Dara86
Местный знаток
Представление об особых временных зонах при торговле внутри дня
Успешная карьера трейдера зависит не только от используемой системы или стиля торговли, но и от таких нематериальных вещей, как временные зоны при торговле внутри дня. Понимание динамики рынка в разное время дня поможет поднять вашу торговлю на новый уровень.
Проанализируйте историю своей торговли и посмотрите, есть ли закономерность между количеством прибыльных/убыточных сделок и различными временными зонами дня. Дейтрейдер должен понимать, что даже если на графике имеется великолепная формация, то момент времени для открытия сделки может находиться в зоне, когда, обычно, начинается контр-трендовое движение. Например, многие трейдеры, торгующие пробои внутри дня, могут добиться гораздо большего успеха в первые два часа дня, чем на любом другом интервале времени в течении торговой сессии. Как правило, попытки пробоя оказываются неудачными и приводят к разворотам, что вызывает расстройство трейдера и заставляет его усомниться в своем подходе к торговле.
Давайте взглянем на различные временные зоны и уясним общую динамику рынка в каждой из них.
Торговля временных зон внутри дня
Открытие сессии - с 9.30 до 9.50
Первые 20 минут дня - самые волатильные. Хотя эта временная зона самая опасная для дейтрейдинга, она может оказаться и самой прибыльной, если вы понимаете, как торговать в этот промежуток времени. Как правило, новичкам рекомендуется воздержаться от торговли в этой зоне и подождать, пока дисбалансы, созданные ночными новостями и отчетами, урегулируются. Многие технические индикаторы плохо работают в этот период времени из-за слишком высокой волатильности. В большинстве случаев, объем в это время также самый большой за весь день.
Утренний разворот - с 9.50 до 10.10
Первая разворотная зона дня начинается примерно в 9.50 и длится около 20 минут. Дейтрейдерам нужно уделять большое внимание этому промежутку времени. Многие открывают сделки на продолжение или покупают акции, установившие новый 30-минутный хай, и продают те, что сформировали 30-минутный лоу. Другие трейдеры ищут покупку в акциях, сделавших небольшую коррекцию после значительного утреннего гэпа, или шортят акции, в которых наблюдалась незначительная коррекция при больших гэпах вниз.
Когда все успокоится после утреннего звонка, вы сможете более ясно увидеть, что хотят сделать трейдеры в данной акции. Объем в этом интервале немного снизится по сравнению с первыми 20 минутами, но будет оставаться достаточно высоким. Это самое оптимальное время для торговли, поскольку на рынок возвращается ценовая стабильность, но по-прежнему есть волатильность для выполнения прибыльных сделок. На сильных трендовых рынках развороты могут быть очень маленькими или вообще отсутствовать. Это особенно относится к случаю, когда индекс делает на открытии гэп вверх и продолжает формировать новые хаи на этом интервале времени.
Торговля с малым риском - с 10.10 до 10.25
В этой временной зоне волатильность снова сжимается, и можно на индексах Доу Джонс, S&P и Nasdaq искать подсказку о будущем направлении движения рынка. Это благоприятное время для крупных трейдеров, двигающих рынок в желаемом направлении. Наблюдайте за лентой выбранной вами акции, чтобы увидеть указания на направление движения.
Время принятия решений - с 10.25 до 10.30
Рынок, в основном, устанавливается, и большая часть волатильности дня уже позади. В первый час могли происходить некоторые развороты, но в этот небольшой период времени многие трейдеры будут закрывать прибыльные позиции и заканчивать свой день, а другие - готовиться к новому движению рынка. Лучше всего этот период времени собраться и подготовиться. Движения, происходящие после этой временной зоны, могут продолжаться до обеда.
Последнее движение утра - с 10.30 до 11.15
Данная временная зона - последняя крупная зона для торговли утром. Она более безопасна по сравнению с другими зонами. Здесь технические индикаторы типа медленных стохастиков или RSI будут давать лучшие результаты, чем в более ранних зонах. Будьте осторожны в конце диапазона, поскольку он переходит непосредственно в обеденное время, которое может начинаться несколько раньше или позже. Проверено, что чем более волатильны предшествующие временные зоны данного торгового дня, тем выше шансы, что данное движение продлится дольше после 11 часов.
Пообедайте! - с 11.15 до 2.15
Торговать во время обеда - плохо. Этот период характеризуется ложными пробоями и рваными боковыми движениями. Если вы вынуждены торговать, делайте это постепенно, пока не приобретете опыт совершения прибыльных сделок в этой временной зоне. Отношение риска и прибыли здесь очень высокое. Из рынка уходит объем, потому что биржевые трейдеры и другие институциональные игроки отправляются на обед. Не позволяйте этой временной зоне превратить ваши утренние прибыли в убытки.
