Претензия к FxPro по отмене сделок

[sagamore]

Отдел дилинга подтвердил, что на вашем торговом счете вновь было использовано ПО с использованием latency arbitrage.

Доказательства?
HFT скальпинг, построенный на импульсах с покупного датафида - арбитраж?
Ньюстрейдинг по сигналам новостных провайдеров - арбитраж?

 

[eugenia]

очень даже возможен, куча провайдеров ликвидности дают им свои цены, они выбирают лучшие цены и дают их в обзор рынка, мы видим что цена отстала и входим в рынок. если бы fxpro был бы честным брокером, то они бы честно отправили наш ордер тому провайдеру ликвидности, который дал запрошенную нами цену и не было бы никаких проблем. но так как fxpro кухня (варит полностью или частично ордера на своём сервере), то они конечно бунтуют.

Частично вы пишите верно, но для Мт4 используются другие технологии для повышения скорости исполнения.

Клиентский ордер отправляется на сервера компании, где происходит мгновенное исполнение и после этого система совершает сделку между брокером и одним из провайдеров ликвидности (ПЛ). Когда клиентский ордер на MT закрывается, происходит то же самое, только ПЛ может быть уже другой - выбирается тот, у кого цены лучше в режиме реального времени.

При этом у брокера есть выбор между безрисковостью операции (перекрытие, затем подтверждение) и ускорением ответа для трейдера (подтверждение, затем перекрытие)

Как мы видим, при максимальной скорости исполнения ордер сначала исполняется на серверах компании и только потом уходят поставщикам (возможно в агрегированном объеме). именно на этапе сверки и выявляется не рыночная цена, по которой происходило исполнение ордера (использование latency arbitrage)

Поэтому применение слова "варит" на серверах компании употреблять можно и нужно, но только в аспекте исполнения ордеров именно на сервере с последующей отправкой ордера контрагенту.

 

[probosciger]

При этом у брокера есть выбор между безрисковостью операции (перекрытие, затем подтверждение) и ускорением ответа для трейдера (подтверждение, затем перекрытие)

Значит, именно поэтому весь сыр-бор. Вы сначала подтверждаете, а потом перекрываете, а должно быть наоборот.

Тогда другой вопрос, я задавал его ранее. Если я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не буду использовать арбитраж, основанный на разнице латентности, но по чистой случайности открою ордер, который будет открыт по цене, которой не было на рынке, то как тогда? Откуда мне знать, в какой момент у вас подвисают цены, а когда актуальные? Как клиенту защититься от вашей схемы, когда вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не буду использовать арбитраж, основанный на разнице латентности, но по чистой случайности открою ордер, который будет открыт по цене, которой не было на рынке, то как тогда? Откуда мне знать, в какой момент у вас подвисают цены, а когда актуальные?

 

[eugenia]

Значит, именно поэтому весь сыр-бор. Вы сначала подтверждаете, а потом перекрываете, а должно быть наоборот.

Тогда другой вопрос, я задавал его ранее. Если я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не буду использовать арбитраж, основанный на разнице латентности, но по чистой случайности открою ордер, который будет открыт по цене, которой не было на рынке, то как тогда? Откуда мне знать, в какой момент у вас подвисают цены, а когда актуальные? Как клиенту защититься от вашей схемы, когда вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не буду использовать арбитраж, основанный на разнице латентности, но по чистой случайности открою ордер, который будет открыт по цене, которой не было на рынке, то как тогда? Откуда мне знать, в какой момент у вас подвисают цены, а когда актуальные?

Еще раз хотим повторить, что мы разбираем единичные случаи из многих миллионов сделок, которые совершаются на новостях или сильном движении рынка.

 

[aka_maxxx]

в таком случаем по словам Евгении FxPro "БРОКЕР" по Лицензиям а по торговле обычный ДЦ

 

[Иван555]

Частично вы пишите верно, но для Мт4 используются другие технологии для повышения скорости исполнения.

Клиентский ордер отправляется на сервера компании, где происходит мгновенное исполнение и после этого система совершает сделку между брокером и одним из провайдеров ликвидности (ПЛ). Когда клиентский ордер на MT закрывается, происходит то же самое, только ПЛ может быть уже другой - выбирается тот, у кого цены лучше в режиме реального времени.

При этом у брокера есть выбор между безрисковостью операции (перекрытие, затем подтверждение) и ускорением ответа для трейдера (подтверждение, затем перекрытие)

Как мы видим, при максимальной скорости исполнения ордер сначала исполняется на серверах компании и только потом уходят поставщикам (возможно в агрегированном объеме). именно на этапе сверки и выявляется не рыночная цена, по которой происходило исполнение ордера (использование latency arbitrage)

Поэтому применение слова "варит" на серверах компании употреблять можно и нужно, но только в аспекте исполнения ордеров именно на сервере с последующей отправкой ордера контрагенту.

