Surem
Почетный гражданин
Ты прав, не в ту папку засунул)))
Математические основы индикаторов
- Автор темы AlexeNP
- Дата начала
AlexeNP
Гуру форума
я использовал самые простые правила - прыгнул выше Lvl - открываем sell, ушел ниже (минус)Lvl - открываем buy... фиг его знает, но у меня все работает... сейчас еще посмотрюАлексей, день добрый!
Сов торгует для стандартного CCI и не открывает сделки по модернизированной версии.
И непонятно условие для бай: у cur_ind есть -, а Level без оного, а если -Level, то ><наоборот
if(-cur_ind<Level && -old_ind>Level)
PutPosition(OP_BUY);
еще краткое описание чего там и как
Последнее редактирование:
Genry_05
Отдыхает
Понятно, я тоже еще раз посмотрел: - (-cur_ind)
Это сработала моя сила привычки сравнивать отрицательное значение CCI с отрицательным Левелом
if(cur_ind>-Level && old_ind<-Level)
PutPosition(OP_BUY);
--------------------------------------------------
Респект: модификация индикатора для оценки тренда - интересная идея (и реализация) !
Последнее редактирование:
Если закон Бэндорфа применяется для выявления погрешностей и ошибок аудита, то может быть это можно применить каким то образом как фильтр ложных сигналов на рынке?
Попробую еще попытку соединения классической вероятности с невероятностью по Бэндорфу.
Можно взять индикатор Blast Off Ларри Вильямса, который показывает соотношение тела свечи к ее хайлоу.
По идее применения бары, которые ниже уровня 20 близки к бару доджи и являются днями сжатия рынка, после них обычно следует расширение рынка и какой то импульс.
Эти бары самые редкие судя по виду и если задать для них самое редкое число 9 по Бэндорфу и идти к единице к самым большим барам, то наверняка можно увидеть работает ли закон Бэндорфа на форексе в этом заданном аспекте. Это может быть справедливо и для самых больших баров, которые выше уровня 80. Может быть есть смысл взять уровни 10 и 90 для этих целей, чтобы проще было задать логику соответствия числам Бэндорфа.
Когда появится картина их появления по Бэндофу, то можно задать логику для определения какого именно числа появляются интересующие бары. Для соответствия числам Бэндорфа можно приводить к числам от 1 до 9 двузначные календарные числа путем сложения цифр в числе. 11 это 2, 12 это 3, 14 это 5 и так далее.
В итоге мы может быть сможем с большой степенью вероятности предсказывать по каким числам месяца следует ожидать сильных движений.
Это всего лишь размышления и прошу строго не судить
Можно взять индикатор Blast Off Ларри Вильямса, который показывает соотношение тела свечи к ее хайлоу.
По идее применения бары, которые ниже уровня 20 близки к бару доджи и являются днями сжатия рынка, после них обычно следует расширение рынка и какой то импульс.
Эти бары самые редкие судя по виду и если задать для них самое редкое число 9 по Бэндорфу и идти к единице к самым большим барам, то наверняка можно увидеть работает ли закон Бэндорфа на форексе в этом заданном аспекте. Это может быть справедливо и для самых больших баров, которые выше уровня 80. Может быть есть смысл взять уровни 10 и 90 для этих целей, чтобы проще было задать логику соответствия числам Бэндорфа.
Когда появится картина их появления по Бэндофу, то можно задать логику для определения какого именно числа появляются интересующие бары. Для соответствия числам Бэндорфа можно приводить к числам от 1 до 9 двузначные календарные числа путем сложения цифр в числе. 11 это 2, 12 это 3, 14 это 5 и так далее.
В итоге мы может быть сможем с большой степенью вероятности предсказывать по каким числам месяца следует ожидать сильных движений.
Это всего лишь размышления и прошу строго не судить
Вложения
Can you add lot inputs to the options menu for both MT4 and MT5 EAs? Thanks
Surem
Почетный гражданин
С этим вильямсом давненько работаю, мне кажется можно взять уровни 15 и 85 а не 10 и 90
sungariec
Местный знаток
Строго не будем )))
сильные движения в месяце ожидается в день получки и в день аванса
10 и 90 проще совместить с числами Бэндорфа
вполне достаточно для серьезного куша.
если желаете чаще, то можно приспособить часовой график
Surem
Почетный гражданин
Ну тады да.)
AlexeNP
Гуру форума
AlexeNP
Гуру форума
Сегодня поговорим о пулях. Первым об идеальной форме пули задумался Ньютон. Чего-то он там складывал-вычитал, но результат оказался физически не реализуем. После этого Суворов произнес свою знаменитую фразу: "Пуля - дура". Время шло, и сейчас мы можем вполне спокойно вычислять оживальные формы любого вида. В связи с этим, немного дополним нашего полководца
С точки зрения индикатора, эти самые формы довольно гладкие и устойчивые. Благодаря чему, можно получить вот такую красоту.
Genry_05
Отдыхает
AlexeNP
Гуру форума
твою тему я не забыл, мне попадалось несколько статей по поводу информированных трейдеров. Но, пока попробуем всё сделать по простому. У нас есть сколько-то тиков на бар, у нас есть перевес одних тиков над другими. Выводим это все хозяйство просто посмотреть.
Вероятнее всего, что деление здесь не совсем уместно. Но пока пусть так будет.
Как там у Есенина?
А дело все было под шепот,
Простой биржевой трюк,
Но многие, деньги вхлопав,
Остались почти без брюк
Вот и я о том же, перед тем как торговать на форекс нужно разобраться в русской литературе)Простой биржевой трюк,
Но многие, деньги вхлопав,
Остались почти без брюк
Последнее редактирование:
У Есенина это кажется "Страна негодяев". Занятная книжка))
Тут по тикам чем больше тиков за интервал времени, тем выше столбик бара? Тогда это похоже на индекс облегченности рынка Билла Вильямса по сути. Там показывается отношение тикового объема к диапазону движения цены.
(Market Facilitation Index, BW MFI)
Само собой это тоже вариант, я думаю, что распределение Бэндорфа возможно применять в разнообразных вариантах на рынке
Последнее редактирование:
AlexeNP
Гуру форума
начал потихоньку смотреть литературу... зашел, как водится, издалека. В одной работе предлагается использовать угловые операции. Ладно, думаю сам себе, это просто. Но, сдается мне, что скользящие средние тут не совсем адекватны. Скорее, нужно использовать какую-нибудь хорошую оконную функцию - к примеру, треугольное окно + его половина. Тогда результаты могут быть гораздо интересней.
MERFY
Местный знаток
Привет!
Алекс, можно тебя попросить сделать еще одну реализацию данного индикатора, но только через скользящую (статическую) медиану среднего арифметического (High + Low)/2 баров вместо скользящей средней? Расчет провести не по текущему бару, а на 1 бар назад.
Статистическая медиана более надежна и робастнее, чем любая средняя.
Спасибо.
AlexeNP
Гуру форума
вариант с выбором ценовой константы... хотя, с этим лучше в доработку обращаться...
плюс индикатор меряет средний угол / разницу между углами двух индикаторов... в примере расчитывается разница между прямоугольным и треугольным окнами.
