dmitrytkachev
NYSE-трейдер
Устанавливаем Thinkorswim, запускаем его, открываем стакан и ленту /6e и любуемся как работает спрос\предложение и формируются котировки.
Как рождается котировка
- Автор темы Юлия
- Дата начала
Итого:
1. Тысячи банков/фин организаций выставляют заявки на продажу таких-то валют (акций, металлов) - как с поставкой самих валют, так и с отложенной поставкой (фьючерс), и без поставки вовсе (хедж).
2. Тысячи других банков/фин организаций такие-то валюты (акции, металлы...) так же покупают.
3. Продающие и покупающие выставляют свои цены - через компьютерные программы, биржи, дяденек брокеров и финменеджеров, по телефону, факсу etc. Если bid и ask близки, заключаются сделки.
4. ... ... ...
5. PROFIT
1. Тысячи банков/фин организаций выставляют заявки на продажу таких-то валют (акций, металлов) - как с поставкой самих валют, так и с отложенной поставкой (фьючерс), и без поставки вовсе (хедж).
2. Тысячи других банков/фин организаций такие-то валюты (акции, металлы...) так же покупают.
3. Продающие и покупающие выставляют свои цены - через компьютерные программы, биржи, дяденек брокеров и финменеджеров, по телефону, факсу etc. Если bid и ask близки, заключаются сделки.
4. ... ... ...
5. PROFIT
ScalperIntra
Активный участник
Обычно такая информация не является бесплатной.
Вы можете увидеть курсы валют - но это иное.
Maity
VIP-участник
Ну, давайте и я попытаюсь "вписаться в тему". Пора (пользователям) наконец понять, что FX - это, "в первую голову", НЕ спекулятивный рынок, а БАЗАР РЕАЛЬНОЙ КОНВЕРТАЦИИ. То, что сюда стали впускать с "ногой" ("рычагом", "плечом") тема отдельная. Положим, я Абрамович (прости Господи) и хочу конвертировать GBP в JPY (ну-у-у, ярдов несколько). Я даю приказ в банк: "НЕ дороже, чем 123.00". Как правило, на крупные суммы (законные), конвертации идут 1-2 дня. Дежурные дилеры банка "и себе делают хорошо" и клиенту тоже... Как-то так.
З.Ы. То, что касается ЛЮБЫХ форвардных сделок, то они АПРИОРИ спекулятивны, независимо от того будет поставка или нет.
Всем Успехов!
З.Ы. То, что касается ЛЮБЫХ форвардных сделок, то они АПРИОРИ спекулятивны, независимо от того будет поставка или нет.
Всем Успехов!
panca
Активный участник
Во время выхода важных новостей, за несколько секунд, цена успевает пройти расстояние в десятки пунктов. Такое возможно, только если ЦБ проводят интервенцию или выкидывают собственную валюту на рынок. Но чем мелкий трейдер отличается от ЦБ? Разве что оперирует крошечными по сравнению с банками суммами. Допустим, чтобы на форексе моментально сдвинуть свечу на 10-20 пунктов нужно 10-20 ярдов. Тогда все остальные свечки это всего лишь шумы от сделок с обменом валюты.
erbol
VIP-участник
Ойра, зацени видео(нарыл вчера ссылку на инстовском форуме). В этом видео хорошо обьясняют, от куда берется котировка, что происходит, если спрос больше предложения, почему цена движется, и то, что ты дальше говоришь, что вот 100лотов продали и 100 лотов купили, то на самом деле цена-то вообще никуда не сдвинется от такой сделки, так и будет стоять на месте. Видео длинное, но ты досмотри.
Лёха как всегда на высоте!
Последнее редактирование модератором:
Да не всегда... Кстати, как сейчас у него дела?Лёха как всегда на высоте!
RATionnel
Почетный гражданин
Ага народ наивный в сказки в друг поверит, обхохочешся, разница между терминалами всех существующи дц равна от 70 до 150 пипсов за этот промежуток выполненных действий как в рулетке чувствителен регистр, кому вы сказки разсказываете уже как 4 года эту картину наблюдаю или депо нужно в порядке 50 штук что бы микролотами выдержать или в слепую сливать постепенно.
Виктор Самойлов
Интересующийся
Да что вы такое говорите-пишете.
У всех ECN-брокеров более-менее стандартный пул поставщиков ликвидности (Sucden, CFH, LMAX, First Derivatives). +/- агрегатор ликвидности и мост. Если ДЦ использует старомодные лечки эпохи 90-х об отличии котировок между брокерами, то это явно кухня, ворующая индикативные квотки у блумберга или рейтерс. оО
RATionnel
Почетный гражданин
Обхохочешся, дилинг всё знает и видит спредом так бац и ты в ауте а на чикаго драка по крупному только резерв виртуальных средств всё шире и шире чем реальных в ходу поэтому все дц и не хотят что бы мы были прибылью. Хмм, дилинги не зря перешли к плечу 1000 так как маржа меньше при открытии сделки а это значит больше пользователей будут сливать под ихнему спреду. раньше такого бардака не было что сейчасБанки они мелочится не станут минимальная сумма пару триллионов в ходу каждый день
Последнее редактирование:
Виктор Самойлов
Интересующийся
Ну это наверное потому что волатильность пар снижается. Брокер-кухонька, он же ж на волатильности зарабатывает, на тренде. Как прет вниз - все покупают, а оно все прет и прет, как сегодня.
А если волатильность низкая, то как привлечь клиента? повысить ставки, то бишь плечо.
Но мы так не делаем, у нас 1:200 и никогда больше, потому что мало какой контрагент даст больше.