Математические основы индикаторов

[lazamoro]

saber el valor esperado no es lo mismo que saber a dónde irá el precio... necesita manejar las probabilidades con cuidado y consideración... por ejemplo, de vuelta al zigzag...
así es como se ve la distribución entre dos máximos en el tiempo
Посмотреть вложение 509488
y así es como se ve la distribución para los máximos de los valores
Посмотреть вложение 509489
conociendo estas probabilidades, podemos estimar cuál es la probabilidad de que el máximo actual sea un máximo local... pero esto será SÓLO una estimación, pero no una certeza del 100%.

MQL4..?

 

[AlexeNP]

MQL4..?

на MQL4 не получится, он не умеет графики рисовать.
Может быть, оформлю все расчеты в виде индикаторов. Возможно, даже, в этом году)

 

[lazamoro]

no funcionará en MQL4, no sabe cómo dibujar gráficos.
Tal vez organice todos los cálculos en forma de indicadores. Tal vez incluso este año

GRACIAS

 

[MERFY]

Все это конечно хорошо

знание математического ожидания не равно знанию куда пойдет цена... с вероятностями надо обращаться аккуратно и вдумчиво... к примеру, возвращаемся к zigzag...
так выглядит распределение между двумя максимумами по времени
Посмотреть вложение 509488
а вот так выглядит распределение для максимумов по из значениям
Посмотреть вложение 509489
зная, эти вероятности мы можем оценить какова вероятность того, что текущий high будет локальным максимумом... но это будет ТОЛЬКО оценка, но никак не 100% уверенность

Все это супер, но нужно еще и учесть средний ход и волатильность. Средний ATR - это и есть вероятность хода цены или разворота. Просто сюда нужно моментум прилепить, вот тогда может и получистя толковый зигзаг.

 

[AlexeNP]

Все это конечно хорошо

Все это супер, но нужно еще и учесть средний ход и волатильность. Средний ATR - это и есть вероятность хода цены или разворота. Просто сюда нужно моментум прилепить, вот тогда может и получистя толковый зигзаг.

во как у вас замечательно получается - раз ATR и Momentum вам всё показывает, то вопрос с распределениями экстремальных значений можно снять) больше про это ни слова)

 

[AlexeNP]

пока вы тут ATR терзаете, умнейшие люди думают о том, что к максимумам-минимумам нужно применять распределения экстремальных значений... например, распределение Фреше

 

[AlexeNP]

ATR говорите? ну-ну... А слышали вы об эффекте Олли? Вот где потеха настоящая)

 

[dudus]

ATR говорите? ну-ну... А слышали вы об эффекте Олли? Вот где потеха настоящая)
Посмотреть вложение 509734

У меня на графике индюк работает неплохо. А вот что мне ответил ChatGPT:
"Эффект Алли - это биологический эффект, связанный с популяциями живых организмов, и его использование в финансовых рынках, таких как форекс, не имеет научного обоснования.
Финансовые рынки регулируются экономическими факторами, такими как предложение, спрос, процентные ставки, инфляция и т. д. Взаимодействие между этими факторами и участниками рынка приводит к колебаниям цен на валюты, акции и другие финансовые инструменты.
Хотя на графиках цен могут наблюдаться различные тенденции и паттерны, которые могут влиять на принятие решений в инвестиционной деятельности, использование эффекта Алли для прогнозирования цен на рынке форекс не имеет научного обоснования и не является признанным инструментом анализа финансовых рынков."

 

[dudus]

Как Вам пришла в голову эта идея с Эффект Алли?

 

[oddron]

У меня на графике индюк работает неплохо. А вот что мне ответил ChatGPT:

Мдя, уж...)) Скоро не мы программировать неиросеть будем, а она нас))).

 

[AlexeNP]

Как Вам пришла в голову эта идея с Эффект Алли?

Докладываю) Эффект Олли - очень интересное явление, которое наблюдается в динамических системах с тремя притягивающими экранами. При этом, чем ближе цена (в нашем случае) к данному экрану, тем слабее его влияние на движение. К примеру, у нас есть максимум, минимум и некое среднее значение. Чем ближе цена подходит к максимуму, тем сильнее воздействие среднего и минимального экрана - тем больше шансов что цена пойдет именно к ним. Эффект Олли был назван именно "эффектом" потому, что он не имеет ни объясняющей, ни прогнозирующей силы. Он просто описывает как так произошло). Но, большая часть технических индикаторов отличаются тем же самым)

 

[AlexeNP]

Мдя, уж...)) Скоро не мы программировать неиросеть будем, а она нас))).

