# Парный трейдинг - Грааль есть

Раздел: Ручные торговые стратегии и системы
Автор темы: MrSerj
Создана: 2011-10-23 16:57
Ответов: 6824 | Просмотров: 1570624
Страница 310 из 342
Источник: https://forexsystemru.com/threads/65087/page-310

---

## lba — 2012-05-05 10:27

Я за сложный метод уловки №4, но как уже говорил против закрытия всего портфеля из-за стоплоса 2 пар.

## maxstah — 2012-05-05 10:29

> Цитата (dadik):
> Ну вот и получаетса, что 3 ученика будут продавать а учитель покупать !  MrSerj, непонимание взошло по поводу вашего молчания.  Скажыте пожалосто если ошыблись, а то люди тут смотрю на советники уже денги собирают... :oops:

Можно ещё легче объяснение привести, если пары не реверсные, в нашем случае EURUSD и EURJPY - не реверсные. То достаточно утверждения, если EURUSD надо покупать (а это значит что евро дорожает, а доллар дешевеет), то кросс USDJPY надо продавать (доллар дешевеет).

## maxstah — 2012-05-05 10:32

> Цитата (lba):
> Я за сложный метод уловки №4, но как уже говорил против закрытия всего портфеля из-за стоплоса 2 пар.

Тогда какой должен быть по вашему мнению выход из данной ситуации? В советнике можно предусмотреть всё, но советник не может что-то не делать, он обязан что-то делать.

Могу предположить, что в данном примере все ордера по этим двум парам закрываются с минусом и цикл по ним начинается заново, например, уже с увеличенным лотом, чтобы компенсировать убытки. Может в этом и есть смысл?! Тогда это уже не портфельный хэдж, а независимая торговля отдельными парами.

Но есть одно "но", чем дольше мы находимся в рынке с нашими открытыми позициями, которые торгуются независимо от портфеля, и нулевая точка таким образом отодвигается всё-дальше и дальше во времени, тем больше вероятность, что раздвижка не схлопнется в нулевой точке, а просто продолжит либо расширяться, либо сужаться (то есть пульсировать, но не схлопнется). А если и схлопнется, то отрицательные свопы съедят всю прибыль. В таком случае нулевую точку надо всё время пододвигать ближе к настоящему времени. Это моё мнение.

P.S. 9 спонсоров (maxstah, coxah, Andri770, bpv4574, Rusmafia, lba, LMaster, VenerA, OlegSk[](http://forexsystemsru.com/member.php?u=65562)), 100 евро, 200$

## znc — 2012-05-05 11:24

Statistical Arb/Pairs trading strategy
_http://forums.babypips.com/free-forex-************tems/43659-statistical-arb-pairs-trading-strategy.html

Overlay Positive Hedging EA
_http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=358957
)

## lba — 2012-05-05 11:38

> Цитата (maxstah):
> Тогда какой должен быть по вашему мнению выход из данной ситуации? В советнике можно предусмотреть всё, но советник не может что-то не делать, он обязан что-то делать.
>
> Могу предположить, что в данном примере все ордера по этим двум парам закрываются с минусом и цикл по ним начинается заново, например, уже с увеличенным лотом, чтобы компенсировать убытки. Может в этом и есть смысл?! Тогда это уже не портфельный хэдж, а независимая торговля отдельными парами.

Да мне пока самому не ясно что делать с той парой которая дала стоп, надо будет понаблюдать такие ситуации.  и 2  я например мониторю 12 пар по риску могу заходить 3-4 одновременно, риск выдержит если они все поймают лос. Какие-то пары ещё не раздвинулись, но хотябы три с раздвижкой есть. И эти пары должны быть такими что по 1 - eurusd продается, по 2 eurusd-покупается, по 1 - gbpusd покупается, по 3-продаётся. тогда будет некое хэджирование.

