Мантергейт 5. Скучный мартингейл.

[megapont]

Подвёл "младший" индикатор

как же он тебя подвел? он же чувствительный должен быть. почему он все сделки не закрыл?
что то здесь не то

 

[ИванМН]

как же он тебя подвел? он же чувствительный должен быть. почему он все сделки не закрыл?
что то здесь не то

Если коротко, дорогой Мегапонт, то а) не надо лезть с "оптимизациями" в то, что и так нормально работает. Надо было в сентябре мне просто запустить новую полугодовую серию безо всяких изменений и всё тут, б) не повезло с "младшим" индикатором - UltimateMACD, неудачно выбрал. На тот момент ничего лучшего у меня не было, в) возможно, даже не столько плох оказался индикатор, сколько я не смог правильно извлечь из него, интерпретировать его сигналы. Ладно, это уже пройденный этап.

Ну что же, полугодовая пауза окончена. Проведён большой объём работ, "перетрахнуто" (©®, А.Г.Лукашенко) много индикаторов. Обновлённый советник, новый "младший" индикатор (найден здесь, на этом форуме, в ветке и за авторством Великолепного Танка - сердечно благодарен ему за неутомимость!), новый счёт, новые горизонты. Депозит снижен с 3000 до 1000 демо-$. Наблюдаем:

-https://www.myfxbook.com/members/IvanMN/мантергейт-4-новые-горизонты/10186168

 

[ИванМН]

Как назло, вскоре после опубликования мониторинга счёт немного "качнуло". Пришлось долиться, вернувшись к сумме баланса в 3000 демо-$. Такое происходит нечасто, но тут, по закону подлости, особенно "вовремя".

 

[ИванМН]

Увы-увы, меня опять постигла неудача. Система продержалась четыре месяца, но, к сожалению, и этот вариант себя не оправдал. Мне с самого начала не понравилось, как идут дела, даже хотел остановить торговлю вручную, но решил дать сборке доторговать положенные 6 месяцев.

Работа над советником будет продолжена; скорее всего, вернусь к предыдущей, более простой версии, успешно отработавшей в прошлом году (Мантергейт 3), до того как я начал свои сомнительные эксперименты и усложнения.

Тему пока можно перевести в архив.

 

[ИванМН]

После перерыва, в течение которого проводились возвращение к наиболее стабильной третьей версии Мантергейта (было два запуска, окончившиеся неудачно; здесь не публиковались) и очередная доработка советника, ставшая пятой его версией, возвращаюсь с новым мониторингом последней. Основные её свойства:

- главный индикатор заменён с RK-KCv8-wMTF-txt-Zo-trend_arrows на AdvancedParabolic_v2.2;

- промежуточные компенсационные позиции (КП) открываются в любые стороны, независимо от показаний главного индикатора (ранее - только в "его" направлении), по индикатору 30 Digitalized MAs (30 оцифрованно-сглаженных МАшек), одинаковым лотом, без тейк-профитов, по факту смены сигнала индикатора на противоположный;

- тейк-профиты КП, открываемых по главному индикатору, стали гибкими - это основное отличие 5-й версии от предыдущих. Размер каждого конкретного ТП определяется с учётом показаний индикатора ATR;

- возвращена возможность ограничения максимального лота КП, открываемых по главному индикатору. Эта опция уже была в некоторых предыдущих версиях, но тогда она была не столь эффективна, т.к. ТП всегда был одинаково-небольшим (10 пп. по 4-знаку), и, в случае большого убытка его отбитие весьма затягивалось, в течение чего набирались новые убытки и терялась всякая возможность выхода из просадки. Теперь же, поскольку ТП гибкие, ограничение лотности мы компенсируем увеличением тейк-профита и, таким образом, сохраняем такую возможность.

Советник успешно проходит более чем двухгодичный интервал с января 2022 г. по текущий момент. Мониторинг запущен, как обычно, на полгода. Плановая прибыль - 900 демо$/мес., под эту задачу был подобран размер стартового депозита. Ссылка в подписи.