А почему мы должны поверить в такую легенду про исполнение есть компании которые исполняют не хуже вашего и у них не возникает проблем с арбитражорами так как он просто не работает. И тогда соответственно вопрос такой, смысл от вашей скорости если ей нельзя воспользоваться для рекламного словца????

 

[dumhamm]

Еще раз хотим повторить, что мы разбираем единичные случаи из многих миллионов сделок, которые совершаются на новостях или сильном движении рынка.

Евгения, Вам probosciger задал вполне конкретный вопрос. Мне и, уверен, многим другим участникам этого диалога было бы очень интересно и полезно услышать Ваш ответ, развёрнутый, полный, конкретный ответ. Для чего вы снова и снова уходите от ответа? Вы надеетесь что этого ни кто не заметит?

 

[eugenia]

А почему мы должны поверить в такую легенду про исполнение есть компании которые исполняют не хуже вашего и у них не возникает проблем с арбитражорами так как он просто не работает. И тогда соответственно вопрос такой, смысл от вашей скорости если ей нельзя воспользоваться для рекламного словца????

Вы ничего не должны. Мы написали вам, как мы исполняем ордера на платформе MT4, и ваше право либо поверить нам, либо опровергнуть, если у вас достаточно знаний. Говорить за другие компании, исполнение и проч. мы не будем, вы можете обратиться к ним напрямую и все у них выяснить.

Скорость исполнения важна как никогда, и именно она привлекает высокочастотных трейдеров, и все последние приобретения компании были сделаны именно для повышения скорости исполнения и качества исполнения.

Арбитраж выявляется на этапе сведения сделок в агрегаторе ликвидности Quotix, и отдел дилинга сразу получает уведомление о нерыночных сделках. Если сделки повторяются, клиент либо получает уведомление, с просьбой деактивировать ПО, либо с ним сразу расторгается соглашение.

 

[Юлия]

Ох как я люблю арбитражеров! Все работают прям под копирку. Набалуются, получают бан, а потом начинают бегать на форумы и наводить смуту. Тут же приходят еще "сострадательные" граждане и подливают масла в огонь.

Технически арбитражные сделки отлично видны, даже по стейту их можно различить, и доказывать-то ничего не надо. Там выше спрашивали про "жажду наживы", так это она и есть. Арбитражная торговля - даже не торговля, а ловля багов в потоке котировок. А это уже не торговая стратегия, а читерство. Конечно, легко заработать, ловя только выбросы нерыночные. 10 сделок по простой стратегии столько прибыли не принесут, и сразу хочется вернуться к машинке для денег.

Понимаю, что мой ответ вряд ли будет популярным, но я уверена, что из-за таких вот деятелей нормальные компании начинают жестко фильтровать котировки и не давать работать трейдерам с агрессивными прибыльными стратегиями, и все остаются в проигрыше. Поэтому я жестко и всегда против арбитража!

 

[Иван555]

Вы ничего не должны. Мы написали вам, как мы исполняем ордера на платформе MT4, и ваше право либо поверить нам, либо опровергнуть, если у вас достаточно знаний. Говорить за другие компании, исполнение и проч. мы не будем, вы можете обратиться к ним напрямую и все у них выяснить.

Скорость исполнения важна как никогда, и именно она привлекает высокочастотных трейдеров, и все последние приобретения компании были сделаны именно для повышения скорости исполнения и качества исполнения.

Арбитраж выявляется на этапе сведения сделок в агрегаторе ликвидности Quotix, и отдел дилинга сразу получает уведомление о нерыночных сделках. Если сделки повторяются, клиент либо получает уведомление, с просьбой деактивировать ПО, либо с ним сразу расторгается соглашение.

Да я уже спрашивал у хорошо знающих тех часть людей кстати на этом форуме в теме технологии STP и ECN."Скорость исполнения важна как никогда, и именно она привлекает высокочастотных трейдеров" а потом вы их обвиняете в использовании запрещённого ПО :laugh::laugh::laugh:
Ну даже если предположим что так и есть как вы говорите то получается у вашей компании технически слабое и уязвимое оборудование и ПО если вас как кухню умудряются нагибать вам не стыдно признавать это вашей компании не первый год у вас на сайте столько уважаемых в мире банков ходят в партнерах????