> Цитата (maxstah):
> Но есть одно "но", чем дольше мы находимся в рынке с нашими открытыми позициями, которые торгуются независимо от портфеля, и нулевая точка таким образом отодвигается всё-дальше и дальше во времени, тем больше вероятность, что раздвижка не схлопнется в нулевой точке, а просто продолжит либо расширяться, либо сужаться (то есть пульсировать, но не схлопнется). А если и схлопнется, то отрицательные свопы съедят всю прибыль. В таком случае нулевую точку надо всё время пододвигать ближе к настоящему времени. Это моё мнение.

В этом суть сложного метода уловки №4

## Kvant — 2012-05-05 12:01

> Цитата (Andri770):
> Если сова по двум парам,скажи прогеру чтоб ,сделал такую же но с кроссом ,и гоняй его в тестере.....

 
Да, по двум парам, но, блин, про кросс то я и забыл... Точно же, можно на нем тестировать. Скажу теперь. Спасибо за подсказку.

## Kvant — 2012-05-05 12:04

> Цитата (Rusmafia):
> Вот странно это все, Сильвер 2 или 3 раза просил дать ему ТЗ и он бы вам все написал и еще бы и денег не попросилбы еслибы рабочий хороший советник получился!!!

 
Так было ТЗ написано и здесь уже кем-то выложено. Да и сам Сильвер пробовал свои советники тестировать, но видно все не так просто...

## LMaster — 2012-05-05 12:21

> Цитата (Kvant):
> Да, по двум парам, но, блин, про кросс то я и забыл... Точно же, можно на нем тестировать. Скажу теперь. Спасибо за подсказку.

вход то по кроссу, а котировки по ногам для расчета раздвижки где тестеру брать?

## magistr91 — 2012-05-05 12:28

> Цитата (SilverKZ):
> Так и я про это [http://forexsystemsru.com/349140-post1536.html](http://forexsystemsru.com/349140-post1536.html)
> Как не крути, подобный индикатор лучше всяких лайн и т.п., потому что это и есть сам спред, который вращается вокруг нулевой линии.
> Линия индикатора пошла вверх - спред расширяется
> линия индикатора  вниз - спред сужается
> Еше дополнительно вывести две горизонтальные линии, показывающие среднее отклонение спреда от нулевой, например, в статье 0.3/-0.3, можно средне-квадратичное отклонение посчитать.
> Еще думаю в сторону усовершенствования:
> 1. надо бы сгладить линию спреда юриковским методом
> 2. нулевую линию использовать не SMA, а JMA
>
> Сигналы для входа и выхода:
> сигнал на продажу спреда (т.е. продажа первого инструмента, покупка второго) - линия спреда (красная) выше уровня среднего отклонения,
> сигнал на покупку спреда (покупка первого, продажа второго) - линия спреда ниже уровня среднего отклонения
> выход из сделки на уровне нулевой линии

у меня не отображается индюк ГолдСпред. Ребята или SilverKZ вразумите что прописать в свойствах например для пары GBPUSD-NZDUSD

## magistr91 — 2012-05-05 12:29

> Цитата (SilverKZ):
> Не понял какая пара пошла вверх. Торгуем спред, состоящий из двух пар.
> Точка входа в сделку - схлопывание спреда, т.е. разворот линии индикатора.
> Sell GBPUSD (+85п.) + Buy EURUSD (-72п.) = +13п. и еще минус спред.

 какие задать свойства индикатору чтобы он отображался как тут на скрине? у меня пустой экран показывает

## Kvant — 2012-05-05 12:40

> Цитата (LMaster):
> вход то по кроссу, а котировки по ногам для расчета раздвижки где тестеру брать?

 
Что-то и вправду не получается. Взял другой советник (подобный), попробовал на кроссе прогнать (данные должен брать с индикатора соответствующих пар) - не идет тест.

## coxah — 2012-05-05 13:14

Некола

"вот Некола мониторит 8 фи, 4-5 фи в позах, и недопуск просадки более 15%."

мжно чуть подробней об этом?

