Метод вывода убыточных сделок в плюс

[Naked]

neofun писал: "Итак если открытая позиция buy (назовем №1) не дай бог пошла к лосю"
как определить когда выставить отложку? - процент от размера сл?
или плодить их заранее сразу при открытии позиции?

 

[neofun]

Ставим отложку ровно на пол пути до лося с лотом х2

 

[royal24]

Ставим отложку ровно на пол пути до лося с лотом х2

Вы сами тестировали данный метод и какие результаты?

 

[neofun]

Вы сами тестировали данный метод и какие результаты?

Пробовал, не очень

 

[Naked]

Простите, но вы не поняли вопроса: "В какое время ставим отложку в половину sl?"
- когда открывается 1я сделка;
- когда цена проходит N (например 25) процентов от размера sl в сторону sl;
и возник еще вопрос, если
1я позиция: лотом= х1, buy, sl= 100пп, tp пусть тоже 100пп;
2я позиция: лотом= х2, sellstop, tp= открытие 1ого бая; - какой sl тут будет?
3я позиция??: лотом= х4, buystop, tp=????, sl=????;
на тренде будет все в шоколаде, но
если будет сужающийся канал, то если брать все в процентном соотношении цены открытия к sl то получим увеличение размера лота при уменьшении размера sl новых сделок...
то есть со stoploss 1ой сделки в 100пп, тогда после мы на лоте х8 не сможем выставить отложку, потому как цена будет слишком близко к рынку..

 

[royal24]

на реале как получится не знаю,но в теорий я понимаю так,когда канал сузился например до размера спрэда т.е. уже не куда,необходимо ставить отложку, у предпоследней цены,например 4х -цена 1400 п.на 1410 п. цена была увеличена 8х,и пошла цена обратно, одновременно ставим отложку на уровне 1400 16х...

 

[neofun]

Простите, но вы не поняли вопроса: "В какое время ставим отложку в половину sl?"
- когда открывается 1я сделка;
- когда цена проходит N (например 25) процентов от размера sl в сторону sl;
и возник еще вопрос, если
1я позиция: лотом= х1, buy, sl= 100пп, tp пусть тоже 100пп;
2я позиция: лотом= х2, sellstop, tp= открытие 1ого бая; - какой sl тут будет?
3я позиция??: лотом= х4, buystop, tp=????, sl=????;
на тренде будет все в шоколаде, но
если будет сужающийся канал, то если брать все в процентном соотношении цены открытия к sl то получим увеличение размера лота при уменьшении размера sl новых сделок...
то есть со stoploss 1ой сделки в 100пп, тогда после мы на лоте х8 не сможем выставить отложку, потому как цена будет слишком близко к рынку..

По порядку...
- Отложку ставим когда открывается 1я сделка и удаляем если 1я сделка дошла до своего ТП
- А дальше вы запутались, ТП 2й сделки это СЛ 1й...ТП 3й это СЛ 2й ...и тд. Но это в идеале, без учета спредов.
По поводу сужающегося канала абсолютно верно, у меня на демо были такие случаи.
Методику надо додумать-усовершенствовать.

 

[Naked]

в общем - теоретически можно использовать на тренде..
в случае сбора отложек которые будут компенсировать друг друга в ноль, и разворота цены в обратную сторону получаем увеличение убытка или увеличение количества сделок, при этом размеры лотов х1, х2, х4, х12, х36 и т.д. в непонятной мне прогрессии.. - в итоге цена слишком близко к рынку, новые ордера не открываются.

 

[FXWizard]

Появилась мысль как убыточные сделки выводить в 0, а то и в плюс...
Итак если открытая позиция buy (назовем №1) не дай бог пошла к лосю ставим ровно по середине (между ценой открытия и СЛ сделки №1) sell стоп отложеник с лотом х2 от первоначального , с профитом до СЛ сделки №1. Таким образом если цена движется дальше и достигает СЛ сдеки №1 и одновременно профита сделки №2...обе закрываются и итог 0.
И так далее. Если при открытии сделки №2 цена опять разворачивается ставим buy stop между ценой открытия sell 2 и СЛ buy 1 но уже лотом х4.
и т.д...

Получается чтото типа мартина но не боится тренда...даже наоборот.

Что скажете? Хотелось бы автоматизировать этот метод и проверить на истории.

этот метод называется качелями или коробочкой
его лучше применять на парах с хорошим движением, но как и у обычного мартина - для качелей смерть наступит во флэте - когда накрутится несколько перевернутых позиций

тактику надо дорабатывать - каким то образом снимать лишнюю маржу чтобы хватило на большее количество переворотов а в идеале зациклить так, чтобы очередной переворотный ордер был всегда одинаковым лотом, но вседа в 2 раза большим предыдущего - этого надо добиться за счет снятия лишней маржи во время флэта

будут у кого какие соображения как это сделать ?