Жесть конечно, но уже вроде как что-то там программирует) но, после ихних ИИ естественный интеллект материться хочет) буквально на неделе

 

[dudus]

Докладываю) Эффект Олли - очень интересное явление, которое наблюдается в динамических системах с тремя притягивающими экранами. При этом, чем ближе цена (в нашем случае) к данному экрану, тем слабее его влияние на движение. К примеру, у нас есть максимум, минимум и некое среднее значение. Чем ближе цена подходит к максимуму, тем сильнее воздействие среднего и минимального экрана - тем больше шансов что цена пойдет именно к ним. Эффект Олли был назван именно "эффектом" потому, что он не имеет ни объясняющей, ни прогнозирующей силы. Он просто описывает как так произошло). Но, большая часть технических индикаторов отличаются тем же самым)

Спасибо. Весьма интересно.

 

[dudus]

Докладываю) Эффект Олли - очень интересное явление, которое наблюдается в динамических системах с тремя притягивающими экранами. При этом, чем ближе цена (в нашем случае) к данному экрану, тем слабее его влияние на движение. К примеру, у нас есть максимум, минимум и некое среднее значение. Чем ближе цена подходит к максимуму, тем сильнее воздействие среднего и минимального экрана - тем больше шансов что цена пойдет именно к ним. Эффект Олли был назван именно "эффектом" потому, что он не имеет ни объясняющей, ни прогнозирующей силы. Он просто описывает как так произошло). Но, большая часть технических индикаторов отличаются тем же самым)

Несмотря на дебильное объяснение ChatGPТ это работает. Если бы еще несколько слов об этом.

 

[AlexeNP]

Несмотря на дебильное объяснение ChatGPТ это работает. Если бы еще несколько слов об этом.

Ну, тут главное - 3 притягивающих точки - максимальная, минимальная и средняя. каждая из них тянет цену на себя. Но, чем ближе цена к какой-то точке, тем меньше становится ее влияние, и тем сильнее становится влияние двух других точек. То есть, получается, что цена не остановится никогда. Вот эту-то ерунду и надо решить)
Первыми на всякие там уравнения роста обратили внимание, как не странно, ботаники. Ну, и правильно - есть эконофизика, значит может быть и эконобиология) Мне нравятся уравнения "хищник - жертва" (одна валюта - хищник, вторая - жертва), но их решить нормально - тут без бутылки не разберешься...
что почитать - задачи о пьяном матросе, броуновское движение с экранами...

 

[lazamoro]

¿ATR dices? Bueno, bueno... ¿Has oído hablar del efecto Ollie? Ahí es donde está la verdadera diversión.
Посмотреть вложение 509734

Te prometo que en la próxima vida te pido que seas como tú. A ver si averiguo algo
YA obeshchayu tebe, chto v sleduyushchey zhizni ya proshu byt' takim, kak ty. Posmotrim, uznayu li ya chto-nibud'

 

[AlexeNP]

Читаю тут умные слова - "синтетические пары", "парный трейдинг", еще чего-то...
И ничё не понимаю, поэтому решил по быстрому напомнить вам о коинтеграции. Слово глупое, но может оказаться очень полезным) Вот так выглядит коинтеграция двух валютных пар.

Конечно, нужно подбирать пары, по их доходности и прочим показателям... но это еще подумать надо
Параметры индикатора - ввести вторую пару. Торговая стратегия - если высоко в плюс, то по основной паре Sell, по дополнительной - Buy. Если минус, то наоборот. Пересечение ноля - закрывать всё.

 

[andy92563]

Читаю тут умные слова - "синтетические пары", "парный трейдинг", еще чего-то...
И ничё не понимаю, поэтому решил по быстрому напомнить вам о коинтеграции. Слово глупое, но может оказаться очень полезным) Вот так выглядит коинтеграция двух валютных пар.
Посмотреть вложение 510165
Конечно, нужно подбирать пары, по их доходности и прочим показателям... но это еще подумать надо
Параметры индикатора - ввести вторую пару. Торговая стратегия - если высоко в плюс, то по основной паре Sell, по дополнительной - Buy. Если минус, то наоборот. Пересечение ноля - закрывать всё.

Так был уже индикатор - AIS Oscillator Cointegrated Pairs. Этот отличается чем то?

 

[AlexeNP]

Так был уже индикатор - AIS Oscillator Cointegrated Pairs. Этот отличается чем то?

немного отличается - переделал расчеты под логарифмы... ну, типа - цены не могут быть отрицательными. Соответственно и параметры коинтеграции немного, но поменялись

 

[oddron]

Читаю тут умные слова - "синтетические пары", "парный трейдинг", еще чего-то...
И ничё не понимаю, поэтому решил по быстрому напомнить вам о коинтеграции. Слово глупое, но может оказаться очень полезным) Вот так выглядит коинтеграция двух валютных пар.
Посмотреть вложение 510165
Конечно, нужно подбирать пары, по их доходности и прочим показателям... но это еще подумать надо
Параметры индикатора - ввести вторую пару. Торговая стратегия - если высоко в плюс, то по основной паре Sell, по дополнительной - Buy. Если минус, то наоборот. Пересечение ноля - закрывать всё.

Тут главное точка отсчёта(0). Если не секрет, как определяешь?