Клуб трейдеров «АДЮВО» объявляет набор на подготовительные курсы по специальности "Трейдер".

[Coteus]

совершенно согласен. вы изложили принцип неттинг-трейдинга. великое множество трейдеров и пользуются им. и я тоже раньше. но потом стал исследовать ненаправленный трейдинг тоже, где не надо гадать, куда цена пойдёт. потом рассмотрел и хеджинг-трейдинг. о чём и была речь в случае 20+20=40.

Не надо гадать, это как - после того как закрыли сделку на покупку вам все-равно куда дальше пойдет цена ?

 

[ForexGame666]

может стукнется головой. и станет самым-самым приверженцем хеджинга.

Верите в Библейские сказки, Наивный? Чудес не бывает! Воровка никогда не станет прачкой (поговорка).
PS
Два брата, Адюво и директор рынка, спустя много лет нашли друг друга, семья воссоединилась.
Порадуемся за них, Публика! Как все здравомыслящие люди будем немного сомневаться ,
но тем не менее надеяться и верить в успех их авторских нетрадиционных методов торговли на форе.
Бурные и продолжительные аплодисменты!

 

[Адюво]

Не надо гадать, это как - после того как закрыли сделку на покупку вам все-равно куда дальше пойдет цена ?

не надо гадать - это я про ненаправленную торговлю.
а там нет такого: закрыл сделку на покупку.
потому что там покупка и продажа не рассматриваются отдельно. так как система работает симметрично. ей всё равно откуда получать прибыль.
самый простой пример я выше приводил для робота или советника.
ещё простой пример: выставляем два отложенных ордера. один выше цены, другой ниже. прибыль снимаем при движении цены в любую сторону.

 

[Coteus]

не надо гадать - это я про ненаправленную торговлю.
а там нет такого: закрыл сделку на покупку.
потому что там покупка и продажа не рассматриваются отдельно. так как система работает симметрично. ей всё равно откуда получать прибыль.

самый простой пример я выше приводил для робота или советника.
ещё простой пример: выставляем два отложенных ордера. один выше цены, другой ниже. прибыль снимаем при движении цены в любую сторону.

Ага, система работает симметрично пока цена возвращается, а как только движение пошло против разлоченного ордера - система начинает работать ассимитрично))).
Так все-таки, если раскрыли лок, а цена пошла дальше против открытой сделки, что делать будете?

 

[Адюво]

Ага, система работает симметрично пока цена возвращается, а как только движение пошло против разлоченного ордера - система начинает работать ассимитрично))).
Так все-таки, если раскрыли лок, а цена пошла дальше против открытой сделки, что делать будете?

мы с вами говорили о принципах торговли. я вам надеюсь понятно объяснил, где тот водораздел, который стоит в понятии разных подходов: неттинг\хеджинг, направленная\ненаправленная.
если оставаться в теме моего примера и рассматривать вами приведенный случай в работе на основе данного принципа, то мы переходим в другую тему. которая называется оптимизация разных вариантов ненаправленной торговли. один из способов оптимизации я приводил выше на основе советника и тестера стратегий.
а в этом моём примере наверное тоже следует в первую очередь создать советник, а потом погонять его на тестере стратегий с разными параметрами и настроить таким образом на экстремум дохода.
есть и более простые методы. это просто вручную по истории рисовать мнимую торговлю и понять тенденции в выборе параметров: побольше или поменьше, или нужно точнее посмотреть на некотором промежутке значений данного параметра.

 

[директор рынка]

Верите в Библейские сказки, Наивный? Чудес не бывает! Воровка никогда не станет прачкой (поговорка).
PS
Два брата, Адюво и директор рынка, спустя много лет нашли друг друга, семья воссоединилась.
Порадуемся за них, Публика! Как все здравомыслящие люди будем немного сомневаться ,
но тем не менее надеяться и верить в успех их авторских нетрадиционных методов торговли на форе.
Бурные и продолжительные аплодисменты!

фишер, здравомыслие изначально предполагает наличие мозгов.
Ну нечем тебе сомневаться.

