Математические основы индикаторов

[AlexeNP]

А где какая линия на скрине?

ух... по памяти - синяя - МА, салатовая - устойчивая МА, голубая - медиана, красная - устойчивая медиана

 

[kudinoff]

AlexeNP​

нет ли наработок по вероятности хода цены на заданное количество пунктов?

 

[AlexeNP]

AlexeNP​

нет ли наработок по вероятности хода цены на заданное количество пунктов?

Сейчас с трендовой ерундой разберусь, и можно будет по поводу хода цены подумать...



я пробовал одну штуку - типа прогноза уровней цены вперед... там получается примерно так - брал минутки предыдущих суток, и по ним на сутки вперед просчитывал коридор в котором будет находится цена...
подумаю как красиво оформить)

 

[IRIP]

подумаю как красиво оформить)

есть еще фишка -
следить, в каких местах ранее. раздвигался спред

и помечать эти зоны "прямоугольничками"

интересно может быть, вполне

 

[IRIP]

AlexeNP​

нет ли наработок по вероятности хода цены на заданное количество пунктов?

есть
ставите этот индикатор
и на каждом его "уровне"
цена будет отскакивать на несколько пунктов

 

[kudinoff]

Сейчас с трендовой ерундой разберусь, и можно будет по поводу хода цены подумать

Я пробовал как то использовать частотное распределение (как часто и на какую дистанцию цена ходит после сигнала), но внятного способа эти данные применить не нашел.
Попадался такой индюк, вроде считает value at rick, но для прямого использования он тоже не очень годится

 

[AlexeNP]

Я пробовал как то использовать частотное распределение (как часто и на какую дистанцию цена ходит после сигнала), но внятного способа эти данные применить не нашел.
Попадался такой индюк, вроде считает value at rick, но для прямого использования он тоже не очень годится

ну, вот на скорую руку - ожидаемые значения high и low на 1-4 бара вперед... использовал полунормальное распределение для расчетов (от него проще перейти к распределению Релея)

 

[kudinoff]

ну, вот на скорую руку - ожидаемые значения high и low на 1-4 бара вперед... использовал полунормальное распределение для расчетов (от него проще перейти к распределению Релея)

AlexeNP​

спасибо! Если я перепишу код только, чтобы расчет велся только при наличии сигнала, расширю поиск на большее количество баров, по идее должно получиться ощутимое расхождение (ход цены по сигналу больше, чем против). Эти линии, которые строятся индикатором будут являться оптимальными TP SL, или для поиск оптимума по другому алгоритму должен строиться?
Вообще существует формула для расчета TP, SL или количества баров для удержания сделки без прямого перебора значений?

 

[AlexeNP]

AlexeNP​

спасибо! Если я перепишу код только, чтобы расчет велся только при наличии сигнала, расширю поиск на большее количество баров, по идее должно получиться ощутимое расхождение (ход цены по сигналу больше, чем против). Эти линии, которые строятся индикатором будут являться оптимальными TP SL, или для поиск оптимума по другому алгоритму должен строиться?
Вообще существует формула для расчета TP, SL или количества баров для удержания сделки без прямого перебора значений?

ну, если значения не перебирать, то можно к примеру броуновское движение использовать... возьмем совсем небольшую предысторию и по ней делаем прогноз...

 

[AlexeNP]

как вариант прогноза - трендовое движение по распределению Мизеса



индикаторы с индексом 1 - хотел свое представление о прекрасном добавить)

 

[srtsrt]

ну, если значения не перебирать, то можно к примеру броуновское движение использовать... возьмем совсем небольшую предысторию и по ней делаем прогноз...

чего в эти формулы подставлять тогда, применительно к форексу?
-https://ru.wikipedia.org/wiki/Броуновское_движение

 

[AlexeNP]

чего в эти формулы подставлять тогда, применительно к форексу?
Броуновское движение

в эти формулы ничего подставлять не будем)
нужно математические уравнения движения... берем значения цены через определенные интервалы времени и по ним пробуем определить уравнение движенния... с полученными параметрами строим границы вперед... как вот сейчас мне кажется - взять минутки, и с ними всю эту геометрию провернуть - можно получить достаточно актуальную информацию

 

[Surem]

как вариант прогноза - трендовое движение по распределению Мизеса

Посмотреть вложение 439080

индикаторы с индексом 1 - хотел свое представление о прекрасном добавить)

Если я верно понял, то индюки вместе надо открывать парой? Или можно по отдельности?