Возвращайтесь к работе - с 2.15 до 3.00
В это время трейдеры возвращаются к торговле. Тренды, большей частью, уже установились, и торговля в этот период времени предоставляет вам возможность воспользоваться техническими индикаторами. Помните, что Чикагская товарная биржа закрывается в 3 часа дня, поэтому можно наблюдать всплеск объема, когда некоторые торговцы облигациями выходят на рынки акций и фьючерсов.
Время движения - с 3.00 до 3.10
Рынок облигаций закрывается и его трейдеры наводняют рынок акций. Возможны резкие движения в обоих направлениях. Движения могут быть быстрыми и значительными.
Проявляйте осторожность и придерживайтесь тренда - с 3.10 до 3.25
В течение этой временной зоны нужно быть осторожным, поскольку приближается временная отметка 3.30, которая, как правило, приводит к разворотам или остановке трендов. В этой зоне нужно придерживаться тренда, который установился после 2.15 или даже после 3.00, но не старайтесь удерживать позицию.
Корректировка портфеля - с 3.30 до 4.00
Как правило, трейдерам рекомендуется не торговать в последние полчаса сессии. Многие фонды и институциональные игроки корректируют свои портфели в это время, что может создавать некоторые сложности. Если вы торгуете внутри дня, у вас остается не более 30 минут, чтобы выйти из позиции. Лучшим вариантом будет просто не работать под таким давлением. Однако, если вы - приверженец активного стиля или любите очень краткосрочные сделки, то волатильность в этот период будет для вас благоприятной.
Заключение
Необходимо определиться с тем, какая волатильность соответствует вашему стилю торговли и характеру. Это - главное. Нужно понять, какой вы трейдер, и действовать соответственно.
Как видите, графические формации или системы не являются единственными факторами, на которые нужно полагаться при торговле внутри дня. Помните, что торговля внутри дня не совершенна, она - лишь игра вероятностей. Ваша задача - склонить шансы в свою пользу. Используя различные временные зоны дня, которые мы рассмотрели, можно сделать свою торговлю более стабильной.
Успешная карьера трейдера зависит не только от используемой системы или стиля торговли, но и от таких нематериальных вещей, как временные зоны при торговле внутри дня. Понимание динамики рынка в разное время дня поможет поднять вашу торговлю на новый уровень.
Проанализируйте историю своей торговли и посмотрите, есть ли закономерность между количеством прибыльных/убыточных сделок и различными временными зонами дня. Дейтрейдер должен понимать, что даже если на графике имеется великолепная формация, то момент времени для открытия сделки может находиться в зоне, когда, обычно, начинается контр-трендовое движение. Например, многие трейдеры, торгующие пробои внутри дня, могут добиться гораздо большего успеха в первые два часа дня, чем на любом другом интервале времени в течении торговой сессии. Как правило, попытки пробоя оказываются неудачными и приводят к разворотам, что вызывает расстройство трейдера и заставляет его усомниться в своем подходе к торговле.
Давайте взглянем на различные временные зоны и уясним общую динамику рынка в каждой из них.
Торговля временных зон внутри дня
Открытие сессии - с 9.30 до 9.50
Первые 20 минут дня - самые волатильные. Хотя эта временная зона самая опасная для дейтрейдинга, она может оказаться и самой прибыльной, если вы понимаете, как торговать в этот промежуток времени. Как правило, новичкам рекомендуется воздержаться от торговли в этой зоне и подождать, пока дисбалансы, созданные ночными новостями и отчетами, урегулируются. Многие технические индикаторы плохо работают в этот период времени из-за слишком высокой волатильности. В большинстве случаев, объем в это время также самый большой за весь день.
Утренний разворот - с 9.50 до 10.10
Первая разворотная зона дня начинается примерно в 9.50 и длится около 20 минут. Дейтрейдерам нужно уделять большое внимание этому промежутку времени. Многие открывают сделки на продолжение или покупают акции, установившие новый 30-минутный хай, и продают те, что сформировали 30-минутный лоу. Другие трейдеры ищут покупку в акциях, сделавших небольшую коррекцию после значительного утреннего гэпа, или шортят акции, в которых наблюдалась незначительная коррекция при больших гэпах вниз.
