Портфельная торговля

[ivanivan]

Новая улучшенная альфа версия экпортера портфельных свечей
_https://yadi.sk/d/TNiwTxp-3ABZhW

а нет,все нормально.это у тебя на скрине 5 цифр

 

[Novikov]

Новая улучшенная альфа версия экпортера портфельных свечей
_https://yadi.sk/d/TNiwTxp-3ABZhW

Александр, посмотри тему Basket Robots здесь _http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=529896
Там автор так же использует м1 для построения синтетиков с адекватными тенями свечей, но у него нет возможности использовать разную лотность - для всех пар она одинаковая. Зато цена синтетика более-менее адекватная - 1знак запятая, 4-5 знаков после запятой.
Может что-то подойдет для улучшений и добавлений

А данная версия уже имеет потиковое обновление или пока нет?

 

[transcendreamer]

Александр, посмотри тему Basket Robots здесь _http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=529896
Там автор так же использует м1 для построения синтетиков с адекватными тенями свечей, но у него нет возможности использовать разную лотность - для всех пар она одинаковая. Зато цена синтетика более-менее адекватная - 1знак запятая, 4-5 знаков после запятой.
Может что-то подойдет для улучшений и добавлений
А данная версия уже имеет потиковое обновление или пока нет?

Мощнейший инструмент это баскет робот...... вообще-то я не планировал такой разнообразный функционал и может быть даже будет проще доработать баскет робота чем писать заново....... форматы цены насколько я понимаю определяется свойствами символа и заданы брокером и поэтому самое простое будет выбрать текущий символ какой-нибудь индекс или металл у которых 2 знака после точки тогда длинные хвосты не будут напрягать....... по крайней мере мне пока неизвестно как произвольно менять формат цены у символов..... потикового обновления пока нет так как это нельзя сделать стандартным функционалом МТ и нужно использовать недокументированный вызов dll

 

[transcendreamer]

Александр, посмотри тему Basket Robots здесь _http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=529896
Там автор так же использует м1 для построения синтетиков с адекватными тенями свечей, но у него нет возможности использовать разную лотность - для всех пар она одинаковая. Зато цена синтетика более-менее адекватная - 1знак запятая, 4-5 знаков после запятой.
Может что-то подойдет для улучшений и добавлений
А данная версия уже имеет потиковое обновление или пока нет?

быстренько глянул код
судя по тому что pair_dw определен как double
и далее везде он умножается
то вроде как можно подставлять дробные лоты
попробуй

 

[Novikov]

то вроде как можно подставлять дробные лоты
попробуй

Да, пробовал! Скорее всего не верно выразился.
А точнее будет "нельзя дробные лоты" заменить на "дробные лоты не всегда корректно отображаются".
Как то так!
В твоем индикаторе оффлайн график полностью совпадает с поведением индикатора эквити, а в том индикаторе (скрипте) расчет какой то не корректный и с эквити не совпадает.


и да, последняя версия твоего индикатора, на вид более корректнее строит оффлайн график (внизу на скрине).

 

[ivanivan]

....... форматы цены насколько я понимаю определяется свойствами символа и заданы брокером и поэтому самое простое будет выбрать текущий символ какой-нибудь индекс или металл у которых 2 знака после точки тогда длинные хвосты не будут напрягать....... по крайней мере мне пока неизвестно как произвольно менять формат цены у символов..... потикового обновления пока нет так как это нельзя сделать стандартным функционалом МТ и нужно использовать недокументированный вызов dll

я чего-то не понял?))) но ведь у тебя в коде и так сделаны 2 знака после запятой,я думал,ты это сделал вполне осознанно))
у тебя в коде же

FileWriteString(handle_OHLC,Symbol(),12);
FileWriteInteger(handle_OHLC,Nominal_Timeframe,LONG_VALUE);
FileWriteInteger(handle_OHLC,2,LONG_VALUE) - вот тут задается колво отображаемых цифр после запятой на чарте;

