Математические основы индикаторов

[garry119]

немного о сферичности рынка.

рынки коррелируют с природными астрономическими циклами: с фазами Луны, сезонные циклы рынка 3 и 6 месяцев совпадают с периодами обращения Марса и Венеры, долгосрочные астроциклы изучал и использовал Ганн....
исходя из этой корреляции скорей всего коэффициенты кривизны сферического графика рынка можно взять именно с неба.
применить коэффициенты кривизны движения планет по орбитам

 

[AlexeNP]

немного о сферичности рынка.

рынки коррелируют с природными астрономическими циклами: с фазами Луны, сезонные циклы рынка 3 и 6 месяцев совпадают с периодами обращения Марса и Венеры, долгосрочные астроциклы изучал и использовал Ганн....
исходя из этой корреляции скорей всего коэффициенты кривизны сферического графика рынка можно взять именно с неба.
применить коэффициенты кривизны движения планет по орбитам

 

[garry119]

спасибо.
все же я думаю, что в будущем непременно появится метод анализа рынка, когда график трехмерная сфера

 

[garry119]

может быть вы думаете, что я какой то левый персонаж.
но, у меня своя линейка индикаторов.
моих собственных.
есть даже ADX имени меня, сделанный по моей формуле.
у меня тоже много идей по созданию новых индикаторов или изменению старых формул

 

[тен]

спасибо.
все же я думаю, что в будущем непременно появится метод анализа рынка, когда график трехмерная сфера

Сфера по умолчанию трёхмерный объект))
на данный момент есть две координаты - цена и время, вряд ли появится третья. так что останутся наши графики плоскими ))

 

[garry119]

Сфера по умолчанию трёхмерный объект))
на данный момент есть две координаты - цена и время, вряд ли появится третья. так что останутся наши графики плоскими ))

может я не точно выразился и сфера тоже линейный объект, но уже объемный.
на плоскости может изображаться в виде парабол с помощью коэффициентов кривизны.

другое дело кто сможет сделать такую работу?
наверно, это ребята из документа pdf, примерно такого формата.
мне есть, что сказать этим ребятам новое по методам астоанализа

 

[IRIP]

две координаты - цена и время, вряд

а если их перемножить?

берем любой сигнал (зиг-заг, ма, макд)
и в момент сигнала меряем время и цену от предыдущего?

 

[vladavd]

на данный момент есть две координаты - цена и время, вряд ли появится третья. так что останутся наши графики плоскими ))

Еще есть объем. То, что график цены повсеместно принято нарезать на таймфреймы - это видимо дань традиции и простоте такого решения. Реально же цена это не функция от времени, а попытка представить ее таковой приводит к тому, что исходный процесс на выходе сильно искажается и любой анализ преобразованного таким образом ряда будет затруднителен или вовсе невозможен.

 

[sander2765]

а если их перемножить?

берем любой сигнал (зиг-заг, ма, макд)
и в момент сигнала меряем время и цену от предыдущего?

Извините, пятак вставил, а почему от предыдущего? Почему текущий импульс не расторговывать?

 

[IRIP]

Извините, пятак вставил, а почему от предыдущего? Почему текущий импульс не расторговывать?

так и я об этом
зачем анализировать то, что "было" ...

 

[IRIP]

Еще есть объем.

объемов - нет, это абстрактная величина
которую можно "подправить"

 

[IRIP]

Мне кажется смысл имеет лишь волатильность актива.

волатильность = время * цена
?

волатильность = изменение цены за ед. времени? За отрезок?

Ваше мнение?

 

[vladavd]

объемов - нет, это абстрактная величина
которую можно "подправить"

Никакая не абстрактная, а самая непосредственная и существенная, в отличие от времени. Да, любой процесс развивается во времени, но связь с ним только опосредованная, потому что первичны события, некая работа, а не само по себе время. Постройка дома например - это же не функция от времени? Один построил за полгода, другой за пять лет, потому что денег вечно не хватало, а третий вообще не достроил и стоит у него только голый фундамент. Думать, что рыночный график реализуется только потому, что время идет вперед, это как думать, что автомобиль едет от времени, а не потому, что водитель давит на газ. И тогда придется как-то объяснить ситуацию, почему время идет, а автомобиль может при этом сколько угодно стоять на месте. Тиковые объемы не годятся, это правда, но есть фьючерсные.

