# Обсуждение парного трейдинга Раздел: Ручные торговые стратегии и системы Автор темы: NeColla Создана: 2012-05-14 16:09 Ответов: 4622 | Просмотров: 767088 Страница 221 из 232 Источник: https://forexsystemru.com/threads/67811/page-221 --- ## officialboob — 2015-03-26 23:49 > Цитата (transcendreamer): > Ваша ирония сильно преувеличена Ну я что кого-то заставляю что ли? Кому не надо пусть и дальше торгуют прямыми кроссами. Предупрежден значит вооружен. Вот и все. ## transcendreamer — 2015-03-26 23:56 > Цитата (acronis7): > не нужно. допустим, у нас есть на счету 1000 долларов. если мы будем работать парой audnzd - то сможем на всю сумму открыть сделку. если будем работать двумя парами audusd и nzdusd, то нам придется нашу сумму поделить пополам (приблизительно) и поставить по 500 долларов на одну и другую ногу. > соответственно и доход по этому методу будет в 2 раза ниже. > В то время как по **1000 audnzd** мы заработаем 10 долларов - по **500 audusd и 500 nzdusd** мы заработаем 5 долларов. > > Либо, перефразировав первый абзац - "чтобы открыть аналогичную сделку по audusd и nzdusd - нам нужна в 2 раза бОльшая сумма". особенно учитывая увеличенную маржу это выглядит бесперспективным возможно удастся сэкономить несколько пунктов спреда - а возможно и нет, это это от ситуации зависит, ведь может быть сдвиг котировок между покупкой первой и второй пары и учитывая что экономия спреда мизерная что видно на портфелях - непонятно зачем эти мучения это может быть важно только на очень коротких дистанциях, то есть портфели м5 и ниже ## officialboob — 2015-03-27 00:06 > Цитата (transcendreamer): > особенно учитывая увеличенную маржу это выглядит бесперспективным > > возможно удастся сэкономить несколько пунктов спреда - а возможно и нет, это это от ситуации зависит, ведь может быть сдвиг котировок между покупкой первой и второй пары > > и учитывая что экономия спреда мизерная что видно на портфелях - непонятно зачем эти мучения > > это может быть важно только на очень коротких дистанциях, то есть портфели м5 и ниже Говорю, говорю, зачем, почему и для чего... Как об стенку. Значит вам и не нужно. Ответ очень прост. Я ж не только вам формулы выложил. Какие-то непонятки странные. Ветку читают сотни людей, тот кому надо сам разберется. Кому не надо проходит мимо. Потому как уже болтовня пивного разлива пошла. Кому надо? Кому не надо? Кому жить хорошо? Кому нет? У кого жена, а у кого еще и любовница... ## acronis7 — 2015-03-27 00:15 По audnzd спред **5 пунктов ** По audusd 2 пунта и по nzdusd 3 пункта. В сумме **5 пунктов**. Этот метод можно использовать там где спред кросса намного больше чем сумма спредов двух ног. Проблему увеличения маржи можно решить увеличив плечо в 2 раза. Ведь, если у нас получается в 2 раза меньшая прибыль, то и просадки получаются в 2 раза меньше. ## officialboob — 2015-03-27 00:21 > Цитата (acronis7): > По audnzd спред **5 пунктов ** > По audusd 2 пунта и по nzdusd 3 пункта. В сумме **5 пунктов**. > > Этот метод можно использовать там где спред кросса намного больше чем сумма спредов двух ног. > > Проблему увеличения маржи можно решить увеличив плечо в 2 раза. Ведь, если у нас получается в 2 раза меньшая прибыль, то и просадки получаются в 2 раза меньше. Спреды меняются с каждым тиком. Там где сейчас 5, на следующем тике 5,5. Очень интересное сравнение. Вот соберите статистику среднего спреда кросса и его долларовой синтетики за неделю, тогда и поговорим. Прибыль не получается в два раза меньшая. Прибыль будет равная, но при большем залоге. ## transcendreamer — 2015-03-27 00:26 все познается в цифрах вот два здоровенных портфеля волатильностью 400К с лишним долларов исходный портфель AUDUSD=-47.76 GBPUSD=-29.42 EURUSD=+46.22 USDJPY=+27.70 NZDCAD=-91.44 портфель замены AUDUSD=-47.76 GBPUSD=-29.42 EURUSD=+46.22 USDJPY=+27.70 NZDUSD=-91.44 USDCAD=-70.41 графики обоих портфелей на скриншотах видно что портфели почти одинаковые, различаются совсем чуть-чуть на экране это 1 пиксель, в деньгах это 0,3% от волатильности экономия спреда = 40 долларов что составляет 0,5% от общей суммы разница в марже на 30% с лишним больше спрашивается - стоит ли экономить 0,5% спреда ценой 30% маржи? если мы не торгуем но новостях, не пипсуем, не занимаемся другими нехорошими делами да эти 0,5% просто пыль не заслуживающая внимания ## acronis7 — 2015-03-27 00:29 Как я оцениваю большой ли спред на финансовом инструменте. Возьмем для примера золото. Вычисляем спред: берем аск минус бид. 120501-120469=32 *Новички скажут: "32! О боже какой большой спред, этот инструмент не подходит для торговли! На евре всего 1 пункт!"