ФОРТС и Форекс: отличия и сходства

[dmitrytkachev]

Почему на форексе у них есть спред, а на фонде нет кто мне объяснит - на фонде что встречные лимитники стоят друг на друге с 0пип. разницы?

1. На фонде спред это естественная разница между лимитниками участников, а не заработок дилера как на форексе.
2. Из этого вытекает пункт два: да, можно ставить ордера по границам спреда и иметь нулевой спред.

Что касается спредов и комиссий то расчеты приводить лениво (кому надо и сам посчитает) но спреды и комиссии на форекс и вправду грабёж.

 

[Дмитрий Архипов]

Почему при рекламе (либо просто в сообщениях вознесении фонды и опускании форы) фонды, фондовики считают фиг пойми что? Почему на форексе у них есть спред, а на фонде нет кто мне объяснит - на фонде что встречные лимитники стоят друг на друге с 0пип. разницы?
Стандартный комисс. сейчас на форе 5ед.базовой валюты за 1 лот. Т.е. за лот 100 000USD будет 5$ комиссии(за 10 000$ соотв. 0.5$ за 1000$лот 0.05$. И это за обе стороны - открытие закрытие. Спреды нормальные до 1пип по мажерам .Ну и кто платит больше? Если считаете и сравниваете что-то, то считайте уже нормально.

А почему на форексе берут своп за перенос позиции на ночь а на Фондовом нет такой шляпы.?Даже если торгуешь фьючем рубль бакс.т.е валютой.

 

[maximusdevil]

А почему на форексе берут своп за перенос позиции на ночь а на Фондовом нет такой шляпы.?Даже если торгуешь фьючем рубль бакс.т.е валютой.

На фондовом рынке зато ты платишь процент за кредитное плечо.

 

[dmitrytkachev]

На фондовом рынке зато ты платишь процент за кредитное плечо.

Вот именно что "за плечо" (реальные заемные деньги на которые покупаешь актив). За свои же ничего не платишь. И это касаемо акций, там и плечо особо не надо(т.е. платить не обязательно)

На фьючах же вообще никаких таких плат нет насколько мне известно

 

[Дмитрий Архипов]

На фондовом рынке зато ты платишь процент за кредитное плечо.

Я плачу только комиссию за открытие .И могу держать контракт 3 месяца.Потом ещё комиссия за закрытие.А на Форексе за 3 месяца так ограбят свопом .Мама не горюй.

 

[Hochuh]

1. На фонде спред это естественная разница между лимитниками участников, а не заработок дилера как на форексе.
2. Из этого вытекает пункт два: да, можно ставить ордера по границам спреда и иметь нулевой спред.

Что касается спредов и комиссий то расчеты приводить лениво (кому надо и сам посчитает) но спреды и комиссии на форекс и вправду грабёж.

1. Вы какую-то древнюю модель форекс торговли рассматриваете.
2.На форе это теперь то же не проблема))

А почему на форексе берут своп за перенос позиции на ночь а на Фондовом нет такой шляпы.?Даже если торгуешь фьючем рубль бакс.т.е валютой.

На форе СВОП не только берут, но еще и дают - тут все просто - тут разница процентных ставок и получается трейдер либо берет кредит либо дает кому-то. Здесь рыночный механизм. Правда почему-то не паритетно т.е. + не равен -. А вот по фьючам валютным придумана такая интересная вещь(по крайней мере чикагским СМЕ-шным), как разница между ценой фьюча на валюту и спот валютой. И эта разница в какую бы сторону не встал трейдер "текущий курс-курс экспирации фьюча" ~равна набегающему свопу на споте, если стать там навстречу(по-моему - точно не помню, больше года как рассматривал данные взаимосвязи) фьючерсному контракту.

 

[dmitrytkachev]

1. Вы какую-то древнюю модель форекс торговли рассматриваете.
2.На форе это теперь то же не проблема))

Самую что нинаесть наиболее распространенную - ДЦ. О ней Дмитрий Архипов и говорил.

На форе СВОП не только берут, но еще и дают - тут все просто - тут разница процентных ставок и получается трейдер либо берет кредит либо дает кому-то. Здесь рыночный механизм. Правда почему-то не паритетно т.е. + не равен -. А вот по фьючам валютным придумана такая интересная вещь(по крайней мере чикагским СМЕ-шным), как разница между ценой фьюча на валюту и спот валютой. И эта разница в какую бы сторону не встал трейдер "текущий курс-курс экспирации фьюча" ~равна набегающему свопу на споте, если стать там навстречу(по-моему - точно не помню, больше года как рассматривал данные взаимосвязи) фьючерсному контракту.

Все эти ньюансы не играют никакой роли когда с тебя снимают ежедневно.

 

[Hochuh]

Самую что нинаесть наиболее распространенную - ДЦ. О ней Дмитрий Архипов и говорил.

