# Обсуждение технологий (ECN, STP) Раздел: Обсуждение работы и условий брокеров Автор темы: Fierce Создана: 2013-11-14 08:10 Ответов: 4169 | Просмотров: 323670 Страница 49 из 209 Источник: https://forexsystemru.com/threads/73847/page-49 --- ## dmitrytkachev — 2014-02-05 00:24 > Цитата (Linstep): > Назовите мне по-секрету 10 трейдеров (кроме Сороса), которые сделали себе состояние на форекс ;). > > ПыСы: трейдеров сделавших состояние на других рынках (фьючерсах, акциях, индексах) я сходу по памяти от 10 до 20 назову :). Тут все просто - на форекс зарабатывают банки-лп. На фьючерсах и акциях другие участники рынка. Поэтому так и происходит. ## Linstep — 2014-02-05 00:35 > Цитата (officialboob): > Все мешаем в кучу: картошку, прошлогодний снег и папину бритву? > > Фора и фьючи на нее не трендовый рынок, что косвенно подтверждает заданные валютные коридоры (в сравнении с акциями). На ней сливают много больше, чем на акциях. > > Потому сравнивать количество тех, кто заработал на акциях и на форе (и фьючах на нее) бесполезно. Последних будет в сотню раз меньше. По-вашему индексы, металлы, и фьючерсы на товар вроде кукурузы и кофе торгуемые на СМЕ - нетрендовые инструменты? ## officialboob — 2014-02-05 00:37 > Цитата (Linstep): > По-вашему индексы, металлы, и фьючерсы на товар вроде кукурузы и кофе торгуемые на СМЕ - нетрендовые инструменты? Я где-то писал о фьючах вообще? Все что я написал касалось FX-фьючерсов. ## Linstep — 2014-02-05 00:40 > Цитата (dmitrytkachev): > Так это и происходит, но только в выгодные для ЛП стороны.;) А выгодная сторона зависит от направления позиции и движения рынка. > Одни ордера выгоднее в одну сторону скользить, другие в другую. А эффект - больше прибыли и слившихся. > А вкладываться по любой придется - на то он и ПРОВАЙДЕР ЛИКВИДНОСТИ, работа у него такая - предоставлять ликвидность (бабло, ордера). Если бы ЛП нужно было набрать позицию реального актива в около Ецн-овом пространстве, то возможно он бы так и делал. А так я по-прежнему не понимаю зачем ему этим заниматься... ## Linstep — 2014-02-05 00:43 > Цитата (officialboob): > Я где-то писал о фьючах вообще? Все что я написал касалось FX-фьючерсов. Не понял по этой цитате: > Цитата: > Я тока для вас (никому не говорите) скажу, что на СМЕ сливает стоко же, скока на форе и цифра эта 99,5% и выше. что речь идет о валютных фьючах. ## officialboob — 2014-02-05 00:47 > Цитата (Linstep): > Не понял по этой цитате: > > > > что речь идет о валютных фьючах. > Цитата (officialboob): > Все мешаем в кучу: картошку, прошлогодний снег и папину бритву? > > Фора и фьючи на нее не трендовый рынок, что косвенно подтверждает заданные валютные коридоры (в сравнении с акциями). На ней сливают много больше, чем на акциях. > > Потому сравнивать количество тех, кто заработал на акциях и на форе (и фьючах на нее) бесполезно. Последних будет в сотню раз меньше. ! ## Linstep — 2014-02-05 00:52 > Цитата (officialboob): > ! Ладно, убедили - лучше места, чтобы слить депозит, чем фора нет :). ## officialboob — 2014-02-05 00:59 > Цитата (Linstep): > Ладно, убедили - лучше места, чтобы слить депозит, чем фора нет :). При ручной торговле заработать на форе и фьючах на нее многократно сложнее, чем на трендовых инструментах. Ввиду того, что всякие отбои, пробои уровней и пр. (что торгуют руками в основной массе) на форе и фх-фьючах работает