* Дальше спред делим на цену инструмента: 30/120469=0,0002 И говорю, что у нас издержки будут по этому инструменту: две десятитысячных. (На евре одна десятитысячная) Вот так и оценивайте величину спреда, не в самих пунктах, а в десятитысячных. PS: выгодность фининструмента для торговли нужно еще оценивать по волатильности. Может быть спред у инструмента 10 пунктов (казалось бы высокий), но фи этот проходит 1000 пунктов в день. А может быть фи со спредом 1 пункт (кажется, низкий), но он проходит в день 10 пунктов. ## officialboob — 2015-03-27 00:31 > Цитата (transcendreamer): > все познается в цифрах > вот два здоровенных портфеля волатильностью 400К с лишним долларов > исходный портфель AUDUSD=-47.76 GBPUSD=-29.42 EURUSD=+46.22 USDJPY=+27.70 NZDCAD=-91.44 > портфель замены AUDUSD=-47.76 GBPUSD=-29.42 EURUSD=+46.22 USDJPY=+27.70 NZDUSD=-91.44 USDCAD=-70.41 > графики обоих портфелей на скриншотах > > видно что портфели почти одинаковые, различаются совсем чуть-чуть > на экране это 1 пиксель, в деньгах это 0,3% от волатильности > экономия спреда = 40 долларов что составляет 0,5% от общей суммы > разница в марже на 30% с лишним больше > > спрашивается - стоит ли экономить 0,5% спреда ценой 30% маржи? > если мы не торгуем но новостях, не пипсуем, не занимаемся другими нехорошими делами > да эти 0,5% просто пыль не заслуживающая внимания Ответ же на поверхности, чем больше кроссов в синтетике, тем больше экономия. Ничего так, что в приведенном примере из 5 пар только одна кроссовая? А если кроссовые будут все? А проскальзывания большие на кроссах здесь учтены? А усыхание ликвидности? А своп? Но это вопросы не для ответов, и так понятно, что это все не учтено. У вас на графике ошибка, скорее всего, сумма в пересчете на доллар NZDCAD должна почти полностью равняться NZDUSD+USDCAD. NZDCAD=+90, NZDUSD+USDCAD=91+70=+161 > Цитата (acronis7): > Как я оцениваю большой ли спред на финансовом инструменте. > Возьмем для примера золото. > > Вычисляем спред: берем аск минус бид. 120501-120469=32 > *Новички скажут: "32! О боже какой большой спред, этот инструмент не подходит для торговли! На евре всего 1 пункт!"* > Дальше спред делим на цену инструмента: > 30/120469=0,0002 > И говорю, что у нас издержки будут по этому инструменту: две десятитысячных. (На евре одна десятитысячная) > Вот так и оценивайте величину спреда, не в самих пунктах, а в десятитысячных. Вы точно не понимаете, чем среднее значение спреда за неделю отличается от спреда в моменте? Или придуриваетесь? ## acronis7 — 2015-03-27 00:31 > Цитата (officialboob): > Вот соберите статистику среднего спреда кросса и его долларовой синтетики за неделю, тогда и поговорим. Вот) _http://fxtrade.oanda.com/why/spreads/recent?instrument=AUD/NZD _http://fxtrade.oanda.com/why/spreads/recent?instrument=AUD/USD _http://fxtrade.oanda.com/why/spreads/recent?instrument=NZD/USD ## officialboob — 2015-03-27 00:43 > Цитата (acronis7): > Вот) > _http://fxtrade.oanda.com/why/spreads/recent?instrument=AUD/NZD > _http://fxtrade.oanda.com/why/spreads/recent?instrument=AUD/USD > _http://fxtrade.oanda.com/why/spreads/recent?instrument=NZD/USD Оанда не рыночный брокер. Точнее совсем не брокер. А маркетмейкер (кухня). Пример не подходит. ## transcendreamer — 2015-03-27 00:48 > Цитата (officialboob): > Ответ же на поверхности, чем больше кроссов в синтетике, тем больше экономия. > > Ничего так, что в приведенном примере из 5 пар только одна кроссовая? > > А если кроссовые будут все? > > А проскальзывания большие на кроссах здесь учтены? > А усыхание ликвидности? > А своп? > > Но это вопросы не для ответов, и так понятно, что это все не учтено. > > > > > > Вы точно не понимаете, чем среднее значение спреда за неделю отличается от спреда в моменте? > Или придуриваетесь? сдается мне, у Вас имеется одержимость сверх-идеями :D:D:D покупка-продажа портфеля обычно производится в нормальных условиях а не в момент пиковых спредов по крайней мере так логично поступать поэтому статистика пиковых спредов это всего лишь фоновая информация волатильность инструментов оказывает куда большее влияние чем спред, в разы больше тоже самое и своп и проскальзывания и комиссии если конечно Ваш брокер не из 90ых годов с ликвидностью на форексе могут возникнуть проблемы только у оооочень крупных криентов может быть Вы тайный бенефициар/владелец какого-то фонда? и пипсуете по ночам гигантскими суммами на кроссах? я показал на конкретном примере выше что экономия спреда (в нормальных условиях) мизерная если портфель с высоким содержанием тяжелых кроссов то экономия спреда будет чуть побольше но все равно это жалкие проценты точнее доли процента ## officialboob — 2015-03-27 00:54 > Цитата (transcendreamer): > сдается мне, у Вас имеется одержимость сверх-идеями > :D:D:D > > покупка-продажа портфеля обычно производится в нормальных условиях а не в момент пиковых спредов > по крайней мере так логично поступать > поэтому статистика пиковых спредов это всего лишь фоновая информация > волатильность инструментов оказывает куда большее влияние чем спред, в разы больше > тоже самое и своп и проскальзывания и комиссии > если конечно Ваш брокер не из 90ых годов > с ликвидностью на форексе могут возникнуть проблемы только у оооочень крупных криентов > может быть Вы тайный бенефициар/владелец какого-то фонда? > и пипсуете по ночам гигантскими суммами на кроссах? > > я показал на конкретном примере выше что экономия спреда (в нормальных условиях) мизерная > если портфель с высоким содержанием тяжелых кроссов то экономия спреда будет чуть побольше > но все равно это жалкие проценты точнее доли процента Ну так не торгуйте, я же уже сказал. Проскальзывание в 100 пп может случиться даже на спокойном рынке днем по самой ликвидной EURUSD. На кроссе может зашкварить гораздо сильнее. Почему так происходит я объяснял в последних своих сообщениях в этой ветке. http://forexsystemsru.com/obsuzhdenie-raboty-i-uslovii-brokerov/64628-obsuzhdaem-fxopen-175.html И хватит уже об этом. Надоело. ## Кузьмич69 — 2015-03-27 11:35 столько всего наговорили, 3 страницы за вечер, и не понятно на чью сторону встать )) вроде в словах каждого что то есть officialboob transcendreamer выложите стейты чтобы было наглядное подтверждение теоритичесских изысканий каждого ну например за последние месяц, два ## officialboob — 2015-03-27 11:46 > Цитата (Кузьмич69): > столько всего наговорили, 3 страницы за вечер, и не понятно на чью сторону встать )) > вроде в словах каждого что то есть > officialboob > transcendreamer > выложите стейты чтобы было наглядное подтверждение теоритичесских изысканий каждого ну например за последние месяц, два Может сразу ключ от квартиры, где деньги лежат? Что бы сторону не выбирать и не мучаться. ## Кузьмич69 — 2015-03-27 11:57 забавную шняжку любой может сморозить а вот подкрепить... ну если думаеш что это раскроет твой секрет то не выкладывай, но мне кажется показ нескольких сделок не заберет твой хлеб ## Novikov — 2015-03-27 12:05 > Цитата (Кузьмич69): > забавную шняжку любой может сморозить > а вот подкрепить... > ну если думаеш что это раскроет твой секрет то не выкладывай, но мне кажется показ нескольких сделок не заберет твой хлеб с чего ты взял, что кому то надо что-то подтверждать? ЧЕЛОВЕКИ делятся своими наработками, а ты уже сам решай, использовать их или нет ;) ## Кузьмич69 — 2015-03-27 12:16 оййй Новиков не лезь уже , ты в каждой бочке, ты еще до вчерашнего дня торговал 1евро 1 фунт 1еврофунт и считал это замкнутым треугольником не понимая протечки, так что иди теорию читай а не играй в адвоката ## officialboob — 2015-03-27 12:18 > Цитата (Кузьмич69): > забавную шняжку любой может сморозить > а вот подкрепить... > ну если думаеш что это раскроет твой секрет то не выкладывай, но мне кажется показ нескольких сделок не заберет твой хлеб Здесь не рай для ротозеев, которым нужно не только объяснить, а еще и разжевать и за них проглотить, а потом им еще и денег на трамвай дать. Обсуждаются концепции и системные подходы. Готовые решения каждый делает сам. Nothing personal... ## Кузьмич69 — 2015-03-27 12:35 > Цитата (officialboob): > Обсуждаются концепции и системные подходы. > Nothing personal... ок будеш теоретиком...концептуальным ..)) Новиков и тот что то показывает, пусть даже линию эквити.. спасибо за отказ и за ротозея))) ну а я постараюсь не пойти по пути теоретиков , скоро буду мусорить своими сделками)) ## officialboob — 2015-03-27 12:38 Сделками мусорят в разделе Торговых дневников. А то на вас мусорщиков не хватит, подметать за каждым. --- Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/67811/page-222