# Обсуждение парного трейдинга

Раздел: Ручные торговые стратегии и системы
Автор темы: NeColla
Создана: 2012-05-14 16:09
Ответов: 4622 | Просмотров: 767071
Страница 206 из 232
Источник: https://forexsystemru.com/threads/67811/page-206

---

## transcendreamer — 2014-07-07 05:50

по графику просматриваются пики на росте волатильности
но как же определять направление?

## iq99 — 2014-07-07 16:09

> Цитата (transcendreamer):
> серьезная работа
> пара вопросов если позволите
> 1. зачем несколько брокеров?
> 2. индекс синтетической силы - в итоге это некая функция берущая некоторые сводные характеристики тиков тех инструментов которые выбраны как коррелированные с анализируемым инструментом? а более долгосрочные корреляции учитываются?
>
> ps. полиг-хеллман это брутально

1. использую котировки с фибо, армады, рвд, эфиксцм, эфиксопен, альпари. я подумал что в связи с тем, что в конкретном моменте котировки у всех немного отличаются, то взяв среднее можно получить значение максимально близкое к реальности. сейчас думаю что это было излишним, тем более, что при усреднении отклонения минимальны и не превышают ~7 ед. понаблюдаю ещё неделю и если смысла особо не будет оставлю одного
2. да, попытка определить активность трейдеров (насколько сильно двигают цену в интервале, скорость нарастания и падения, стопор цены) и большая ли там толпа или пара трейдеров с большими деньгами (по интенсивности). 
3.расчёт **только** в заданном интервале времени, на скинах что выложил там минутки, но может быть любой интервал - 30 минут или 30 секунд. долгосрочная не учитывается, но теоретически можно брать в расчёт любое количество прошлых интервалов. думаю так - был скажем хороший тренд вверх за последние 30 минут, дошли до уровня, потоптались там и рванули резко вниз, а в этом случае если учитывать при этом прошлый тренд вверх, консолидацию на уровне в текущих показателях, когда мы уже летим вниз, то всё только будет запутываться.

## transcendreamer — 2014-07-07 18:04

> Цитата (iq99):
> 1. использую котировки с фибо, армады, рвд, эфиксцм, эфиксопен, альпари. я подумал что в связи с тем, что в конкретном моменте котировки у всех немного отличаются, то взяв среднее можно получить значение максимально близкое к реальности. сейчас думаю что это было излишним, тем более, что при усреднении отклонения минимальны и не превышают ~7 ед. понаблюдаю ещё неделю и если смысла особо не будет оставлю одного
> 2. да, попытка определить активность трейдеров (насколько сильно двигают цену в интервале, скорость нарастания и падения, стопор цены) и большая ли там толпа или пара трейдеров с большими деньгами (по интенсивности).
> 3.расчёт **только** в заданном интервале времени, на скинах что выложил там минутки, но может быть любой интервал - 30 минут или 30 секунд. долгосрочная не учитывается, но теоретически можно брать в расчёт любое количество прошлых интервалов. думаю так - был скажем хороший тренд вверх за последние 30 минут, дошли до уровня, потоптались там и рванули резко вниз, а в этом случае если учитывать при этом прошлый тренд вверх, консолидацию на уровне в текущих показателях, когда мы уже летим вниз, то всё только будет запутываться.

понятно, спасибо, то есть модель нацелена на предсказание следующих несколько периодов (наиболее вероятное движение), а у меня была такая мысль в чем-то схожая (описал в соседней теме про портфельную торговлю): собрать статистику движений за например 2-3 месяца на часовом графике (без тиков) и попытаться построить модель предсказания бара Т+1 на основе последних N баров коррелированных инструментов, только у меня предполагалась простая линейная модель, а Вас вероятно более сложная

## iq99 — 2014-07-07 18:58

грааль, как его вижу я - 
1. цена движется от уровня до уровня. строим вручную уровни по 15-30-60 минуткам, скорее даже не уровни а зоны ППЗ
2. **в любой момент времени, цена идёт к какому-то уровню**
3. в потоком режиме анализируем рынок и выявляем **скрытый **тренд , он вверх (к верхнему уровню) или вниз (к нижнему)
4. смело открываем позицию по определенному тренду до ближайшего уровня
5. профит
6. переходим к пункту 2

СИЛА это попытка определить именно скрытый тренд, как пытаются делать любители объёмов с фьючей. например у уровня сила очень большая, больше 100, НО - цена не идёт дальше по тренду... как-то так

## Demoschet — 2014-07-07 23:46

Привет всем ). Давно меня тут не было. Дочитав тему, понял, что все Сержа хаяли хаяли, а получив инфу - побежали проверять )))).

## transcendreamer — 2014-07-08 00:11

> Цитата (Demoschet):
> Привет всем ). Давно меня тут не было. Дочитав тему, понял, что все Сержа хаяли хаяли, а получив инфу - побежали проверять )))).

да, дело в том что грааль настолько серьезен...
что все пошли в банки за кредитами
ведь мартингейл торговать большого страхового резерва требует
в принципе под залог квартиры можно взять под 500к долларов
вот все с форума побежали справки брать и по банкам

## transcendreamer — 2014-07-08 00:15

> Цитата (iq99):
> грааль, как его вижу я -
> 1. цена движется от уровня до уровня. строим вручную уровни по 15-30-60 минуткам, скорее даже не уровни а зоны ППЗ
> 2. **в любой момент времени, цена идёт к какому-то уровню**
> 3. в потоком режиме анализируем рынок и выявляем **скрытый **тренд , он вверх (к верхнему уровню) или вниз (к нижнему)
> 4. смело открываем позицию по определенному тренду до ближайшего уровня
> 5. профит
> 6. переходим к пункту 2
>
> СИЛА это попытка определить именно скрытый тренд, как пытаются делать любители объёмов с фьючей. например у уровня сила очень большая, больше 100, НО - цена не идёт дальше по тренду... как-то так

ясно, тогда тут еще встает вопрос оценки вероятности "дойти" до уровня
как предполагается тестировать? советником?

ps. в порядке полного бреда: 
почему вспомнилась тема циклического анализа
конечно к скальпингу это напрямую никак не относится
но если использовать как фильтр...
(то есть типа как входить по текущей волне)

## b2v2 — 2014-07-08 00:22

> Цитата (Demoschet):
> Привет всем ). Давно меня тут не было. Дочитав тему, понял, что все Сержа хаяли хаяли, а получив инфу - побежали проверять )))).