многократно хуже. ## Linstep — 2014-02-05 01:13 > Цитата (officialboob): > При ручной торговле заработать на форе и фьючах на нее многократно сложнее, чем на трендовых инструментах. Ввиду того, что всякие отбои, пробои уровней и пр. (что торгуют руками в основной массе) на форе и фх-фьючах работает многократно хуже. Валюты малотрендовые инструменты это конечно так. Но мне непонятно другое - почему трейдеру должно мешать наличие коридоров. Вот пример: кто-то держит уровень объемом, поняв это можно зайти на продажу со стопом 5-10п. А вот если бы уровень пробили, тогда цена за секунду могла улететь на 50п, и тут для трейдера оч.важно где исполнится его стоп... [[изображение: http://storage8.static.itmages.ru/i/14/0204/s_1391548363_1422796_70bb5e5ece.png]](http://itmages.ru/image/view/1476670/70bb5e5e) ## officialboob — 2014-02-05 01:27 > Цитата (Linstep): > Валюты малотрендовые инструменты это конечно так. Но мне непонятно другое - почему трейдеру должно мешать наличие коридоров. Вот пример: кто-то держит уровень объемом, поняв это можно зайти на продажу со стопом 5-10п. А вот если бы уровень пробили, тогда цена за секунду могла улететь на 50п, и тут для трейдера оч.важно где исполнится его стоп... > > [[изображение: http://storage8.static.itmages.ru/i/14/0204/s_1391548363_1422796_70bb5e5ece.png]](http://itmages.ru/image/view/1476670/70bb5e5e) Резкую движуху (новости, пробитие крупного уровня) торговать на форе легкое безумие. Это только на СМЕ. В остальном свои плюсы есть как у СМЕ, так и у хороших форекс брокеров. Это как кофе и чай. Что лучше? Чай не подходит для новостей, а кофе подходит. А кофе не подходит для многого другого, а чай в самый раз. ЕЦНки то развиваются у розницы с 2009 года... Дайте время, они уже неплохи, будут еще лучше. ## Rann — 2014-02-05 10:08 > Цитата (dmitrytkachev): > Еще раз - мыслить нужно как трейдер. Нет. Просто надо мыслить. Не продашь мне долларов по 29, а то тебе это выгодно, а мне надо. Может шорты там какие-нибудь у себя покроешь? ## Rann — 2014-02-05 10:12 > Цитата (dmitrytkachev): > [Rann же показал как это происходит - худшее исполнение (проскальзывание) в результате реджекта.](http://forexsystemsru.com/obsuzhdenie-raboty-i-uslovii-brokerov/73847-obsuzhdenie-tehnologii-ecn-stp-47.html#post788735) > Это и есть фактическое описание происходящего - причем для маркетов. Но я не показал, что происходило с противоположными сделками. У нас там достаточно было больших положительных проскальзываний по этим же причинам. Просто кто в плюсе, тот обычно не жалуется, а жалуются те, у кого минус и именно их приходится разбирать. ## Linstep — 2014-02-05 11:07 > Цитата (officialboob): > Резкую движуху (новости, пробитие крупного уровня) торговать на форе легкое безумие. Это только на СМЕ. Если не понимание действий крупных операторов, тогда не знаю что можно на форекс еще торговать с сопоставимой эффективностью :-(. > Цитата: > ЕЦНки то развиваются у розницы с 2009 года... Дайте время, они уже неплохи, будут еще лучше. Это да, развитие технологий идет бурными темпами. Вполне возможно, что в ближайшее время исполнение у ДЦ приблизится к стандартам биржевого :). ## Sergey Kovalyov — 2014-02-05 12:28 > Цитата (Serhio_UA): > Что касается вашего последнего примера, то это уже обмен с физической поставкой, а не спекулятивная торговля. В этом случае, естественно ни о