Математические основы индикаторов

[AlexeNP]

в этой статье объясняется, что копулярный анализ не состоятелен как средство оценки статистических данных

ну, раз не состоятелен, то и не используй его...

 

[AlexeNP]

иногда, индикаторы можно составлять из, казалось бы, не очень сочетаемых вещей...
возьмем для примера меры центральной тенденции - среднее арифметическое и медиану. У каждой из них есть свои недостатки. Средняя чувствительна к шумам и выбросам, из-за чего может показывать всякую чухню. А медиана - устойчива к шумам, но теряет информацию на концах диапазона.
Попробуем скрестить ужа с ежом и заодно попробуем избавиться от недостатков. Для этого возьмем медиану с периодом много меньше длины основного периода и рекурсивно применим ее ко всем значениям основного периода... получаем вполне симпатишный индикатор

Внешние параметры индикатора:
iPrice - ценовая константа, применяемая при расчетах;
iPeriod - период индикатора. Чем больше значение этого параметра, тем меньше чувствительность индикатора к последним изменениям цены. Минимальное значение этого параметра равно 3;
MaxBars - ограничение глубины истории для расчета. Может пригодиться если запуск индикатора будет занимать много времени. Если MaxBars = 0, то ограничений нет и индикатор будет применен ко всему графику.

 

[AlexeNP]

Пример работы основных оконных функций...
выбирайте ценовую константу, период индикатора, тип окна и любуйтесь)
для настройки некоторых окон требуются дополнительные параметры, они перечислены ниже

 

[Surem]

Моя мысля для автора ветки. Может стоит рассмотреть фракталы, ведь рынок сам себе подобен как и фракталы. Пусть не на сто процентов подобен но близко. Ну это просто мне мысль такая пришла.)) Хотя уважаемый AlexeNP уже сам думал над этим, скорей всего.

​

 

[IRIP]

Если я перепишу код только, чтобы расчет велся только при наличии сигнала, расширю поиск на большее количество баров, по идее должно получиться ощутимое расхождение (ход цены по сигналу больше, чем против)

желательно работать только с реальными - текущими данными - без истории

 

[AlexeNP]

ну, давайте поговорим за фракталы... Начнем, как водится, издалека)))
Раньше был довольно популярен тест - типа, посмотри на график и скажи с какого он таймфрейма, ну или какая валютная пара и т.п. Ну, а раз не можешь отличить, то... дальше был плавный переход к масштабируемости и фрактальности....
Есть такая штука - интегрированные ряды. Их суть - к текущему значению временного ряда прибавляются все предыдущие значения, и эта сумма становится графиком... Ну, к примеру берем значения равномерного распределения (синяя гистограмма), и строим по нему интегрированный ряд



ну, похоже на график цены? а вот с ответом торопиться не надо)))
делаем то же самое, но для нормального распределения...



похож на график цены? а какой из двух графиков похожее? а ведь это разные распределения и разница между ними очень заметна в числах, вот на глаз как-то не очень... а ведь можно смешать эти два разных распределения в кучку и получить третий график, также похожий на движение цены...
Вот тут-то и встает проблема - из движения цены выделить разные составляющие. Как пример - положим что нас интересует равномерное распределение (им можно описывать действия большого количества маленьких трейдеров с небольшими целями). По конкретным ценам посчитаем параметры этого распределения и приложим к графику.



теперь мы можем видеть, когда рынок ведет себя правильно (с точки зрения равномерного распределения - синяя линия выше зеленых, красная - ниже их) - синяя стрелка, и когда рынок "ломается" - красная стрелка.
//---
по поводу скрипта - только под МТ5, кто хочет побаловаться с графиками - нужно будет устанавливать)
по поводу индикатора - можно его немного доработать - при расчете уровней вместо деления на 2 применить умножение на коэффициент больше 0

 

[Surem]

ну, давайте поговорим за фракталы... Начнем, как водится, издалека)))
Раньше был довольно популярен тест - типа, посмотри на график и скажи с какого он таймфрейма, ну или какая валютная пара и т.п. Ну, а раз не можешь отличить, то... дальше был плавный переход к масштабируемости и фрактальности....
Есть такая штука - интегрированные ряды. Их суть - к текущему значению временного ряда прибавляются все предыдущие значения, и эта сумма становится графиком... Ну, к примеру берем значения равномерного распределения (синяя гистограмма), и строим по нему интегрированный ряд

Посмотреть вложение 442864

ну, похоже на график цены? а вот с ответом торопиться не надо)))
делаем то же самое, но для нормального распределения...