 

[fariborz]

После перерыва, в течение которого проводились возвращение к наиболее стабильной третьей версии Мантергейта (было два запуска, окончившиеся неудачно; здесь не публиковались) и очередная доработка советника, ставшая пятой его версией, возвращаюсь с новым мониторингом последней. Основные её свойства:

- главный индикатор заменён с RK-KCv8-wMTF-txt-Zo-trend_arrows на AdvancedParabolic_v2.2;

- промежуточные компенсационные позиции (КП) открываются в любые стороны, независимо от показаний главного индикатора (ранее - только в "его" направлении), по индикатору 30 Digitalized MAs (30 оцифрованно-сглаженных МАшек), одинаковым лотом, без тейк-профитов, по факту смены сигнала индикатора на противоположный;

- тейк-профиты КП, открываемых по главному индикатору, стали гибкими - это основное отличие 5-й версии от предыдущих. Размер каждого конкретного ТП определяется с учётом показаний индикатора ATR;

- возвращена возможность ограничения максимального лота КП, открываемых по главному индикатору. Эта опция уже была в некоторых предыдущих версиях, но тогда она была не столь эффективна, т.к. ТП всегда был одинаково-небольшим (10 пп. по 4-знаку), и, в случае большого убытка его отбитие весьма затягивалось, в течение чего набирались новые убытки и терялась всякая возможность выхода из просадки. Теперь же, поскольку ТП гибкие, ограничение лотности мы компенсируем увеличением тейк-профита и, таким образом, сохраняем такую возможность.

Советник успешно проходит более чем двухгодичный интервал с января 2022 г. по текущий момент. Мониторинг запущен, как обычно, на полгода. Плановая прибыль - 900 демо$/мес., под эту задачу был подобран размер стартового депозита. Ссылка в подписи.

Спасибо за ваши усилия
Есть ли ссылка на скачивание, чтобы мы могли протестировать?

 

[ИванМН]

Могу выложить, но, чтобы разобраться в настройках, придётся немного поработать головой. Готовы?

 

[fariborz]

Могу выложить, но, чтобы разобраться в настройках, придётся немного поработать головой. Готовы?

Я готов Единственная проблема, с которой я столкнулся, это то, что все ваши файлы на русском языке, и если я хочу протестировать их на своем сервере в Нидерландах, он не поддерживает русский язык и есть знаки вопроса. можешь ли ты дать мне английский Спасибо за вашу доброту

 

[ИванМН]

он не поддерживает русский язык и есть знаки вопроса.

Вы только на ВПС не можете прочитать русский текст или на своём компе тоже? Если на своём можете, то не вижу проблемы перевести все тексты в переводчике и вставить в программу. Если нет, то привожу скриншот блока настроек, но тогда интересно, как Вы читаете этот форум.

Я готов

Ну, извольте. Все индикаторы скачивать строго отсюда (они "подпилены" под советника) и установить в папку "Индикаторы". Настройки те же, что на демо-счёте. Также имейте в виду, что советник ещё малообкатанный и, возможно, немного "сырой"; я ещё думаю над тем, не стоит ли внести в него ещё изменения, касающиеся трактовки сигналов индикатора "30 МАшек".