 

[Иван555]

Ох как я люблю арбитражеров! Все работают прям под копирку. Набалуются, получают бан, а потом начинают бегать на форумы и наводить смуту. Тут же приходят еще "сострадательные" граждане и подливают масла в огонь.

Технически арбитражные сделки отлично видны, даже по стейту их можно различить, и доказывать-то ничего не надо. Там выше спрашивали про "жажду наживы", так это она и есть. Арбитражная торговля - даже не торговля, а ловля багов в потоке котировок. А это уже не торговая стратегия, а читерство. Конечно, легко заработать, ловя только выбросы нерыночные. 10 сделок по простой стратегии столько прибыли не принесут, и сразу хочется вернуться к машинке для денег.

Понимаю, что мой ответ вряд ли будет популярным, но я уверена, что из-за таких вот деятелей нормальные компании начинают жестко фильтровать котировки и не давать работать трейдерам с агрессивными прибыльными стратегиями, и все остаются в проигрыше. Поэтому я жестко и всегда против арбитража!

Юля я полностью вас поддерживаю в плане что арбитраж это не трейдинг. И не поддерживаю. Но суть в том что возможность арбитража возникает в 99% в кухнях вы согласны с этим утверждением??? Отсюда следует что я преследую цель выяснить кухня это или брокер как он себя позиционирует. В Библии есть наставление "Не давай повода ищущим повода" если работаете как брокер везде об этом говорите сделайте всё чтоб вас не смогли не как подтянуть на крайний случай откажитесь от МТ4 если не можете сделать всё как надо но чтоб компанию не тыкали как котёнка носом.

 

[eugenia]

Да я уже спрашивал у хорошо знающих тех часть людей кстати на этом форуме в теме технологии STP и ECN."Скорость исполнения важна как никогда, и именно она привлекает высокочастотных трейдеров" а потом вы их обвиняете в использовании запрещённого ПО :laugh::laugh::laugh:
Ну даже если предположим что так и есть как вы говорите то получается у вашей компании технически слабое и уязвимое оборудование и ПО если вас как кухню умудряются нагибать вам не стыдно признавать это вашей компании не первый год у вас на сайте столько уважаемых в мире банков ходят в партнерах????

Еще раз повторим, что мы разбираем несколько случаев, из миллиона. статистическая погрешность.

Что касается нашего оборудования и используемое ПО - можем вас заверить, что компания использует лучшие технологии и ПО от лучших поставщиков рынка.

Агрегация сделок - Quotix (собственность FxPro)
Прайм Брокер - Дойче банк
Поставщики ликвидности - более 10 основных банков ((Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, UBS, Deutsche Bank, RBS, BNP Paribas, Bank of America Merril Lynch, Commerzbank, Citibank))
Traiana - сверка сделок

Сейчас, совместно с журналом Fortrader мы готовим статью с разработчиками агрегатора Quotix, где постараемся осветить все вопросы агрегации и сведения сделок, хеджирование рисков брокерских компаний и много всего интересного. надеемся, что данный цикл статей сможет прояснить многие вопросы и поможет трейдерам сделать правильный выбор.

 

[dumhamm]

Ох как я люблю арбитражеров! Все работают прям под копирку. Набалуются, получают бан, а потом начинают бегать на форумы и наводить смуту. Тут же приходят еще "сострадательные" граждане и подливают масла в огонь.

Технически арбитражные сделки отлично видны, даже по стейту их можно различить, и доказывать-то ничего не надо. Там выше спрашивали про "жажду наживы", так это она и есть. Арбитражная торговля - даже не торговля, а ловля багов в потоке котировок. А это уже не торговая стратегия, а читерство. Конечно, легко заработать, ловя только выбросы нерыночные. 10 сделок по простой стратегии столько прибыли не принесут, и сразу хочется вернуться к машинке для денег.

Понимаю, что мой ответ вряд ли будет популярным, но я уверена, что из-за таких вот деятелей нормальные компании начинают жестко фильтровать котировки и не давать работать трейдерам с агрессивными прибыльными стратегиями, и все остаются в проигрыше. Поэтому я жестко и всегда против арбитража!

Юлия, добро пожаловать в 21 век.. Телефонный трейдинг уже в прошлом. HFT роботы уже давно успешно работают на биржах (не форекс).
Вы зайдите на главную страницу FxPro, найдите там вот такую строку:
"99,9% ордеров исполняются в течение 50 мс"
И подумайте, для чего и для кого эта информация там размещена?

