Математические основы индикаторов

[vladavd]

Ну так в квантовой механике все просто. Не существует никакого прошлого и будущего. Есть только здесь и сейчас! Мы до этого еще не доросли и вряд ли дорастем когда-нибудь... у нас подсознательная рекурсия на сознательном уровне работает.

"Рекурсия" правильно работает, потому что есть и будет принцип причинности, т.е. следования настоящего и будущего из прошлого. Нужно только поженить интуитивно доступное понимание этого принципа с менее очевидным пониманием вероятностного характера развития сложных систем, тогда это мнимое противоречие исчезнет. Придется учиться воспринимать все через вероятности и матожидание, потому что гарантий и абсолютной предсказуемости нет и не будет.

 

[Барабек]

"Рекурсия" правильно работает, потому что есть и будет принцип причинности, т.е. следования настоящего и будущего из прошлого. Нужно только поженить интуитивно доступное понимание этого принципа с менее очевидным пониманием вероятностного характера развития сложных систем, тогда это мнимое противоречие исчезнет. Придется учиться воспринимать все через вероятности и матожидание, потому что гарантий и абсолютной предсказуемости нет и не будет.

Можно поженить ужа с ежом.
Матожидание имеет весьма ограниченную сферу применения и не может всерьез приниматься при прогнозировании. Если неделю идет дождь, что даст вам эта достоверная информации при прогнозе погоды на завтра?

 

[vladavd]

Можно поженить ужа с ежом.
Матожидание имеет весьма ограниченную сферу применения и не может всерьез приниматься при прогнозировании. Если неделю идет дождь, что даст вам эта достоверная информации при прогнозе погоды на завтра?

Имея статистику по актуальной средней продолжительности серии дождливых дней, а также о среднем количестве осадков, мы можем судить о вероятности продолжения и окончания данной конкретной серии. Если за эту неделю вылилось 3 месячных нормы, то без всяких спутниковых снимков ясно, что дожди вот-вот закончатся. Если дождь всю неделю моросил мелко и нерегулярно и по итогу вылилось не так уж много, то соответственно вероятность продолжения дождей будет выше по сравнению с первым случаем

 

[IRIP]

Матожидание имеет весьма ограниченную сферу применения и не может всерьез приниматься при прогнозировании.

матожидание - это управление капиталом (количество ставок, расчет верной ставки, стопа и т.п.)

это немного другая сфера

нам надо определиться -
либо мы обсуждаем мат.основы индикаторов и входа по ним
либо что-то еще?

 

[Lexxodessa]

Имея статистику по актуальной средней продолжительности серии дождливых дней, а также о среднем количестве осадков, мы можем судить о вероятности продолжения и окончания данной конкретной серии. Если за эту неделю вылилось 3 месячных нормы, то без всяких спутниковых снимков ясно, что дожди вот-вот закончатся. Если дождь всю неделю моросил мелко и нерегулярно и по итогу вылилось не так уж много, то соответственно вероятность продолжения дождей будет выше по сравнению с первым случаем

Атмосфера меняется также как и рынок , и допустим мы не знаем чем закончатся переговоры политиков , Влада Вы философ )

 

[Барабек]

матожидание - это управление капиталом (количество ставок, расчет верной ставки, стопа и т.п.)

это немного другая сфера

нам надо определиться -
либо мы обсуждаем мат.основы индикаторов и входа по ним
либо что-то еще?

Математическое ожидание - это всего лишь скользящая средняя, которая может быть рассчитана различными способами - smma, ema, tma и еще около 20 ma.
Математика бывает разной - арифметика, статистика, математическая физика.
Мат.физику нельзя упростить до арифметики. Расчет верной ставки позволит (возможно) минимизировать убыток, но никак не гарантирует нахождение верной точки входа.
Если не переливать из пустого в порожнее, можно сделать только один вывод - учиться, учиться и учиться, не "чему нибудь, и как нибудь", а "овладевать знаниями всех тех богатств, которые выработало человечество", чтобы стать настоящим коммунистом бизнесменом.

