Портфельная торговля

[ivanivan]

задам наверное идиотский вопрос. я в код прям совсем совсем внимательно не вникал, но у меня вопрос - мы вроде вычитаем одну кривульку из другой,из базиса вычитаем офсет (красным пометил),т.е. крутиться они должны вокруг нуля. а у тебя разница крутится вокруг наклонной линии,которая в индюке обозначается как офсет.
я сначала даже не понял,как так,на графике спред ноль пересек, а если смотреть дуал, то там дырка,развдижка. пока не вник,что место пересечения кривулек надр смотреть на этой наклонной. так вот -а нельзя их сделать вокруг нуля крутящимися?

if(Chart_Type==dual)
{
double trendline=step_trend*(first_bar-j)+start_trend;
offset[j]=NormalizeDouble(sum_B+trendline,2);
basis[j]=NormalizeDouble(sum_A,2);
}
else
{
double trendline=step_trend*(first_bar-j)+start_trend;
offset[j]=NormalizeDouble(trendline,2);
basis[j]=NormalizeDouble(sum_A-sum_B,2);

UPD. хотя я вроде уже сделал basis[j]=NormalizeDouble(sum_A-sum_B-offset[j],2);
так визуально как-то более привычно и эстетично

 

[transcendreamer]

задам наверное идиотский вопрос. я в код прям совсем совсем внимательно не вникал, но у меня вопрос - мы вроде вычитаем одну кривульку из другой,из базиса вычитаем офсет (красным пометил),т.е. крутиться они должны вокруг нуля. а у тебя разница крутится вокруг наклонной линии,которая в индюке обозначается как офсет.
я сначала даже не понял,как так,на графике спред ноль пересек, а если смотреть дуал, то там дырка,развдижка. пока не вник,что место пересечения кривулек надр смотреть на этой наклонной. так вот -а нельзя их сделать вокруг нуля крутящимися?

if(Chart_Type==dual)
{
double trendline=step_trend*(first_bar-j)+start_trend;
offset[j]=NormalizeDouble(sum_B+trendline,2);
basis[j]=NormalizeDouble(sum_A,2);
}
else
{
double trendline=step_trend*(first_bar-j)+start_trend;
offset[j]=NormalizeDouble(trendline,2);
basis[j]=NormalizeDouble(sum_A-sum_B,2);

UPD. хотя я вроде уже сделал basis[j]=NormalizeDouble(sum_A-sum_B-offset[j],2);
так визуально как-то более привычно и эстетично

логика устройства такая:
спред (разница) определяется как разница базиса и офсета
всегда

далее могут быть три варианта:
1) синтетик без трендовой составляющей (простой спред)
2) синтетик трендовый (растущий портфель)
3) синтетик гибридный (спред с трендовой составляющей)

таким образом,
для обычных спредов trendline=0
то есть никак не изменяет офсет
и пересечение кривых в режиме dual всегда соответствует 0 в режиме single

а для тредовых пересечение кривых соответствует пересечению трендовой

 

[transcendreamer]

UPD. хотя я вроде уже сделал basis[j]=NormalizeDouble(sum_A-sum_B-offset[j],2);
так визуально как-то более привычно и эстетично

то есть просмотр трендового портфеля в виде осциллятора вокруг нуля?
за вычетом трендовой составляющей

возможно в этом есть смысл,
я подумаю, может быть сделаю еще один режим отображения,
хотя моменты входа и на трендовом графике видны неплохо

 

[ivanivan]

далее могут быть три варианта:
1) синтетик без трендовой составляющей (простой спред)
2) синтетик трендовый (растущий портфель)
3) синтетик гибридный (спред с трендовой составляющей)

дык в первом и втором случаях - вычитание офсета из базиза избавляет нас от трендовой составляющей,которая в базисе и офсете одна и та же и потом вокруг нуля будет крутиться.
а в третьем случае это получается такая картина,когда базис с офсетом расходятся и получается трендовый спред. А минус Б получаем вариант 3.
вот у нас один и тот же спред. только один вокруг нуля,а второй вокруг трендовой линии. верхняя вокруг нуля,нижняя вокруг трендовой. видеть спред по верхней,мне кажется,удобней
тут речь именно у спреде, не о трендовом синтетике.

 

[transcendreamer]

далее могут быть три варианта:
1) синтетик без трендовой составляющей (простой спред)
2) синтетик трендовый (растущий портфель)
3) синтетик гибридный (спред с трендовой составляющей)

дык в первом и втором случаях - вычитание офсета из базиза избавляет нас от трендовой составляющей,которая в базисе и офсете одна и та же и потом вокруг нуля будет крутиться.
а в третьем случае это получается такая картина,когда базис с офсетом расходятся и получается трендовый спред. А минус Б получаем вариант 3.
вот у нас один и тот же спред. только один вокруг нуля,а второй вокруг трендовой линии. верхняя вокруг нуля,нижняя вокруг трендовой. видеть спред по верхней,мне кажется,удобней
тут речь именно у спреде, не о трендовом синтетике.

