Дневник начинающей фундаменталистки

[Olchik]

Всем привет! На этой неделе натуральный газ NG так и не дал повода его купить, а к концу недели так и вовсе свалился на более, чем 100 пунктов:



На следующей неделе примерно со вторника, (как получится по занятости) буду пробовать торговать cfd на акции, в американскую сессию, торговля чисто внутридневная, принцип отбора - совмещение фундамента и техники. Что из этого получится, не знаю, надеюсь, что не разведу лосей ))). Подробности буду сообщать по ходу пьесы.

За товарными рынками буду наблюдать, возможно, появятся какие-то идеи, но по газу, как мне кажется, рассчитывать сейчас на серьёзный рост не приходится, холодный сезон закончен, запасы в хранилищах бьют рекорды... в общем, ничего интересного.

 

[Olchik]

Пока суд да дело, поясню немного, как я себе представляю свою будущую торговлю акциями. Потом интересно будет почитать)), потому что это пока теория, не подкреплённая практикой. В своё время общалась с одним трейдером, он нечто подобное использовал на валютном рынке, и показывал мне достаточно убедительные примеры применения подобного подхода в режиме онлайн. Я думаю перенести эту тактику на фондовый рынок.

Вкратце тактика выглядит так:

1. поиск скрытых лидеров и аутсайдеров и добавление их в watch-list;
2. лидеры торгуются во время роста рынка, аутсайдеры во время падения

Естественно, самое сложное, это пункт первый. Как определить акции, которые сильнее рынка и слабее рынка? Т.к. он торговал валюты, его критерии я использовать не могу, придётся думать самостоятельно. И вот что я об этом думаю. Грубо говоря, у рынка есть три основных состояния:

• уверенный рост
• уверенное падение
• флет или слабый рост/падение

Последнее состояние я буду выбрасывать, оно ни о чём не говорит. А вот что касается первого и второго, то, допустим, индекс sp500 (а я буду торговать только акции, которые включены в этот индекс) падает, как известно, в индексе есть акции 11 секторов, и допустим, сектор падает, но какие-то отдельные акции в этом секторе плюсуют. Признак силы. Их в watch-list на покупку. Ситуация с растущим sp500 зеркальна, т.е. индекс растёт, сектор растёт, а какие-то отдельные акции в этом секторе падают. Признак слабости. Их в watch-list на продажу.

Таким образом, у меня будет 2 листа наблюдения: на растущем рынке я буду отслеживать ситуации по акциям из watch-list на покупку, чтобы купить эти акции, на падающем рынке - из watch-list на продажу с целью их продажи . Через ночь переносить позиции не планирую, торговля строго внутридневная. Начну с этого элементарного фильтра, остальные буду добавлять по ходу торговли. Потом о них напишу.

 

[7000]

на демке игра ?

 

[Olchik]

на демке игра ?

Реал и только реал. Мне нужны условия, максимально приближенные к боевым, потому что на NYSE меня встретят раздвижки спреда, низкая ликвидность и т.д. и т.п. Поэтому чем ближе условия к боевым, тем лучше.

 

[oddron]

Реал и только реал. Мне нужны условия, максимально приближенные к боевым, потому что на NYSE меня встретят раздвижки спреда, низкая ликвидность и т.д. и т.п. Поэтому чем ближе условия к боевым, тем лучше.

Ага, главное что-бы бабла хватило на все хотелки, лет эдак на 15+))).

 

[Bullra]

Пока суд да дело, поясню немного, как я себе представляю свою будущую торговлю акциями. Потом интересно будет почитать)), потому что это пока теория, не подкреплённая практикой. В своё время общалась с одним трейдером, он нечто подобное использовал на валютном рынке, и показывал мне достаточно убедительные примеры применения подобного подхода в режиме онлайн. Я думаю перенести эту тактику на фондовый рынок.

Вкратце тактика выглядит так:

1. поиск скрытых лидеров и аутсайдеров и добавление их в watch-list;
2. лидеры торгуются во время роста рынка, аутсайдеры во время падения

Естественно, самое сложное, это пункт первый. Как определить акции, которые сильнее рынка и слабее рынка? Т.к. он торговал валюты, его критерии я использовать не могу, придётся думать самостоятельно. И вот что я об этом думаю. Грубо говоря, у рынка есть три основных состояния:

• уверенный рост
• уверенное падение
• флет или слабый рост/падение

Последнее состояние я буду выбрасывать, оно ни о чём не говорит. А вот что касается первого и второго, то, допустим, индекс sp500 (а я буду торговать только акции, которые включены в этот индекс) падает, как известно, в индексе есть акции 11 секторов, и допустим, сектор падает, но какие-то отдельные акции в этом секторе плюсуют. Признак силы. Их в watch-list на покупку. Ситуация с растущим sp500 зеркальна, т.е. индекс растёт, сектор растёт, а какие-то отдельные акции в этом секторе падают. Признак слабости. Их в watch-list на продажу.