Комментарии к настройкам:
- строки с 75 по 81: повторяют аналогичный блок в индикаторе Advanced Parabolic;
- строки с 83 по 87: повторяют аналогичный блок в индикаторе "30 МАшек";
- input ushort LotCoeff_1 - множитель, на который умножается лот основных позиций. Получившееся произведение является постоянным лотом промежуточных (неосновных) компенсационных позиций (КП), открываемых по индикатору "30 МАшек";
- input short LotCoeff_2 - вот это надо постараться понять. Поскольку я стараюсь не вводить всё новые и новые переменные в советник, а стараюсь максимально компактно использовать имеющиеся, то эта настройка имеет три режима открытия основных КП (по индикатору Advanced Parabolic):
- значение 0 - "классический" (как в прежних версиях): неограниченный лот и фиксированный ТП в 10 пп. по 4-знаку;
- значение в интервале от -20 до -80: неограниченный лот, ТП определяется по заданному этой настройкой %% от показания индикатора ATR(5) на часовом (в 752-й строке можете заменить на любой другой) таймфрейме (20 - 80%), но он не может быть меньше базового (10 пп.). Чем более волатильна пара в данный момент, тем больше ТП и, соответственно, меньше лот КП;
- значение выше нуля (но не меньше значения предыдущей настройки LotCoeff_1) : ограниченный лот: сначала лот рассчитывается по ATR(5); если полученный лот выше установленного Вами предела (который и задаётся значением этой настройки, т.е. произведением от умножения на неё лота основных позиций), то он подгоняется под Ваш предел, а ТП в таком случае увеличивается в то же количество раз, в которое исходный лот больше допустимого (в данном случае для расчёта базы берётся полный ATR (т.к. тогда ТП больше и исходный лот меньше, что в общем в духе политики ограничения лотности)).

Например: мы установили значение LotCoeff_2 равным 100. Лот основных позиций у нас 0,01. У нас есть сигнал с Параболика, советник вычисляет лот КП с ТП по ATR. Лот, допустим, получился равным 1,50, что больше, чем наше ограничение (0,01 * 100 = 1,00). Стало быть, мы берём максимально допустимый лот 1,00, но увеличиваем ТП в полтора раза (1,50 / 1,00 = 1,5).

Остальные настройки из прежних версий:

- строки с 92 по 95: параметры включения трейлинга основных позиций. Первая пара малозначима, вторая пара - чем меньше обе настройки, тем чаще закрываются основные позиции и выше прибыль, но и выше накапливаемый убыток. Эти настройки следует оптимизировать в последнюю очередь;
- строки 97 и 98: не рекомендую торговать этим советником на кросс-парах, т.к. в тестер при работе с ними выдаёт искажённые результаты, рассчитываемые по текущему курсу валюты котирования к валюте депозита, а не по тому курсу, что был на момент интервала тестирования. Но если уж прямо очень хочется, то в 97-й строке введите средний спред пары с валютой котирования к валюте депо, в 98-й - с базовой валютой к валюте депо (например, для GBP/JPY в 97-й строке вводите средний спред USD/JPY, в 98-й - GBP/USD). В общем, этот функционал был мной создан давно, когда я придавал слишком большое значение этим тонкостям; теперь я понимаю, что это не столь значимо, да я и не торгую этим советником на кроссах, но, если честно, просто лень всё это вырезать из программы. Можете и просто "забить" на эти настройки и не изменять их - особо ни на что не повлияет;
- строка 99: не открывать основные позиции (локи) при спред выше указанного;
- строка 100: в тестере - дополнительное замедление скорости визуализации в тестере (для быстрых компьютеров), вне тестера (любое число больше нуля) - автоматическое пересканирование серверов каждые 15 минут;
- строка 101: рабочий лот (лот локов), от него считаются вышеописанные коэффициенты;
- строки 102 и 103: оставить оба значения равными false, не обращать внимания, они не относятся к актуальному алгоритму.

 

[ИванМН]

Инклюдник (для функции пересканирования серверов). Поместить в каталог Include, затем, во избежание перезаписывания при обновлении терминала, присвоить файлу атрибут "Только для чтения". Перед этим оригинальный одноимённый файл можно сохранить под вторым номером.

 

[ИванМН]

Обновлённая версия. Устранено несколько мелких шероховатостей в снятии показания индикатора "30 МА", добавлена настройка Останов при % загрузки стартового баланса, прекращающая работу советника при достижении загрузкой заданного значения в процентах. Допустимый интервал значений 5% - 90%.

Остальные настройки и их интерпретация те же. Индикаторы те же.

Советник каждые 15 минут сохраняет в технических целях шаблон графика в папку Templates. Если вам не нужна эта особенность, закомментируйте строку 640.