я уже запутался...................
давай иначе
что ты хочешь получить в конечном результате?

 

[transcendreamer]

для понимания работы индикатора опишу по шагам:
1. рассчитывается массив EQUITY который заполняется значениями кривых дохода всех инструментов
2. формируется ряд данных MODEL (который является правой частью уравнения)
правая часть может включать сумму доходностей офсета или трендовую линию или их общую сумму
3. формируется матрица MATRIX в которую заносятся все доходности инструментов и MODEL
4. запускается регрессия, возвращаются корни, пересчитываются в лоты
5. рассчитывается сумма А = сумма профита всех переменных инструментов (в базисе)
и сумма Б = сумма профита всех константных инструментов (в офсете)
6. формируются ряды данных для отображения в индикаторном буфере
вариант single: основная линия = сумма А - сумма Б, дополнительная линия = тренд
вариант dual: основная линия = сумма А, дополнительная линия = тренд + сумма Б

то есть все очень просто

 

[transcendreamer]

трендовая составляющая может присутствовать только в офсете, в базисе её нет и никак быть не может

 

[ivanivan]

я уже запутался...................
давай иначе
что ты хочешь получить в конечном результате?

та не))) я уж получил все. чтоб у меня спред вокруг нуля осциллировал,а не вокруг трендовой)
я просто сначала не понял,Как это сделать,ну а потом запилил. так что тут все ок уже

 

[jms]

Put another spread, I think that may soon start back to level 0.

Enjoy.

 

[transcendreamer]

some spread portfolios have are having a hard time, convergence is still possible, although correction may be needed

 

[ivanivan]

оО порвало спред)) нужна коинтеграция) он улетел,но обещал вернуться)) вернется,нет? как думаешь?

 

[transcendreamer]

оО порвало спред)) нужна коинтеграция)

интересно что более краткосрочные спреды намного более спокойно перенесли новости и сдвиг рынка, например вот

 

[transcendreamer]

вернется ли спред с первой картинки? - возможно возврат будет неполным, то есть произойдет то что называется переход на другой уровень, спред будет вести себя как спред но уже не вокруг нуля а вокруг какого-то значения новой оси

 

[ivanivan]

some spread portfolios have are having a hard time, convergence is still possible, although correction may be needed

а тебя там крючок на какой-то паре,а вот тоже похожий крючок получился на кривульке

 

[transcendreamer]

а тебя там крючок на какой-то паре,а вот тоже похожий крючок получился на кривульке

этот крючок - двойная вершина которая сейчас видна практически на всех парах - это дисбаланс - сдвиг рынка который отображается на всех спредах соответствующего масштаба

спреды более мелких масштабов имеют больше возможностей собраться в кучку внутри этого крючка

 

[transcendreamer]

спред трейдинг бывает вот такой

 

[ivanivan]

спред трейдинг бывает вот такой

да,последняя неделя августа неприятные сюрпирзы приподнесла)) вон сопли просадки какие.
на синтетик да скальперский вход,чтоб сразу без отката в нужную сторону)))

 

[transcendreamer]

да,последняя неделя августа неприятные сюрпирзы приподнесла)) вон сопли просадки какие.
на синтетик да скальперский вход,чтоб сразу без отката в нужную сторону)))

так не получится, можно обрезать просадку за счет более частого и своевременного выхода или усреднять

 

[b2v2]

transcendreamer - спасибо за portfolio.
Проще и удобнее стало эксперименты проводить.
По спредам опыт пока аналогичный: при просадках, кроме ожидания и усреднения, не понятно, что еще делать.
В принципе не очень сложно подредактировать спред и захеджировать рост/падение любой валюты.
Например, сделать eur или jpy независимый спред.
Но как узнать, какая валюта будет резко двигаться?

 

[transcendreamer]

transcendreamer - спасибо за portfolio.
Проще и удобнее стало эксперименты проводить.
По спредам опыт пока аналогичный: при просадках, кроме ожидания и усреднения, не понятно, что еще делать.
В принципе не очень сложно подредактировать спред и захеджировать рост/падение любой валюты.
Например, сделать eur или jpy независимый спред.
Но как узнать, какая валюта будет резко двигаться?

еще бы и узнать куда, в какую сторону..... в среднем открываясь от балды по синтетику есть небольшое преимущество при аналогичном действии перед одним инструментом, то есть получается один путь - теханализ портфеля