 

[Адюво]

Ага, система работает симметрично пока цена возвращается, а как только движение пошло против разлоченного ордера - система начинает работать ассимитрично))).
Так все-таки, если раскрыли лок, а цена пошла дальше против открытой сделки, что делать будете?

если же создавать робота для круглосуточной работы, то в его задачи можно ввести выбор времени торговля и зависимости от активности, или выбор инструмента, или настройка параметров в ходе работы. он ведь тоже может тестировать ситуации по ходу дела.

 

[ForexGame666]

если же создавать робота для круглосуточной работы, то в его задачи можно ввести выбор времени торговля и зависимости от активности, или выбор инструмента, или настройка параметров в ходе работы. он ведь тоже может тестировать ситуации по ходу дела.

Дружище, вы и ваш брат директор рынка не понимаете элементарного, а именно, что такое
Деньги на Эквити, и что такое Деньги на Балансе!
А рассуждаете вы, как ни странно, о создании эффективной ТС.
КАК? Как вы этого добьётесь, если МатЧасть Учёта в Торговом Терминале у вас на нулевом уровне?

 

[директор рынка]

Предупреждал тебя, Адюво, о цветном и жирном шрифтах, о неминуемом зловонном клёкоте.
Предупреждал?

И что делаешь ты... Чего добиться пытаешься, сам то понимаешь?
Переплюнуть твоего скудоумного брата фишера по кол-ву знаков в постах?- вот это действительно утопия!
Занимался бы своей обычной торговлей ,в которой "прекрасно разбираешься" (с).
На кой кер тебе форумный негатив и приставания "учителей" - непонятно.

 

[Адюво]

В вашем примере, трейдеру достаточно было купить, потом закрыть покупку через 20п,, после того как цена вернется к предыдущему значению - продать и закрыть продажу через 20п, и никакие локи, тут, не нужны ни для чего.

Фактически неттинг торговля - это фильтр микротрендов. но так как всё равно выставляет стопы, то в этом смысле является хеджингом.

Но с точки зрения терминологии и механики между ними есть четкая граница:
Почему это НЕ хеджинг:
В трейдинге хеджинг (локирование) — это возможность одновременно держать Buy и Sell по одному инструменту. В неттинге это физически невозможно. Если вы купили 1 лот и тут же продали 1 лот, у вас останется 0 (позиция закроется), а не «замок». Стоп-лосс же — это просто команда на выход из рынка, а не встречная позиция.
Стоп-лосс как «защита», но не «хедж»:
Наличие стоп-лосса не превращает неттинг в хеджинг. Стоп-лосс — это ограничитель убытка. В хеджинге же вы можете «захеджировать» (застраховать) сделку, открыв противоположную позицию, чтобы переждать просадку, не фиксируя убыток. В неттинге у вас только один путь — либо вы в рынке (в одну сторону), либо вы вышли по стопу.
Фильтр микротрендов:
Неттинг не просто фильтр, он заставляет трейдера мыслить направлением, а не отдельными входами. Вы не можете «пересидеть» в покупке, одновременно торгуя продажи на откатах. Это дисциплинирует и убирает лишнюю суету с мелкими сделками внутри одного движения.

Итог:
Неттинг — это игра в «одну сторону» с жестким ограничением (стоп-лоссом).
Хеджинг — это стратегия «двух сторон», где стоп-лосс часто заменяется встречным ордером.

 

[Coteus]

Фактически неттинг торговля - это фильтр микротрендов. но так как всё равно выставляет стопы, то в этом смысле является хеджингом.

