ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ , от практики к теории

[ara66676]

Пока сделки висят в минусе решил посмотреть что твориться с другим демо-тестом, на нем я открываю хеджевые треугольники, я говорил что по ним уверенно стабильно, но вот прибыль мизерна, однакорешил сегодня попробовать систему с доливкой и понаблюдать как оно отработает.... картинки и отчёты будут позже ....

 

[ara66676]

прошло две недели с момента открытия сделок, были в хорошем минусе , сейчас наконец то раздвижка закончилась и началось сужение, в данный момент по одной сделке сделал доливку...

Спойлер: доливка

а вот так выглядит счёт со всеми сделками...

Спойлер: счёт

приношу извинения, запутался в парах и не ту пару в сделку пустил, исправил ситуацию...

Спойлер: сделка исправлена

 

[transcendreamer]

раздвижка закончилась и началось сужение

имхо это соответствует просто развороту на кроссах

и с таким же успехом можно на обычном графике запиливать разворотные модели

 

[ara66676]

имхо это соответствует просто развороту на кроссах

и с таким же успехом можно на обычном графике запиливать разворотные модели

Согласен, и сейчас просто дождусь закрытия этих сделок в полюсе. А вот следующие парные сделки будут скорее синтетическими, и количество их будет больше в единновременном входе. Полагаю что из 10 сигналов всёже сигналов 6-7 отрабатывают. Вот по таким новым мыслям планирую продолжать.

 

[transcendreamer]

Согласен, и сейчас просто дождусь закрытия этих сделок в полюсе. А вот следующие парные сделки будут скорее синтетическими, и количество их будет больше в единновременном входе. Полагаю что из 10 сигналов всёже сигналов 6-7 отрабатывают. Вот по таким новым мыслям планирую продолжать.

а не хочешь попробовать наоборот - в расширение?
например на новостях здорово можно зашпиливать

 

[ara66676]

а не хочешь попробовать наоборот - в расширение?
например на новостях здорово можно зашпиливать

так я и не утверждаю что только в канал работать, мало того , я буду подбирать пары так чтобы в основном это был пробой треугольника или пробой канала... короче говоря буду обычный ТА только на парном синтетике, плюс ко всему сразу в дело от пяти и более парных брать....

 

[ara66676]

днем не было возможности у терминала находиться, только что ещё долился....

Спойлер: сделки

Спойлер: индюк одной пары

Спойлер: индюк второй пары

\

 

[ara66676]

....И так, не стал ждать ещё неделю и закрыл сейчас в профите как есть.

Спойлер: счёт

Спойлер: сделка с одной доливкой

Спойлер: сделка с тремя доливками

Спойлер: сделка с убытком

Месяц торговли как говорится в ноль, будем торговать дальше, по большему количеству сделок...

 

[ara66676]

Доброго утра всем, новые сделки пошли в дело, пока открыто пять пар и по двум уже доливка пошла...

Спойлер: новые сделки

не знаю , надо ли выкладывать картинки с индикатором..... в общем, если кто спросит выложу их.

 

[ara66676]

кому интересен мониторинг счёта сылка снизу, просто колличество сделок каждый раз описывать слишком много сообщений будет, работают сейчас 6 пар и доливки по ним, со вторника как открыл пока ещё нет сигнала на закрытие...
_http://www.mql5.com/ru/signals/184245

 

[ara66676]

20% от депо есть, интересно до 40% дойдет сегодня?....

 

[ara66676]

Ну чтож, не дошло и откатилось, будем ждать следующую неделю...

 

[officialboob]

А почему классическим методами не пользуешься?

risk/reward не нра (хочется 1000% в неделю) или неподтвержденные предубеждения?

 

[СидорМатрасыч]

officialboob, вот ты тут ролики привёл нам в пример. А ты пробовал сам методу парной торговли, что озвучена в них?

 

[officialboob]

officialboob, вот ты тут ролики привёл нам в пример. А ты пробовал методу парной торговли, что озвучена в них?

Я когда-то с парного начинал. И тоже классики сторонился, свои колеса изобретал.

Хотя простые методы самые рабочие.

Сейчас мне это в таком виде уже не надо. Нельзя объять необъятное, я совсем другими разработками занимаюсь.