 

[AlexeNP]

Если я верно понял, то индюки вместе надо открывать парой? Или можно по отдельности?

по отдельности... они друг от друга не зависят...

 

[AlexeNP]

давайте коснемся темы тейк-профитов и стоплоссов... тема эта не самая простая, но нужная)
сейчас рассмотрим крайне простой подход - на какое количество пунктов цена может пройти за определенное количество баров... для этого всего безобразия получается примерно такая картинка

похоже на экспоненциальное распределение (или их смесь), а самый главный результат, который интересен - это значение медианы и среднего этого распределения...
в чем смысл практического применения... Допустим, нам интересны примерные значения профита и стопа, при этом мы предполагаем какой будет средняя продолжительность сделки. Тогда медиана будет указывать примерное значение профита (половина реализаций перешагнула этот уровень), а для первого приближения стопа можно использовать среднее значение...
расчеты все делаются в скрипте
Length - продолжительность серии в барах (минимальное значение =1)
WriteFile - если true. то результаты расчетов записываются в файлы, которые лежат в папке Files

 

[AlexeNP]

давайте добьем тему с профитом-лоссом...
при анализе торговых стратегий фактор времени зачастую (очень часто) даже не принимается во внимание... оно конечно прибыли-шмыбили важны, но хорошая стратегия должна быть хороша и с точки зрения теории оптимального фуражирования
Выше мы рассмотрели ситуацию - вероятность того, что цена достигнет определенного уровня за заданный промежуток времени. Сейчас пойдем в другую сторону - сколько времени нужно ждать, пока цена не достигнет заданного уровня.
Представьте, мы открываем ордер - нам интересно, чтобы профит был максимальным и достигнут он был за наименьшее время. то есть должно выполняться условие:

а вот стоплосс нам интересен минимальный и за наибольшее время, что выглядит вот так:

с помощью скрипта можно оценить эти параметры... скрипт находит среднее время за которое цена достигает уровня от 1 до MaxLevel.
а вот с выводом данных я немного накосячил) создаются файлы для направлений вверх и вниз. 1 столбец - количество пунктов, 2 столбец - характеристика тейк-профита для данного направления, 3 столбец - характеристика стоплосса для противоположного направления.

возвращаемся к нашим расчетам... при заданных профитах и лоссах мы уже можем говорить о матожидании выигрыша

очевидно, что мы заинтересованы чтобы в этом уравнении требуемая вероятность была поменьше (представьте себе две игры - в 1 для того чтобы выиграть нужно угадать 9 раз из 10, а во 2 - всего 1... какую игру вы выберете?)
это условие выполняется при

объединим все варианты вместе и получим:

чем больше последнее выражение, тем лучше будут работать выбранные профиты и лоссы при торговле

 

[AlexeNP]

раз уж накосячил с первым вариантом скрипта, то дописал его...
сейчас скрипт выводит тейк-профит в первом столбце и наилучший для него стоплосс (с точки зрения всех этих уравнений) во втором столбце... самые лучшие варианты внизу файла
ну, и тому кто захочет развивать это дело, небольшой совет - дополнить всё это безобразие копулярным анализом

 

[kudinoff]

дополнить всё это безобразие копулярным анализом

Такие советы лучше давать со ссылками где почитать/как посчитать. Тут математиков кроме вас, наверное, никого ))

 

[AlexeNP]

Такие советы лучше давать со ссылками где почитать/как посчитать. Тут математиков кроме вас, наверное, никого ))

ну, вот в последнем скрипте я использовал крайне упрощенный подход и использовал среднее время... а по хорошему нужно бы построить распределения для каждого уровня...
представь себе квадрат, по одной его стороне нарисуем распределение для профита, а по другой - для стоплосса... тогда по диагонали этого квадрата мы сможем построить ожидание выигрыша... что-то вроде такого должно получиться в 3-D

а если перебрать все варианты, то можно многого достичь... тогда в Малайзию точно не поедем)

 

[srtsrt]

в этой статье объясняется, что копулярный анализ не состоятелен как средство оценки статистических данных -https://docviewer.yandex.ru/view/1130000024434499/?page=1&*=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%3D%3D&lang=ru