Посмотреть вложение 442865

похож на график цены? а какой из двух графиков похожее? а ведь это разные распределения и разница между ними очень заметна в числах, вот на глаз как-то не очень... а ведь можно смешать эти два разных распределения в кучку и получить третий график, также похожий на движение цены...
Вот тут-то и встает проблема - из движения цены выделить разные составляющие. Как пример - положим что нас интересует равномерное распределение (им можно описывать действия большого количества маленьких трейдеров с небольшими целями). По конкретным ценам посчитаем параметры этого распределения и приложим к графику.

Посмотреть вложение 442867

теперь мы можем видеть, когда рынок ведет себя правильно (с точки зрения равномерного распределения - синяя линия выше зеленых, красная - ниже их) - синяя стрелка, и когда рынок "ломается" - красная стрелка.
//---
по поводу скрипта - только под МТ5, кто хочет побаловаться с графиками - нужно будет устанавливать)
по поводу индикатора - можно его немного доработать - при расчете уровней вместо деления на 2 применить умножение на коэффициент больше 0

думаю стоит попробовать с твоим же Математическим Осцилятором.

 

[IRIP]

похож на график цены? а какой из двух графиков похожее? а ведь это разные распределения и разница между ними очень заметна в числах, вот на глаз как-то не очень...

а если к графику цены - добавить график объемов тиков
хоть бы и в реальном времени полученные ...

как будет меняться картинка?

 

[Surem]

ну, давайте поговорим за фракталы... Начнем, как водится, издалека)))
Раньше был довольно популярен тест - типа, посмотри на график и скажи с какого он таймфрейма, ну или какая валютная пара и т.п. Ну, а раз не можешь отличить, то... дальше был плавный переход к масштабируемости и фрактальности....
Есть такая штука - интегрированные ряды. Их суть - к текущему значению временного ряда прибавляются все предыдущие значения, и эта сумма становится графиком... Ну, к примеру берем значения равномерного распределения (синяя гистограмма), и строим по нему интегрированный ряд

Посмотреть вложение 442864

ну, похоже на график цены? а вот с ответом торопиться не надо)))
делаем то же самое, но для нормального распределения...

Посмотреть вложение 442865

похож на график цены? а какой из двух графиков похожее? а ведь это разные распределения и разница между ними очень заметна в числах, вот на глаз как-то не очень... а ведь можно смешать эти два разных распределения в кучку и получить третий график, также похожий на движение цены...
Вот тут-то и встает проблема - из движения цены выделить разные составляющие. Как пример - положим что нас интересует равномерное распределение (им можно описывать действия большого количества маленьких трейдеров с небольшими целями). По конкретным ценам посчитаем параметры этого распределения и приложим к графику.

Посмотреть вложение 442867

теперь мы можем видеть, когда рынок ведет себя правильно (с точки зрения равномерного распределения - синяя линия выше зеленых, красная - ниже их) - синяя стрелка, и когда рынок "ломается" - красная стрелка.
//---
по поводу скрипта - только под МТ5, кто хочет побаловаться с графиками - нужно будет устанавливать)
по поводу индикатора - можно его немного доработать - при расчете уровней вместо деления на 2 применить умножение на коэффициент больше 0

Ну что сказать, индюк можно считать условным граалем, очень точно показывает когда входить. А вот куда?)) Твой Математический Осцилятор в паре нормален но недостаточно, много возится с настройкой надо чтоб был толк. Пробую другие.

 

[AlexeNP]

а если к графику цены - добавить график объемов тиков
хоть бы и в реальном времени полученные ...

как будет меняться картинка?