 

[vladavd]

Атмосфера меняется также как и рынок , и допустим мы не знаем чем закончатся переговоры политиков , Влада Вы философ )

Конечно меняется, поэтому речь об актуальных данных, а не из эры динозавров. Мы не знаем ничего наверняка, но можем обоснованно (количественно) судить о вероятности того или иного исхода. Всегда есть некое среднее значение переменной и доверительный интервал отклонений от этого значения. В примере про неделю дождей наши ставки на то, что дождь скоро закончится (при условии, что выпавшая норма осадков / количество дождливых дней значимо отклонились от среднего значения для нашей местности), окажутся по ряду подобных исходов более успешными, чем ставки на продолжение дождя. Каждая конкретная ставка конечно может не зайти, но по итогу множества таких ставок мы окажемся чаще правы, чем ошибемся. Это все никакая не философия, а теорвер на пальцах.

 

[Барабек]

Конечно меняется, поэтому речь об актуальных данных, а не из эры динозавров. Мы не знаем ничего наверняка, но можем обоснованно (количественно) судить о вероятности того или иного исхода. Всегда есть некое среднее значение переменной и доверительный интервал отклонений от этого значения. В примере про неделю дождей наши ставки на то, что дождь скоро закончится (при условии, что выпавшая норма осадков / количество дождливых дней значимо отклонились от среднего значения для нашей местности), окажутся по ряду подобных исходов более успешными, чем ставки на продолжение дождя. Каждая конкретная ставка конечно может не зайти, но по итогу множества таких ставок мы окажемся чаще правы, чем ошибемся. Это все никакая не философия, а теорвер на пальцах.

анекдот из 90-х.
Фешенебельный курорт. Неделю льет дождь. Сидят в ресторане все скучные и мрачные.
Внезапно интеллигентного вида мужичок с энтузиазмом вскрикивает: "А вот завтра будет солнце!"
К нему подходит угрюмый здоровяк: "Солнце, говоришь? Тебя никто за язык не тянул."
Рядовой трейдер не имеет информации о нормах осадков, а с учетом нынешних катаклизмов, вообще трудно сказать будет ли завтра дождь, град, или жара, особенно в межсезонье.
И мыслит трейдер далеко не рационально. Рудык. "Поведенческие финансы"

 

[Lexxodessa]

Конечно меняется, поэтому речь об актуальных данных, а не из эры динозавров. Мы не знаем ничего наверняка, но можем обоснованно (количественно) судить о вероятности того или иного исхода. Всегда есть некое среднее значение переменной и доверительный интервал отклонений от этого значения. В примере про неделю дождей наши ставки на то, что дождь скоро закончится (при условии, что выпавшая норма осадков / количество дождливых дней значимо отклонились от среднего значения для нашей местности), окажутся по ряду подобных исходов более успешными, чем ставки на продолжение дождя. Каждая конкретная ставка конечно может не зайти, но по итогу множества таких ставок мы окажемся чаще правы, чем ошибемся. Это все никакая не философия, а теорвер на пальцах.

Вижу ты неплохо размышляешь о погоде-согласен . А теперь выскажи мнение о движениях рубля исходя из встречь президентов ....

 

[vladavd]

Вижу ты неплохо размышляешь о погоде-согласен . А теперь выскажи мнение о движениях рубля исходя из встречь президентов ....

Я мало что знаю о встрече президентов и вообще думаю, что фундамент и новости нужно игнорировать и работать только с графиком. Для проверки мнения обозначим горизонт прогноза. Мой хрустальный шар анализ говорит, что рубль скоро (вот примерно в области даты этой встречи) развернется и будет падать до середины осени. Смысла для нашего обсуждения в этом мало, но так шутки ради можно погадать

 

[vladavd]

анекдот из 90-х.
Фешенебельный курорт. Неделю льет дождь. Сидят в ресторане все скучные и мрачные.
Внезапно интеллигентного вида мужичок с энтузиазмом вскрикивает: "А вот завтра будет солнце!"
К нему подходит угрюмый здоровяк: "Солнце, говоришь? Тебя никто за язык не тянул."
Рядовой трейдер не имеет информации о нормах осадков, а с учетом нынешних катаклизмов, вообще трудно сказать будет ли завтра дождь, град, или жара, особенно в межсезонье.
И мыслит трейдер далеко не рационально. Рудык. "Поведенческие финансы"

Жизнь трудная штука, ну так что, не жить теперь? Справляемся же как-то: еще недавно с палками бегали, а теперь в космос летаем. Пока ничего лучше теории вероятностей не придумали, работаем с тем что есть. Я сейчас не имею ввиду, что нужно накинуть на график машку и считать отклонения от нее, конечно это будет ерунда и профанация, но в общем без вероятностной оценки процесса реально никуда.

