Система на основе корреляции от marattmb из Граалей + советник Abram

[Afar230]

Учитывать разную стоимость пункта по символам

lsv107, это на будущее или уже работает?

 

[lsv107]

lsv107, это на будущее или уже работает?

Все, что есть, все работает. Единственно, что может не так, как задумывалось

Это актуально для пар, которые котируются в разных валютах, например EURUSD и USDCHF, или GBPUSD и EURJPY.

 

[obo]

... при визуальном тестировании трудно оценить расхождение стохастиков в динамике ...

Стохастики стохастики стохастики.....

Лично вам сильно помогли стохастики в торговле ? Или участники реального рынка (банки, хедж-фонды....) шпилят по стохастикам ? Это всё никуда не годится.

Если торговать дивергенцию между EURUSD и GBPUSD без разных убыточных "доливок", т.е. без открытия от фонаря к существующим убыточным позам еще пачки поз, надо проанализировать EURGBP.

Мы знаем, что EURGBP это слабо волатильная пара, поэтому параметр "среднего хода" (ATR) для данной пары рассчитанный за N-дней может помочь. Согласны?

 

[lsv107]

Стохастики стохастики стохастики.....

Лично вам сильно помогли стохастики в торговле ? Или участники реального рынка (банки, хедж-фонды....) шпилят по стохастикам ? Это всё никуда не годится.

Если торговать дивергенцию между EURUSD и GBPUSD без разных убыточных "доливок", т.е. без открытия от фонаря к существующим убыточным позам еще пачки поз, надо проанализировать EURGBP.

Мы знаем, что EURGBP это слабо волатильная пара, поэтому параметр "среднего хода" (ATR) для данной пары рассчитанный за N-дней может помочь. Согласны?

А что за менторский тон, коллега? Вы бы лучше подумали, почему здесь используются именно стохастик. Значения осциллятора нормализованы на отрезке [0,100]. Поэтому, рассчитанный на любом символе стохастик будет в этих пределах. Мы всего лишь приводим цены к "одному знаменателю". Я и писал робота, чтобы проверить предложенный метод торговли. Вы же выдумываете стратегии "на ходу".
55 страниц не самые глупые люди что-то обсуждают, делятся опытом, но тут приходит obo и заявляет: "Это все не годится. Вот реальные участники рынка, хедж-фонды, они-то по стохастикам не шпилят!" Как Лесковский Левша:"Государь, у них ружья кирпичом не чистют! Надо, чтобы и у нас не чистили!". Если есть, что сказать по-существу, извольте, а нет - идей здесь и так - не разгребешь.

 

[obo]

А что за менторский тон, коллега?...

o_o

Понятно.

Удачной и прибыльной торговли на дистанции.

 

[panand]

Я посмотрю, конечно, но ничего не обещаю, так как индикатор все-таки под MT4, надо будет переписывать.

Считаю что надо переписать под МТ5, как отдельный ,буду очень благодарен,сами убедитесь,сравнивая с стохастиком.

 

[mobidik]

Считаю что надо переписать под МТ5, как отдельный ,буду очень благодарен,сами убедитесь,сравнивая с стохастиком.

А то, что он рисует, Вас не смущает? Был бы достойный индюк - давно бы переписали под МТ5, но что-то не видать его в mq5...

 

[miklucky777]

Так, давайте разбираться по порядку.

Согласен, сейчас автолот считается весьма условно по залогу для одной сделки и доступным средствам. Если у вас есть конкретное предложение, то, как говорится, формулу - в студию!

Примерно так - первая позиция=(депо/N валюты)*0,01 лота. Значение депо/N валюты округляется до целого. N задается в настройках.

 

[panand]

А то, что он рисует, Вас не смущает? Был бы достойный индюк - давно бы переписали под МТ5, но что-то не видать его в mq5...

Рисует? Значит по Вашему стохастик тоже рисует? Ну уж извините,не знал:embrace:
Повторю,я не акцентирую на сигналы,которые подаёт индикатор. Я его отключаю. Данный индюк более 2 лет мне в помощь вместо стохастика.
Хотя ,если кому интересно,пусть сами по-наблюдают вместе с стохастиком,а там решают рисует или нет.
Не навязываю,дело Ваше,житейское.

 

[Alex7419]

Хотя ,если кому интересно,пусть сами по-наблюдают вместе с стохастиком,а там решают рисует или нет.

Как его используете? Покажите на скрине.

 

[miklucky777]

lsv107, сделаете изменение в блоке ММ? Вроде же это стандартная простейшая формула расчета для автолота.

 

[miklucky777]

lsv107, подскажите что не так, не получается протестировать.

 

[Afar230]

Если есть, что сказать по-существу, извольте, а нет - идей здесь и так - не разгребешь.

Да в самом деле, коллеги, что мы, меряемся тут что ли чем? Есть чем поделиться - делимся, предлагаем, обсуждаем, спорим. Зачем? Да чтобы найти вместе что-то интересное и рабочее!

 

[miklucky777]

lsv107, подскажите что не так, не получается протестировать.

Это у брокера IC Markerts так. У Робофорекса тест идет, но ваш тест не повторяет, сливает. С другими же настройками (примерно как у топикастера сейчас - вход от 40%, доливки через 10%, закрытие при 5%) что-то явно не то показывает в результате - в марте почти сливает (тест с начала марта).

