Обсуждение парного трейдинга

[Novikov]

Вообще-то нет такой закономерности...

Закономерность в принципе есть, только остается открытый вопрос во времени - в течении какого времени этот откат в 50% случае произойдет??? :nda:
1 неделя или 1 месяц, или 1 год, или еще когда нибудь?

 

[Demoschet]

в зависимости от тф - в разное время ))) если не перелетит на другой уровень частоты, то быстро. Если перелетит, то частота 1 + частота 2 = уровень в 50%. Как то так наверное.

 

[SCALPENATOR]

Закономерность в принципе есть, только остается открытый вопрос во времени - в течении какого времени этот откат в 50% случае произойдет??? :nda:
1 неделя или 1 месяц, или 1 год, или еще когда нибудь?

Eще,когда нибудь.

 

[trader4444]

Закономерность в принципе есть, только остается открытый вопрос во времени - в течении какого времени этот откат в 50% случае произойдет??? :nda:
1 неделя или 1 месяц, или 1 год, или еще когда нибудь?

тестировал на м1 год 2013 возврата ждал макс. 4 дня, но во время просадки одной сделки паралельно независимо берутся последуюшие колебания, в день 1-2 сделки.

 

[trader4444]

в зависимости от тф - в разное время ))) если не перелетит на другой уровень частоты, то быстро. Если перелетит, то частота 1 + частота 2 = уровень в 50%. Как то так наверное.

истинно так!

 

[trader4444]

Давайте проверим, что за грааль, который всегда выходит в +++

сделал индикатор который делает виртуальные сделки по ДД СЦ РСЦ.
Тестировал на М1. Жду когда цена пойдёт в каком либо напровлении примерно на евро 300>500>пп и еквити индикатора превысило 100 уёв в вал. депозита, и вхожу против, лотами из виртуальных сделок в надежде взять эти 100 уе.(30-50% отката), если цена прёт дальше против то доливаю опять лотами из вирт. сделок с учётом лотов которые уже в торговле, при возврате 30-50% от общего движения выходит в профит. макс просадка 3500 уёв профит 2500уёв в месяц (стабильно) 1,5 сделки в день год 2013.
По большому счёту получается хитрый усредняюший мартин.

 

[kot287]

сделал индикатор который делает виртуальные сделки по ДД СЦ РСЦ.
Тестировал на М1. Жду когда цена пойдёт в каком либо напровлении примерно на евро 300>500>пп и еквити индикатора превысило 100 уёв в вал. депозита, и вхожу против, лотами из виртуальных сделок в надежде взять эти 100 уе.(30-50% отката), если цена прёт дальше против то доливаю опять лотами из вирт. сделок с учётом лотов которые уже в торговле, при возврате 30-50% от общего движения выходит в профит. макс просадка 3500 уёв профит 2500уёв в месяц (стабильно) 1,5 сделки в день год 2013.
По большому счёту получается хитрый усредняюший мартин.

А вот это уже интересно!
Думаю можно еще сделать так:
от текущей (0)цены взять участок истотории эквити. раскинуть сеть Hi-low/кол-во доливок(3-5),при пересечении шага в сторону 0 делать не больше 1 входа.При возврате 50% эквити (будет новый 0) - закрытие и новый цикл.Пересчет учаска истории,шага,новая сеть.

 

[Trader 007]

Закономерность в принципе есть, только остается открытый вопрос во времени - в течении какого времени этот откат в 50% случае произойдет??? :nda:
1 неделя или 1 месяц, или 1 год, или еще когда нибудь?

Только вот картинки в его статье (книгой я это не могу назвать) в основном про золотое сечение а не про 50%

 

[transcendreamer]

срочно иду в банк за кредитами на грааль

 

[b2v2]

Похоже, что мало кто прочитал полную версию.
С откатом на 50% все понятно. Это мартини и стандартная проблема в этом случае, что просадка растет как n квадрат, а прибыль лишь линейно. Не каждое депо выдержит.

Схема, предложенная до 77 страницы, совсем другая. Это мягкий аналог пирамидинга до 5-ти уровней, а совсем не мартини. У НеКоллы доливки более жесткие и в итоге 1 к 31. Там доливки по тренду равными лотами и в итоге 1 к 15.
Делается и уменьшение лота (с фиксацией убытка - но не более 1 за ход). В итоге, с учетом того, что на форекс инструментах часто распределение имеет длинные хвосты, вполне себе схема ММ, достойная рассмотрения. Сливать будет медленно (в силу алгоритма), а при подборе параметров ...
Если кто-то быстро пишет на mql, пробуйте. Потом еще могу сказать, как мартин легкий добавить.

P.S.
Как я уже говорил, обсуждаю только алгоритмы. Стиль изложения, его последовательность, философия - это не ко мне.

 

[trader4444]

а где скачать полную версию? прерыл везде только урезаная.

 

[b2v2]

а где скачать полную версию? прерыл везде только урезаная.

Ссылки давать - это прерогатива автора. Я не считаю возможным это делать.
А в гугле вообще - в самом верху.

 

[b2v2]

Прошу прощения. Уже удалено по просьбе Сергея Горнеева.
Так что я, как законопослушный гражданин, уважающий права на интеллектуальную собственность, вынужден удалить и с личного компьютера.

Алгоритм, надеюсь, можно использовать.

 

[trader4444]

Сергей, выложите книгу пожалуйста здесь. Вы вроде писали что уже не продаёте.

 

[OlegSk]

Я бы не стал выкладывать, сказали же что фуфло =)

 

[b2v2]

Кому еще интересно про ММ. Получается, что вероятность оказаться во флете (по амлитуде вверх/вниз не более 4;-4) на серии длиной 100 - ~0,8%.
Это на ГПСЧ - excel-я. Где-то так и должно быть. 100-120 мучительно заработали, потом слили разом (нарвавшись на такую серию). Теорвер не обманешь.

Есть шанс, что на живых котирах вероятность намного меньше, так как длинные хвосты (и новости) никто пока не отменял.

 

[Demoschet]

Ну так и есть по сути. Так что не все на столько просто как кажется на самом деле.

 

[Djulka]

Торговля только одной парой немного улучшает картину, но все равно бывают и не редко дикие просадки....Олег, вы не надумали еще ММ? или ТЗ? С одной парой как то понятнее становится...

 

[OlegSk]

Тут такое дело, проанализировав несколько отчетов по табличке итогов, открыл для себя некоторые новые возможности, от фильтрации части убыточных сделок, до полноценной системы мм с учетом текущей статистики. Надо проверять.
А чем конкретно обусловлены просадки?

 

[Djulka]

просадки обусловлены мартином и расширяющейся дельтой. А что за фильтры и какая система?