 

[Барабек]

Жизнь трудная штука, ну так что, не жить теперь? Справляемся же как-то: еще недавно с палками бегали, а теперь в космос летаем. Пока ничего лучше теории вероятностей не придумали, работаем с тем что есть. Я сейчас не имею ввиду, что нужно накинуть на график машку и считать отклонения от нее, конечно это будет ерунда и профанация, но в общем без вероятностной оценки процесса реально никуда.

Тема: математические основы, а математиков, похоже, здесь вообще не водится.

 

[AlexeNP]

... нужно накинуть на график машку и считать отклонения от нее, конечно это будет ерунда и профанация...

ну, можно использовать и наивные методы... главное, чтобы эта наивность не стала простотой, которая хуже воровства)
как пример крайне наивного подхода

 

[AlexeNP]

Тема: математические основы, а математиков, похоже, здесь вообще не водится.

математики читают, и понимают в каком скучном мире они живут... а здесь жизнь кипит и бьет ключом, и всякое такое)
а, почитав несколько последних страниц я уже подхожу к идее самоблокировки от этого ужаса)

 

[sander2765]

Тема: математические основы, а математиков, похоже, здесь вообще не водится.

Так... матикматики... нонеча по карманам шарят!!! Не востребованы...

 

[vladavd]

ну, можно использовать и наивные методы... главное, чтобы эта наивность не стала простотой, которая хуже воровства)
как пример крайне наивного подхода

Можно, изобретем велосипед энвелопс Полезен он, если применять его как на скрине? Абсолютно бесполезен, а что делать? Нужно тренд удалить, иначе запаздывание на разворотах космическое. Неплохо бы при этом оперировать не разностями, а отношениями, чтобы уменьшить дисперсию ряда, а еще хорошо бы сдвинуть мувинг на полпериода влево, да дорисовать недостающее вправо по нулевой бар скажем МГК, чтобы скомпенсировать фазовый сдвиг машки и уменьшить ее "дребезг", да вот бы еще считать не фиксированные отклонения (изобретем еще один велосипед - ББ), а фактические, а еще лучше ожидаемые, ну и можно еще... всякое разное. И будет совсем другая история. А простые (наивные) решения выжали досуха еще сто лет назад, рыбы там нет и уже не будет.

 

[Барабек]

а здесь жизнь кипит и бьет ключом,

Суха теория, друг мой,
Но зеленеет график евро.
Дюма. Гамлет.

 

[AlexeNP]

простая скользящая средняя достаточно часто используется в торговых стратегиях.
Однако, кроме нее есть еще меры центральной тенденции, о которых трейдеры забывают, а этим мерам обидно))) кроме SMA есть еще медиана, кроме того существуют надежные статистики для оценки среднего и медианы... не смотря на то, что они должны считать вроде бы одно и то же - они между собой различаются

причем эти различия могут здорово повлиять на результат торговли. Индикатор может рассчитать простые и устойчивые средние и медианы. Кстати, устойчивая медиана всегда находится ниже устойчивой оценки среднего - это душераздирающее зрелище)))
А с помощью прилагаемого эксперта можно оценить различия между ними.
Для эксперта была взята простейшая стратегия основанная на пересечениях линий быстрого и медленного периода. Настройки:
TypeInd - тип средней
FastPeriod, SlowPeriod - быстрый и медленный периоды
Sensitivity - скорость роста/падения быстрого индикатора (чем больше, тем меньше сигналов)
Tral_Dist, Tral_Step,SL_Step - переменные для трейлинг-стопа
CloseByOrder - закрывать ордера при встречном сигнале

 

[AlexeNP]

ну, каждый трейдер почти наверное (в математическом смысле этого словосочетания) сталкивался с индикаторами уровней... ну, и всякое почти наверное (в математическом смысле этого словосочетания) бывало...
попробуем и мы свои силы в этом нелегком пути) существует такая штука - распределения экстремальных значений... в том числе туда входит и распределение Гумбеля... то еще удовольствие - искать экспоненту от экспоненты... но мы его превзошли)

параметры:
Direct - в каком направлении ищем ожидаемый максимум или минимум...
iPeriod - количество баров для расчета
с моей скромной точки зрения сие использовать так - для High и Low отдельные экземпляры индикаторов... по их данным устанавливать профиты, стопы, отложенные ордера и всякое такое
до 12 сентября используется невозбранно

 

[kudinoff]

простая скользящая средняя достаточно часто используется в торговых стратегиях.

А где какая линия на скрине?