Адюво
Активный участник
Фиксация убытка или разрешение на прибыль?
1. Откуда в трейдинге появилась установка: качество против скорости?
Она основывается на принципе трейдинга: совершенная-абсолютная стабилизация прибыли возможна только при нулевом уровне средней прибыли. Стабилизирующим звеном в системах управления является ООС (отрицательная обратная связь). Стабилизация достигается ограничением минусовых отклонений, которых мы не можем избежать, если хотим получить плюсовые отклонения. Следовательно, мы должны дать цене манёвр для колебаний и, соответственно, получаем колебания прибыли. В направленной торговле следованием за трендом с увеличением отклонения апериодически увеличивается и средняя прибыль. Разрешение на отклонение даёт СЛ (стоп-лосс), который принято называть риском. Но это уже не торговля следованием за трендом, а против него. А если это прибыльная торговля, то СЛ — это разрешение на увеличение прибыли вместе с сопутствующей дестабилизацией вокруг среднего значения. Прибыль нестабильна, но она есть.
Прибыль есть всегда.
Но нужен инструмент. Это логика. Никто ведь не носит воду в решете.
СЛ и ТП — это как бы сбруя для управления ордером. Если вероятность удачных событий смещается с точки 50/50 за счёт угадывания тренда, то можно тестированием найти наиболее оптимальное соотношение СЛ/ТП с точки зрения производительности ТС в единицу времени.
При этом каждый уровень цены связан с коэффициентом ООС как уровнем стабилизации. То есть уровень работает как частотный фильтр, так как частота коррелирует с амплитудой. Все уровни ниже отсекают более высокие частоты.
Если стабилизируем колебания, характерные суточной длине волны, то нужно взять отклонения за 7 суток, а для недельных периодов — 7 недель. Но могут быть и двухсуточные волны. Тогда надо создавать отдельный ТФ, чтобы воспользоваться КСО. Но можно посчитать и вручную на глазок. Зная среднее отклонение, уже можно ориентироваться в пределах одного колебания.
2. Многоступенчатый фильтр.
Чтобы настроить фильтр на разные частоты, можно применить систему с распределёнными параметрами по ограничению минусовых отклонений (масштабирование). Например, использовать сразу 4 ордера вместо одного: с одинаковым ТП = 20п (EURUSD) и разными СЛ = 20-50-100-300.
Такой фильтр работает как диод в электросхеме, создавая асимметрию «выхлопа» в плюс и оставляя резерв объёма на попытки в следующие периоды.
Здесь можно применить знание уровней.
Как вариант: применить разные объёмы при стабилизации. Но это нужно тестировать.
Аналогия с диодом вытекает из создания эффекта асимметрии даже при равновероятных отклонениях в обе стороны. Тем самым производительность ТС повышается.
Вместо нескольких ордеров можно применить один, открытый в тренде, и 4 контртрендовых ОО, которые удаляются в момент фиксации прибыли.
Дополнительно можно применить метод следования за трендом при уходе цены в минус (усиление позиции). При соблюдении маржинальных требований, конечно.
Ещё хорошее дополнение — установка разных уровней трейлинг-стопа, функции которого можно выполнять вручную при очередном обходе инструментов. Что работает как усилитель коэффициента ООС (стабилизации прибыли — качество против скорости), в целом ускоряющий оборот средств, то есть ООС иерархически подчинена ПОС (подчинённое регулирование).
Метод «тетивы лука».
Открываем лок и при появлении достаточного для применяемого периода отклонения фиксируем плюс, но в контртренде.
Фиксация позиций только в контртренде добавляет ещё один фактор асимметрии.
Но если плюс в тренде, то надо подождать смены тренда. После такого закрытия мы сразу же пополняем Баланс как резерв для удаления зависших ордеров с нулевым неттингом — как реабилитация инструмента (частный вид диссипации) с немедленным вводом в работу (открытием нового лока). Оптимизирует реабилитацию решение задачи «тараканьих бегов» — через тестирование ТС в функции размера фиксации на Баланс.
А активировавшийся ордер тогда вылетает, как из лука, с двойным ТП в среднем, на него и вешаем «сбрую».
3. (1) Конечно, интересной темой было бы обозначить суть ПОС и ООС в каждом методе. Что создаёт гармонию элементов конкретной ТС и их многофункциональность на пути к упрощению. Ибо всё гениальное просто.
Другие нтересные темы:
(2) Изобретение «диодного моста» в трейдинге;
(3) Создание электрической аналоговой машины как подобия ТС.
Если кто-то заинтересуется, то для познания можем применить древо коллективного сознания (Эгрегор).
