Парный трейдинг - Грааль есть

[lba]

Я за сложный метод уловки №4, но как уже говорил против закрытия всего портфеля из-за стоплоса 2 пар.

 

[maxstah]

Ну вот и получаетса, что 3 ученика будут продавать а учитель покупать ! MrSerj, непонимание взошло по поводу вашего молчания. Скажыте пожалосто если ошыблись, а то люди тут смотрю на советники уже денги собирают...

Можно ещё легче объяснение привести, если пары не реверсные, в нашем случае EURUSD и EURJPY - не реверсные. То достаточно утверждения, если EURUSD надо покупать (а это значит что евро дорожает, а доллар дешевеет), то кросс USDJPY надо продавать (доллар дешевеет).

 

[maxstah]

Я за сложный метод уловки №4, но как уже говорил против закрытия всего портфеля из-за стоплоса 2 пар.

Тогда какой должен быть по вашему мнению выход из данной ситуации? В советнике можно предусмотреть всё, но советник не может что-то не делать, он обязан что-то делать.

Могу предположить, что в данном примере все ордера по этим двум парам закрываются с минусом и цикл по ним начинается заново, например, уже с увеличенным лотом, чтобы компенсировать убытки. Может в этом и есть смысл?! Тогда это уже не портфельный хэдж, а независимая торговля отдельными парами.

Но есть одно "но", чем дольше мы находимся в рынке с нашими открытыми позициями, которые торгуются независимо от портфеля, и нулевая точка таким образом отодвигается всё-дальше и дальше во времени, тем больше вероятность, что раздвижка не схлопнется в нулевой точке, а просто продолжит либо расширяться, либо сужаться (то есть пульсировать, но не схлопнется). А если и схлопнется, то отрицательные свопы съедят всю прибыль. В таком случае нулевую точку надо всё время пододвигать ближе к настоящему времени. Это моё мнение.

P.S. 9 спонсоров (maxstah, coxah, Andri770, bpv4574, Rusmafia, lba, LMaster, VenerA, OlegSkhttp://forexsystemsru.com/member.php?u=65562), 100 евро, 200$

 

[znc]

Statistical Arb/Pairs trading strategy
_http://forums.babypips.com/free-forex-************tems/43659-statistical-arb-pairs-trading-strategy.html

Overlay Positive Hedging EA
_http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=358957
)

 

[lba]

Тогда какой должен быть по вашему мнению выход из данной ситуации? В советнике можно предусмотреть всё, но советник не может что-то не делать, он обязан что-то делать.

Могу предположить, что в данном примере все ордера по этим двум парам закрываются с минусом и цикл по ним начинается заново, например, уже с увеличенным лотом, чтобы компенсировать убытки. Может в этом и есть смысл?! Тогда это уже не портфельный хэдж, а независимая торговля отдельными парами.

Да мне пока самому не ясно что делать с той парой которая дала стоп, надо будет понаблюдать такие ситуации. и 2 я например мониторю 12 пар по риску могу заходить 3-4 одновременно, риск выдержит если они все поймают лос. Какие-то пары ещё не раздвинулись, но хотябы три с раздвижкой есть. И эти пары должны быть такими что по 1 - eurusd продается, по 2 eurusd-покупается, по 1 - gbpusd покупается, по 3-продаётся. тогда будет некое хэджирование.

Но есть одно "но", чем дольше мы находимся в рынке с нашими открытыми позициями, которые торгуются независимо от портфеля, и нулевая точка таким образом отодвигается всё-дальше и дальше во времени, тем больше вероятность, что раздвижка не схлопнется в нулевой точке, а просто продолжит либо расширяться, либо сужаться (то есть пульсировать, но не схлопнется). А если и схлопнется, то отрицательные свопы съедят всю прибыль. В таком случае нулевую точку надо всё время пододвигать ближе к настоящему времени. Это моё мнение.

В этом суть сложного метода уловки №4

 

[Kvant]

Если сова по двум парам,скажи прогеру чтоб ,сделал такую же но с кроссом ,и гоняй его в тестере.....

Да, по двум парам, но, блин, про кросс то я и забыл... Точно же, можно на нем тестировать. Скажу теперь. Спасибо за подсказку.

 

[Kvant]

Вот странно это все, Сильвер 2 или 3 раза просил дать ему ТЗ и он бы вам все написал и еще бы и денег не попросилбы еслибы рабочий хороший советник получился!!!

Так было ТЗ написано и здесь уже кем-то выложено. Да и сам Сильвер пробовал свои советники тестировать, но видно все не так просто...

 

[LMaster]

Да, по двум парам, но, блин, про кросс то я и забыл... Точно же, можно на нем тестировать. Скажу теперь. Спасибо за подсказку.

вход то по кроссу, а котировки по ногам для расчета раздвижки где тестеру брать?