каком сливе не идет речь Как не идет? Банк просто прокотирует такого клиента "как надо". Возьмет максимум за день, например. Примеры даже в гугле есть. ## Sergey Kovalyov — 2014-02-05 13:13 > Цитата (Linstep): > Если бы ЛП нужно было набрать позицию реального актива в около Ецн-овом пространстве, то возможно он бы так и делал. А так я по-прежнему не понимаю зачем ему этим заниматься... Да бредит Ткачев уже в угаре. Так хочет приписать все смертные грехи форексу, что скатился в банальную фирсятину. А еще трейдером себя называет. Не набирают позиции LP. Они наоборот ее стараются держать рыночно нейтральной. ## Rann — 2014-02-05 13:41 > Цитата (Sergey Kovalyov): > Они наоборот ее стараются держать рыночно нейтральной. Да. Есть инфа, что банки при открытии позы стараются ее тут же закрыть по лучшей цене, чуть ли не в эту же секунду. ## dmitrytkachev — 2014-02-05 14:48 > Цитата (Rann): > Но я не показал, **что происходило с противоположными сделками. У нас там достаточно было больших положительных проскальзываний** по этим же причинам. Просто кто в плюсе, тот обычно не жалуется, а жалуются те, у кого минус и именно их приходится разбирать. Понимаю, противоположные сделки проскальзывали положительно - [точь в точь как я и описал.](http://forexsystemsru.com/obsuzhdenie-raboty-i-uslovii-brokerov/73847-obsuzhdenie-tehnologii-ecn-stp-48.html#post788851) Все сходится;) В одну сторону скользят положительно, в другую отрицательно - все в зависимости от своей позиции и движения рынка и только ради своей прибыли. > Цитата (Rann): > Не продашь мне долларов по 29, а то тебе это выгодно, а мне надо. Может шорты там какие-нибудь у себя покроешь? Нет, не продам - КУПЛЮ. Мы ведь речь вели о байлимите. Не надо переворачивать. МНЕ ЛУЧШЕ И ВЫГОДНЕЕ КУПИТЬ ПО 29, А НЕ ПО 32. На то он и лимит - что дает лучшую цену. А все потому что я не ЛП. Если бы был ЛП и имея шорт обязан бы был залить байлимит по 32, то лучше бы это сделал по 29, а не по 32. **Но у меня как и у любого трейдера нет обязанности заливать чужие ордера (трейдеров).** > Цитата (Rann): > Да. Есть инфа, что банки при открытии позы стараются ее тут же закрыть по лучшей цене, чуть ли не в эту же секунду. Где инфа то есть? "Не набирают" и "стараются ее тут же закрыть" это уже противоречие. :D Невозможно предоставлять ликвидность, совершать сделки, доить более 90% сливающихся - не имея позиций. ## Rann — 2014-02-05 15:10 > Цитата (dmitrytkachev): > Нет, не продам - КУПЛЮ. Мы ведь речь вели о байлимите. Да, мы вели речь о бай лимите, с самого начала. Клиент выставляет бай лимит и покупает, у банка, а банк ему продает. Как выяснилось (с твоих слов) банку выгоднее продать по 8, чем по 10. ## Rann — 2014-02-05 15:10 > Цитата (dmitrytkachev): > Где инфа то есть? Нигде, забей. ## dmitrytkachev — 2014-02-05 15:17 > Цитата (Rann): > Да, мы вели речь о бай лимите, с самого начала. Клиент выставляет бай лимит и покупает, у банка, а банк ему продает. **Как выяснилось (с твоих слов) банку выгоднее продать по 8, чем по 10.** Зайдем с "другого конца":) А что, не выгодно? Т.е. ЛП имея возможность исполнить присланный байлимит по 10 (цена у ордера была такой), вдруг решил положительно проскользнуть его себе в убыток и исполнить по 8?o_o Так да?:D И все ради того чтоб кому то 2 пункта подарить..... --- Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/73847/page-50