Адюво
Активный участник
1. «Метод Мартингейла» (мартингал — ремешок, ограничивающий движение головы лошади) имеет в виду ограничение числа попыток, которые приводят к просадке и расходу маржи, но разными способами: 1) наращивание объёмов; 2) наращивание хода (масштабирование); 3) а есть ещё вариант, когда с применением ОО вместо СЛ, при одном и том же окне разворота L, с продолжением с любой стороны при активации лока, когда добавление потраченного хода происходит автоматически. 4) Ну и, конечно же, есть смешанные варианты при сочетании двух и более способов.
2. Но ни СЛ, ни ОО не спасают от «чёрного лебедя» в случае гэпа на 3000 п. И тогда нужно применить ограничение объёмов. При этом в международной практике профессионалы пользуются правилом 1%.
То есть, если цена EURUSD сейчас S=1.1740, то просадка L в пунктах ограничивается числом = 1%S = 117 п. И тогда при средствах на депо = 100К, где 1% = 1000 у. е., и цене за 1 лот z=10 у. е.: 117 * 10 * ∑v = 1000. Откуда общий объём всех ордеров не должен превышать ∑v = 1000 / (117 * 10).
Поэтому общая формула: ∑v = Б / (S * z).
Например, для золота сейчас: ∑v = 100К / (47200 * 10) = 0,21 лота.
Соответственно, для EURUSD: ∑v = 100К / (11740 * 10) = 0,85 лота.
А для EURCHF: ∑v = 100К / (9160 * 13) = 0,84 лота.
Откуда коэффициент приведения лотов золота к EURUSD = 21 / 85 = 0,25. То есть лотов золота надо брать в 4 раза меньше.
А коэффициент для EURCHF = 0,84 / 0,85 = 0,99. Фактически одинаково.
Так как весь рынок золота имеет запас хода на W1 = 2700 п., а 1 п. с принятыми ограничениями = 2,1 у. е. / п., то максимальная просадка = 2700 * 2,1 = 5700 у. е. Для баланса = 100К это = 5,7 / 100 = 5,7%.
А для EURUSD: 620 * 8,5 = 5300 у. е. 5,3 / 100 = 5,3%.
А для EURCHF: 270 * 13 * 0,85 = 3000 у. е. 3 / 100 = 3%.
Таким образом, принцип 1% допускает просадку всего лишь до 6% на все ордера, даже если цена прошьёт рынок насквозь.
А в случае гэпа EURCHF 15 января 2015-го максимальная просадка на все ордера согласованно (а такого не бывает от слова «совсем») = 2300 * 13 * 0,85 = 25 000 у. е. 25 / 100 = 25%.
Возникает странный вопрос: а о чём думало руководство «Альпари», если такая просадка невозможна была, если её специально и очень агрессивно не подстроить? Ну, явно не обошлось здесь без давления извне. Хотелось бы узнать ваше мнение.
2. Но ни СЛ, ни ОО не спасают от «чёрного лебедя» в случае гэпа на 3000 п. И тогда нужно применить ограничение объёмов. При этом в международной практике профессионалы пользуются правилом 1%.
То есть, если цена EURUSD сейчас S=1.1740, то просадка L в пунктах ограничивается числом = 1%S = 117 п. И тогда при средствах на депо = 100К, где 1% = 1000 у. е., и цене за 1 лот z=10 у. е.: 117 * 10 * ∑v = 1000. Откуда общий объём всех ордеров не должен превышать ∑v = 1000 / (117 * 10).
Поэтому общая формула: ∑v = Б / (S * z).
Например, для золота сейчас: ∑v = 100К / (47200 * 10) = 0,21 лота.
Соответственно, для EURUSD: ∑v = 100К / (11740 * 10) = 0,85 лота.
А для EURCHF: ∑v = 100К / (9160 * 13) = 0,84 лота.
Откуда коэффициент приведения лотов золота к EURUSD = 21 / 85 = 0,25. То есть лотов золота надо брать в 4 раза меньше.
А коэффициент для EURCHF = 0,84 / 0,85 = 0,99. Фактически одинаково.
Так как весь рынок золота имеет запас хода на W1 = 2700 п., а 1 п. с принятыми ограничениями = 2,1 у. е. / п., то максимальная просадка = 2700 * 2,1 = 5700 у. е. Для баланса = 100К это = 5,7 / 100 = 5,7%.
А для EURUSD: 620 * 8,5 = 5300 у. е. 5,3 / 100 = 5,3%.
А для EURCHF: 270 * 13 * 0,85 = 3000 у. е. 3 / 100 = 3%.
Таким образом, принцип 1% допускает просадку всего лишь до 6% на все ордера, даже если цена прошьёт рынок насквозь.
А в случае гэпа EURCHF 15 января 2015-го максимальная просадка на все ордера согласованно (а такого не бывает от слова «совсем») = 2300 * 13 * 0,85 = 25 000 у. е. 25 / 100 = 25%.
Возникает странный вопрос: а о чём думало руководство «Альпари», если такая просадка невозможна была, если её специально и очень агрессивно не подстроить? Ну, явно не обошлось здесь без давления извне. Хотелось бы узнать ваше мнение.
Последнее редактирование:
