Насколько вы рискованный инвестор?

[AlexeNP]

хех, потянуло меня на выводы не столь очевидные... трейдеры опирающиеся на мат. ожидание, могут это все не читать
Итак, пусть у нас имеется какой-то депозит, мы хотим провести сделку с какими-то возможными прибылями и убытками, и с какой-то вероятностью выигрыша. Для удобства вместо абсолютных величин будем использовать относительные:
kp - отношение Прибыль / Депозит
kl - отношение Убыток / Депозит
p - вероятность выигрыша
Депозит примем единичного размера. Тогда моральное ожидание запишется в следующем виде:
Mr := (1 + kp)^p * (1 - kl)^(1-p) - 1
Для начала предположим, что трейдер рискует на весь депозит, т.е. kl = 1, тогда Mr := - 1 при любых вероятностях, любом мат. ожидании и прочей фигне... Как там - стоп-лоссы ставят только трусы? угу-угу...
Делаем небольшой вывод - разумный трейдер может рискнуть максимум такой долей своего депозита:
kl := 1 - ((1 + kp)^p)^(1/(p - 1))
Но, что мы всё об убытках-то? Давайте поговорим о прибылях. Какой минимальный профит нужно обеспечить, чтобы трейдер подумал: "Куплю себе казино дворец с преферансом и куртизанками"? Считаем:
kp >= (exp( (p - 1)*ln(1 - kl)/p ) - 1)

 

[Юлия]

а почему бы не закрыть половину,передвинуть на бу на половину профита,а потом тянуть тралом?
мне кажется это лучше вариант,чем быть в предполагаемой просадке,а потом взять несколько пунктов,а цена попрёт дальше,где бы этот взятый профит умножился в несколько раз.

Супер!
В нашем варианте это примерно: 50 тыс возьму сразу, а 150 тыс попробую вытянуть, если дело пойдет"

Я скорее всего, первоначально, перепутал суть. К тому же во втором варианте, раз уж после вариантов идет развернутый пост, нужно указать, что в 30% не только остаться ни с чем, а скорее всего получить убыток..

А почему надо получить убыток? Можно поставить стоп на моменте открытия при движении по рынку.

хех, потянуло меня на выводы не столь очевидные... трейдеры опирающиеся на мат. ожидание, могут это все не читать
Итак, пусть у нас имеется какой-то депозит, мы хотим провести сделку с какими-то возможными прибылями и убытками, и с какой-то вероятностью выигрыша. Для удобства вместо абсолютных величин будем использовать относительные:
kp - отношение Прибыль / Депозит
kl - отношение Убыток / Депозит
p - вероятность выигрыша
Депозит примем единичного размера. Тогда моральное ожидание запишется в следующем виде:
Mr := (1 + kp)^p * (1 - kl)^(1-p) - 1
Для начала предположим, что трейдер рискует на весь депозит, т.е. kl = 1, тогда Mr := - 1 при любых вероятностях, любом мат. ожидании и прочей фигне... Как там - стоп-лоссы ставят только трусы? угу-угу...
Делаем небольшой вывод - разумный трейдер может рискнуть максимум такой долей своего депозита:
kl := 1 - ((1 + kp)^p)^(1/(p - 1))
Но, что мы всё об убытках-то? Давайте поговорим о прибылях. Какой минимальный профит нужно обеспечить, чтобы трейдер подумал: "Куплю себе казино дворец с преферансом и куртизанками"? Считаем:
kp >= (exp( (p - 1)*ln(1 - kl)/p ) - 1)

Не осилила... Жара +30...

 

[megapont]

А почему надо получить убыток? Можно поставить стоп на моменте открытия при движении по рынку.

Он выносится и потом цена идет куда надо. Что бы говорить о перетягивании стопа в безубыток нужно иметь статистику:
а-вынос стопа,
б-вынос безубытка,
в-вынос профита.
Итого считать какой вариант лучше.
Средний вариант это шляпа.


Безуток всегда стивится ха хаем/лоу ближайшей вершины/дна, через минимум 2 дня.

 

[Sergey Kovalyov]

По вашему опыту, какой вариант выгоднее?

Тут опыт до одного места. Математически второй вариант выгодней в два раза. Если у кого-то "по опыту" это не так, то там или вероятность была не 70%, или он просто вообще не отдупляет, что делает на финрынках.

