# Математические основы индикаторов

Раздел: Индикаторы форекс
Автор темы: AlexeNP
Создана: 2021-03-24 12:10
Ответов: 1142 | Просмотров: 270595
Страница 4 из 58
Источник: https://forexsystemru.com/threads/89867/page-4

---

## garry119 — 2021-06-06 22:03

немного о сферичности рынка.

рынки коррелируют с природными астрономическими циклами: с фазами Луны, сезонные циклы рынка 3 и 6 месяцев совпадают с периодами обращения Марса и Венеры, долгосрочные астроциклы изучал и использовал Ганн....
исходя из этой корреляции скорей всего коэффициенты кривизны сферического графика рынка можно взять именно с неба.
применить коэффициенты кривизны движения планет по орбитам

## AlexeNP — 2021-06-06 22:04

> Цитата (garry119):
> немного о сферичности рынка.
>
> рынки коррелируют с природными астрономическими циклами: с фазами Луны, сезонные циклы рынка 3 и 6 месяцев совпадают с периодами обращения Марса и Венеры, долгосрочные астроциклы изучал и использовал Ганн....
> исходя из этой корреляции скорей всего коэффициенты кривизны сферического графика рынка можно взять именно с неба.
> применить коэффициенты кривизны движения планет по орбитам

## garry119 — 2021-06-06 22:11

спасибо.
все же я думаю, что в будущем непременно появится метод анализа рынка, когда график трехмерная сфера

## garry119 — 2021-06-07 01:05

может быть вы думаете, что я какой то левый персонаж.
но, у меня своя линейка индикаторов.
моих собственных.
есть даже ADX имени меня, сделанный по моей формуле.
у меня тоже много идей по созданию новых индикаторов или изменению старых формул

## тен — 2021-06-07 03:08

> Цитата (garry119):
> спасибо.
> все же я думаю, что в будущем непременно появится метод анализа рынка, когда график трехмерная сфера

Сфера по умолчанию трёхмерный объект))
 на данный момент есть две координаты - цена и время, вряд ли появится третья.  так что останутся наши графики плоскими ))

## garry119 — 2021-06-07 09:30

> Цитата (тен):
> Сфера по умолчанию трёхмерный объект))
> на данный момент есть две координаты - цена и время, вряд ли появится третья.  так что останутся наши графики плоскими ))

может я не точно выразился и сфера тоже линейный объект, но уже объемный.
на плоскости может изображаться в виде парабол с помощью коэффициентов кривизны.

другое дело кто сможет сделать такую работу?
наверно, это ребята из документа pdf, примерно такого формата.
мне есть, что сказать этим ребятам новое по методам астоанализа

## IRIP — 2021-06-07 09:47

> Цитата (тен):
> две координаты - цена и время, вряд

а если их перемножить?

берем любой сигнал (зиг-заг, ма, макд)
и в момент сигнала меряем время и цену от предыдущего?

## vladavd — 2021-06-07 10:59

> Цитата (тен):
> на данный момент есть две координаты - цена и время, вряд ли появится третья.  так что останутся наши графики плоскими ))

Еще есть объем. То, что график цены повсеместно принято нарезать на таймфреймы - это видимо дань традиции и простоте такого решения. Реально же цена это не функция от времени, а попытка представить ее таковой приводит к тому, что исходный процесс на выходе сильно искажается и любой анализ преобразованного таким образом ряда будет затруднителен или вовсе невозможен.

## sander2765 — 2021-06-07 19:04

> Цитата (IRIP):
> а если их перемножить?
>
> берем любой сигнал (зиг-заг, ма, макд)
> и в момент сигнала меряем время и цену от предыдущего?

Извините, пятак вставил, а почему от предыдущего? Почему текущий импульс не расторговывать?

## IRIP — 2021-06-07 19:47

> Цитата (sander2765):
> Извините, пятак вставил, а почему от предыдущего? Почему текущий импульс не расторговывать?

так и я об этом
зачем анализировать то, что "было" ...

## IRIP — 2021-06-07 19:48

> Цитата (vladavd):
> Еще есть объем.

объемов - нет, это абстрактная величина 
которую можно "подправить"

## IRIP — 2021-06-07 19:57

> Цитата (Surem):
> Мне кажется смысл имеет лишь волатильность актива.

волатильность = время * цена
?

волатильность = изменение цены за ед. времени? За отрезок?

Ваше мнение?

## vladavd — 2021-06-08 08:52

> Цитата (IRIP):
> объемов - нет, это абстрактная величина
> которую можно "подправить"

Никакая не абстрактная, а самая непосредственная и существенная, в отличие от времени. Да, любой процесс развивается во времени, но связь с ним только опосредованная, потому что первичны события, некая работа, а не само по себе время. Постройка дома например - это же не функция от времени? Один построил за полгода, другой за пять лет, потому что денег вечно не хватало, а третий вообще не достроил и стоит у него только голый фундамент. Думать, что рыночный график реализуется только потому, что время идет вперед, это как думать, что автомобиль едет от времени, а не потому, что водитель давит на газ. И тогда придется как-то объяснить ситуацию, почему время идет, а автомобиль может при этом сколько угодно стоять на месте. Тиковые объемы не годятся, это правда, но есть фьючерсные.