можно и добавить... домдва вопрос)
я натыкался на индикаторы, в которых с объемами и ценой обходятся достаточно просто (чаще всего умножают)... но объемы и цена - разные переменные по своей сути. Поэтому объединять их (складывать, вычитать и умножать) нельзя.... можно только делить)
как пример, индикатор считает сколько тиков приходится на 1 пункт движения цены... аналог в реальной жизни - скорость, только в этом индикаторе не км/ч, а тик/пункт



для улучшения - лучше считать сумму путей по минуткам входящих внутрь бара... в общем, разберетесь

 

[IRIP]

Ну что сказать, индюк можно считать условным граалем, очень точно показывает когда входить. А вот куда?))

чтобы понять "куда" - надо сделать его МТФ
на Н4
и торговать по минуткам (например)

 

[IRIP]

можно и добавить... домдва вопрос)
я натыкался на индикаторы, в которых с объемами и ценой обходятся достаточно просто (чаще всего умножают)... но объемы и цена - разные переменные по своей сути. Поэтому объединять их (складывать, вычитать и умножать) нельзя.... можно только делить)
как пример, индикатор считает сколько тиков приходится на 1 пункт движения цены... аналог в реальной жизни - скорость, только в этом индикаторе не км/ч, а тик/пункт

Посмотреть вложение 442886

для улучшения - лучше считать сумму путей по минуткам входящих внутрь бара... в общем, разберетесь

по текущим объемам есть вот такой, неплохой

разберетесь

и в отдельное окно - не убирать
получается



красная и синяя показывают "положение дел на Н4
и включить еще
внизу - типа беттер-волюм

(с акулами продаж, покупок, закрытиями)

 

[Surem]

ну, давайте поговорим за фракталы... Начнем, как водится, издалека)))
Раньше был довольно популярен тест - типа, посмотри на график и скажи с какого он таймфрейма, ну или какая валютная пара и т.п. Ну, а раз не можешь отличить, то... дальше был плавный переход к масштабируемости и фрактальности....
Есть такая штука - интегрированные ряды. Их суть - к текущему значению временного ряда прибавляются все предыдущие значения, и эта сумма становится графиком... Ну, к примеру берем значения равномерного распределения (синяя гистограмма), и строим по нему интегрированный ряд

Посмотреть вложение 442864

ну, похоже на график цены? а вот с ответом торопиться не надо)))
делаем то же самое, но для нормального распределения...

Посмотреть вложение 442865

похож на график цены? а какой из двух графиков похожее? а ведь это разные распределения и разница между ними очень заметна в числах, вот на глаз как-то не очень... а ведь можно смешать эти два разных распределения в кучку и получить третий график, также похожий на движение цены...
Вот тут-то и встает проблема - из движения цены выделить разные составляющие. Как пример - положим что нас интересует равномерное распределение (им можно описывать действия большого количества маленьких трейдеров с небольшими целями). По конкретным ценам посчитаем параметры этого распределения и приложим к графику.

Посмотреть вложение 442867

теперь мы можем видеть, когда рынок ведет себя правильно (с точки зрения равномерного распределения - синяя линия выше зеленых, красная - ниже их) - синяя стрелка, и когда рынок "ломается" - красная стрелка.
//---
по поводу скрипта - только под МТ5, кто хочет побаловаться с графиками - нужно будет устанавливать)
по поводу индикатора - можно его немного доработать - при расчете уровней вместо деления на 2 применить умножение на коэффициент больше 0

Приветствую! Мог бы ты немного дополнить индюк для удобства или алертом или какой нибудь надписью или точкой на графике которые будут сигнализировать о наступлении момента который отмечен на твоём скриншоте синей стрелкой.

 

[AlexeNP]

Приветствую! Мог бы ты немного дополнить индюк для удобства или алертом или какой нибудь надписью или точкой на графике которые будут сигнализировать о наступлении момента который отмечен на твоём скриншоте синей стрелкой.

 

[Surem]

Благодарю! Надеюсь не я один)

 

[AlexeNP]

вот мы тут стрелочки начали рисовать, но использование распределений может дать гораздо больше информации... к примеру положим, что цены распределены равномерно, рассчитаем параметры - среднее и отклонение, а потом найдем сумму отклонений по всем значениям цен... получаем такую красоту



чем ближе к нулю линяя, тем равномернее расположены цены... в такие моменты должны хорошо работать индикаторы с плоским верхом, у которых значения коэффициентов выглядят примерно так


ну и т.д....
Основная идея - сначала отфильтровываем всё что можно, а потом же можно строить фракталы

 

