Мысли о форекс. Разговоры обо всем и ни о чем

[megapont]

По сути ты ничего не опроверг. Редко но метко это то о чем я и сказал.

 

[megapont]

да ну на фиг.. это был разгар кризиса 2008-2013гг... лимитникми на H1, нахватешь убытков на "новостях", потом сидишь/расторговываешь на М5 по CCI и Stoch
хорошо если Цена зацепит только крайние лимитники, и отскочит обратно: тогда положительный хедж... а там QE от ЦБ:

То что было не интересно.
Интересно только то, что 2 сделки в месяц надежно с отдачей 60%+. Это то чем ты сейчас, как говоришь и занимаешься. Редко но метко. Или у тебя в твоем понимании "метко" это отдача 100% ?

 

[megapont]

метко: значит минимум убытков, и максимум пунктов.. в идеале, количество пунктов должно превышать ADR

P.S. ладно.. ушёл я.. всем пока...

В "идеале" ты должен знать отдачу сделки при соотношении стоп/профит 1 к 1. % на дистанции, предположим, в 100 сделок.
Таким образом ты получаешь отдачу от своих входов.
Далее, что бы просчитать свой "максимум пунктов", ты ставишь профит к стопу 1,5 к 1. И на той же дистанции в 100 сделок получаешь совсем другую отдачу. Или, если она такая же, то ставишь соотношение уже 1 к 2. И так далее, пока % выигрышей не снизится.
Потом между последними значениями отдач выводишь среднее значение, к примеру стоп/профит 1 к 1.765 и получаешь свой Груваль.
А так, то что ты пишешь: "в идеале", или "должно превышать", это значит ТС "плавающая", то есть еще сырая
Давай давай, пока! Завтра наверное на работу?

 

[holod.grig]

В "идеале" ты должен знать отдачу сделки при соотношении стоп/профит 1 к 1. % на дистанции, предположим, в 100 сделок.
Таким образом ты получаешь отдачу от своих входов.
Далее, что бы просчитать свой "максимум пунктов", ты ставишь профит к стопу 1,5 к 1. И на той же дистанции в 100 сделок получаешь совсем другую отдачу. Или, если она такая же, то ставишь соотношение уже 1 к 2. И так далее, пока % выигрышей не снизится.
Потом между последними значениями отдач выводишь среднее значение, к примеру стоп/профит 1 к 1.765 и получаешь свой Груваль.
А так, то что ты пишешь: "в идеале", или "должно превышать", это значит ТС "плавающая", то есть еще сырая
Давай давай, пока! Завтра наверное на работу?

Слишком много слов

 

[Voldemar369]

В "идеале" ты должен знать отдачу сделки при соотношении стоп/профит 1 к 1. % на дистанции, предположим, в 100 сделок.
Таким образом ты получаешь отдачу от своих входов.
Далее, что бы просчитать свой "максимум пунктов", ты ставишь профит к стопу 1,5 к 1. И на той же дистанции в 100 сделок получаешь совсем другую отдачу. Или, если она такая же, то ставишь соотношение уже 1 к 2. И так далее, пока % выигрышей не снизится.
Потом между последними значениями отдач выводишь среднее значение, к примеру стоп/профит 1 к 1.765 и получаешь свой Груваль.
А так, то что ты пишешь: "в идеале", или "должно превышать", это значит ТС "плавающая", то есть еще сырая
Давай давай, пока! Завтра наверное на работу?

Если ты тупишь, то какие тут могут быть дистанции?! Шо в моменте тупишь, шо на дистанции - результат тот же.Только результат будет случайный на твоей дистанции.Это те же яйца, только с коэффициентом. Не канает тут математика.

 

[megapont]

Если ты тупишь, то какие тут могут быть дистанции?! Шо в моменте тупишь, шо на дистанции - результат тот же.Только результат будет случайный на твоей дистанции.Это те же яйца, только с коэффициентом. Не канает тут математика.