Но с точки зрения терминологии и механики между ними есть четкая граница:
Почему это НЕ хеджинг:
В трейдинге хеджинг (локирование) — это возможность одновременно держать Buy и Sell по одному инструменту. В неттинге это физически невозможно. Если вы купили 1 лот и тут же продали 1 лот, у вас останется 0 (позиция закроется), а не «замок». Стоп-лосс же — это просто команда на выход из рынка, а не встречная позиция.
Стоп-лосс как «защита», но не «хедж»:
Наличие стоп-лосса не превращает неттинг в хеджинг. Стоп-лосс — это ограничитель убытка. В хеджинге же вы можете «захеджировать» (застраховать) сделку, открыв противоположную позицию, чтобы переждать просадку, не фиксируя убыток. В неттинге у вас только один путь — либо вы в рынке (в одну сторону), либо вы вышли по стопу.
Фильтр микротрендов:
Неттинг не просто фильтр, он заставляет трейдера мыслить направлением, а не отдельными входами. Вы не можете «пересидеть» в покупке, одновременно торгуя продажи на откатах. Это дисциплинирует и убирает лишнюю суету с мелкими сделками внутри одного движения.

Итог:
Неттинг — это игра в «одну сторону» с жестким ограничением (стоп-лоссом).
Хеджинг — это стратегия «двух сторон», где стоп-лосс часто заменяется встречным ордером.

При торговле со стопами, если срабатывает стоп, то просто ждешь новую точку входа, причем неважно на покупку или продажу; при торговле же с локами, первая же открытая позиция, которая пошла в убыток это проблема, которую придется разруливать - вот и вся разница.

Когда торгуешь с короткими стопами 2-6п особенно хорошо понимаешь всю бессмысленность торговли с локами .

 

[директор рынка]

если срабатывает стоп, то просто ждешь новую точку входа, причем неважно на покупку или продажу

Если неважно, то можно и не ждать

 

[buguruslan]

не надо гадать - это я про ненаправленную торговлю.
а там нет такого: закрыл сделку на покупку.
потому что там покупка и продажа не рассматриваются отдельно. так как система работает симметрично. ей всё равно откуда получать прибыль.
самый простой пример я выше приводил для робота или советника.
ещё простой пример: выставляем два отложенных ордера. один выше цены, другой ниже. прибыль снимаем при движении цены в любую сторону.

Получил бумагу. большие средства утекают на спред и свопы. Эта система придумана в 2011 году. нужен бессвоповый счет. "" ненаправленную торговлю."" Это выражение вызывает у меня большие сомнения в вашей способности объяснить будущим ученикам что- либо. На МОЙ взгляд, у вас очень большие пробелы в понимании рынка форекс. NB Здесь пасутся зубры, какие вам не снились, да и вообще, вежливость везде приветствуется. Вопросов больше не имею.

 

[директор рынка]

Получил бумагу. большие средства утекают на спред и свопы. Эта система придумана в 2011 году. нужен бессвоповый счет. "" ненаправленную торговлю."" Это выражение вызывает у меня большие сомнения в вашей способности объяснить будущим ученикам что- либо. На МОЙ взгляд, у вас очень большие пробелы в понимании рынка форекс. NB Здесь пасутся зубры, какие вам не снились, да и вообще, вежливость везде приветствуется. Вопросов больше не имею.

"Ненаправленная" торговля вполне себе возможна. Но точно не в том виде,который предлагается автором.
Давно придуманы опционы, в которых это прекрасно реализовано.

 

[директор рынка]

(выделено мной)
Некоторые Опытные ТрейдЫры из Зеленограда говорят, что ЭТО неважно, главное, чтобы в ПРОФИТ шла торговля. Ах, да, совсем забыл, чтобы ещё комфортно было!

Не устаю тебе повторять, фишер, простые вещи,которые ты своим интеллектом аквариумной гупии никак допетрить не можешь:

1. Взрослые адекватные люди всегда предпочитают думать перед тем, как что-то сделать. или сказать. Этим они выгодно отличаются, например, от тебя.
Отсюда следует второе..

2.Нормальные люди в состоянии заранее просчитать, что им будет выгодно, а что - нет. И в зависимости от этого принять решение.
Твои советы и брачные приставания при этом интересуют их не более, чем особенности налогообложения в Замбии.