Там просто 88 страниц, да еще с вибрациями. Не все прочитали.:)

А так (если не обращать внимание на стиль изложения) вполне себе разумно. Схема типа контр-даламбер + мартини легкий не забыт.
Мартини как раз для флета полезен, так как намотать можем минусов и не хватит потом пяти уровней вверх/вниз.

Много сразу не сольешь:) Можно и заработать, если уровни доливки грамотно подобрать.

## art-ur — 2014-07-08 00:40

> Цитата (b2v2):
> Там просто 88 страниц, да еще с вибрациями. Не все прочитали.:)
>
> А так (если не обращать внимание на стиль изложения) вполне себе разумно. Схема типа контр-даламбер + мартини легкий не забыт.
> Мартини как раз для флета полезен, так как намотать можем минусов и не хватит потом пяти уровней вверх/вниз.
>
> Много сразу не сольешь:) Можно и заработать, если уровни доливки грамотно подобрать.

Как называется? Где скачать?

## b2v2 — 2014-07-08 12:14

> Цитата (art-ur):
> Как называется? Где скачать?

"Биржевой Грааль (Раскрытие Секрета)".

## Djulka — 2014-07-08 15:00

На заборе х** написано, а за забором стройка. Если всему верить, что написано...а если еще и проверять...жизни не хватит

## SCALPENATOR — 2014-07-08 15:26

> Цитата (Djulka):
> На заборе х** написано, а за забором стройка. Если всему верить, что написано...а если еще и проверять...жизни не хватит

первыи слив?

## Djulka — 2014-07-08 15:36

> Цитата (SCALPENATOR):
> первыи слив?

нет, что вы, я не идиотка, чтоб живые деньги ставить, я это к тому, что и первым профитом, тоже не пахнет, мт5 нам в помощь

## transcendreamer — 2014-07-08 16:28

там такой хитрый грааль который по умолчанию сливает
но мы-то знаем что делать
просто все позиции переворачиваем бай в селл и селл в бай
получаем истинный грааль
ололо

## transcendreamer — 2014-07-08 16:32

уважаемые трейдеры!
где-то в недрах и архивах парного трейдинга были упоминания о том как корректировать лоты в зависимости от полученного профита (то есть такая стратегия когда открыли buy XXX и sell YYY и через некоторое время открываем терминал и смотрим строчки профита и в зависимости от этого выравниваем объемы).... дело в том что в мой воспаленный мозг снова попала идея о динамических синтетиках..... если кто помнит в чем именно состояла стратегия и чем там дело кончилось, просьба написать, а я вам кнопочку "спасибо" нажму

## Demoschet — 2014-07-08 17:58

Да в книге толку не много на самом деле. Я еще подобными делами занимался в 2009 году. Не так красиво как кажется. Слишком многое надо учесть + на не биржевом форексе красивой торговли никогда не получится. А на биржевом надо депо очень хорошее, - от 50 000 баксов. А копейками раскручиваться не получится ). Инфа может и раскрыта в какой-то степени, но это не все что скрывается. Да и постоянно увеличивать лоты - это сами понимаете. Просто есть система лучше намного. А слить можно везде, если неграмотно подошел. Народ умудряется торговать мувингами и профиты офигенные, системы самые простые до безобразия. В обсчем тут рулит только психология и все, а психология - это торговля ручками и потом разбор полетов. Вот тогда все получится.

Забыл добавить. На форуме риницы сам Сергей ведет ветку по практике. Так что может он и сам все расскажет? :)

## trader4444 — 2014-07-08 18:35

используя закономерность что любое движение рано или поздно даст откат в 50% от движения и подход Неколы с виртуальными сделками, у меня получилось создать тс которая всегда выходит в +++. только вот мах. просадка (равна примерно профиту за 1-2,месяца) немного не устраивает. привлечение других пар ситуацию с просадкой не улучшает.

## Demoschet — 2014-07-08 18:43

закономерность в откате на 50% - штука тонкая. Можно 1 вещь расписать с разных сторон и будет казаться что речь о разном, но мы то знаем что нет ). Так что тут как кто воспримет информацию. У одних получается, а у других нет, хотя делают одно и тоже. Так что тут только проверять разные варианты )

## Trader 007 — 2014-07-08 21:36

> Цитата (trader4444):
> используя закономерность что любое движение рано или поздно даст откат в 50% от движения и подход Неколы с виртуальными сделками, у меня получилось создать тс которая всегда выходит в +++. только вот мах. просадка (равна примерно профиту за 1-2,месяца) немного не устраивает. привлечение других пар ситуацию с просадкой не улучшает.

 Давайте проверим, что за грааль, который всегда выходит в +++:D

## Trader 007 — 2014-07-08 21:37

> Цитата (Demoschet):
> закономерность в откате на 50%

 Вообще-то нет такой закономерности, а есть првило золотого сечения, которое Серж усреднил, и выдаёт за своё ноу-хау.  :D

---

Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/67811/page-207