Доработка ботов (советников, индикаторов) vol. 2

[MakarFX]

Можно.
TFInd - период запуска индикатора - не думаю, что имеет смысл запускать его по каждому тику - можно раз в минуту поставить минимум, чтобы не тормозил тестирование.

Это нельзя назвать объединением

 

[vladradon]

Это нельзя назвать объединением

Можно. Можно еще как ресурс вставить.

 

[mobidik]

Дорогие коллеги. Подскажите, есть индикатор, по нему написан эксперт. Что бы потестировать эксперт нужно накидывать его в тестере через визуализатор, в связи с чем все работает очень медленно и не возможно оптимизировать параметры индикатора. Можно ли объединить код эксперта и индикатора, совместить их логику?

Есть два варианта решения проблемы:
1) Доработать индикатор, а именно: вывести в буферы ценовые значения уровней.
2) Перенести сам расчет уровней в код советника.
Все реализуемо, был бы смысл...

 

[instantt]

Есть два варианта решения проблемы:
1) Доработать индикатор, а именно: вывести в буферы ценовые значения уровней.
2) Перенести сам расчет уровней в код советника.
Все реализуемо, был бы смысл...

Смысл, возможная прибыль. в интернете единицы роботов которые торгуют по уровням

 

[instantt]

Можно.
TFInd - период запуска индикатора - не думаю, что имеет смысл запускать его по каждому тику - можно раз в минуту поставить минимум, чтобы не тормозил тестирование.

Спасибо буду пробовать...

 

[Clank]

Хочу спросить по поводу автоматического расчета мани менеджмента исходя из результатов сделок, думаю мало кто просил об этом в этой теме.

Допустим есть стратегия, где вход по паттерну,
можно ли уменьшать или увеличивать размер лота исходя из результата прошлой сделки?

Например:
стандартный риск на сделку 2%
если мы получили -
советник должен рассчитать вход с риском 0.5% до того момента, пока не будет плюсовая сделка, есть плюсовая, дальше возврат к риску 2%.

Насколько это сложно реализовать?

 

[ZIKILO]

Хочу спросить по поводу автоматического расчета мани менеджмента исходя из результатов сделок, думаю мало кто просил об этом в этой теме.

Допустим есть стратегия, где вход по паттерну,
можно ли уменьшать или увеличивать размер лота исходя из результата прошлой сделки?

Например:
стандартный риск на сделку 2%
если мы получили -
советник должен рассчитать вход с риском 0.5% до того момента, пока не будет плюсовая сделка, есть плюсовая, дальше возврат к риску 2%.

Насколько это сложно реализовать?

Вообще элементарно и таких советников полно в сети!

 

[Surem]

Приветствую уважаемые специалисты! Прошу сделать в индикаторе возможность отключать ненужные ТФ и оставлять необходимые. Ещё желательно (но смотрите сами) менять размер шрифта. Либо вообще просто сделать чтоб все ТФ было видно в подвале, открываю индюк не все влазят ТФ.

 

[MakarFX]

Приветствую уважаемые специалисты! Прошу сделать в индикаторе возможность отключать ненужные ТФ и оставлять необходимые. Ещё желательно (но смотрите сами) менять размер шрифта. Либо вообще просто сделать чтоб все ТФ было видно в подвале, открываю индюк не все влазят ТФ.

 

[Surem]

Посмотреть вложение 479311

Спасибо большое! Даже сделали что я хотел бы но не попросил, данные теперь слева на право.

 

[A.S.V.]

Приветствую уважаемые специалисты! Прошу сделать в индикаторе возможность отключать ненужные ТФ и оставлять необходимые. Ещё желательно (но смотрите сами) менять размер шрифта. Либо вообще просто сделать чтоб все ТФ было видно в подвале, открываю индюк не все влазят ТФ.

Посмотреть вложение 479311

Сделать самому возможность выбирать TF для отображения у меня не получилось, поэтому я скопировал код у доработанного MakarFX индикатора, а для закрепления новой для меня информации сделал реверсивное отображение TF .
Сделал удобнее выбор TF, для показаний ATR установил формат точности четыре знака после точки, и на всякий случай сделал возможность сдвигать показания индикатора по горизонтали.
Спасибо MakarFX и Всем тем Программистам кто делится открытым кодом.

 

[Surem]

Сделать самому возможность выбирать TF для отображения у меня не получилось, поэтому я скопировал код у доработанного MakarFX индикатора, а для закрепления новой для меня информации сделал реверсивное отображение TF .
Сделал удобнее выбор TF, для показаний ATR установил формат точности четыре знака после точки, и на всякий случай сделал возможность сдвигать показания индикатора по горизонтали.
Спасибо MakarFX и Всем тем Программистам кто делится открытым кодом.

Ну мне думается и тебе огромное человеческое спасибо!)

 

[AlexeNP]

Хочу спросить по поводу автоматического расчета мани менеджмента исходя из результатов сделок, думаю мало кто просил об этом в этой теме.

Допустим есть стратегия, где вход по паттерну,
можно ли уменьшать или увеличивать размер лота исходя из результата прошлой сделки?

Например:
стандартный риск на сделку 2%
если мы получили -
советник должен рассчитать вход с риском 0.5% до того момента, пока не будет плюсовая сделка, есть плюсовая, дальше возврат к риску 2%.