## IRIP — 2021-06-08 08:52

> Цитата (vladavd):
> Никакая не абстрактная, а самая непосредственная и существенная, в отличие от времени.

Допустим. 

В чем мерять будем? В Тиках? 
или доверимся неизмеряемым данным, от брокера?

## IRIP — 2021-06-08 08:55

> Цитата (vladavd):
> Думать, что рыночный график реализуется только потому, что время идет вперед, это как думать, что автомобиль едет от времени, а не потому, что водитель давит на газ.

вообще, так и есть
посмотрите фильм "Люси" ... там наглядно описывается ситуация. 

Представим себе отрезок дороги, по которому вновь и вновь проезжает автомобиль

## vladavd — 2021-06-08 09:16

> Цитата (IRIP):
> Допустим.
>
> В чем мерять будем? В Тиках?
> или доверимся неизмеряемым данным, от брокера?

Вы не читаете? Я же написал: тиковые не годятся, но есть биржевые объемы фьючерсов, это достоверные и адекватные для валютных пар данные. 

> Цитата (IRIP):
> вообще, так и есть
> посмотрите фильм "Люси" ... там наглядно описывается ситуация.
>
> Представим себе отрезок дороги, по которому вновь и вновь проезжает автомобиль

Время идет само по себе и к реализации процесса отношения не имеет. Возьмите две пробирки с одинаковым содержимым, одну поставьте в морозильник, а другую на огонь и добавьте катализатор. Одна и та же реакция будет протекать со скоростью, отличной в сотни или тысячи раз. Ну и причем тут время? Реакция одна, но ее скорость обусловлена конкретными событиями, а не временем. Время только характеризует эту зависимость, но не задает и не влияет на нее.

## IRIP — 2021-06-08 09:44

> Цитата (vladavd):
> тиковые не годятся, но есть биржевые объемы фьючерсов

> Цитата (vladavd):
> Вы не читаете?

> Цитата (IRIP):
> объемов - нет, это абстрактная величина
> которую можно "подправить"

Безусловно, можно взять данные по "объемам" у разных брокеров, скоррелировать, вывести среднюю... 

но чем они будут отличаться, от разницы OHLC во времени?

## IRIP — 2021-06-08 09:48

мне иногда кажется, что я беседую сам с собой ... 
постоянно приходится подталкивать... 

в любой доступной серии данных 

анализируем текущий бар на М1, М5, М15 ... D1, W1, MN1 
что это меняет? 

любые "движения" внутри месяца - это всего-лишь движения внутри одной месячной свечи

## IRIP — 2021-06-08 09:59

> Цитата (vladavd):
> автомобиль едет от времени, а не потому, что водитель давит на газ

не могу еще раз, не прокомментировать этот бред ... 
ДОКОЛЕ! 

Доколе будет столько нелепостей в вашей головушке? 
Если нет сцепления (если нет пройденного пути за отрезок времени) 
вы можете хоть уср@ться, давя на газ.. 
это не изменит положение машины в пространстве

## vladavd — 2021-06-08 10:09

> Цитата (IRIP):
> Безусловно, можно взять данные по "объемам" у разных брокеров, скоррелировать, вывести среднюю...
>
> но чем они будут отличаться, от разницы OHLC во времени?

Не надо ничего усреднять, считать что-то наугад, тики недостоверны и не нужны, потому что есть централизованные биржевые данные по объемам высоколиквидного инструмента, который на 99+% коинтегрирован с форексом (производный от него). 

> Цитата (IRIP):
> мне иногда кажется, что я беседую сам с собой ...
> постоянно приходится подталкивать...
>
>
>
> в любой доступной серии данных
>
> анализируем текущий бар на М1, М5, М15 ... D1, W1, MN1
> что это меняет?
>
> любые "движения" внутри месяца - это всего-лишь движения внутри одной месячной свечи

Вы правда беседуете сам с собой, потому что пока не понимаете, о чем речь даже на уровне простейших метафор. Тот факт, что на каком-то таймфрейме пришел новый бар, сам по себе вообще ничего не значит, потому в пределах предыдущего (или серии предыдущих) могло ничего существенного не произойти (прошел малый объем) или наоборот произошло очень много чего (прошел большой объем). Только это определяет значимость баров, а не просто сам факт их наличия. Если ничего не было - не на что реагировать, но если что-то случилось - нужно реагировать и тем активнее, чем больше объем событий. И время здесь вообще не при делах, только количество и размер событий. 

Очевидно же, что бары в левой области имеют гораздо большее значение, чем бары в правой, где почти ничего не происходит. Как можно считать их равнозначными?

---

Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/89867/page-5