Дневник Арбитражника Фандинга

[FundingKings]

Всем привет, решил завести свой дневник, потому что таблицу с результатами вести довольно скучно, а дневник уже интереснее - больше реакций, коммуникация, новые знания и знакомства возможно

Итак, вкратце о том, чем я занимаюсь (чат гпт поможет):

Арбитраж фьючерсов — это стратегия получения прибыли от ценовых различий на фьючерсных контрактах.

Арбитраж курсового спреда:
Использует разницу цен между фьючерсами на один и тот же актив с различными сроками. Трейдеры покупают дешевый контракт и продают дорогой.

Арбитраж фандинга:
Основан на различиях в ставках фандинга между фьючерсными и спотовыми ценами. Позволяет заработать, занимая длинные или короткие позиции в зависимости от фандинга.

Вкратце: там где цена ниже мы лонгуем, так где цена выше, мы шортим, и лутаем либо курсовой спред, либо сидим на фандинге.
Важно понимать, что мы не играем в трейдера, не пытаемся угадать куда пойдет цена, что с ней будет и так далее. Нам это не важно, мы сидим в дельта-нейтральной позиции и лутаем денюжки


Я начинаю с оооочень маленькой суммы: 248 usdt

И уже денек посидел на фандинге в сделке:




Коротко о сделке:
Лонг Гейт, шорт Мекс
Лимиты очень маленькие, как раз под мой депозит
Курсовой положительный, гейт платит фандинг раз в час, тем самым (лень считать сколько это в %) но в долларах набежало около 18 usdt

Вот мои позы на Gate и Mexc




В сделке я еще сижу, хоть и фандинг чуть подсдулся, как выйду из позиции - сообщу



Может кому нибудь интересна эта тема, либо кто-то хочет начать развиваться в ней, либо уже работает по ней, делитесь мнениями друзья, давайте обмениваться опытом)

 

[Olchik]

Может кому нибудь интересна эта тема, либо кто-то хочет начать развиваться в ней, либо уже работает по ней, делитесь мнениями друзья, давайте обмениваться опытом)

В свое время пробовала тему заработка на фандинге раскрутить на Биткоине да еще и с плечом! Комбинировала срочные фьючерсы с бессрочными. Но так как у срочных контанго, то есть они обычно дороже бессрочных, а покупать бессрочные невыгодно, т.к. фандинг обычно не в пользу покупашек, приходилось делать все наоборот: продавать бессрочные, покупать срочные в те моменты, когда разница между ними становилась ниже безрисковой ставки, заложенной в контанго. Надеюсь, я все верно помню, давно это было! Надо сказать, что мне повезло, пару раз пробовала и пару раз заработала. Хотя осадочек остался, т.к. риски были неприкрыты, а плечо было существенным! По идее краевые риски надо было страховать дешевыми опционами глубокого вне денег, и уже от этого рассчитывать реальный риск и максимальное плечо. Но на байбит с расчетом маржи на такие комбинированные портфели очень непросто ... я так и не разобралась, как у них сальдируются риски по секциям, поэтому забила. Хотя тема интересная.

 

[oddron]

Всем привет, решил завести свой дневник,



Может кому нибудь интересна эта тема, либо кто-то хочет начать развиваться в ней, либо уже работает по ней, делитесь мнениями друзья, давайте обмениваться опытом)

Ты бабу для начала себе заведи. Дневник потом. Всем интересна, пруфы давай?))

 

[Савинский]

Может кому нибудь интересна эта тема, либо кто-то хочет начать развиваться в ней

Мне интересна. Сразу вопросы:

1. Как вы находите связки (арбитражные ситуации)?
2. Какие биржи отслеживаете?

Я пробовал зайти в эту тему, написал MVP скринера для 4-х бирж на Python (в дальнейшем планировал портировать на Rust), но сразу же попал на деньги

После многих лет на FOREX был очень удивлён, когда обнаружил, что под одним и тем тикером на разных биржах могут торговаться абсолютно разные монеты И при этом далеко не все биржи отдают адрес контракта по API

Как вы решаете эту проблему при поиске связок?