Таким образом, у меня будет 2 листа наблюдения: на растущем рынке я буду отслеживать ситуации по акциям из watch-list на покупку, чтобы купить эти акции, на падающем рынке - из watch-list на продажу с целью их продажи . Через ночь переносить позиции не планирую, торговля строго внутридневная. Начну с этого элементарного фильтра, остальные буду добавлять по ходу торговли. Потом о них напишу.

Без понимания графика, ты будешь страдать. Потому что индекс - это сила, он может утянуть за собой все что угодно.

 

[Foxic]

Всем привет! На этой неделе натуральный газ NG так и не дал повода его купить, а к концу недели так и вовсе свалился на более, чем 100 пунктов:

Посмотреть вложение 538166

На следующей неделе примерно со вторника, (как получится по занятости) буду пробовать торговать cfd на акции, в американскую сессию, торговля чисто внутридневная, принцип отбора - совмещение фундамента и техники. Что из этого получится, не знаю, надеюсь, что не разведу лосей ))). Подробности буду сообщать по ходу пьесы.

За товарными рынками буду наблюдать, возможно, появятся какие-то идеи, но по газу, как мне кажется, рассчитывать сейчас на серьёзный рост не приходится, холодный сезон закончен, запасы в хранилищах бьют рекорды... в общем, ничего интересного.

А ы только от лонга по газу работаете? Есть у людей такая черта-если растет то надо искать продажу, и наоборот. На графике цены это отчетливо видно, И пока большинство хочет развернуть рынок тот в свою очередь будет дальше выносить. А после оправдания...

 

[Olchik]

А ы только от лонга по газу работаете?

Нет, я искала возможность словить разворот в лонг, опираясь на фундаментальный анализ, но так и не словила, не было оснований. Сегодня натуральный газ, кстати, вырос, не сказать, что сильно, но вырос.
А так продавала, но не очень удачно:

 

[DenisLooking]

Интересно, конечно

 

[Olchik]

Всем привет! Вчера, наконец-то, я созрела и заключила сделку по акциям Adobe, правда, закончилась она безубытком. Расскажу, почему.

Почему покупка? Дело в том, что ADBE находилось у меня в лонг листе среди некоторых других, но конкретных идей по ней не было. В четверг 14.03 вечером после закрытия основной сессии компания предоставила отчёт о финансовой деятельности за первый квартал 2024, хороший отчёт, цифры выше прогнозов. Но уже на постмаркете цена акций упала примерно на 10%, падение продолжилось на сессии 15.03.



Это падение связывают с более низкими прогнозами по выручке на следующий квартал, которые огласила компания ($5,25–$5,3 млрд против прогнозов аналитиков 5,31 млрд $). Как по мне, разница несущественная, поэтому я присматривалась к покупкам, писала об этом на другом форуме перед сессией. Но у меня вчера была запись к врачу на 18.30, я надеялась, что акция вырастет выше моей точки входа, до того, как мне нужно будет уходить, и я смогу перевести сделку в безубыток, а потом уйти по своим делам. Но мне не повезло, не хватило буквально нескольких минут:



Первый счёт с рынком у меня 0:0. Пока ничья.

ПС
И, да, забыла, вчера до открытия сессии фьючерс на SP500 показал рост, SPX, соответственно, открылся гэпом вверх и тоже рос в первый час, как и сектор информационных технологий. Так что вход вполне себе системный. Всё как у Элдера, все экраны на открытии сессии показывали лонг. )))

Всем удачного дня!

 

[Foxic]

Нет, я искала возможность словить разворот в лонг, опираясь на фундаментальный анализ, но так и не словила, не было оснований. Сегодня натуральный газ, кстати, вырос, не сказать, что сильно, но вырос.
А так продавала, но не очень удачно:

Посмотреть вложение 538491

Добрый день, по газу тоже по 00.

 

[Olchik]

Добрый день, по газу тоже по 00.

Да, по натуральному газу вообще не вариант, одно время мониторила новости, потом поняла, что бесполезно, каждый день читать о том, что ничего не происходит, только тратить своё время.))) В общем, поставила алерты, если сильно куда-то рванёт, тогда почитаю, есть ли какие-то интересные новости по этому рынку. И на этом всё.

 

[Olchik]

По акциям. Вчера фьючерс ES вниз, индекс S&P500 открылся вниз, сектор информационных технологий тоже вниз. В общем, на начало сессии был сигнал в шорт. Потом, правда, ситуация изменилась, но это уже потом. Мне нужна сильная волатильность на рынке, встряска, чтобы сформировать шорт и лонг листы, старыми пользоваться уже стрёмно. Но пока других вариантов нет, буду рассматривать их.

Акция NVIDIA, она не проявляет особой силы на падающем рынке, или слабости на растущем, в общем целом она коррелирует с рынком и сектором. Но у неё есть особенность - она более волатильна, в среднем на падающем рынке она падает активнее, чем другие акции из её сектора, поэтому взяла в работу её. Т.к. замешкала на открытии рынка, шорт открыла уже поздновато, как следствие, опять почти безубыток (небольшой минус), хотя в моменте можно было забрать около 8$.

Еще какое-то время ждала, что откатит, но потом закрылась, как есть. История показала, что это было верным решением, т.к. к концу дня акции прилично прибавили в стоимости:

 

[*Tasha*]

Привет всем, кто увлекается торговлей по фундаментальному анализу. Если у вас есть какие-то идеи по рынку, давайте делиться. Сама я небольшой специалист в данном вопросе, я больше за технику, но недавно увлеклась и этим направлением.

Привет, Ольчик!
Куда пропала? Меня подсадила на этот форум, а сама прячешься.)))

Я вот доверяю исключительно только Фундаментальному анализу. Техника - это всё фигня, монетка, стилизованная под нечто умное и загадошное.))) А Фундамент - это рулевой всех рынков.

Но, честно говоря, меня интересует только, так сказать, краткосрочный Фундамент. То есть, экономические новости, какие то события, которые приводят к резкому движению цен и прочее. Прям, до серьёзного анализирования я ещё не дошла, ума не хватает делать эти все долгосрочные выводы... а, может, времени.))) Но, в общем, я предпочитаю послушать других, чем делать фундаментальные прогнозы лично.

Как торговля, сама?

 

[Olchik]

Но, честно говоря, меня интересует только, так сказать, краткосрочный Фундамент. То есть, экономические новости, какие то события, которые приводят к резкому движению цен и прочее

Привет! Прошло уже больше года, время летит так стремительно, даже не верится. Что касается рынка акций, я до сих пор не определилась. Он, безусловно, интересный, но в основном геповый: основные всплески роста или падения происходят вне рамок основной торговой сессии. Поэтому для внутридневной торговли подходят далеко не все бумаги, в лучшем случае можно нарыть штук пять, не больше. Что-то из сектора информационных технологий, например, Nvidia. Но я все-таки решила отойти от акций. И теперь, как ты и писала, учитываю влияние фундаментальных факторов исключительно в краткосрочной перспективе.

Что касается резкости движений, то дикие всплески не рассматриваю. Предпочитаю волнообразный рост, то есть не выстрел одной свечой, как это бывает, а постепенное движение в виде мелких свечей, с небольшими откатами, но с устойчивым направлением. Такие рынки, как правило, надежнее для открытия сделок в продолжение движения. Идеально, если такое движение возникло после трехбальных новостей, особенно если новость выходит вразрез с ожиданиями рынка. Такие наблюдения.

 

[Olchik]

Ладно, раз уж я вернулась сюда, попробую вернуться к теме опционного анализа.
Не могу отнести ее ни к фундаменту, ни к технике, скорее, это отдельный пласт рыночной логики, связанный с производными инструментами. В прошлом году у меня была идея: отслеживать зоны с высоким открытым интересом по опционам и рассматривать их как потенциальные точки для открытия позиций после прохождения цены через эти зоны. Концептуально интересно, но на другом форуме не нашлось аудитории, способной поддержать содержательное обсуждение, поэтому тему пришлось отложить.

Сейчас решила вернуться к ней. Понимаю, что здесь публика тоже не слишком активна, и, откровенно говоря, мало кто разбирается в опционах хотя бы на базовом уровне: как формируется цена, что такое формула Блэка-Шоулза, как работают греки, как строятся опционные профили и почему важна логика конструкций, а не просто визуальные паттерны.

К сожалению, в интернете большинство «экспертов» по опционам - это люди, которые не только не понимают механики, но те, кто никогда не торговал на бирже. Отсюда и попытки интерпретировать скопления OI как сигналы к развороту, приписывая рынку поведение «кукла», который якобы уводит цену обратно в диапазон. Хотя это и не исключено (что цена вернется), но трейдинг - это не эзотерика, а работа с вероятностями. Убытки неизбежны, и состоятельность стратегии определяется не точностью входа, а устойчивостью результата на дистанции: когда прибыль систематически перекрывает убытки и формирует плавную кривую эквити.
Поэтому - без иллюзий. Грааля не будет.

Если здесь есть те, кто действительно работал с опционами, понимает механику, буду рада обмену идеями.

