Double Force EA

[ansol]

P.S. Стартовый депо в тестере 3 тыщи с 28 августа, реально счас работает с 1000, которую за прошедшую неделю увеличил до 1300 по трем счетам - 2 демо разных брокеров и один реал центовый.

 

[serg1984g]

работает норм, уже две недели,
два бага заметил.
1. забывает про некоторые ордера так и висят без умножения,
2. некоторые открытые ордера если не успел выставить тп то просто висят пока сам не закроеш.

 

[serg1984g]

лет 7 тестирую разных ботов
п.с. давненько не попадался более стабильный бот........ :not-bad:

 

[ansol]

работает норм, уже две недели,
два бага заметил.
1. забывает про некоторые ордера так и висят без умножения,
2. некоторые открытые ордера если не успел выставить тп то просто висят пока сам не закроеш.

Не, такого не видел, ХЗ.
Немного переделал, счас синтаксис более-менее соответствует последнему билду МТ4.
Изменения:
Все настройки одинаковы для бай и селл - одинаков объем, шаг, и т.д. Я не знаю, зачем можно ставить разные, разве что точно знаешь, что в ближайший месяц цена строго в одну сторону идет? :not-good:
Стоплосс ставится в размере шага между ордерами умноженное на количество ордеров. Т.е. по дефолту 10 ордеров с шагом 10 пунктов дают стоплосс 100 пунктов. Имя сова поменял, чтоб не путаться где какой.
Результат практически тот же самый.

 

[serg1984g]

ещё бы разрешить вопрос по огромному накоплению поз.
чем руководствуется бот при открытии селл или бай? кто в курсе какие условия?
казалось бы работаем в обе стороны с умножением а в результате минусссс

Ansol спс за работу бота! посмотрим что покажут пару месяцев демо, потом центовика.

 

[ansol]

ещё бы разрешить вопрос по огромному накоплению поз.
чем руководствуется бот при открытии селл или бай? кто в курсе какие условия?
казалось бы работаем в обе стороны с умножением а в результате минусссс

Ansol спс за работу бота! посмотрим что покажут пару месяцев демо, потом центовика.

В моем поправленном исходнике видно отчего бывает селл и бай. Пока это условия соблюдается, ордера шлепаются с интервалом в 10 пунктов. Учитывая, что МАшка берется от Н4, условие может держаться довольно долго и 10 ордеров в одну сторону набираются легко:
Например, бай

if(iMA(NULL, PERIOD_H4, 13, 8, MODE_SMMA, PRICE_MEDIAN, 0) < Close[0] && Close[2] > Close[1])

Селл наоборот

if(iMA(NULL, PERIOD_H4, 13, 8, MODE_SMMA, PRICE_MEDIAN, 0) > Close[0] && Close[2] < Close[1])

Все просто!

Остальная часть совы проверяет, не достигнуто ли 10 ордеров в одну сторону и вычисляет суммарную прибыль по ним.
Эта простота и дает возможность оперативно гонять его на любом ТФ, я гоняю на М5 с генерацией TickStory 99.9%

 

[clarmax]

хорош, но не выдерживает безоткат по евре с мая 2014 по март 2015...а на других парах, которые ходят в определенном диапазоне и более-менее предсказуемы - можно торговать совой...

 

[gek]

Не, такого не видел, ХЗ.
Немного переделал, счас синтаксис более-менее соответствует последнему билду МТ4.
Изменения:
Все настройки одинаковы для бай и селл - одинаков объем, шаг, и т.д. Я не знаю, зачем можно ставить разные, разве что точно знаешь, что в ближайший месяц цена строго в одну сторону идет? :not-good:
Стоплосс ставится в размере шага между ордерами умноженное на количество ордеров. Т.е. по дефолту 10 ордеров с шагом 10 пунктов дают стоплосс 100 пунктов. Имя сова поменял, чтоб не путаться где какой.
Результат практически тот же самый.

Это последний сейчас Double Force 2.0?

 

[RURANI]

Изменения:
Все настройки одинаковы для бай и селл - одинаков объем, шаг, и т.д. Я не знаю, зачем можно ставить разные, разве что точно знаешь, что в ближайший месяц цена строго в одну сторону идет? :not-good:
Стоплосс ставится в размере шага между ордерами умноженное на количество ордеров. Т.е. по дефолту 10 ордеров с шагом 10 пунктов дают стоплосс 100 пунктов.
Результат практически тот же самый.

На мой взгляд я бы оставил раздельные настройки на бай и селл. Останется возможность корректировать лотность на падающем или растущем рынке. Правда пока не очень представляю на сколько это поможет в торговле, но тем не менее на свой счёт установил предпоследнюю версию.
Ещё бы для полного счастья динамический лот и возможность стопа по проценту убытка.

 

[RURANI]

И ещё заметил в последней версии D-Force настройка количество ордеров в серии не работает.

 

[ansol]

И ещё заметил в последней версии D-Force настройка количество ордеров в серии не работает.

