Илон
Гуру форума
что такое системный подход?
Последнее редактирование модератором:
Патерн
- Автор темы Мой ТА
- Дата начала
в 2013г лауреатами нобелевской премии по экономике стали Юджин Фама Ларс Питер Хансен и Роберт Шиллер.
Эти ученые мужи потратили не одно десятилетие что бы доказать что движение рыночных активов действительно предсказуемо в долгосрочной перспективе.
В этой веселой компании в отличии от Фама и Шиллера, Хансен стоит особняком
Двое из этой троицы генераторы всевозможных гипотез, а третий зациклился в разработке статистических методов для проверки подобных изысканий.
Что поразительное ,
К примеру , как прокомментировал решение нобелевского комитета проректор Высшей школы экономики Константин Сонин.
«Нобелевский комитет попытался донести до нас мысль, что в каком-то смысле для науки не так уж важно, кто конкретно оказался прав. Бывает, когда человек внес очень большой вклад, — как Фама, сформулировавший гипотезу об эффективности рынка, — он все равно заслуживает Нобелевской премии, даже если в его выводах потом появились большие сомнения.»
Другими словами абсолютно не важно прав этот человек или нет, главное создали кумира что бы толпа могла ориентироваться на чье то авторитетное мнение.
Проходили мы это в своей истории? , безусловно, столетиями безоговорочно верили в то, что род человеческий произошел от обезьяны.
Сотни лет археологи лопатили землю в поисках этого доказательства ,перерыли всю планету но так и не смогли найти, одну единственную переходную модель в этой эволюционной цепочке , и как поступили в этом случае эти самые умники, просто плюнули на этот нюанс и возвели гипотезу происхождения человека в догму.
Давайте вкратце пробежимся по работам Юджина Фама.
В середине 60-х он потратил много сил на то, чтобы определить, можно ли предсказать стоимость той или иной акции через день, неделю и месяц.
Анализируя большие объемы исторических данных, он смотрел на то, как реагировали трейдеры на предыдущие новости о той или иной американской компании.
Выяснилось, что между историческими данными и реакцией трейдеров на новые события нет сколько-нибудь серьезной корреляции —во всяком случае, прибыль от такого рода стратегии на рынке едва покрывает затраты на организацию торговли.
На этом Фама не остановился и стал исследовать то, как ведут себя акции в предверии публикации той или иной важной информации об эмитенте и сразу после нее.
Анализ такого рода данных позволил ему сформулировать ту самую гипотезу эффективного рынка, которая заключается в том, что эффективный рынок невероятно быстро отражает всю имеющуюся в наличии информацию в текущих ценах на бумаги.
Это позволило сделать ему вывод: на эффективном рынке нельзя придумать стратегию, обеспечивающую большую доходность, чем та, которая заложена самим рынком в соответствии с риском инвестиций.
Иными словами, нельзя получать сверхприбыль без резкого увеличения рисков.
Что именно конкретного и нового внес этот математический гений что бы реально сформулировать гипотезу о том, как именно развивается процесс биржевого ценообразования и как именно возможно прогнозировать его в долгосроке?
Ни чего!
Главное правило теории Чарьза Доу состоит в том, что цена учитывает всё, что происходит на рынке: прошлые, текущие и ожидаемые события.
Другими словами, спустя более полувека Фама просто перефразировал правила Доу озвученные им в своих заметках о процессе рыночного ценообразования и с помощью математических изысканий доказал, что так или иначе ваши вложения именно в долгосрочной перспективе все таки окажутся в плюсе.
Но это вполне естественно!
Рынок действительно имеет волнообразную структуру, а поскольку движется он исключительно вправо и вверх рано или поздно Ваши вложения окупятся и принесут вам прибыль.
Шиллер же взглянул на проблему с другой стороны: он решил посмотреть, насколько предсказуемы движения рынка в долгосрочной перспективе.
Но его конек это «Поведенческая экономика», то есть
исследования, которое изучает влияние социальных, когнитивных и эмоциональных факторов на поведение в сфере экономики и последствия этого влияния на рыночные переменные.Тот же самый проректор Высшей школы экономики Константин Сонин. прокомментировал изыскания Шилдлера следующим образом :
« аномалии, которые находили экономисты, очень быстро исправлялись. Если ты знаешь о какой-то аномалии, ты можешь начать торговать, пользуясь этим знанием, и тогда эта аномалия исчезнет»
В последнем своем видео я наглядно доказал, аномалия ни куда не исчезает просто работает через интервалы времени.
Реально поиски этих нобелевских лауреатов направлены не в русло исследований именно в прогнозировании рыночного движения в долгосрочной перспективе, а в рациональность вложении средств инвесторов в торговые операции.
И Единственное противоречие между ними в том, что один говорит о том что если не рисковать то и прибыль хрен получишь, другой рассуждает о рациональном управлении своими рисками.
Кому реально нужна вся эта демагогия о эффективности или не эффективности рыночного движения, если нет ответа на главный вопрос – как именно формируется и регулируется процесс биржевого ценообразования.
