сов, где тейк 30-50п, а стоп 150-290п. За полгода работы на реале совпадение с тестером 100%.
Так что алгоритм имеет право на жизнь, если корректирующий ордер тоже ставится не просто так!
Последнее редактирование:
само по себе входы - они не от балды. И сами по себе имеют приличное стат преимущество. Это входы - забракованные паттерны при написании советника из этой ветки. Ну например имеет паттерн статистику 45ТП/4СЛ при ТП100 и СЛ500, по выбранному к-ту прибыльности этот паттерн забраковался, хотя стат преимущество у него приличное. Жаль просто выбросить такие входы, т.к. количество таких паттернов 200+.
насчет большого стопа согласен, возможно пооптить его можно, т.к. увеличен до 4000 он только потому, что была задача вывести вообще все ордеры в >=0
коррект ордер не просто так. Ну вернее машинный поиск определил, что при сработке N параметров должен отработать сценарий1, и в истории все случаи сработки этого сценария выводили ордер в ноль или плюс
officialboob
Элитный участник
Оптимизация не показывает сколько стопов будет в будущем и будут ли они идти подряд.
А рано или поздно они будут подряд.
И при большом скоплении стопов подряд будет резкая горка вниз.
Хотя этого можно избежать работая очень маленьким лотом.
Bag-76
Почетный гражданин
Ну как бы оптимизация нужна в любом случае.
Всяко может быть.
Но если у нас стоп 150 пунктов и мы поймаем 5 лосей подряд это одно дело, а если у нас стоп 400 пунктов и мы поймаем эти же 5 лосей подряд, - это совсем другое дело.
Как бы каждая пара имеет свой диапазон волатильности и величину коррекций.
Конечно оптимизация не даст никакой гарантии того, что мы избежим эти 5 лосей подряд, но даст возможность очень сильно уменьшить стопы. Соотношение тейка к стопу 1/40 это очень много. Просто безумно много.
Всяко может быть.
Но если у нас стоп 150 пунктов и мы поймаем 5 лосей подряд это одно дело, а если у нас стоп 400 пунктов и мы поймаем эти же 5 лосей подряд, - это совсем другое дело.
Как бы каждая пара имеет свой диапазон волатильности и величину коррекций.
Конечно оптимизация не даст никакой гарантии того, что мы избежим эти 5 лосей подряд, но даст возможность очень сильно уменьшить стопы. Соотношение тейка к стопу 1/40 это очень много. Просто безумно много.
officialboob
Элитный участник
Bag-76
Почетный гражданин
Я имею в виду 4-х знак. Полноценные старые пункты.
У него получается тейк-профит- 10, стоп-лосс - 400.
officialboob
Элитный участник
А на три стопа уже кочерга... 2 стопа подряд врядли конечно будут - стопы то большие, но вероятность все же есть... тейки тоже маленькие, при даже одном убытке - мизер
Николай123456
Активный участник
насколько я знаю у альпари смещение по ГМТ плавающее, меняется от 1 до 3. Для корректности бек-теста нужно вводить параметр H в настройках. Это смещение по ГМТ вашего брокера. В сете Н=0,т.к. я разрабатываю всех экспертов на Брокере с ГМТ=0. Ваш бек-тест далек от реальной картинки.
Bag-76
Почетный гражданин
Кто сказал, что он тестировал не по времени GMT+0? Тестирование явно проводилось через ТикСториЛайт. И надо быть круглым дураком, чтобы не выставить время в терминале для тестирования GMT+0.
Николай123456
Активный участник
Получается Время сервера GMT+2. В сове стоит H-0.( предыдущий тест.)
Сейчас в сове стоит H-2 o_o. (Этот тест)
Все равно на понимаю за что палтос.:nda:
Просадка 30%
Вложения
500+% за полгода вроде неплохой результат. Согласен, что пока это только тест. Смущает просадка - проведите тест на постоянном лоте (lot1=true). Возможно выбранный манименеджмент слишком агрессивен для вас. Судя по графику просадка получилась ближе к окончанию, а значит уже на большом депо. Проведите тест на постоянном лоте и увидите реальную просадку
и спасибо за тест 99,9 *hi*