Насколько это сложно реализовать?

в уму примерно прикинул что ты хочешь (точнее - как я это представляю). тут, наверное, лучше всего использовать моральное ожидание

 

[MakarFX]

в уму примерно прикинул что ты хочешь (точнее - как я это представляю). тут, наверное, лучше всего использовать моральное ожидание

Примерно так

//+------------------------------------------------------------------+
//| Расчет лота                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
double Lots()
  {
   double lot=0;
   double minlot  = MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);
   double maxlot  = MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT);
   double lotstep = MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP));
   // если последняя закрытая сделка убыточная
   if(GetInfoLastPos()<0)
     {
      lot="риск 0,5%";
     }
   // если последняя закрытая сделка прибыльная
   if(GetInfoLastPos()>0)
     {
      lot="риск 2%";
     }
   if(lot<minlot) lot = minlot;
   if(lot>maxlot) lot = maxlot;
   return(lot);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Профит последнего ордера                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
double GetInfoLastPos()
  {
   datetime t=0;
   double result=0;
   int i=OrdersHistoryTotal();
   for(int pos=0; pos<i; pos++)
     {
      if(OrderSelect(pos, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY))
        {
         if(OrderSymbol()==_Symbol && OrderMagicNumber()==Magic)
           {
            if(OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL)
              {
               if(t<OrderCloseTime()) {t=OrderCloseTime(); result=OrderProfit()+OrderCommission()+OrderSwap();}
              }
           }
        }
     }
   return(result);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

 

[A.S.V.]

Сделать самому возможность выбирать TF для отображения у меня не получилось, поэтому я скопировал код у доработанного MakarFX индикатора, а для закрепления новой для меня информации сделал реверсивное отображение TF .
Сделал удобнее выбор TF, для показаний ATR установил формат точности четыре знака после точки, и на всякий случай сделал возможность сдвигать показания индикатора по горизонтали.
Спасибо MakarFX и Всем тем Программистам кто делится открытым кодом.

Прошу пардону, индикатор не корректно показывал значения ATR (количество знаков после точки) на валютных парах с JPY и металлами, пришлось исправить...

 

[mobidik]

Примерно так

Маленькая поправочка: нет смысла дважды вызывать ф-цию GetInfoLastPos(), перед её вызовом присвоить переменной lot="риск 2%"; а затем уже сам вызов ф-ции. Если она вернет отрицательный результат, тогда переназначим: lot="риск 0,5%".

 

[MakarFX]

Маленькая поправочка: нет смысла дважды вызывать ф-цию GetInfoLastPos(), перед её вызовом присвоить переменной lot="риск 2%"; а затем уже сам вызов ф-ции. Если она вернет отрицательный результат, тогда переназначим: lot="риск 0,5%".

Я вообще хотел else поставить, но копипаст подвел)

 

[AlexeNP]

Примерно так

//+------------------------------------------------------------------+
//| Расчет лота                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
double Lots()
  {
   double lot=0;
   double minlot  = MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);
   double maxlot  = MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT);
   double lotstep = MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP));
   // если последняя закрытая сделка убыточная
   if(GetInfoLastPos()<0)
     {
      lot="риск 0,5%";
     }
   // если последняя закрытая сделка прибыльная
   if(GetInfoLastPos()>0)
     {
      lot="риск 2%";
     }
   if(lot<minlot) lot = minlot;
   if(lot>maxlot) lot = maxlot;
   return(lot);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Профит последнего ордера                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
double GetInfoLastPos()
  {
   datetime t=0;
   double result=0;
   int i=OrdersHistoryTotal();
   for(int pos=0; pos<i; pos++)
     {
      if(OrderSelect(pos, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY))
        {
         if(OrderSymbol()==_Symbol && OrderMagicNumber()==Magic)
           {
            if(OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL)
              {
               if(t<OrderCloseTime()) {t=OrderCloseTime(); result=OrderProfit()+OrderCommission()+OrderSwap();}
              }
           }
        }
     }
   return(result);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

ты уже полный расклад написал)
а я сейчас какую-нибудь глупость скажу...но меня потянуло)
Моральное ожидание было введено Бернулли лет 300 тому назад (в 1730 каком-то там году). Формула простая

Deposit - имеющийся на руках финанс, Profit - ожидаемый профит от сделки, Loss - возможный убыток, p - вероятность выигрыша. Сейчас этот расклад известен под названием критерий Келли.
Это формула одной сделки, но тут вмешиваются трейдеры со своими хотелками. По условиям их задачи профит в будущей сделки должен покрывать убыток предыдущей. Переписываем формулу

тут, TP - ожидаемая прибыль в пересчете на один лот (т.е. тейкпрофит в пунктах умноженный на стоимость пункта),
Loss - убыток в прошлой сделке (или 0, если была прибыль)
SL - возможный убыток в пересчете на один лот.
Решаем всё это дело и получаем

ну, или как-то так (если я с минусами ничего не напортачил)
lot = (Deposit*TP*p-(Deposit-Loss)*(1-p)*SL) / TP*SL

 

[MakarFX]

ты уже полный расклад написал)
а я сейчас какую-нибудь глупость скажу...но меня потянуло)

Не глупость! Очень полезная информация для меня. Спасибо.

 

[gek]

mobidik,​

привет.
Возможно ли как-то сделать смещение вправо в этом индикаторе?