а потиковое обновление тоже задается просто

#import "user32.dll"
int RegisterWindowMessageW(string lpString);
int GetWindowTextW(int hWnd,string lpString,int nMaxCount);
int PostMessageW(int hWnd,int Msg,int wParam,int lParam);
#import
.............
//+------------------------------------------------------------------+
void UpdateChartWindow() {
static int hwnd1 = 0;
if(hwnd1 == 0) {
hwnd1 = WindowHandle(SymbolName, RenkoTimeFrame1);
if(hwnd1 != 0) Print("Chart window detected");
}

if(EmulateOnLineChart && MT4InternalMsg1 == 0)
MT4InternalMsg1 = RegisterWindowMessageW("MetaTrader4_Internal_Message");

if(hwnd1 != 0) if(PostMessageW(hwnd1, WM_COMMAND, 0x822c, 0) == 0) hwnd1 = 0;
if(hwnd1 != 0 && MT4InternalMsg1 != 0) PostMessageW(hwnd1, MT4InternalMsg1, 2, 1);
return;
}

но проще взять любой индюк нормальный для создания ренко графиков и распотрошить его на предмет полного кода,а не этого куска
или я все не так понял ночью?

 

[ivanivan]

и да, последняя версия твоего индикатора, на вид более корректнее строит оффлайн график (внизу на скрине).

если ты хочешь с помощью хай-лоу теней ловить замкнутые цепочки,типа треугольника,то там рыбы нет:nda:
я делал оффлайн график тиковый для синтетиков,что является самым точным из возможных. рыбы в таких структурах не нашел.

 

[transcendreamer]

я чего-то не понял?))) но ведь у тебя в коде и так сделаны 2 знака после запятой,я думал,ты это сделал вполне осознанно))

это приведение цены портфеля к денежному виду
так как хранение дроби менее 1 цента не имеет практического смысла

вот тут задается колво отображаемых цифр после запятой на чарте

а мне казалось что МТ сам форматирует принудительно

а потиковое обновление тоже задается просто

да и это недокументированный вызов
не то чтобы это сильно плохо но ...

но проще взять любой индюк нормальный для создания ренко графиков и распотрошить его на предмет полного кода

а в принципе большую часть сложной работы я уже сделал
это сборка свечей из м1
запись данных я как раз подсмотрел из ренко графиков

я делал оффлайн график тиковый для синтетиков

но он работает только в реальном времени а на истории не посмотреть

 

[ivanivan]

а мне казалось что МТ сам форматирует принудительно

ключевое слово-казалось)) форматирует колво цифр после запятой именно указанная строчка.

да и это недокументированный вызов
не то чтобы это сильно плохо но ...

пофиг на недокументировнный вызов,раз метаквоты сделали доступ к виндовому api для управления,значит норм. у меня с ренко никогда не возникало проблем с данной фичей.

но он работает только в реальном времени а на истории не посмотреть

так никто и не говорил про историю,это ж мт4 в конце концов)). денек посидел,накопил тиков и сиди на график медитируй

з.ы. в общем к чему я все это? не ради спора,а только чтобы показать,что осталась крохотная часть для допиливания.

 

[Novikov]

если ты хочешь с помощью хай-лоу теней ловить замкнутые цепочки,типа треугольника,то там рыбы нет:nda:
я делал оффлайн график тиковый для синтетиков,что является самым точным из возможных. рыбы в таких структурах не нашел.

"Ты суслика не видишь, а он все же есть!"
Если мы чего то не видим, это совершенно не означает, что оно отсутствует и существовать вообще не может!
Просто интерпретация одного и того же у всех разная.
Наверно встречал в нэте утверждение, что только около 2х% трейдеров зарабатывают постоянно, а остальные 98% сливают.
Так вот, если прислушаться к этим 98%, то можно сделать однозначный вывод, что на форексе не возможно заработать, т.к. большинство утверждает это :not-bad:
Но ведь это же не так, на самом деле!

 

[transcendreamer]

Наверно встречал в нэте утверждение, что только около 2х% трейдеров зарабатывают постоянно, а остальные 98% сливают.
Так вот, если прислушаться к этим 98%, то можно сделать однозначный вывод, что на форексе не возможно заработать, т.к. большинство утверждает это
Но ведь это же не так, на самом деле!