 

[Юлия]

Тут опыт до одного места. Математически второй вариант выгодней в два раза. Если у кого-то "по опыту" это не так, то там или вероятность была не 70%, или он просто вообще не отдупляет, что делает на финрынках.

Поясните?

 

[SergeiG]

Логично, значит все зависит от стратегии. А выбранная стратегия - от склонности к стилю торговли. А стиль - от склонности к типу риска.

Я например вообще не склонен к риску, старюсь все забирать сразу и не ждать фотуны изменчивого рынка, уж слишком часто он меня оставлял с носом...

 

[Sergey Kovalyov]

Поясните?

Ну, это как таблицу умножения пояснять. Когда мы говорим о вероятностях, то это подразумевает большое количество испытаний. То есть, мы исходим из того, что "Забрать 300k рублей с вероятностью в 70%" мы можем неоднократно. Тогда, математическое ожидание сего действа 0.7 x 300 = 210k рублей, что и есть в два раза больше 100k. Мы же исходим из того, что прочие условия равны, правда? Поэтому, если вероятность посчитана верно, то выгодней таки ждать 300k (и не всегда дождаться, да) и брать таки по 300k. Как-то так.

 

[Crosh]

Ну, это как таблицу умножения пояснять. Когда мы говорим о вероятностях, то это подразумевает большое количество испытаний. То есть, мы исходим из того, что "Забрать 300k рублей с вероятностью в 70%" мы можем неоднократно. Тогда, математическое ожидание сего действа 0.7 x 300 = 210k рублей, что и есть в два раза больше 100k. Мы же исходим из того, что прочие условия равны, правда? Поэтому, если вероятность посчитана верно, то выгодней таки ждать 300k (и не всегда дождаться, да) и брать таки по 300k. Как-то так.

А как же лучше синица в руках, чем журавль в небе?, ,))) Хотя о чем я Форекс это же финансовый рынок тут не бывает никаких осторожных решений

 

[Sergey Kovalyov]

Вот именно. Трейдинг, это не про "ой, боюсь". Это -- строго математика.

 

[Crosh]

Вот именно. Трейдинг, это не про "ой, боюсь". Это -- строго математика.

Отличный результат. За какой период?

 

[andy92563]

хех, потянуло меня на выводы не столь очевидные... трейдеры опирающиеся на мат. ожидание, могут это все не читать
Итак, пусть у нас имеется какой-то депозит, мы хотим провести сделку с какими-то возможными прибылями и убытками, и с какой-то вероятностью выигрыша. Для удобства вместо абсолютных величин будем использовать относительные:
kp - отношение Прибыль / Депозит
kl - отношение Убыток / Депозит
p - вероятность выигрыша
Депозит примем единичного размера. Тогда моральное ожидание запишется в следующем виде:
Mr := (1 + kp)^p * (1 - kl)^(1-p) - 1
Для начала предположим, что трейдер рискует на весь депозит, т.е. kl = 1, тогда Mr := - 1 при любых вероятностях, любом мат. ожидании и прочей фигне... Как там - стоп-лоссы ставят только трусы? угу-угу...
Делаем небольшой вывод - разумный трейдер может рискнуть максимум такой долей своего депозита:
kl := 1 - ((1 + kp)^p)^(1/(p - 1))
Но, что мы всё об убытках-то? Давайте поговорим о прибылях. Какой минимальный профит нужно обеспечить, чтобы трейдер подумал: "Куплю себе казино дворец с преферансом и куртизанками"? Считаем:
kp >= (exp( (p - 1)*ln(1 - kl)/p ) - 1)

Алексей, видимо в формуле Mr есть ошибка. Как не крути вероятность и kl, Mr остается =0

 

[AlexeNP]

Алексей, видимо в формуле Mr есть ошибка. Как не крути вероятность и kl, Mr остается =0

это вряд ли... допустим у нас есть депозит Depo=100 единиц, возможные потери Loss=10. Сначала зафиксируем возможную прибыль Profit=10, и посмотрим как меняется ожидание в зависимости от вероятности

Дальше зафиксируем вероятность Prob=60 и посмотрим как меняется ожидание в зависимости от ожидаемого профита (красная линия)

Вообще, т.н. "критерий Келли" это и есть моральное ожидание Бернулли... подбор оптимальных потерь, профитов и вероятностей - серьезная проблема... по крайней мере, для меня)