Если тупишь тогда конечно, лучше развозить пиццу

 

[PIRANHAfx]

Слишком много слов

Как раз, таки , коллега Мегапонт, пишет правильно и максимально сжато.
А вот такие скрины, это ни о чем, так как вообще ничего не говорит -ни о чем, чет я часто повторяю это слово.
Ну в общем вы поняли.
Вот , кстати еще один пример "ни о чем".

Это мой скрин ни о чем.

 

[Fanur]

Вот , кстати еще один пример "ни о чем".

Нормально так втащил , селл только портит картину .

 

[PIRANHAfx]

Нормально так втащил , селл только портит картину .

Ну по другому не бывает.
Вероятностный рынок, я не владею хрустальным шаром предсказывающим будущее.
Хотя бывают прикольные моменты иногда.

Но это тоже все "ни о чем".
Почему?
Потому что ничего не говорит ни о торговле, ни о системе, ни о качестве сделок, серий,
наличии/отсутствии положительного мат ожидания на дистанции.

Так же как кучи рандомных скринов в интернетах, типо того что выше.

 

[Fanur]

Но это тоже все "ни о чем".

А как ты умудрился на хаях купить ? там же откат идет , как правило .

 

[PIRANHAfx]

Нормально так втащил , селл только портит картину .

И еще , в тему поиска соотношения прибыль риск и наличия мат ожидания на дистанции.
На моем скрине 5 сделок, 2 из которых закрыты в убыток, это 40% от общего количества сделок.
Значит профитобилити этой серии 60%.
Соотношение прибыль риск на сделку 1к2.

Если экстраполировать эту рентабельность на 1000 сделок при сохранении такой же рентабельности,
то получается вот такая картинка.


Так что, все норм с убыточными сделками, но только при условии сохранения рентабельности на дистанции в 1000 сделок.

В принципе, коллега Мегапонт, пишет как раз об этом. Нахождение оптимального соотношения прибыль/риск в сделке,
чтобы рентабельность на дистанции теоретически сохранялась.

 

[PIRANHAfx]

А как ты умудрился на хаях купить ? там же откат идет , как правило .

Изи, пробой круглого уровня, вот и купил, цена сохранила свою динамику, так как был локальный ап тренд.

 

[megapont]

И еще , в тему поиска соотношения прибыль риск и наличия мат ожидания на дистанции.
На моем скрине 5 сделок, 2 из которых закрыты в убыток, это 40% от общего количества сделок.
Значит профитобилити этой серии 60%.
Соотношение прибыль риск на сделку 1к2.

Если экстраполировать эту рентабельность на 1000 сделок при сохранении такой же рентабельности,
то получается вот такая картинка.

Посмотреть вложение 447730
Так что, все норм с убыточными сделками, но только при условии сохранения рентабельности на дистанции в 1000 сделок.

В принципе, коллега Мегапонт, пишет как раз об этом. Нахождение оптимального соотношения прибыль/риск в сделке,
чтобы рентабельность на дистанции теоретически сохранялась.

Ваше одобрение как бальзам на душу, товарищь
Вчера под вечер достал из чулана старую ТС-ку. Как раз есть место куда впихать доп терминал.
1 к 1 там примерно 60%+. Если ставить 1 к 1.5 то % выигрышей снижается, но прибыльность даже увеличивается.
То же с 1 к 2. % выигрышей падает до 50%, но профиты в 2 раза длиннее стопов.
Вот я и думаю, с чего начать тесты. Меня единственное сомнения в верности 1 сделки на вход тревожат.
То есть хочется запустить сразу 2 теста по 2 сделкам. Когда одновременно улетают 2 позиции, одна 1 к 1 и вторая 1 к 2.
Вторую позицию, как я понимаю, нужно открывать через F9, что бы коммент вставить. Для отсеивания.

 

[PIRANHAfx]

Вчера под вечер достал из чулана старую ТС-ку. Как раз есть место куда впихать доп терминал.
1 к 1 там примерно 60%+.