 

[INKOGNITO]

тут все просто, нужно делать макс 3-4 переворота.
ведь если у первого ордера стоплос 100, то у второго 50, у третьего 25, ну и у четвертого 12.5. а дальше что? спред переворачивать?))
если брать первый больше то... фигня будет придется долго ждать, да и просадка будет приличным ударом для маленького депо(врятли тут сидит тот, у кого большое депо).
дальше лоты, считаю нужно считать по формуле 2n+0.01, где n-размер предидущего лота,для покрытия спреда.
ИЛИ:
теперь расстояние до открытия второго и последующих ордеров, нужно убовлять до 1/3 допустим, соответственно лоты... а лоты проще подобрать, так как они в этом случае будут задаваться сложной функцией.

примерно прикинем, кто уже прибегал к расчетам лотов, расстояний и т.п. по данной тс, тот уже подобрал все вышеперечисленное.

теперь по своим "расстояниям" гляньте на графики за последнюю неделю, на любой паре,сколько раз за неделю, тренд может перевернутся в заданном диапазоне при чем 5 раз?

и я о том же.
посчитаем уботочность при 4 перевороте и микролотах (0.01,0.03,0.07,0.15)
=30денег.
средняя прибыль при нашей удаче 5 денег.
то есть мы можем работать данной тс если из 7 сделок у нас одна убыточная.

остается одно кто возьмется перепахать графики хотяб за неделю?

хмм.. посидев еще подумав... ето ж можно к любой тс, которая имеет процент прибыльных сделок допустим 50-60%, прикрутить сие вывод в безубыток,то... поймать для нее не желательный 4 переворот, это ж 1к1000!!!

извиняюсь за многобуквие))
ваши мнения?

 

[FXWizard]

хмм.. посидев еще подумав... ето ж можно к любой тс, которая имеет процент прибыльных сделок допустим 50-60%, прикрутить сие вывод в безубыток,то... поймать для нее не желательный 4 переворот, это ж 1к1000!!!

это давно все проверено
сливать будет гораздо чаще чем предполагается
достаточно попасть в продолжительный флэт

и чтобы продлить жизнь тс в длинном флэте - надо как то выводить ненужную маржу, закрываться с нулем где то как то
в общем надо надстройку, которая будет закрывать неспользуемую маржу с нулем - тем самым давая возможность открыть очереной переворотный ордер

 

[Naked]

в голову пришла некоторая мысль, но ее почему то не могу реализовать, суть заключается в том чтобы открывать позиции не увеличенным лотом, а тем самым, что был на первой сделке, увеличивая количество открываемых ордеров. В этом случае можно будет на полпути закрыть первую(все еще убыточную) и N часть ордеров которые вышли в плюс..
будут идеи по этому поводу? или же этот вариант совсем не вариант?

 

[Vladimir!]

в голову пришла некоторая мысль, но ее почему то не могу реализовать, суть заключается в том чтобы открывать позиции не увеличенным лотом, а тем самым, что был на первой сделке, увеличивая количество открываемых ордеров. В этом случае можно будет на полпути закрыть первую(все еще убыточную) и N часть ордеров которые вышли в плюс..
будут идеи по этому поводу? или же этот вариант совсем не вариант?

открыть тем же лотом в ту же сторону ? но через Н-ое количество пунктов? я таак понял, тогда это тоже не вариант, откуда мы знаем какой будет тренд? (для нас он отрицательный в плане профита)

 

[polo33]

похоже на дракулу 2-й вариант

 

[varfa1omey]

Возможно применить такую методу,пододвигать последующие ордера(не более 3х противоположных),с увеличением её на 0.1 открытого объёма до выхода в +
Если серия не отработала в + повторить с первоначального объёма + 0.1
Для примера ТП у селл постоянный,а буй будет приближаться к открытым ордерам

 

[Vladimir!]

varfa1omey, где гарантия что ордер пойдет на сел ? даже на вашем графике видно пересиживание посде 3-его сел 0.6 лота

 

[varfa1omey]

Я и не гарантирую,что ордер пойдет на селл
написал, что в случае неотработки данной серии
открывать новую серию с первым ордером (второй серии)0.1+0.1 и т.д.
,да не дописал на этом же уровне(напр. на скрине) что первый бай
Это даст уменьшение коридора возможного флэта,как это было при обычной коробке(качелях),ну и соответсвенно набор объёмов меньше чем при мартине

 

[varfa1omey]

Вот примерно так

 

[Vladimir!]

в данных методах что в первом сообщений и в методе varfa1omey, вижу главный момент: нужно что бы первый ордер который мы будем выводить в безубыток был в очень сильной просадке скажем 150-200 пп что бы мы быстро до узкого коридора не дошли 30-50 пп и не стали переворачивать спред с большим лотом

 

[INKOGNITO]

почитайте мое сообщение абзац как раз про выставление отложек не по середине а дальше.тем самым мы не придем быстро к узкому коридору.