Возникает логичный вопрос, что именно в этом случае стоят научные изыскания Хансена ведь он фактически своими статистическими методами пытается подтвердить или опровергнуть гипотезы, которые изначально содержат в своей базе фатальную ошибку а именно - влияние новостного фона и человеческого фактора в развитии рыночного ценообразования.
Другими словами ,
имея базу подобно моей, эти нобелевские лауреаты не рассуждали бы о эффективности, или неэффективности рыночного движения, и их демагогия о рисках или котролируемом риске не имела бы под собой почвы.
И тогда научные работы Роберта Шиллера имели бы в своей основе реальные данные для его статистического анализа.
Я давно уже привык к тому, что люди именующие себя трейдераими это весьма ограниченные люди.
У них полностью отсутствует внимание, серьезные проблемы с логикой их мысли направлены в единственное русло – срубить бабло на халяву и ни о чем другом думать они и не хотят и не могут.
Потому дискутировать с ними у меня нет ни малейшего желания.
Отрицать очевидное – бессмысленно!
с 26 октября! исключительно на основании моделей всего лишь минутного графика прогноз работает со 100% точностью , в цикличности, в волатильности и во времени!
Не точность только в том, что прогнозируемый мной флетовый диапазон начал работать циклом раньше, но именно понять это стало возможно в соответствии с моделями минутного графика, поскольку я закончил освещать свой прогноз по итогам выборов то просто показал что именно я учитывал когда прогнозировал общее ценовое построение в интервале 3-х месяцев
На сегодняшний момент аналогов этому в мире нет!
Как именно это достигнуть ни один человек понять не в состоянии, и на хрен мне ваши мысли, мнения и тд!
Вам показали что это и реально и возможно – Думайте сами как этого достигнуть.
PS Нобелевские лауреаты в данном случае отдыхают, а спорить с вами вобще нет ни малейшего желания.
PS2 если ты считаешь, что я каждому придурку стану объяснять где именно система - ты реально ИДИОТ!
Последнее редактирование модератором:
megapont
VIP-участник
Офигеть чувак!
По твоим словам, ты должен быть знаменит как Майкл Джексон! А у тебя нет даже имени, ты постишься на бесплатных ветках и твоя паства насчитывает всего 125 человек! Наверное, люди не ценят твои труды, либо, что более вероятно, ты мало работаешь!
Илон
Гуру форума
Вообще то мой вопрос был, (что такое системный подход?)) Всего лишь! Из такого ответа можно сделать вывод кто тут ИДИОТ
st2050
Гуру форума
Илон, этот товарищ был на форуме года два-три назад и был подвергнут всеобщему порицанию.
Вот лог предыдущего срача, ловли на фейлах и побивания его тапками.
С интересом подпишусь на эту ветку и посмотрю за повторением событий и действиями модераторов. В прошлый раз решили не банить, т.к. сам ушёл, а ветку переместили в корзину.
Вот лог предыдущего срача, ловли на фейлах и побивания его тапками.
С интересом подпишусь на эту ветку и посмотрю за повторением событий и действиями модераторов. В прошлый раз решили не банить, т.к. сам ушёл, а ветку переместили в корзину.
Последнее редактирование:
##Alex##
Элитный участник
....а имея такие знания, нет ли смысла не продавать эти знания, а тупо применять их самому и косить бабло?....
продавать? ты знаешь хоть одного на этом форуме? кто способен запалить 25К$....а имея такие знания, нет ли смысла не продавать эти знания, а тупо применять их самому и косить бабло?....
Я их не продаю, бывает такое , что могу поделиться с кем то этими знаниями, и естественно получу за это вознаграждение, а сумма минимальная мной озвучена.
Странная продажа, это равносильно тому как к совхозе вместо уазика пытаться продать "БЕНТЛИ"
##Alex##
Элитный участник
не смеши! я много лет занимаюсь трейдингом и знаю цену таким форумчанам.... да есть тут такие..... не все работают с 100 $.....
##Alex##
Элитный участник
... ты сделай проще... выставляй каждый день свои сделки, хотя бы один месяц..... и никто не будет задавать тебе тупые вопросы..... смеяться
кстати, нашёл Бентли для колхоза.....
Вложения
да
действительно пить было не надо.........
уже не только язык нo и мысли начали заплетаться
ну фрукт.........
а так спасибо
повеселил своей ахинеей
Andreika12345
Гуру форума
Посмотрел самое первое видео. Понял суть системы. Не понравилось, что автор пренебрежительно отзывается о волновиках. По сути его треугольники это тоже волны, коррекционные и расширяющиеся. Поэтому формации пробивают линию и расширяются. А так даже забавно. Человек пытается постичь волну, но со своей точки зрения. При помощи самой главной коррекционной фигуры, треугольника. Смысл в этом есть. Рынок всегда имеет или сужающуюся или расширяющуюся формацию внутри коррекций. А это и есть треугольники...
Новичкам может и будет интересно. А имеющим свою ТС, навряд ли...
Новичкам может и будет интересно. А имеющим свою ТС, навряд ли...
IRIP
VIP-участник
сергей1131
VIP-участник
С чем опять пожаловал ТА? Постарайся без оскорблений. Обеспеченному человеку это портит имидж.
меня просто раздражают такие как ты, не лезь в мой "патерн" и оскорблений не будет