## maxstah — 2012-05-05 13:28

> Цитата (lba):
> Я за сложный метод уловки №4, но как уже говорил против закрытия всего портфеля из-за стоплоса 2 пар.

Прелесть портфельного хэджа как раз заключается в том, что если две пары идут против нас, то остальные 26 пар с лёгкостью выведут весь портфель в безубыток. Это легко можно просчитать на примере: допустим по двум парам открыто макс. количество ордеров - 12 (6 ордеров по каждой паре: 1 ордер+5 доливок). По оставшимся 26 парам допустим открыто 26 ордеров. Из этого получается, что если даже те две пары с 12 открытыми ордерами продолжат движение не в нашу сторону (продолжится раздвижка), то 26 оставшимся парам не нужно даже схлопываться, а просто нужно немного пройти к нулевой точке, чтобы вывести весь портфель в безубыток, ведь 26 это больше чем 12.

## Rusmafia — 2012-05-05 13:39

> Цитата (coxah):
> Некола
>
> "вот Некола мониторит 8 фи, 4-5 фи в позах, и недопуск просадки более 15%."
>
> мжно чуть подробней об этом?

Подробнее чем здесь уже не будет _http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=56621&page=353

## GAleks — 2012-05-05 13:56

Вот статья на тему тестирования хеджевых советников _http://articles.mql4.com/ru/488

## Andri770 — 2012-05-05 14:45

> Цитата (maxstah):
> Вот этот:

Они не подойдут для конкретной доливки,на примерно желаемом растоянии,а с параболиком мы находимся напрямую возле цены...
 По паир трэйд 3 может получится так что доливки буду на примерно одном и том же уровне несколько раз...

## Rusmafia — 2012-05-05 14:52

> Цитата (coxah):
> мне кажется в pairtrader v3 есть всё необходимое. открыватся и доливатся по сигналам pairtrader. не надо прикручивать какие то ешё индюки.
> а в остольном согласен.

Я считаю что pairtrader v3 вообщем сделан хорошо, но я не согласен например с тем что отображаемая раздвижка обнуляется в след 0 точке(по индикатору), в соответствии с автором нам нужно после 0 просто отслеживать позицию(в соответствии со статистикой) а не зкрывать её, поэтому и получается опять полуавтомат которому мы говорим что пора входить, а закрываемя по общему профиту либо по каждой паре отдельно не обращая внимания на новые 0 точки

## coxah — 2012-05-05 15:18

> Цитата (Rusmafia):
> Я считаю что pairtrader v3 вообщем сделан хорошо, но я не согласен например с тем что отображаемая раздвижка обнуляется в след 0 точке(по индикатору), в соответствии с автором нам нужно после 0 просто отслеживать позицию(в соответствии со статистикой) а не зкрывать её, поэтому и получается опять полуавтомат которому мы говорим что пора входить, а закрываемя по общему профиту либо по каждой паре отдельно не обращая внимания на новые 0 точки

вообщем с самого начала речь шла о полуавтомате. для тестирования на демо. чтобы видеть всё своими глазами, и прочувствовать весь процесс до мелочей.

тагда можно уже принять чоткие правила, и думать о полной автоматизации.

## maxstah — 2012-05-05 15:47

> Цитата (coxah):
> тагда можно уже принять чоткие правила, и думать о полной автоматизации.

Давайте, наверное от полной автоматизации всё-таки откажемся. В советнике учтём, что нулевую точку и её сдвиг будет определять трейдер. Да, конечно много нужно будет вбить параметров в настройки советника, но ведь многие из нас уже понимают стратегию. Советник и так будет хорошим помощником.

## znc — 2012-05-05 16:51

> Цитата (maxstah):
> В ММ проблемы не вижу.

Имеется ввиду ММ, когда "ноги уже раздвинуты". :) И раздвигаются далее ... Куда как и когда доливаться, чтобы общий стоп не ловить.

---

Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/65087/page-311