Господа, мои исследования темы парного трейдинга напоминают движение - один шаг вперед, два шага назад. И вот в очередной раз, зайдя в тупик, возвращаюсь к истокам ветки. Никола рекомендует сначала провести анализ инструментов на наличие раздвижек и схлопывания, подобрав уровень раздвижек. Приводит следующий алгоритм.
Пытаюсь повторить при следующих условиях:
- инструменты: EURUSD – GBPUSD
- таймфрейм: 30 минут
- нулевые точки определяются по пересечению MACD двух инструментов
- раздвижка между инструментами вычисляется в пунктах между соседними нулевыми точками
Для подбора параметров MACD (по типу MACD Pair) и размера раздвижек написан эксперт для МТ5, где возможно мультивалютное тестирование. Далее проведена оптимизация эксперта за 2011 (форвард-тест за 2012 год) по следующим параметрам: 1) период медленной МА, 2) период быстрой МА, 3) величина раздвижки, с которой открываются две сделки по инструментам
Закрытие сделок при достижении следующей нулевой точки или определенного значения профита в валюте депозита.
//--- входные параметры
input string Symbol1_Name = "GBPUSD";
input string Symbol2_Name = "EURUSD";
input int MA_Slow_Period = 26;
input int MA_Fast_Period = 12;
input double Level = 100; // для пяти знаков
input double Profit = 10;
Оптимизацией получены следующие результаты, полный отчет в прицепе
по раздвижкам
Посмотреть вложение 69412
по периодам средних МАКД
Посмотреть вложение 69413
Для прибыльных трейдов (на скринах в красных рамках) диапазоны оптимальных значений
- для средних МАКД: быстрая от 100 до 250, медленная от 260 до 490
- раздвижка от 30 до 80 пунктов
Выбираю параметры с наименьшими просадками и наибольшей прибылью.
Например, параметры
MA_Slow_Period = 200;
MA_Fast_Period = 320;
Level = 400; (раздвижка в пунктах для 5-ти знаков)
Profit = 195; (в валюте депозита)
дают следующий результат: доходность 15-20% в месяц от депо (это без доливок) и не очень большая просадка - до 15% от депа (почти как у Николы).
Прибыльных трейдов получается всего 62%
Отчет по тестированию
Посмотреть вложение 69417
График баланса и эквити
Посмотреть вложение 69418
Советника выкладываю в открытом коде, т.к. грааля пока не вижу, но «истина где-то рядом». Кто знаком с МТ5, попробуйте подобрать параметры для других инструментов и таймфреймов.
)там просадочки бывают большие.Даже если глянуть на ваш вчерашний отчет,то там утренние сделки в минусе.