 

[magistr91]

Так и я про это http://forexsystemsru.com/349140-post1536.html
Как не крути, подобный индикатор лучше всяких лайн и т.п., потому что это и есть сам спред, который вращается вокруг нулевой линии.
Линия индикатора пошла вверх - спред расширяется
линия индикатора вниз - спред сужается
Еше дополнительно вывести две горизонтальные линии, показывающие среднее отклонение спреда от нулевой, например, в статье 0.3/-0.3, можно средне-квадратичное отклонение посчитать.
Еще думаю в сторону усовершенствования:
1. надо бы сгладить линию спреда юриковским методом
2. нулевую линию использовать не SMA, а JMA

Сигналы для входа и выхода:
сигнал на продажу спреда (т.е. продажа первого инструмента, покупка второго) - линия спреда (красная) выше уровня среднего отклонения,
сигнал на покупку спреда (покупка первого, продажа второго) - линия спреда ниже уровня среднего отклонения
выход из сделки на уровне нулевой линии

Посмотреть вложение 58783

у меня не отображается индюк ГолдСпред. Ребята или SilverKZ вразумите что прописать в свойствах например для пары GBPUSD-NZDUSD

 

[magistr91]

Не понял какая пара пошла вверх. Торгуем спред, состоящий из двух пар.
Точка входа в сделку - схлопывание спреда, т.е. разворот линии индикатора.
Sell GBPUSD (+85п.) + Buy EURUSD (-72п.) = +13п. и еще минус спред.

Посмотреть вложение 58807

какие задать свойства индикатору чтобы он отображался как тут на скрине? у меня пустой экран показывает

 

[Kvant]

вход то по кроссу, а котировки по ногам для расчета раздвижки где тестеру брать?

Что-то и вправду не получается. Взял другой советник (подобный), попробовал на кроссе прогнать (данные должен брать с индикатора соответствующих пар) - не идет тест.

 

[coxah]

Некола

"вот Некола мониторит 8 фи, 4-5 фи в позах, и недопуск просадки более 15%."

мжно чуть подробней об этом?

 

[maxstah]

Я за сложный метод уловки №4, но как уже говорил против закрытия всего портфеля из-за стоплоса 2 пар.

Прелесть портфельного хэджа как раз заключается в том, что если две пары идут против нас, то остальные 26 пар с лёгкостью выведут весь портфель в безубыток. Это легко можно просчитать на примере: допустим по двум парам открыто макс. количество ордеров - 12 (6 ордеров по каждой паре: 1 ордер+5 доливок). По оставшимся 26 парам допустим открыто 26 ордеров. Из этого получается, что если даже те две пары с 12 открытыми ордерами продолжат движение не в нашу сторону (продолжится раздвижка), то 26 оставшимся парам не нужно даже схлопываться, а просто нужно немного пройти к нулевой точке, чтобы вывести весь портфель в безубыток, ведь 26 это больше чем 12.

 

[Rusmafia]

Некола

"вот Некола мониторит 8 фи, 4-5 фи в позах, и недопуск просадки более 15%."

мжно чуть подробней об этом?

Подробнее чем здесь уже не будет _http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=56621&page=353

 

[GAleks]

Вот статья на тему тестирования хеджевых советников _http://articles.mql4.com/ru/488

 

[Andri770]

Вот этот:

Они не подойдут для конкретной доливки,на примерно желаемом растоянии,а с параболиком мы находимся напрямую возле цены...
По паир трэйд 3 может получится так что доливки буду на примерно одном и том же уровне несколько раз...

 

[Rusmafia]

мне кажется в pairtrader v3 есть всё необходимое. открыватся и доливатся по сигналам pairtrader. не надо прикручивать какие то ешё индюки.
а в остольном согласен.

Я считаю что pairtrader v3 вообщем сделан хорошо, но я не согласен например с тем что отображаемая раздвижка обнуляется в след 0 точке(по индикатору), в соответствии с автором нам нужно после 0 просто отслеживать позицию(в соответствии со статистикой) а не зкрывать её, поэтому и получается опять полуавтомат которому мы говорим что пора входить, а закрываемя по общему профиту либо по каждой паре отдельно не обращая внимания на новые 0 точки

 

[coxah]

Я считаю что pairtrader v3 вообщем сделан хорошо, но я не согласен например с тем что отображаемая раздвижка обнуляется в след 0 точке(по индикатору), в соответствии с автором нам нужно после 0 просто отслеживать позицию(в соответствии со статистикой) а не зкрывать её, поэтому и получается опять полуавтомат которому мы говорим что пора входить, а закрываемя по общему профиту либо по каждой паре отдельно не обращая внимания на новые 0 точки

вообщем с самого начала речь шла о полуавтомате. для тестирования на демо. чтобы видеть всё своими глазами, и прочувствовать весь процесс до мелочей.

тагда можно уже принять чоткие правила, и думать о полной автоматизации.

 

[maxstah]

тагда можно уже принять чоткие правила, и думать о полной автоматизации.

Давайте, наверное от полной автоматизации всё-таки откажемся. В советнике учтём, что нулевую точку и её сдвиг будет определять трейдер. Да, конечно много нужно будет вбить параметров в настройки советника, но ведь многие из нас уже понимают стратегию. Советник и так будет хорошим помощником.

 

[znc]

В ММ проблемы не вижу.

Имеется ввиду ММ, когда "ноги уже раздвинуты". И раздвигаются далее ... Куда как и когда доливаться, чтобы общий стоп не ловить.