===================
1. Откуда в трейдинге появилась установка: качество против скорости?
Она основывается на принципе трейдинга: совершенная-абсолютная стабилизация прибыли возможна только при нулевом уровне средней прибыли. Стабилизирующим звеном в системах управления является ООС (отрицательная обратная связь). Стабилизация достигается ограничением минусовых отклонений, которых мы не можем избежать, если хотим получить плюсовые отклонения. Следовательно, мы должны дать цене манёвр для колебаний и, соответственно, получаем колебания прибыли. В направленной торговле следованием за трендом с увеличением отклонения апериодически увеличивается и средняя прибыль. Разрешение на отклонение даёт СЛ (стоп-лосс), который принято называть риском. Но это уже не торговля следованием за трендом, а против него. А если это прибыльная торговля, то СЛ — это разрешение на увеличение прибыли вместе с сопутствующей дестабилизацией вокруг среднего значения. Прибыль нестабильна, но она есть.
Прибыль есть всегда.
Но нужен инструмент. Это логика. Никто ведь не носит воду в решете.
СЛ и ТП — это как бы сбруя для управления ордером. Если вероятность удачных событий смещается с точки 50/50 за счёт угадывания тренда, то можно тестированием найти наиболее оптимальное соотношение СЛ/ТП с точки зрения производительности ТС в единицу времени.
При этом каждый уровень цены связан с коэффициентом ООС как уровнем стабилизации. То есть уровень работает как частотный фильтр, так как частота коррелирует с амплитудой. Все уровни ниже отсекают более высокие частоты.
Если стабилизируем колебания, характерные суточной длине волны, то нужно взять отклонения за 7 суток, а для недельных периодов — 7 недель. Но могут быть и двухсуточные волны. Тогда надо создавать отдельный ТФ, чтобы воспользоваться КСО. Но можно посчитать и вручную на глазок. Зная среднее отклонение, уже можно ориентироваться в пределах одного колебания.
2. Многоступенчатый фильтр.
Чтобы настроить фильтр на разные частоты, можно применить систему с распределёнными параметрами по ограничению минусовых отклонений (масштабирование). Например, использовать сразу 4 ордера вместо одного: с одинаковым ТП = 20п (EURUSD) и разными СЛ = 20-50-100-300.
Такой фильтр работает как диод в электросхеме, создавая асимметрию «выхлопа» в плюс и оставляя резерв объёма на попытки в следующие периоды.
Здесь можно применить знание уровней.
Как вариант: применить разные объёмы при стабилизации. Но это нужно тестировать.
Аналогия с диодом вытекает из создания эффекта асимметрии даже при равновероятных отклонениях в обе стороны. Тем самым производительность ТС повышается.
Вместо нескольких ордеров можно применить один, открытый в тренде, и 4 контртрендовых ОО, которые удаляются в момент фиксации прибыли.
Дополнительно можно применить метод следования за трендом при уходе цены в минус (усиление позиции). При соблюдении маржинальных требований, конечно.
Ещё хорошее дополнение — установка разных уровней трейлинг-стопа, функции которого можно выполнять вручную при очередном обходе инструментов. Что работает как усилитель коэффициента ООС (стабилизации прибыли — качество против скорости), в целом ускоряющий оборот средств, то есть ООС иерархически подчинена ПОС (подчинённое регулирование).
Метод «тетивы лука».
Открываем лок и при появлении достаточного для применяемого периода отклонения фиксируем плюс, но в контртренде.
Фиксация позиций только в контртренде добавляет ещё один фактор асимметрии.
Но если плюс в тренде, то надо подождать смены тренда. После такого закрытия мы сразу же пополняем Баланс как резерв для удаления зависших ордеров с нулевым неттингом — как реабилитация инструмента (частный вид диссипации) с немедленным вводом в работу (открытием нового лока). Оптимизирует реабилитацию решение задачи «тараканьих бегов» — через тестирование ТС в функции размера фиксации на Баланс.
А активировавшийся ордер тогда вылетает, как из лука, с двойным ТП в среднем, на него и вешаем «сбрую».
3. (1) Конечно, интересной темой было бы обозначить суть ПОС и ООС в каждом методе. Что создаёт гармонию элементов конкретной ТС и их многофункциональность на пути к упрощению. Ибо всё гениальное просто.
Другие нтересные темы:
(2) Изобретение «диодного моста» в трейдинге;
(3) Создание электрической аналоговой машины как подобия ТС.
Если кто-то заинтересуется, то для познания можем применить древо коллективного сознания (Эгрегор).
===================