3. Психологический комфорт - это важнейшая составляющая, фишер. Она позволяет не сидеть,гипнотизируя монитор, и не двигать
трясущимися руками стоп в безубыток при первой же возможности, как это делаешь ты. Потому что абсолютно не уверен в собственных действиях.
А вот людям нормальным он позволяет избежать ненужных ошибок.

Тебе комфортно исключительно на форумах, где ты десяток лет безуспешно пытаешься компенсировать свои комплексы маранием папирусов

 

[Адюво]

Я вас процитировала вообще то.)))
Кто же это говорил?

я подумал, насколько велика разница написать "накапливается Баланс" или "мы накапливаем Баланс", что и вызвало у вас неприятие. скорее всего я это записал на внутреннем чувстве, что Средства сами собой не создаются, а подготавливаются капитализацией Прибыли на Балансе, что выводит их из оборота в том числе для вывода средств со счёта. и если капитализацию делает тейк-профит, то всё равно устанавливает его трейдер. отсюда и появилась фраза "мы накапливаем", имея ввиду, что управляющим в любом случае является человек. а если у трейдера на счёте где-то что-то и накапливается, то он должен быть в курсе и не пускать дело на самотёк.
тем более, что в моей тс накапливание Баланса применяется всегда, когда появляется такая возможность. чтобы иметь "мыльный пузырь" на Балансе для последующего его обналичивания с превращением в живые деньги на Эквити по разработанной мной технологии. и когда вы говорите, что этого не может быть, то это мне говорит, с какого уровня как трейдер вы вещаете для критики финансовых технологий.
если же вы возразили, то я делаю вывод, что ваш внутренний калькулятор проявил себя тем, что показал, что у вас на счёте что-то где-то выходит из-под контроля.
то же самое я могу сказать и вашему попугайчику под именем "ForexGame666". который убедительно заставил считать его неттинг-трейдером, то есть не обращающим внимание на движение цены вне обозначенного им сценария. эта сила и приводит в движение заводного попугайчика и не даёт ему покоя, как неуправляемая.

 

[Адюво]

При торговле со стопами, если срабатывает стоп, то просто ждешь новую точку входа, причем неважно на покупку или продажу; при торговле же с локами, первая же открытая позиция, которая пошла в убыток это проблема, которую придется разруливать - вот и вся разница.

Когда торгуешь с короткими стопами 2-6п особенно хорошо понимаешь всю бессмысленность торговли с локами .

"разруливание локов" - это терминология из неттинг-торговли. где лок - это головная боль. и поэтому я согласен с вашим замечанием, которое выдаёт в вас ортодоксального неттингиста, который всегда подобен штангисту, толкающему цену в выбранном направлении. только неттингисты могли придумать аналогию трейдинга с быками и медведями. потому что хеджинг-трейдер свободно даёт прибыли созреть, чтобы открыть ей путь в Эквити, используя её же силу как в Айкидо.

В мире частного трейдинга (особенно на Форекс) хеджинг-трейдеров значительно больше, чем неттинг-трейдеров. По оценкам, около 99% розничных брокеров предоставляют счета с поддержкой хеджинга по умолчанию.
Почему хеджинг популярнее среди частников?

• Гибкость: Трейдеры любят открывать несколько сделок по одной паре в разные стороны (так называемые «замки»), чтобы переждать просадку или торговать одновременно и краткосрочный откат, и основной тренд.
• Психология: Многим новичкам психологически проще «захеджировать» убыток, чем закрыть сделку по стоп-лоссу, хотя это часто приводит к накоплению проблем.
• Советники (роботы): Большинство популярных торговых роботов для MetaTrader 4 написаны под хеджинг-систему.

Где больше неттинг-трейдеров?

• Фондовый рынок: На официальных биржах (акции, фьючерсы) неттинг — это жесткий стандарт. Там у вас физически не может быть двух разных позиций по Газпрому или Apple одновременно.
• США: Из-за правила FIFO (First In, First Out) американские регуляторы фактически запрещают классический хеджинг внутри одного счета, поэтому там неттинг встречается чаще.
• Институционалы: Крупные банки и фонды чаще используют неттинг для консолидации своих огромных позиций, чтобы видеть чистый риск (Exposure) по активу.