Я попробую немного упорядочить логическую цепочку:
-Заработать на форексе можно только на разнице курсов во времени. Другими словами зарабатывают на волатильности.
-В периоды волатильности , естественно, появляется много желающих ей воспользоваться, быстро разбирая ликвидность..
-По этому в 21 веке нужно быть в числе первых в очереди за своим кусочком пирога..
-Это понимают многие трейдеры и создают спрос на предоставление быстрого сервиса.
-Это понимают и брокеры, и в погоне за клиентами, естественно размещают подобную информацию на сайтах.

Проблема в том, что истинный, намеренный арбитраж очень удачно для брокера лежит рядом с другими видами ЧЕСТНОЙ торговли, и , умело написав определённый пункт в своём регламенте, создаётся некий инструмент для манипулирования количеством прибыльных клиентов.
Иначе говоря, сейчас под арбитраж пытаются подмять все случаи , когда с высокой вероятностью прогнозируется правильное направление движения цены.
Но разница между арбитражем и честными методами торговли заключается в том, что основой для арбитражных сделок служит более быстрый поток котировок, а основой для нормальный сделок служат другие, ЗАКОННЫЕ источники..


По-этому ни у какого брокера нет и не может быть ни какого адекватного скрипта, или системы, которая верно определит арбитражные сделки, так как нет возможности проверить источних данных. По-этому брокеры так юлят ответами на не удобные вопросы клиентов, прикрываясь своей купленой репутацией.. Много мозгов не нужно, чтобы просто обвинить клиента.. А факты ни кто предоставить не может.. А клиент, каким бы он ни был, всегда виноват..


По этому не нужно молчать когда с вами поступают подобным образом, а нужно об этом писать и предоставлять факты...

Если люди не будут молчать, то, уверен, конкуренция за клиента сделает своё дело, и в скором вермени из регламентов брокеров на всегда пропадёт заметка про арбитраж, как не нужная и вообще не адекватная вещь.. (Как клеймо на репутации)

А вам тут везде арбитражники мерещутся..

PS, а так же можете подумать над этой строчкой:
"Никаких ограничений по стилям и стратегиям торговли"

 

[eugenia]

Юлия, добро пожаловать в 21 век.. Телефонный трейдинг уже в прошлом. HFT роботы уже давно успешно работают на биржах (не форекс).
Вы зайдите на главную страницу FxPro, найдите там вот такую строку:
"99,9% ордеров исполняются в течение 50 мс"
И подумайте, для чего и для кого эта информация там размещена?

Скажу вам больше, компания постоянно совершенствует свое оборудование для уменьшения времени сделки, и сейчас FxPro создает условия для исполнения ордеров менее чем 50 ms (Ultra-Low Latency)

Проблема в том, что истинный, намеренный арбитраж очень удачно для брокера лежит рядом с другими видами ЧЕСТНОЙ торговли, и , умело написав определённый пункт в своём регламенте, создаётся некий инструмент для манипулирования количеством прибыльных клиентов.
Иначе говоря, сейчас под арбитраж пытаются подмять все случаи , когда с высокой вероятностью прогнозируется правильное направление движения цены.

Не нужно подменять понятия. Никто вам не запретит использование арбитражных стратегий _https://ru.wikipedia.org/wiki/Арбитраж_(экономика), и всегда будут запрещены стратегии, в основе которых лежит поиск уязвимости.

По-этому ни у какого брокера нет и не может быть ни какого адекватного скрипта, или системы, которая верно определит арбитражные сделки, так как нет возможности проверить источних данных. По-этому брокеры так юлят ответами на не удобные вопросы клиентов, прикрываясь своей купленой репутацией.. Много мозгов не нужно, чтобы просто обвинить клиента.. А факты ни кто предоставить не может.. А клиент, каким бы он ни был, всегда виноват..

Писали ранее, как брокер выявляет данные сделки: Сервер Мт4 - Quotix Bridge - Quotix Aggregator – позволяет выявить и поставить на контроль торговые счета с использованием latency arbitrage

 

[Иван555]

Еще раз повторим, что мы разбираем несколько случаев, из миллиона. статистическая погрешность.

Что касается нашего оборудования и используемое ПО - можем вас заверить, что компания использует лучшие технологии и ПО от лучших поставщиков рынка.

Агрегация сделок - Quotix (собственность FxPro)
Прайм Брокер - Дойче банк
Поставщики ликвидности - более 10 основных банков ((Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, UBS, Deutsche Bank, RBS, BNP Paribas, Bank of America Merril Lynch, Commerzbank, Citibank))
Traiana - сверка сделок

Сейчас, совместно с журналом Fortrader мы готовим статью с разработчиками агрегатора Quotix, где постараемся осветить все вопросы агрегации и сведения сделок, хеджирование рисков брокерских компаний и много всего интересного. надеемся, что данный цикл статей сможет прояснить многие вопросы и поможет трейдерам сделать правильный выбор.