нет, все сливают, просто 98% сливают все, а у 2% еще чтото остается

 

[transcendreamer]

Portfolio-Writer

Альфа версия нового портфельного генератора свечей...
теперь это самостоятельный аддон к портфельным индикаторам,
то есть сначала вы должны построить портфель как обычно,
а затем вызвать portfolio writer чтобы он начал экспорт,
экспортируется только первый портфель из текущего окна,
реализовано потиковое обновление, сборка данных с М1, авто-открытие чарта,
перед запуском обязательно прогружайте исходные данные,
поддерживаются как portfolio modeller так и multigraph,
индикатор вызывается двойным кликом в основное окно,
сам находит портфель и начинает его экспортировать,
в левом нижнем углу соответствующего окна появляется:
Portfolio exporting to: инструмент,таймфрейм

Это превью, не стоит возлагать слишком больших ожиданий,
сейчас решена только задача теханализа на портфельных чартах,
торговля пока возможна только на основном графике портфеля.

Предупреждения о рисках:
Это все еще альфа версия, возможны косяки и зависания,
не рекомендуется запускать в основном терминале где идет реальная торговля.

Качать тут: https://yadi.sk/d/_6g0Rbcv3DEVRg

 

[ivanivan]

я ничего не понял((
я делал как-то ренко из эквити портфельного и у меня без проблем отображается 2 знака после запятой.
а у тебя при ,вроде,тех же настройках показывает 5 знаков.

 

[transcendreamer]

я ничего не понял((
я делал как-то ренко из эквити портфельного и у меня без проблем отображается 2 знака после запятой.
а у тебя при ,вроде,тех же настройках показывает 5 знаков.

вот и я не понял как так
странно это

 

[ivanivan]

вот и я не понял как так
странно это

запусти свой врайтер,затем открой эдитор, скимпиллируй там врайтер и сразу переключи обратно на чарт. увидишь интересную вещь-после компиляции чарт будет с 2 знаками.а потом обновится и станет 5 знаков

 

[transcendreamer]

запусти свой врайтер,затем открой эдитор, скимпиллируй там врайтер и сразу переключи обратно на чарт. увидишь интересную вещь-после компиляции чарт будет с 2 знаками.а потом обновится и станет 5 знаков

что за чертовщина

..........

и форум поменялся вроде...

 

[nrn2345]

Это круто !!!

---------------------
Не вижу функцию "сказать спасибо"?

 

[ivanivan]

в общем я до сих пор не вижу острой необходимости в OHLC,все равно никто особо не использует все цены в индикаторах и в ТА.
для того же ТА вполне сгодился бы и ренко.
ниже сравнение эквити с ренко с разным размером кирпича,построенным на М1. есть ли большой выигрыш,если были бы нарисованы свечи по OHLC?
если кому-то так нужны тени,то на ренко можно включить их,просто по дефолту выключены были.

 

[transcendreamer]

в общем я до сих пор не вижу острой необходимости в OHLC,все равно никто особо не использует все цены в индикаторах и в ТА.
для того же ТА вполне сгодился бы и ренко.
ниже сравнение эквити с ренко с разным размером кирпича,построенным на М1. есть ли большой выигрыш,если были бы нарисованы свечи по OHLC?
если кому-то так нужны тени,то на ренко можно включить их,просто по дефолту выключены были.

согласен свечи вторичны
обычно хватает цен закрытий
я написал ohlc по настойчивым просьбам нескольких пользователей
чтобы можно было наворачивать на портфели кастомные индикаторы
ренко имхо не очень гуд по 2 причинам
1 - искажение временной оси
2 - малый размер кирпича создает иллюзию грааля

 

[transcendreamer]

в общем я до сих пор не вижу острой необходимости в OHLC,все равно никто особо не использует все цены в индикаторах и в ТА.
для того же ТА вполне сгодился бы и ренко.
ниже сравнение эквити с ренко с разным размером кирпича,построенным на М1. есть ли большой выигрыш,если были бы нарисованы свечи по OHLC?
если кому-то так нужны тени,то на ренко можно включить их,просто по дефолту выключены были.

а как ты построил ренко по портфелю?
я явно чтото пропустил........