Портфельная торговля

[transcendreamer]

хорошо что в теме собираются трейдеры исповедующие разные принципы и стратегии, хоть иногда даже непонятно что именно они делают, но все равно здорово

 

[freeway]

transcendreamer
Пардон, за то что влез со своим офтопом. Эта стратегия обсуждалась в другой ветке, которая заглохла. _http://forum.alpari.ru/index.php?/topic/40746-graal-najden/page-177
NeColla там задавал задачку, которую можно применять и в мультивалютной торговле, открываясь поочередно то по одной, то по другой ноге.
Кстати, это не совсем офтоп, поскольку эту систему можно применять и на синтетиках. Например, из примера, который выше привел ivanivan, можно торговать раздельно тремя ногами: 1.AUDCAD sell 0.1 , 2.AUDUSD sell 0.05 , 3.NZDCAD buy 0.12. Самое простое - это доливаться по сетке, а если усложнять то по диапазонам доливок.

 

[transcendreamer]

Пардон, за то что влез со своим офтопом.

я совсем ничего не имею против!
наоборот чем больше мнений тем больше граалей
форум альпари давно заглох изза неадекватной модерации
прошу продолжать
от себя выскажу что имхо фикс сетка нихт гут
лучше доливать по сигналам

получилось как-то так.
дальше можно тралить эквити.

а вот тут стоит обратить внимание
не знаю случайно или специально
но на скрине успешно отработанный двойной сетап
с одной стороны контртренд после даунтренда
с другой- классический выход из коридора
движение между 2 линиями можно засчитать за рестест
главная проблема выхода из флэта - намотка
если както победить намотку то будет горячий грааль

 

[NeColla]

мне не очень понятно - в момент доливки изменяется СЦ - и соответственно должен измениться РСЦ - а на графике после доливки РСЦ остается на том же уровне...
или там мелкий масштаб что изменения не видно?

 

[ivanivan]

а вот тут стоит обратить внимание
не знаю случайно или специально
но на скрине успешно отработанный двойной сетап
с одной стороны контртренд после даунтренда
с другой- классический выход из коридора
движение между 2 линиями можно засчитать за рестест
главная проблема выхода из флэта - намотка
если както победить намотку то будет горячий грааль

в общем-то все по заветам и канонам низвергнутого или непонятого пророка.

I - Высота середины канала нормирования относительно нуля характеризует силу движения спреда ( слабые отбрасываются ). Мы же зарабатывать собираемся а не бамбук курить месяцами? ))

II - ширина канала нормированного спреда определяют силу коинтеграции инструментов ( узкие - сильно коинтегрированные, широкие - слабокоинтегрируемые ). Слабокоинтегрированные естессно бракуются (случайные блуждания не для нас ).

так что паттерны старался майнить именно так

 

[freeway]

NeColla
РСЦ считал уже на следующем интервале, то есть через 15 минут.

 

[NeColla]

а СЦ можно на ценовой график вывести? - такимиже полосочками от доливки до доливки (обьектами наверное полосочками)

 

[NeColla]

мне кажется РСЦ гораздо резче должна меняться - чем на примере *рисунке графика
---
попробуешь сделать?

 

[freeway]

Вот.

 

[transcendreamer]

в общем-то все по заветам и канонам низвергнутого или непонятого пророка.
так что паттерны старался майнить именно так

то есть ты в R заложил отбор портфелей по 2 признакам?

 

[NeColla]

Вот.

вообщето изначально так и было задумано что при флетовой ситуации идет накрутка лотов в нужном направлении - так как итог выстрелит в +++ гораздо раньше за счёт обьема ноги...
но если идёт очень большая накрутка то могу посоветовать создать Массив с ценовыми периодами и счётчик сделок(доливок) в том или ином диапазоне ДД
и установить условия что максимум в диапазоне доливок (том или ином)
не превысит 1-2-3-4 итд доливок...
массив двумерный 100,3
где 100 - колво элементов доливок
1 - нижний уровень
2 - хранит верхний уровень
3 - кол-во доливок....

 

[ivanivan]

то есть ты в R заложил отбор портфелей по 2 признакам?

не знаю,как Джокер делал свои синтетики,я его код на мкл не смотрел, а так да, 2 участка графика-2 признака.
я в общем просто сжимал на 2 участке.а затем смотрел,как себя график вел на 1-м участке. если оба признака присутствуют.сохраняю пикчу. но поскольку у меня руки-крюки, то в итоге надо смотреть глазами, потому как туда еще и трешовые графики попадают.

 

[freeway]

если идёт очень большая накрутка то могу посоветовать создать Массив с ценовыми периодами и счётчик сделок(доливок) в том или ином диапазоне ДД

NeColla, Спасибо за совет, сделаю. Еще пришла идея закрывать локированые встречные ордера.

 

[nrn2345]

хорошо что в теме собираются трейдеры исповедующие разные принципы и стратегии, хоть иногда даже непонятно что именно они делают, но все равно здорово

Возвращаясь к изначальной теме ветки, выскажу конкретное пожелание. Хорошо бы дополнить этот мощный инструментарий индикаторов наравне с Portfolio Multigraph, сделать что-то типа Portfolio Timing. На одном чарте рабочего тайм фрейма показать пучок портфелей разом на нескольких задаваемых в настройках тайм фреймах. Зачем это нужно?