 

[Адюво]

мы с вами говорили о принципах торговли. я вам надеюсь понятно объяснил, где тот водораздел, который стоит в понятии разных подходов: неттинг\хеджинг, направленная\ненаправленная.
если оставаться в теме моего примера и рассматривать вами приведенный случай в работе на основе данного принципа, то мы переходим в другую тему. которая называется оптимизация разных вариантов ненаправленной торговли. один из способов оптимизации я приводил выше на основе советника и тестера стратегий.
а в этом моём примере наверное тоже следует в первую очередь создать советник, а потом погонять его на тестере стратегий с разными параметрами и настроить таким образом на экстремум дохода.
есть и более простые методы. это просто вручную по истории рисовать мнимую торговлю и понять тенденции в выборе параметров: побольше или поменьше, или нужно точнее посмотреть на некотором промежутке значений данного параметра.

как можно быстро оптимизировать такую ненаправленную тс вручную?
берём график EURUSD и выключаем автопрокрутку. и на Н1 отгоняем чистый график немного назад.
берём 2 индикатора канала стандартного отклонения - ксо. один с отклонением 1, другой 5. и рисуем их вместе на 48 часов (2-е суток).
далее имеем ввиду, что на уровне окончания внутренней планки мы будем выставлять отложенный ордер - о\о, по внешней планке его тейк-профит - тп, а между противоположными внутренней и внешней - его стоп-лосс - сл.

тогда возможны варианты:
1. цена активирует один о\о и уйдёт дальше. результат = +2.
(симметрично для другого о\о).
2. цена активирует один о\о, даст прибыль = +2 и уйдёт в противоположную сторону. результат = +4.
3. цена активирует оба о\о и уходит в одну сторону. результат = 0.
4. цена активирует оба ордера и закрывает их по сл. результат = -4.
если цена выходит за внутреннюю планку во время установки, то всё равно используем те же размеры, но опираясь на саму цену.

теперь смотрим результаты, передвигая ксо.1 и ксо.5 с шагом примерно 36 часов (с наложением). и рассмотрим 20 эпизодов.
я прямо сейчас это сделал и получил сумму =
0-4+4+4+0+0+0+0+0+0+0+2+0-4+0-4+0+4+0+0=2
теперь меняем параметры ксо и делаем период 2 недели и снова рассматриваем 20 эпизодов =
0+2+0+0+2-4+0+0+0+2+0+2+0+0+2+2+0+0+0+0=8

