По вашим просьбам, начинаю выкладывать более агрессивные сеты категории 2.
Настоятельно не рекомендую их использовать на более менее серьезных счетах.
Немного о наших методах определения прибыльности и рисков.
Прибыльность сета определяется путем деления чистой прибыли на максимальную просадку (p/dd). Т.е. по сути мы получаем значение, во сколько раз увеличится ваш депозит за контрольный период, при условии, что он покрывает максимальную просадку.
При тестировании мы не используем автоматический манименеджмент, чтобы видеть максимальную просадку на минимальный лот, т.е. при реинвестировании прибыль будет больше.
Итак первый сет:
пара - eurusd
период оптимизации - 1.01.2014 - 13.05.2015 (p/dd - 1526/478=3.19 в пересчете на год - 212% годовых без реинвестирования)
тест за период - 1.02.2013 - 25.06.2015 (p/dd - 2863/1149 = 2.5, p/dd/y - 100%)
Как видите, сет не справился с форвард тестированием, т.е. увеличил просадку, тем не менее, даже с увеличенной просадкой, его прибыльность выше стабильных сетов
Сет не проверялся на стабильность на нескольких котировках
Посмотреть вложение eurusd 2014 k2.set