 

[IRIP]

Никакая не абстрактная, а самая непосредственная и существенная, в отличие от времени.

Допустим.

В чем мерять будем? В Тиках?
или доверимся неизмеряемым данным, от брокера?

 

[IRIP]

Думать, что рыночный график реализуется только потому, что время идет вперед, это как думать, что автомобиль едет от времени, а не потому, что водитель давит на газ.

вообще, так и есть
посмотрите фильм "Люси" ... там наглядно описывается ситуация.

Представим себе отрезок дороги, по которому вновь и вновь проезжает автомобиль

 

[vladavd]

Допустим.

В чем мерять будем? В Тиках?
или доверимся неизмеряемым данным, от брокера?

Вы не читаете? Я же написал: тиковые не годятся, но есть биржевые объемы фьючерсов, это достоверные и адекватные для валютных пар данные.

вообще, так и есть
посмотрите фильм "Люси" ... там наглядно описывается ситуация.

Представим себе отрезок дороги, по которому вновь и вновь проезжает автомобиль

Время идет само по себе и к реализации процесса отношения не имеет. Возьмите две пробирки с одинаковым содержимым, одну поставьте в морозильник, а другую на огонь и добавьте катализатор. Одна и та же реакция будет протекать со скоростью, отличной в сотни или тысячи раз. Ну и причем тут время? Реакция одна, но ее скорость обусловлена конкретными событиями, а не временем. Время только характеризует эту зависимость, но не задает и не влияет на нее.

 

[IRIP]

тиковые не годятся, но есть биржевые объемы фьючерсов

Вы не читаете?

объемов - нет, это абстрактная величина
которую можно "подправить"

Безусловно, можно взять данные по "объемам" у разных брокеров, скоррелировать, вывести среднюю...

но чем они будут отличаться, от разницы OHLC во времени?

 

[IRIP]

мне иногда кажется, что я беседую сам с собой ...
постоянно приходится подталкивать...



в любой доступной серии данных

анализируем текущий бар на М1, М5, М15 ... D1, W1, MN1
что это меняет?

любые "движения" внутри месяца - это всего-лишь движения внутри одной месячной свечи

 

[IRIP]

автомобиль едет от времени, а не потому, что водитель давит на газ

не могу еще раз, не прокомментировать этот бред ...
ДОКОЛЕ!

Доколе будет столько нелепостей в вашей головушке?
Если нет сцепления (если нет пройденного пути за отрезок времени)
вы можете хоть уср@ться, давя на газ..
это не изменит положение машины в пространстве

 

[vladavd]

Безусловно, можно взять данные по "объемам" у разных брокеров, скоррелировать, вывести среднюю...

но чем они будут отличаться, от разницы OHLC во времени?

Не надо ничего усреднять, считать что-то наугад, тики недостоверны и не нужны, потому что есть централизованные биржевые данные по объемам высоколиквидного инструмента, который на 99+% коинтегрирован с форексом (производный от него).

мне иногда кажется, что я беседую сам с собой ...
постоянно приходится подталкивать...

Посмотреть вложение 437889

в любой доступной серии данных

анализируем текущий бар на М1, М5, М15 ... D1, W1, MN1
что это меняет?

любые "движения" внутри месяца - это всего-лишь движения внутри одной месячной свечи

Вы правда беседуете сам с собой, потому что пока не понимаете, о чем речь даже на уровне простейших метафор. Тот факт, что на каком-то таймфрейме пришел новый бар, сам по себе вообще ничего не значит, потому в пределах предыдущего (или серии предыдущих) могло ничего существенного не произойти (прошел малый объем) или наоборот произошло очень много чего (прошел большой объем). Только это определяет значимость баров, а не просто сам факт их наличия. Если ничего не было - не на что реагировать, но если что-то случилось - нужно реагировать и тем активнее, чем больше объем событий. И время здесь вообще не при делах, только количество и размер событий.


Очевидно же, что бары в левой области имеют гораздо большее значение, чем бары в правой, где почти ничего не происходит. Как можно считать их равнозначными?