Когда оптимизированный портфель состоит из 11-15-17 и более валютных пар, работать с доливками по разным ногам стало бы намного эффективней, с целью уменьшения ДД (дродауна) портфеля, если бы программа позволяла иметь на одном чарте пучок портфеля на нескольких разных тайм фреймах с фокусом в точке начала работы. Пучок может быть даже не в реальных временных масштабах,лишь бы он показывал нам общую картину движения портфеля, но при переключении с ветки на ветку, т.е. с одного тайм фрейма на другой, масштаб естественно восстанавливается.

Упреждая возражения: это совершенно не одно и тоже, что штатное переключение с одного тайм фрейма на другой имеющееся в МТ4. Если бы это было не так, то подумайте зачем тогда инет пестрит кучами индюков для работы корзинами с показом на одном чарте движения всех валютных пар сразу на всех тайм фреймах.Просто большинство прогеров творящих такие индюки, не понимают специфики работы комплексов.
ИМХО

 

[freeway]

Если кому-то будут интересны сделки Джокера, выложил картинку торговли на 02.11.15 взятой из отчета. По ним видно, что большинство входов сделаны не на пробоях, а во флете, прямоугольником выделил возможные участки, где нормировался канал.

 

[ivanivan]

Если кому-то будут интересны сделки Джокера, выложил картинку торговли на 02.11.15 взятой из отчета. По ним видно, что большинство входов сделаны не на пробоях, а во флете, прямоугольником выделил возможные участки, где нормировался канал.

насколько я помню,дело в том,что Джокер предполагал,что в каком направлении влетели в канал,то в том же направлении и продолжится движение после выхода из канала. тогда да,можно входит прям в канале,что даст больший ход движения. Однако, я не нашел четкого подтверждения данному предположению. После канала вылет может быть в любую сторону ( пруф тут). Либо Джокер как-то фильтровал свои синтетики по каким-то признакам,которые свидетельствовали о том,что вылет из канала будет в сторону продолжения.

 

[freeway]

насколько я помню,дело в том,что Джокер предполагал,что в каком направлении влетели в канал,то в том же направлении и продолжится движение после выхода из канала.

Необязательно, он говорил, что переварачивает спреды, если нужно:

Все спреды после нормирования размещаются в одной полуплоскости ( положительной ). Те кто нормировались в отрицательной зоне - переворачиваются.

 

[acronis7]

насколько я помню,дело в том,что Джокер предполагал,что в каком направлении влетели в канал,то в том же направлении и продолжится движение после выхода из канала. тогда да,можно входит прям в канале,что даст больший ход движения. Однако, я не нашел четкого подтверждения данному предположению. После канала вылет может быть в любую сторону ( пруф тут). Либо Джокер как-то фильтровал свои синтетики по каким-то признакам,которые свидетельствовали о том,что вылет из канала будет в сторону продолжения.

а вы попробуйте делать как люди, которые торгуют на пробой канала. два отложенника ставить в две стороны.

 

[wersuk]

а вы попробуйте делать как люди, которые торгуют на пробой канала. два отложенника ставить в две стороны.

Нет наверное не так. Надо как говорил бензовоз определить по графику куда формируется обьём большого игрока и торговавть по этому патерну. Это как мне кажется краеугольный камень.

 

[transcendreamer]

Возвращаясь к изначальной теме ветки, выскажу конкретное пожелание. Хорошо бы дополнить этот мощный инструментарий индикаторов наравне с Portfolio Multigraph, сделать что-то типа Portfolio Timing. На одном чарте рабочего тайм фрейма показать пучок портфелей разом на нескольких задаваемых в настройках тайм фреймах. Зачем это нужно?

Когда оптимизированный портфель состоит из 11-15-17 и более валютных пар, работать с доливками по разным ногам стало бы намного эффективней, с целью уменьшения ДД (дродауна) портфеля, если бы программа позволяла иметь на одном чарте пучок портфеля на нескольких разных тайм фреймах с фокусом в точке начала работы. Пучок может быть даже не в реальных временных масштабах,лишь бы он показывал нам общую картину движения портфеля, но при переключении с ветки на ветку, т.е. с одного тайм фрейма на другой, масштаб естественно восстанавливается.

Упреждая возражения: это совершенно не одно и тоже, что штатное переключение с одного тайм фрейма на другой имеющееся в МТ4. Если бы это было не так, то подумайте зачем тогда инет пестрит кучами индюков для работы корзинами с показом на одном чарте движения всех валютных пар сразу на всех тайм фреймах.Просто большинство прогеров творящих такие индюки, не понимают специфики работы комплексов.
ИМХО

Я просматривал эти "пёстрые" индикаторы корзин и честно говоря они все мне показались перегруженными..... касательно Portfolio Timing - я не вполне уверен что понял как это могло бы выглядеть..... это же получится что один и тот же портфель будет в нескольких версиях в зависимости от ТФ построения, т.е. несколько линий-версий? т.е. версия оптимизации на D1, версия на H4, версия на H1 разными линиями? - могу предположить что за этим пожеланием скрывается какая-то особая стратегия учитывающая временные дивергенции портфеля от "самого себя"...