Я же ничего против объективного сравнения не имею. Но Дмитрий как-то это все извратил в подсчетах - то ли на форексе не торговал(или давно это было, что и забыл что ам к чему), то ли даж не знаю откуда такие расчеты он взял - и спред в 3п откопал где-то, и за лот в 300$ получил спред 9$. Плюс на Фортсе только комиссию посчитал(то бишь спред у него всегда 0 там). Я патею от таких расчетов и сравнений

Все эти ньюансы не играют никакой роли когда с тебя снимают ежедневно.

Открою Вам большую тайну - на валютных фьючах точно так же, как и на споте есть своп. Вы его просто не видите - он заложен в движение валютного фьючерса. Поясню - если фьюч торгуется ниже спота(как допустим сейчас австрал 38п разницы), то это значит, что по лонгам мы имеем положительный своп, а по шортам - отрицательный. Если мы купим австралофьюч - к моменту экспирации он подтянется к спотцене на ~38п, что бы приблизительно сравняться с ней(т.е. это и будет наш своп за 50 дней до экспирации контракта 18 марта). Если продадим - то фьюч опять же подтянется к споту и мы потеряем те же 38пип на отрицательный своп. Просто на фьючах это все происходит за счет движения фьючерса и не заметно для трейдера(без всяких балансовых операций), а на форексе это все четко проводится в стейте, как балансовая операция. Это сложно понять, но так оно и есть - просто подумать нужно хорошенько, что бы всю эту цепочку взаимосвязи понять.

 

[Bullra]

Я так и не понял, чем всё-таки фондовый рынок отличается от форекса. Те же самые графики, те же самые покупатели и продавцы. Объемы, правда, живые, ну стакан есть, а так никаких различий. Плечо, так на форексе тоже можно взять 1к1. Да и биржа в последнее время нестабильна и не факт, что будет постоянно расти. В один печальный день может ведь и провалится в тартар. Пожалуйста, объясните подробней, так как лично мне интересна фондовая биржа и возможно я бы даже ушел с форекса на фортс, но мне этот зверь совершенно неизвестен. Поэтому хотелось бы знать, какую рогатину на него брать и с чем его готовить. Можно ли например начать торговлю с 500у.е. и доливаться к примеру по 100у.е каждый месяц и сколько нужно енотов, чтобы почувствовать хотя бы малую радость от прибыли?

 

[RainMaker]

Кстати, а никто не думал об арбитраже Валютной секции на РТС-ММВБ против форекс брокера?

 

[Дмитрий Архипов]

Я так и не понял, чем всё-таки фондовый рынок отличается от форекса. Те же самые графики, те же самые покупатели и продавцы. Объемы, правда, живые, ну стакан есть, а так никаких различий. Плечо, так на форексе тоже можно взять 1к1. Да и биржа в последнее время нестабильна и не факт, что будет постоянно расти. В один печальный день может ведь и провалится в тартар. Пожалуйста, объясните подробней, так как лично мне интересна фондовая биржа и возможно я бы даже ушел с форекса на фортс, но мне этот зверь совершенно неизвестен. Поэтому хотелось бы знать, какую рогатину на него брать и с чем его готовить. Можно ли например начать торговлю с 500у.е. и доливаться к примеру по 100у.е каждый месяц и сколько нужно енотов, чтобы почувствовать хотя бы малую радость от прибыли?

В инете есть люди обучающие ФОНДЕ к примеру дмитрий лысых (не пиар )Есть бесплатные базовые курсы.Начни с 15000 р.Лично оцени и выбири то что тебя устраивает.Я выбрал ФОРТС и считаю свой выбор правельным.

Неудача учит успеху. Успех – не значит никогда не совершать ошибок. Это значит никогда не совершать одну и ту же ошибку дважды.

Лично я предпочитаю семинары Герчика.

 

[Sergey Kovalyov]

Кстати, а никто не думал об арбитраже Валютной секции на РТС-ММВБ против форекс брокера?

Чем это лучше арбитража одного брокера против другого? (на практике невозможно =) )

 

[Romon]

Я хотел попробовать торговать фъчерс на индекс РТС, но из-за кучи не удобств просто отказался. Если живешь к примеру в Москве или Питере, то не проблема, а если в Белоруссии, все, вообще нет смысла этим заморачиваться, срочный рынок Фортс для нас это больше сплошных проблем, чем самой торговли, я уже не говорю про заработок. Что-бы нормально, официально открыть счет, то есть стать авторизованным, необходимо приехать к примеру в Москву или Питер, собрать столько бумаг в подтверждение, что ты это ты, у меня к примеры вообще столько нет да и не нужно, что бы пополнить счет, это вообще дурдом, не электронных платежей, не пополнений через простую пластиковую карту, необходимо открывать какую то специальную. Про вывод я вообще молчу. Для не резидентов РФ с прибыли снимут 30 процентов при выводе. Короче полный трындец и квик кроме стакана и видения объемов отстой , к тому же на демо потренироваться дают неделю две, а потом фиг. И пока этот рынок не станет доступен как форекс, не о какой все мировой ликвидности не может идти и речи, будут торговать одни россияне по большей части.