[AlexeNP]

хех... еще разок индикатор с оконными функциями... главное изменение - появилась возможность выбора центра оконной функции... на примере треугольного окна, центр по центру


центр в начале окна


центр в конце окна


смещая центр можно добиться интересных эффектов... примеру берем окно Парзена, период 24, а вот центры разные... красная линия - центр в начале, зеленая - посередине, синяя - в конце периода


iPeriod - период индикатора
IndCenter - центр индикатора (может быть = 1 - iPeriod, если = 0, то рассчитывается автоматически по центру окна)
для некоторых функций требуются дополнительные параметры

Треугольное окно ParameterA=0 - 2
Синусоидальные окна ParameterA>=1
Окно Блэкмана ParameterA=0 - 1
Окна суммы косинусов ParameterA=0 - 2
Окна Райфа-Винсента ParameterA = 0 - 1
Окно Гаусса ParameterA = 0 - 1 ParameterB = 1 - 50
Приблизительное ограниченное гауссово окно ParameterA = 1 - 50
Обобщенное окно Гаусса ParameterA > 1 ParameterB = 1 - 50
Окно Тьюки ParameterA = 1 - 50
Окно планковского конуса ParameterA = 1 - 50
Окно Кайзера ParameterA = 1 - 255
Окно Пуассона ParameterA = 1 - 255
Окно Планка – Бесселя ParameterA = 1 - 50 ParameterB = 1 - 255
Окно Ханна – Пуассона ParameterA = 2 - 255
Окно Кайзера-Бесселя ParameterA = 1 - 255
Окно Коши ParameterA = 1 - 255
Сглаженное прямоугольное окно ParameterA = 1 - 50

посмотреть как все переменные влияют на весовую функцию можно с помощью скрипта, но он только в МТ5

 

[consul]

хех... еще разок индикатор с оконными функциями... главное изменение - появилась возможность выбора центра оконной функции... на примере треугольного окна, центр по центру
Посмотреть вложение 443254

центр в начале окна
Посмотреть вложение 443255

центр в конце окна
Посмотреть вложение 443256

смещая центр можно добиться интересных эффектов... примеру берем окно Парзена, период 24, а вот центры разные... красная линия - центр в начале, зеленая - посередине, синяя - в конце периода
Посмотреть вложение 443258

iPeriod - период индикатора
IndCenter - центр индикатора (может быть = 1 - iPeriod, если = 0, то рассчитывается автоматически по центру окна)
для некоторых функций требуются дополнительные параметры

Треугольное окно ParameterA=0 - 2
Синусоидальные окна ParameterA>=1
Окно Блэкмана ParameterA=0 - 1
Окна суммы косинусов ParameterA=0 - 2
Окна Райфа-Винсента ParameterA = 0 - 1
Окно Гаусса ParameterA = 0 - 1 ParameterB = 1 - 50
Приблизительное ограниченное гауссово окно ParameterA = 1 - 50
Обобщенное окно Гаусса ParameterA > 1 ParameterB = 1 - 50
Окно Тьюки ParameterA = 1 - 50
Окно планковского конуса ParameterA = 1 - 50
Окно Кайзера ParameterA = 1 - 255
Окно Пуассона ParameterA = 1 - 255
Окно Планка – Бесселя ParameterA = 1 - 50 ParameterB = 1 - 255
Окно Ханна – Пуассона ParameterA = 2 - 255
Окно Кайзера-Бесселя ParameterA = 1 - 255
Окно Коши ParameterA = 1 - 255
Сглаженное прямоугольное окно ParameterA = 1 - 50

посмотреть как все переменные влияют на весовую функцию можно с помощью скрипта, но он только в МТ5

AlexeNP , а вот для бинарных опционов индикатор можешь сделать ???

 

[AlexeNP]

AlexeNP , а вот для бинарных опционов индикатор можешь сделать ???

я всё могу)) вот на недельке закончим тему с равномерным распределением, перейдем к нормальному... а там уже движение цены зависит от времени... что бинарным и нужно

 

[consul]

я всё могу)) вот на недельке закончим тему с равномерным распределением, перейдем к нормальному... а там уже движение цены зависит от времени... что бинарным и нужно

Хорошо , подождём . Буду рад увидеть что получится . )