К сожалению мо на дистанции отрицательное при 1к1 и такой рентабельности.

Спойлер: Соотношение 1к1 рентабельность 60%

Если ставить 1 к 1.5 то % выигрышей снижается, но прибыльность даже увеличивается.

Смотри бро экстраполяцию по твоим исходным данным.

Спойлер: Соотношение 1 к 1,5 рентабельность 60%

Я сделал 10 разных итераций, все графики близки к случайному. Вот такой вид это случайный график. Так что 1 к 1,5 не рекомендую.

А вот 1 к 2 при рентабельности 50% это чет прям граально выглядит.
Я даже снизил до 1 к 1,95 соотношение (типо проскальзывания и издержки).

Спойлер: Соотношение 1 к 2 50% рентабельность

Это конечно все экстраполяция и моделирование, но лучше смотреть 1 к 2 на 50% рентабельности, поглядеть дисперсию на дистанции,
А так же под микроскопом разложить как ТС работает по фазам рынка и направлениям.
Отдельно бай, отдельно селл, отдельно ап тренд, отдельно даун тренд, флет. И поглядеть можно ли там что то вытащить положительного.

 

[megapont]

Это конечно все экстраполяция и моделирование, но лучше смотреть 1 к 2 на 50% рентабельности, поглядеть дисперсию на дистанции,
А так же под микроскопом разложить как ТС работает по фазам рынка и направлениям.
Отдельно бай, отдельно селл, отдельно ап тренд, отдельно даун тренд, флет. И поглядеть можно ли там что то вытащить положительного.

да, ты меня навел на мысль что 1 к 1 и 1 к 2 одновременно в 50% случаев не смогут быть открыты в силу того что для 1 к 2 нужен изначально более глубокий старт, в противном случае эта позиция может зависнуть к примеру на волны 3-5, а позиция 1 к 1 отрабатывает внутри любой волны.
Тут если прикинуть, то для 1 к 2 система модернизирована.

 

[PIRANHAfx]

да, ты меня навел на мысль что 1 к 1 и 1 к 2 одновременно в 50% случаев не смогут быть открыты в силу того что для 1 к 2 нужен изначально более глубокий старт, в противном случае эта позиция может зависнуть к примеру на волны 3-5, а позиция 1 к 1 отрабатывает внутри любой волны.
Тут если прикинуть, то для 1 к 2 система модернизирована.

Это хорошо если модернизационный потенциал такой есть у ТС.
Блин сорян бро, чет не проснулся чтоли, не правильно ползунки выставил на игрушке.


Вот правильно 1 к 1. ))))

В общем все граально прям до немогу.)))
1к2 вообще прям из области фантастики...

Спойлер: 1 к 2 правильно

Смотри сам на сколько это реалистично.

 

[megapont]

Смотри сам на сколько это реалистично.

На самом деле вполне реалистично, за исключением того что слишком гиморно. Очень много ложных сигналов на которые нужно реагировать и смотреть что и где звенит

 

[megapont]

Инста,Амега,Ранн

Сразу у троих торгуешь?

 

[qwe_7]

Сразу у троих торгуешь?

У Ранна смешно торговать с его плечами..там только интеллигенты..собираются..


А у меня на Фораксе...профессия есть..СПЕКУЛЯНТ.

Самое чёткое исполнение в Амеге и Инсте..проверенно реальными деньгами..

Но ни кому советов не даю..мне безразличны чужие деньги и страдания по ним трейдеров......

 

[megapont]

У Ранна смешно торговать с его плечами..там только интеллигенты..собираются..

а плечо тебе большое зачем? я могу понять когда торгуется мультивалютный набор с короткими стопами, с риском по 5-10% на сделку, там загрузка может доходить и до 1 к 200, или 300.
Но у тебя 1 инструмент, нефть? Или ты колбасишь на коротке кучу разных бумаг? У меня при загрузке в 300% на одном счете вылетело сразу 50%. Большое плечо это вообще задница. Стоп рано или поздно залетает по любому.