Но на месте автора этой темы я бы занялся классикой.


Потому что то, что он делает сейчас (5 сделок за два месяца) статистически подтвердится лет через 10 (когда наберется хотя бы 300 сделок).

Тестеры здесь никто не юзает. Все по хардкору.

 

[officialboob]

Правила проверки работоспособности торговых стратегий:

1. Пишем полностью автоматическую ТС (условие не соблюдено),

2. Тестируем на статистически значимом кол-ве сделок, хотя бы 300 входов-выходов (тестер стратегий, демо-счет, етс) (условие не соблюдено),

3. Оцениваем результат (общая прибыльность/убыточность, серийность убытков, волатильность эквити, максДД, етс) (условие не соблюдено),

4. Оптимизируем выборочные параметры системы (условие не соблюдено),

5. Снова тестируем и оцениваем результат (условие не соблюдено).



Так вот, без соблюдения таких простых правил написать что-либо с результатом выше 0 практически невозможно.


Но это путь за результатом, если он не нужен, то можно и по старинке. Потратить 5+ лет на проверку правил одной ТС входя руками по сигналам несколько раз в месяц.

 

[Novikov]

Правила проверки работоспособности торговых стратегий:

Все ниже перечисленное, это всего лишь подгонка под историю и не более!
Поэтому, все эти правила не о чем не говорят.

 

[officialboob]

Все ниже перечисленное, это всего лишь подгонка под историю и не более!
Поэтому, все эти правила не о чем не говорят.

Какая подгонка?

Подгонка это оптимизация параметров убыточной системы до получения прибыли на отрезке ин семпл. На аут оф семпл такая система будет сливать.

Наверно ты перепутал слово проверка со словом подгонка.

Бывает.

 

[ara66676]

Правила проверки работоспособности торговых стратегий:

1. Пишем полностью автоматическую ТС (условие не соблюдено),

2. Тестируем на статистически значимом кол-ве сделок, хотя бы 300 входов-выходов (тестер стратегий, демо-счет, етс) (условие не соблюдено),

3. Оцениваем результат (общая прибыльность/убыточность, серийность убытков, волатильность эквити, максДД, етс) (условие не соблюдено),

4. Оптимизируем выборочные параметры системы (условие не соблюдено),

5. Снова тестируем и оцениваем результат (условие не соблюдено).



Так вот, без соблюдения таких простых правил написать что-либо с результатом выше 0 практически невозможно.


Но это путь за результатом, если он не нужен, то можно и по старинке. Потратить 5+ лет на проверку правил одной ТС входя руками по сигналам несколько раз в месяц.

С правилами согласен, с тем что это будет подгонка не согласен, от нее избавляемся ещё в самом начале анализа для входа.Как оптимизируемые параметры вижу их только два, процент прибыли от залога процент убытка от залога, возможно как дополнительный параметр оптимизации сколько парных сюжетов идет в работу на один вход.
Самый большой минус из всего этого то что нужен MQL5 а я пока что только на четвёрке. Потому и позволяю себе баловаться вручную, работая потихонечку над созданием системы которая откроет глаза.

 

[officialboob]

С правилами согласен, с тем что это будет подгонка не согласен, от нее избавляемся ещё в самом начале анализа для входа.Как оптимизируемые параметры вижу их только два, процент прибыли от залога процент убытка от залога, возможно как дополнительный параметр оптимизации сколько парных сюжетов идет в работу на один вход.
Самый большой минус из всего этого то что нужен MQL5 а я пока что только на четвёрке. Потому и позволяю себе баловаться вручную, работая потихонечку над созданием системы которая откроет глаза.

Оптимизировать нерабочую систему бессмысленно.

А ты даже не знаешь торгуешь прибыльную систему или нет (т.к. не проверял на достаточном кол-ве системных входов).
По теории вероятностей, кстати, ты торгуешь убыточную систему, т.к. подавляющее число ТС убыточны.
А прибыльную ТС можно написать (как правило) только после сотен тестов.

Терминал для мультивалютных тестов на МКЛ4 уже был в этой теме, а все на том же месте.


Так что пока шансы, что ты колотишь воду в ступе 99 из 100 (в пользу рынка).