 

[Lisyara]

Я хотел попробовать торговать фъчерс на индекс РТС, но из-за кучи не удобств просто отказался. Если живешь к примеру в Москве или Питере, то не проблема, а если в Белоруссии, все, вообще нет смысла этим заморачиваться, срочный рынок Фортс для нас это больше сплошных проблем, чем самой торговли, я уже не говорю про заработок. Что-бы нормально, официально открыть счет, то есть стать авторизованным, необходимо приехать к примеру в Москву или Питер, собрать столько бумаг в подтверждение, что ты это ты, у меня к примеры вообще столько нет да и не нужно, что бы пополнить счет, это вообще дурдом, не электронных платежей, не пополнений через простую пластиковую карту, необходимо открывать какую то специальную. Про вывод я вообще молчу. Для не резидентов РФ с прибыли снимут 30 процентов при выводе. Короче полный трындец и квик кроме стакана и видения объемов отстой , к тому же на демо потренироваться дают неделю две, а потом фиг. И пока этот рынок не станет доступен как форекс, не о какой все мировой ликвидности не может идти и речи, будут торговать одни россияне по большей части.

30% это да, полный трындец:angry: Ваще страх потеряли. Ни стыда ни совести, гребаный кибастос Какое в опу тогда единое эконом. пространство? В далекой и "враждебной" Пиндоссии и то такого беспредела нет.

 

[Евгений Зорин]

Открою Вам большую тайну - на валютных фьючах точно так же, как и на споте есть своп. Вы его просто не видите - он заложен в движение валютного фьючерса. Поясню - если фьюч торгуется ниже спота(как допустим сейчас австрал 38п разницы), то это значит, что по лонгам мы имеем положительный своп, а по шортам - отрицательный. Если мы купим австралофьюч - к моменту экспирации он подтянется к спотцене на ~38п, что бы приблизительно сравняться с ней(т.е. это и будет наш своп за 50 дней до экспирации контракта 18 марта). Если продадим - то фьюч опять же подтянется к споту и мы потеряем те же 38пип на отрицательный своп. Просто на фьючах это все происходит за счет движения фьючерса и не заметно для трейдера(без всяких балансовых операций), а на форексе это все четко проводится в стейте, как балансовая операция. Это сложно понять, но так оно и есть - просто подумать нужно хорошенько, что бы всю эту цепочку взаимосвязи понять.

А если мне по барабану что там на споте творится с ценой, торгую я себе на фьюче, открываюсь и закрываюсь каждый день, ну бывает переношу на след день, изредка. Тогда не все ли равно подтянется цена к споту во время экспирации или нет? При этом, при переносе на следующие сутки, никто с меня своп не списывает.

 

[Nice]

Чем это лучше арбитража одного брокера против другого? (на практике невозможно =) )

Почему не возможно,вполне возможно.

 

[PrAct]

Дмитрий, как вы торгуете среднесрок и долгосрок, если существует внутредневной клиринг (вроде в 15:45 по мск до 16:00). На вечёрку позиции открываются значительно хуже...Или я чего-то не понимаю? Мой брокер "открытие2 так и делает и как мне долгосрок торговать с такими издержками?

 

[Alextap]

PrAct клиринг два раза в день в другое время в 14 часов промежуточный и в 19 часов основной. Клиринг никак не влияет на тип торговли, среднесрок, долгосрок, скальпинг. Клиринг это просто подбивание бабок- заработал тебе на счет скинули, получил убыток - со счета списали. Все довольно просто. Издержек минимум, у меня за 1 контракт 2 рубля берт биржа и 1 рубль брокер(0,5 +0,5 руб. купил/продал).
Скрин сегодняшней торговли, счет реальный для тестирования новой ТС.
Видно сумму счета, доход, комиссию биржи, количество контрактов, не видно 6 рублей комисии брокера.

 

[PrAct]

Странно, у меня после клиринга открывается ордер по первой доступной цене после открытия торгов - в результате если позиция (долгосрок) идёт в прибыль, то по клирингу она закрывается в прибыль - да, но после него открывается уже по другой цене, не по той по которой была открыта до клиринга. Вы же понимаете, что в результате если общий профит становится ниже. Вы у какого брокера торгуете?

 

[Squadra Azzurra]

Сижу никого не трогаю, балуюсь 1 фьючем сбера, смотрю как цена подходит к моему стопу. Потом проходит его. Несколько раз. Стоп-заявка осталась активной.



Позвонил им, выяснилось, что стоп-заявки, выставленные на основном сервере, сейчас не срабатывают из-за технических проблем, надо зайти на сервер М10 и сделать стоп-заявку своей. Будьте внимательны!

(c) копипаст из блога