Советник запущен в работу на демо-счёте, ссылка на мониторинг в ближайшее время будет опубликована. Здесь приводится актуальный рабочий примерный комплект настроек для USD/JPY (H1).

 

[ИванМН]

Мониторинг опубликован, ссылка в подписи.

 

[ИванМН]

Увы, неудача.
Следующая доработка на очереди - прибыль промежуточных отбивочных будет защищаться виртуальным ТП, ТП основных отбивочных будет ограничен. Новая версия последует.

 

[ИванМН]

Новая версия с ранее объявленным усовершенствованием.

По результатам анализа неудачи предыдущего запуска стало понятно, что не следует пытаться отбить накопленный убыток полностью одной компенсационной позицией, будь то основной или неосновной (промежуточной), это чревато погружением в длительные балансовые просадки в случаях, когда цена склонна метаться туда-сюда. Надо фиксировать текущую прибыль на разумном расстоянии от цены, а остатки убытка отбивать уже следующими компенсухами.

Для этой цели добавлены две настройки:

- Виртуальный ТП неосновных КП: величина виртуального тейк-профита неосновных компенсационных позиций, по достижении которого они будут закрыты, даже если накопленный убыток не будет отбит полностью. Диапазон допустимых значений: 100 - 500 пунктов 5-знака;

- Предел ТП основных КП: предел физического тейк-профита основных компенсационных позиций. Диапазон допустимых значений: не менее значения из предыдущей настройки, не более 1000 пунктов 5-знака.

Остальные настройки без изменений. Новый запуск сегодня на открытии рынка. Обновление мониторинга последует, ссылка будет в подписи. Стартовый депозит - 6000, стартовый лот 0,03, плановая прибыль в месяц - 1000+. Прикладываю результаты оптимизации и бэктеста и два файла с примерными настройками для USD/JPY (торговля будет вестись по комплекту № 1).

 

[NeColla]

Как злостный мартингейщик совет дам, мартини по сути же не торговая система, а мм, управление ставками, так вот чисто мартини может лишь "отбить" убытки а вот прибыль даст использование Пирамидинга... Совмести, и мартингейл и пирамидинг, и будешь ловить 1000%% в день...

 

[oddron]

Как злостный мартингейщик совет дам, мартини по сути же не торговая система, а мм, управление ставками, так вот чисто мартини может лишь "отбить" убытки а вот прибыль даст использование Пирамидинга... Совмести, и мартингейл и пирамидинг, и будешь ловить 1000%% в день... Посмотреть вложение 569619

Мы рады твоим успехам, но если сказал А, говори .. Дальше)). И, как ты это делаешь?

 

[NeColla]

Мы рады твоим успехам, но если сказал А, говори .. Дальше)). И, как ты это делаешь?

Гдето в темах описывал сие, 1) строю уровни по ценам, в тех точках где цена отскакивает чаще

 

[NeColla]

2) ну тут уже проще, есть план, например ценп оттолкнулась и пошла в нужную сторону, пирамидим путь, если сделку зацепило и прорвало уровень, то путь до следующнго уровня мартиним, и далее обратный путь пирамидим

 

[NeColla]

Вот тут пример плана2
Сперва селил по минимартини(лоты не сразу 1 2 4, а минилотами(изза этого их много на картинке, а уже вниз пирамидил 0.25 0.25 0.5 1 2 4 8 16 полными лотами, редко такие дни, но метко... А так, обычно 1-2-3 колена доливок в пирамидке

 

[oddron]

2) ну тут уже проще, есть план, например ценп оттолкнулась и пошла в нужную сторону, пирамидим путь, если сделку зацепило и прорвало уровень, то путь до следующнго уровня мартиним, и далее обратный путь пирамидимПосмотреть вложение 569621

Тоже поняли, а если ваше не угадал? Реально вопрос упирается в точное определение направления. Вот как ты этот вопрос определяешь?(если не сикрет).