Когда все успокоится после утреннего звонка, вы сможете более ясно увидеть, что хотят сделать трейдеры в данной акции. Объем в этом интервале немного снизится по сравнению с первыми 20 минутами, но будет оставаться достаточно высоким. Это самое оптимальное время для торговли, поскольку на рынок возвращается ценовая стабильность, но по-прежнему есть волатильность для выполнения прибыльных сделок. На сильных трендовых рынках развороты могут быть очень маленькими или вообще отсутствовать. Это особенно относится к случаю, когда индекс делает на открытии гэп вверх и продолжает формировать новые хаи на этом интервале времени.
Торговля с малым риском - с 10.10 до 10.25
В этой временной зоне волатильность снова сжимается, и можно на индексах Доу Джонс, S&P и Nasdaq искать подсказку о будущем направлении движения рынка. Это благоприятное время для крупных трейдеров, двигающих рынок в желаемом направлении. Наблюдайте за лентой выбранной вами акции, чтобы увидеть указания на направление движения.
Время принятия решений - с 10.25 до 10.30
Рынок, в основном, устанавливается, и большая часть волатильности дня уже позади. В первый час могли происходить некоторые развороты, но в этот небольшой период времени многие трейдеры будут закрывать прибыльные позиции и заканчивать свой день, а другие - готовиться к новому движению рынка. Лучше всего этот период времени собраться и подготовиться. Движения, происходящие после этой временной зоны, могут продолжаться до обеда.
Последнее движение утра - с 10.30 до 11.15
Данная временная зона - последняя крупная зона для торговли утром. Она более безопасна по сравнению с другими зонами. Здесь технические индикаторы типа медленных стохастиков или RSI будут давать лучшие результаты, чем в более ранних зонах. Будьте осторожны в конце диапазона, поскольку он переходит непосредственно в обеденное время, которое может начинаться несколько раньше или позже. Проверено, что чем более волатильны предшествующие временные зоны данного торгового дня, тем выше шансы, что данное движение продлится дольше после 11 часов.
Пообедайте! - с 11.15 до 2.15
Торговать во время обеда - плохо. Этот период характеризуется ложными пробоями и рваными боковыми движениями. Если вы вынуждены торговать, делайте это постепенно, пока не приобретете опыт совершения прибыльных сделок в этой временной зоне. Отношение риска и прибыли здесь очень высокое. Из рынка уходит объем, потому что биржевые трейдеры и другие институциональные игроки отправляются на обед. Не позволяйте этой временной зоне превратить ваши утренние прибыли в убытки.
Возвращайтесь к работе - с 2.15 до 3.00
В это время трейдеры возвращаются к торговле. Тренды, большей частью, уже установились, и торговля в этот период времени предоставляет вам возможность воспользоваться техническими индикаторами. Помните, что Чикагская товарная биржа закрывается в 3 часа дня, поэтому можно наблюдать всплеск объема, когда некоторые торговцы облигациями выходят на рынки акций и фьючерсов.
Время движения - с 3.00 до 3.10
Рынок облигаций закрывается и его трейдеры наводняют рынок акций. Возможны резкие движения в обоих направлениях. Движения могут быть быстрыми и значительными.
Проявляйте осторожность и придерживайтесь тренда - с 3.10 до 3.25
В течение этой временной зоны нужно быть осторожным, поскольку приближается временная отметка 3.30, которая, как правило, приводит к разворотам или остановке трендов. В этой зоне нужно придерживаться тренда, который установился после 2.15 или даже после 3.00, но не старайтесь удерживать позицию.
Корректировка портфеля - с 3.30 до 4.00
Как правило, трейдерам рекомендуется не торговать в последние полчаса сессии. Многие фонды и институциональные игроки корректируют свои портфели в это время, что может создавать некоторые сложности. Если вы торгуете внутри дня, у вас остается не более 30 минут, чтобы выйти из позиции. Лучшим вариантом будет просто не работать под таким давлением. Однако, если вы - приверженец активного стиля или любите очень краткосрочные сделки, то волатильность в этот период будет для вас благоприятной.
Заключение
Необходимо определиться с тем, какая волатильность соответствует вашему стилю торговли и характеру. Это - главное. Нужно понять, какой вы трейдер, и действовать соответственно.
Как видите, графические формации или системы не являются единственными факторами, на которые нужно полагаться при торговле внутри дня. Помните, что торговля внутри дня не совершенна, она - лишь игра вероятностей. Ваша задача - склонить шансы в свою пользу. Используя различные временные зоны дня, которые мы рассмотрели, можно сделать свою торговлю более стабильной.
Лучше на следующий день зайти снова.