выводы.
1. мы получили один результат с периодом в 2 дня - это 2 стандартных отклонения на 20 эпизодов (10%) = или порядка 400пп/2сут=200пп/сут. такой итог можно принять за флуктуации в качестве рандомного результата эксперимента.
и второй результат с периодом в 2 недели - это 8 стандартных отклонений на 20 эпизодов (40%) = или порядка 12000пп/10сут=1200пп/сут. здесь 40% можно объяснить эффектом нелинейности расширения области жизни цены, который характеризует графики всех инструментов (по Ганну это 2я степень).
и в принципе вариант 120 п/сут - это уже вариант, который можно рассматривать в качестве рабочего для дальнейшей оптимизации тс.
но сразу бросается в глаза то, что применение сл не просто ограничивает убытки, но сл как будто бы гоняется за ценой, чтобы не дать закрыться с прибылью. и такое поведение цены - не просто временая тенденция для конкретной ситуации, а явление глобальное, возведённое в основополагающий принцип в трейдинге и даже порою необъяснимый мистический закон. но всё просто объясняется, если иметь ввиду, что когда игроки за столом собрали банк, то выигрыш одного неминуемо означает проигрыш другого. если же все выигрывают по очереди, то такой банк превращается в глобальную кассу взаимопомощи, где денег немеряно, что и даёт возможность погреть руки. так как любая касса взаимопомощи - это по сути финансовая пирамида (в данном случае одна из законных), которая за счёт лишних денег в кармане у каждого создаёт великие возможности ("мыльные пузыри") для каждого участника, согласно списочной последовательности. а профессиональная функциональная задача трейдера - почаще находиться в первых рядах этого списка.
но что делает сл? - он делает заработок трейдера спонтанным и отсекает путь наверх. и отказаться от сл нельзя, так как ненормативный выброс цены может лишить всего.
и конечно можно сидеть и ждать результатов в надежде получить 120 п/день. но это не трейдер, который не мечтает о большем и ничего не делает для развития. меня всегда удивляют торговцы, особенно ИП-шники, которые сидят за прилавком со стеклянными глазами, имея массу времени для изобретения способов, ускоряющих оборот. и потом ещё тупо обижаются, что их бизнес малодоходный.
2. где же выход? обратим внимание на то, что ненаправленная тс - это пространство симметрии. где не нужно гадать куда цена пойдёт. тем более, что все "теории" поиска направления разбиваются о скалы сиюминутного интереса и написание сценария поведения цены - дело неблагодарное. даже Нобелевская премия существует за доказательство непредсказуемости цены. а успешными считаются всего 2% трейдеров. но и этот показатель явно завышен, если говорить о постоянстве удачи. поэтому следует обратить внимание на ограничение убытков не методом сл, а тем же самым о\о. который не разрушает симметрию, а только её подчёркивает. и тогда уже речь пойдёт об оптимизации на экстремум прибыльности данной тс не в сфере ограничения убытков, которые уменьшает сл, создавая дополнительные потери, а в сфере более экономного распоряжения теми пунктами, захваченными создавшимся вторичным технологическим локом в пределах заданного окна разворота цены, которые теперь уже никуда не исчезают бесследно, а дают возможность временно получить доход другим трейдерам в списке, чтобы затем сделав оборот они превратились в живые деньги у нас на Эквити (Средства счёта).
эта задача представляется мне более интересной и её я предлагаю всем желающим для совместного изучения в рамках Клуба трейдеров Адюво, используя накопленные знания каждым трейдером, чтобы не потерять ни одного пункта.

 

[Адюво]

Верите в Библейские сказки, Наивный? Чудес не бывает! Воровка никогда не станет прачкой (поговорка).
PS
Два брата, Адюво и директор рынка, спустя много лет нашли друг друга, семья воссоединилась.
Порадуемся за них, Публика! Как все здравомыслящие люди будем немного сомневаться ,
но тем не менее надеяться и верить в успех их авторских нетрадиционных методов торговли на форе.
Бурные и продолжительные аплодисменты!

ну что же вы пропали, уважаемый? ваше предложение пободаться успехами на счетах остаётся в силе? или вы уже отменили своё решение следовать прежде назначенному курсу, как и подобает по идее неттинг-трейдеру?

 

[Адюво]

Получил бумагу. большие средства утекают на спред и свопы. Эта система придумана в 2011 году. нужен бессвоповый счет. "" ненаправленную торговлю."" Это выражение вызывает у меня большие сомнения в вашей способности объяснить будущим ученикам что- либо. На МОЙ взгляд, у вас очень большие пробелы в понимании рынка форекс. NB Здесь пасутся зубры, какие вам не снились, да и вообще, вежливость везде приветствуется. Вопросов больше не имею.

спасибо за разговор о вежливости. о которой мне пришлось думать с первых слов общения на данном форуме. и которые были омрачены именно отсутствием вежливости со стороны присутствующих здесь участников. да о какой там вежливости речь! на меня обрушился такой поток отъявленного хамства, приправленного душистым сквернословием, с которым вам бы следовало познакомиться, прежде чем этому контингенту подтявкивать и напоминать мне о вежливости в общении с вонючими зубрами. от которых несёт насиженным навозом, который они разбрасывают на каждого встречного.
ах, ты щенок паршивый! с этими говнодавами я сам как-нибудь разберусь без твоих страстных поцелуев в жопу, которые ты привык делать зубрам. ха-ха-ха-ха-ха! срань ты негодная, не твоего скудного ума это дело.