 

[Afar230]

Брокер Альпари. EURUSD-GBPUSD, 1 вход, без доливок, 50% вход. Сентябрь и март сильно сливает.

 

[panand]

Как его используете? Покажите на скрине.

Странный вопрос задан.:facepalm:Если конечно Вы увлекаетесь трейдингом.
А как по Вашему понимать стохастик? Тех.анализ ведёте ?
Вам знакомо понятия как расхождение и схождение линий,перекупленность или перепроданность?
Или читать не охота "использую вместо стохастика" !!!

 

[panand]

Это у брокера IC Markerts так. У Робофорекса тест идет, но ваш тест не повторяет, сливает. С другими же настройками (примерно как у топикастера сейчас - вход от 40%, доливки через 10%, закрытие при 5%) что-то явно не то показывает в результате - в марте почти сливает (тест с начала марта).

Тестер для того,чтобы убедится в работе советника или индикатора,в правильность исполнений приказов,алгоритма ,условий,показаний.
Но если ищете супер профит тестированием,то извините, Вы будете в проигрыше постоянно.
Подбирайте настройки на демо,это будет на 50% верное решение.
Реал это другая картина и иной мир!
В тестере минутный бар показывает до 700 тиков,приблизительно,тогда как в реальном времени минутный бар Вы сами должны знать сколько тиков. И эта разница и делает многие боты Граалями,в реале тут же унитазами превращаются.

 

[lsv107]

lsv107, подскажите что не так, не получается протестировать.

Действительно, с политикой исполнения ордеров в mt5 до сих пор нет ясности. Та политика, что используется в советнике работает у большинства брокеров, но случаются досадные исключения. На этот случай есть заплатки, в следующей версии приделаю.

Это у брокера IC Markerts так. У Робофорекса тест идет, но ваш тест не повторяет, сливает. С другими же настройками (примерно как у топикастера сейчас - вход от 40%, доливки через 10%, закрытие при 5%) что-то явно не то показывает в результате - в марте почти сливает (тест с начала марта).

Брокер Альпари. EURUSD-GBPUSD, 1 вход, без доливок, 50% вход. Сентябрь и март сильно сливает.

Друзья, ни в коем случае не хочу вас поучать, но прежде чем писать такие сообщения разберитесь с самим методом торговли. Если вы прочтете всю ветку от начала до конца, то вы убедитесь, что четкой формализации правил нет. marattmb торгует вручную и во многом действует интуитивно, во всяком случае при выходе из сделок. Вот вы пишете: "вход от 40%, доливки через 10%, закрытие при 5%". Если бы было все так просто. Топикпастер выходит и по прибыли и по схождению и по комбинации этих параметров, обращая внимание на текущую рыночную ситуацию, как и любой "ручной" трейдер. Поэтому советником мы никогда не сможем повторить эти результаты. Наша цель - к ним приблизиться насколько это возможно. Пусть мы потеряем часть прибыли, но зато работу за нас будет выполнять советник. Я, выкладываю робота в исходнике и надеюсь, что участники темы помогут с доработкой прежде всего правил системы. Вот с выходом совсем неясно, например. Что-то надо здесь делать. Либо трал по профиту(не уверен в эффективности), либо цель в валюте должна быть не фиксированная, а вот относительно чего ее рассчитывать тоже не совсем ясно. Так что жду ваших предложений.
С другой стороны, буду рад, если вы поможете с выявлением багов и ошибок.

Считаю что надо переписать под МТ5, как отдельный ,буду очень благодарен,сами убедитесь,сравнивая с стохастиком.

Я уже писал выше, что стохастик мы используем потому, что удобно сравнивать цены разных символов, нормализируя из в промежутке от 0 до 100. Отсюда и параметры в процентах. Попробуйте оценить расхождение скользящих в процентах, возникнет проблема - в процентах от чего? В этом же советнике есть возможность оценить расхождение по дневному ходу цены, но здесь проценты от предыдущего значения, которое меняется раз в день, что тоже сомнительно. Поэтому и работает хуже чем стохастики. Тот индикатор, что вы предложили - тоже осциллятор, но его значения не нормализованы на фиксированном отрезке. Значит для оценки расхождения в процентах он не годится, хотя допускаю, что это хороший индикатор, TDS "плохих не держит". Еще один минус - это то, что расчетная часть заключена в динамическую библиотеку, без которой индикатор не работает, а dll - всегда черный ящик.

Тестер для того,чтобы убедится в работе советника или индикатора,в правильность исполнений приказов,алгоритма ,условий,показаний.
Но если ищете супер профит тестированием,то извините, Вы будете в проигрыше постоянно.
Подбирайте настройки на демо,это будет на 50% верное решение.
Реал это другая картина и иной мир!
В тестере минутный бар показывает до 700 тиков,приблизительно,тогда как в реальном времени минутный бар Вы сами должны знать сколько тиков. И эта разница и делает многие боты Граалями,в реале тут же унитазами превращаются.

Да, не забывайте, что по крайней мере финальное тестироватние надо проводить по всем тикам, а не по "OHLC на M1". Да и оптимизировать лучше тоже по всем тикам. Но для оценки метод "OHLC на M1" подойдет.

 

[lsv107]

Примерно так - первая позиция=(депо/N валюты)*0,01 лота. Значение депо/N валюты округляется до целого. N задается в настройках.

Хорошо, сделаю.

 

[720106pv]

123--4 или 5--6? Конечно 5-6.