Я тестировал обе совы на кол-во ордеров = 10. Результат одинаковый, но количество ордеров я не менял, конечно.
А как вы установили факт "не работает"? В тестере меняли? За последнюю неделю 10 не было ни разу - всегда меньше, 10 - это предел мартингейла для совы, а не то, что "всегда 10"

 

[RURANI]

Я тестировал обе совы на кол-во ордеров = 10. Результат одинаковый, но количество ордеров я не менял, конечно.
А как вы установили факт "не работает"? В тестере меняли? За последнюю неделю 10 не было ни разу - всегда меньше, 10 - это предел мартингейла для совы, а не то, что "всегда 10"

Устанавливал меньше десяти колен в тестере, дабы проверить заодно уменьшатся ли стопы (число колен умноженное на шаг)

 

[ansol]

Устанавливал меньше десяти колен в тестере, дабы проверить заодно уменьшатся ли стопы (число колен умноженное на шаг)

Ясно. Там есть еще одно место, куда я это дело не добавил со стопами. Сейчас в процессе разработки. Чужой декомпил - потёмки.

 

[ansol]

Вот так вроде работает и стопы ставит, хотя ставишь 8 и настолько всё хуже становится

 

[RURANI]

Погонял в тестере последнюю версию в сравнении с остальными и понял, что стопы этой стратегии только во вред. Пила получается. Всё, что наживает эксперт непосильным трудом за месяц улетает одним лосём. Тут стопы противоречат логике усреднения и частичного локирования. Единственно стопы нужны до первого локирующего ордера как защита от технических сбоев и перед открытием встречных должны удалятся. Поэтому сейчас пока использую версию с 20 поста которая как на мой взгляд наиболее меня устраивающая.

 

[ansol]

Погонял в тестере последнюю версию в сравнении с остальными и понял, что стопы этой стратегии только во вред. Пила получается. Всё, что наживает эксперт непосильным трудом за месяц улетает одним лосём. Тут стопы противоречат логике усреднения и частичного локирования. Единственно стопы нужны до первого локирующего ордера как защита от технических сбоев и перед открытием встречных должны удалятся. Поэтому сейчас пока использую версию с 20 поста которая как на мой взгляд наиболее меня устраивающая.

Дело в том, что тейк общий вычисляется и ставится один на всех, а стоп == 0. Я не менял логику и ничего вообще не трогал, только воткнул стоп.
А стоп тоже оказался один на всех, в одной точке, вот и... такая вот ерунда.
Плохо то, что buy - отдельно, sell - отдельно и они друг на друга никак не влияют. Тут бы порыться да поправить, а то выходит как бы 2 советника, один продает, другой покупает и чихать они друг на друга хотели.
Короче, есть чем заняться.

 

[RURANI]

Вон оно чё. Тогда действительно этой сове нужен стоп по проценту убытка, желательно перевычисляемый с каждым новым ордером.
Хотя... в мартинах это никому не помогало. В любом случае советник годный, стоит на центе и вселяет надежду. Если кому интересно могу замониторить счёт.
И по поводу часов работы. Так как для оптимизации часы не доступны методом перебора наиболее прибыльные за год с 06 до 22 часов получились.

PS Ещё наверно будет проще как защиту от сбоев переставлять стоп всех ордеров на + сколько-то пунктов за последним ордером до первого встречного. Ну а дальше по проценту если получится.

 

[ansol]

Для тех, кто не собирается вручную контролировать тренд, сова с общими(одинаковыми) настройками для buy и sell.
Результат с дефолтными настройками с 28.08 по сегодня прилагается.

Дополнительные данные:
Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 5 Минут (M5) 2015.08.17 00:00 - 2015.11.16 23:59 (2015.08.28 - 2015.11.17)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Start_Trade="00:00"; Stop_Trade="23:59"; Lots=0.1; Take_Profit=10; Multiplyer=1.2; Step_Order=10; Take_Profit_Average=10; Max_Open_Order=10; Magic=37010;

Баров в истории 18995
Смоделировано тиков 5964325
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0

Начальный депозит 3000.00
Спред 8
Чистая прибыль 7798.17
Общая прибыль 13125.95
Общий убыток -5327.78
Прибыльность 2.46
Матожидание выигрыша 10.45
Абсолютная просадка 1472.08
Максимальная просадка
3488.68 (65.27%)
Относительная просадка
65.27% (3488.68)
Всего сделок 746
Короткие позиции (% выигравших)
649 (73.81%)
Длинные позиции (% выигравших) 97 (73.20%)
Прибыльные сделки (% от всех) 550 (73.73%)
Убыточные сделки (% от всех) 196 (26.27%)
Самая большая прибыльная сделка 318.78
убыточная сделка -443.14
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 23 (388.36)
непрерывных проигрышей (убыток) 6 (-267.56)
Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей) 710.74 (6)
непрерывный убыток (число проигрышей) -994.43 (3)

 

[serg1984g]

набрал поз, после движухи сегодня почти в ноль выходит.

 

[ansol]

Да ХЗ, у меня постоянно набирает-закрывает.
Сегодня вот H4 пересекла MA, счас в SELL есть сделки, и в BUY - как оно выкручиваться будет? Хорошо, что я стопы прилепил - можно спать спокойно, депо не сольет