 

[Olchik]

Эмпирика - это не ключ к успеху на финансовых рынках.​

Пытаюсь сообразить, как бы объяснить концепцию, которую я хочу проверить, простым народным языком, чтобы даже те, кто никогда не сталкивался с опционами, смогли уловить ее суть.

Начну немного издалека. Большинство торговых стратегий, основанных на техническом анализе, по сути, являются эмпирическими моделями. Что это означает на практике? Как правило, трейдер использует показания одного или нескольких индикаторов для определения момента входа в сделку и ее направления. Простейшая логика открытия позиции на продажу может выглядеть следующим образом:

Если индикатор A сигнализирует о перекупленности, а индикатор B подтверждает разворот, открываю короткую позицию.

Такой подход базируется на статистических наблюдениях: трейдер формулирует гипотезу, тестирует ее на большом массиве исторических данных, оценивая устойчивость стратегии в различных рыночных фазах и их чередовании. Если результаты оказываются положительными, модель берется на вооружение.

Однако те, кто часто ходил по этой дороге, знают: вероятность того, что стратегия окажется несостоятельной в будущем, весьма высока. Это необязательно произойдет, но чаще всего бывает так, что вся доходность остается лишь на бумаге, в тестах. Почему?

Вот тут и возникает ключевой момент, связанный с фундаментальным свойством финансовых рынков, которое блестяще описал в своих лекциях Владимир Твардовский, известный специалист по опционам и математик. Его курс «Торговля на срочном рынке» на YouTube - отличный старт для тех, кто хочет разобраться в теме. Рекомендую заглянуть.

Твардовский объяснил, что доходности на рынках не подчиняются нормальному распределению. Цены чаще всего завтра будут близки к сегодняшним, то есть распределение имеет высокий пик в центре. Но при этом сильные движения (скачки или обвалы) случаются гораздо чаще, чем можно было бы ожидать по нормальному распределению. Это означает, что реальное рыночное распределение имеет тяжелые хвосты.

Такая форма распределения доходностей делает рынок настолько эффективным и непредсказуемым, что простые эмпирические модели, основанные на исторических паттернах, не могут устойчиво работать в любых условиях рынка. Например, если стратегия пытается поймать крупное движение, часто она тонет в шуме мелких колебаний. А редкие мощные всплески цен не перекрывают убытки, накопленные в периоды мелкого шума.

Это, однако, не означает, что заработать невозможно. Просто ключ к успеху не в попытке предсказать любой рынок, а в способности идентифицировать на нем моменты его готовности к сильному движению. Об этом чуть подробнее в следующих постах. Возможно, не сразу.

 

[uouitsa]

(которую я хочу проверить, простым народным языком ) А лучьше на примерах

 

[Olchik]

А лучьше на примерах

Я никуда не тороплюсь, ведь жизнь кончается не завтра. (С) Будет время и будет практика.
А пока хочу объяснить, почему моя концепция слабо коррелирует с большинством популярных в сети версий опционного анализа.

Если кому-то скучно, загляните через недельку. Примерно тогда начну разбирать конкретные кейсы, и, возможно, станет чуть интереснее.

 

[Olchik]

Я человек увлекающийся. Если меня зацепила какая-то тема, все, держитесь. Могу углубиться в такие дебри, что почти готова бежать в центральную библиотеку, разрывать архивы прошлого века, чтобы вытащить на свет божий все, что связано с этой темой. Утрирую, конечно, но суть, думаю, ясна.

Я люблю фиксировать хронологию своих увлечений в публичном пространстве: что прочла, какие выводы сделала, независимо от того, пригодились ли они мне на практике. Во-первых, это удобно, так как те же личные записи (например, у себя на компьютере) часто теряются в дебрях папок или при переустановке системы. Во-вторых, в интернете не исключено встретить людей, которые смотрят в ту же сторону и могут содержательно прокомментировать, дополнить, что-то посоветовать, обсудить вместе. Ну и в-третьих, мне важно иметь возможность вернуться, перечитать, переосмыслить.

Не все, что я записываю, имеет прикладное значение, часто это просто расширяет общее понимание рынка. Поэтому мой дневник будет содержать много постов не о конкретных торговых стратегиях, а скорее размышлений: что думает научное сообщество, что написано в трудах исследователей, как они смотрят на рынок и риски, какие интересные идеи я встретила в чьих-то постах на форумах и так далее.

Для меня вся эта информация важна, вам, возможно, нет. Я не навязываю, а просто делюсь тем, что актуально для меня здесь и сейчас. Если любопытно, читайте. Если нет, то я без претензий. Я не жду оваций и не боюсь неодобрения, а просто выражаю свою позицию.