Факт остаётся фактом проблемы с арбитражными сделками я вижу только у вас и тут только два варианта...

 

[gemmaster]

Не нужно подменять понятия. Никто вам не запретит использование арбитражных стратегий

Ну да, а разве пространственный арбитраж, который описан в статье это не то же самое, что межброкерный арбитраж?

Или аналог тоже из статьи - букмейкерская вилка, что по сути является тем же самым, только межбукмейкерским арбитражем. Кстати по опыту скажу, что букмейкеры этого тоже не любят. Но не было ни разу случая, я не слышал, по крайней мере, чтобы не отдали деньги. Просто со временем сильно ограничивают максимальный размер ставок, персонально. За исключением, разве что betfair, им пофиг, у них полный аналог биржи, но только спортивных ставок. Им кстати принадлежит lmax, жаль, что с ними у них также красиво и честно не получилось.

Ну так и зачем Вы привели эту статью из википедии? Она скорее довод в пользу ваших опонентов.

По-этому ни у какого брокера нет и не может быть ни какого адекватного скрипта, или системы, которая верно определит арбитражные сделки, так как нет возможности проверить источних данных.

Да как же нет. Возмем вчерашний нонфарм, например. Большая часть честных ) новостников просидела на заборе во время него. За исключением тех, кто торгует стоповыми ордерами. Но вот арбитражеры наверняка вчера буйствовали.

Как это проверить?

_http://www.forexfactory.com/calendar.php?range=jun28.2015-jul11.2015

Отклонение факта новости от прогноза было минимальным. Фундаментальных причин заходить в рынок не было. Но движение было 60 пунктов и арбитражные ситуации и сделки наверняка были.

Вот и критерий: если сделка во время новости, но фундаментальных причин для входа не было, и она не стоповым ордером, вход в самом начале движения, значит с вероятностью 99% она основана на арбитраже.

 

[dumhamm]

Скажу вам больше, компания постоянно совершенствует свое оборудование для уменьшения времени сделки, и сейчас FxPro создает условия для исполнения ордеров менее чем 50 ms (Ultra-Low Latency)

Я бы сказал так: "Компания постоянно совершенствует своё оборудование, и теперь мы можем беспрепятственно вмешиваться в торговлю своих клиентов. Вы уже сумели почувствовать на себе все эти преимущества"

Не нужно подменять понятия. Никто вам не запретит использование арбитражных стратегий _https://ru.wikipedia.org/wiki/Арбитраж_(экономика), и всегда будут запрещены стратегии, в основе которых лежит поиск уязвимости.

Обращайте внимание на контекст. Все в курсе о каком арбитраже мы тут общаемся. Так что это Вам не следует подменять понятия..

Писали ранее, как брокер выявляет данные сделки: Сервер Мт4 - Quotix Bridge - Quotix Aggregator – позволяет выявить и поставить на контроль торговые счета с использованием latency arbitrage

Ну, что Вам сказать? Видимо вы переоцениваете свой аггрегатор..

Евгения, если я размещу тут ссылку на софт, который использовал, Вы согласны рассмотреть его и дать подробные ответы на вопросы:
Является ли это по запрещённым в вашей компании?
Нацелено ли это ПО на поиск уязвимостей?

Проведём , так сказать, очную ставку?

За одно можно будет услышать мнения и других участников ветки.

 

[sagamore]

Как мы видим, при максимальной скорости исполнения ордер сначала исполняется на серверах компании и только потом уходят поставщикам (возможно в агрегированном объеме). именно на этапе сверки и выявляется не рыночная цена, по которой происходило исполнение ордера (использование latency arbitrage)

В данном примере все цены открытия автоматически становятся не рыночными и вы можете отменить все прибыльные сделки? В этом цель данной схемы?

Писали ранее, как брокер выявляет данные сделки: Сервер Мт4 - Quotix Bridge - Quotix Aggregator – позволяет выявить и поставить на контроль торговые счета с использованием latency arbitrage

Примеры с доказательствами приведите пожалуйста. Пока что вы обвиняете клиента голословно. Он говорит что арбитражным роботом не пользовался.

 

[eugenia]

В данном примере все цены открытия автоматически становятся не рыночными и вы можете отменить все прибыльные сделки? В этом цель данной схемы?

Цель данной схемы максимально повысить скорость исполнения.

Как писали ранее, компания применяет схему исполнения ордеров на мт4 через Quotix Bridge - "подтверждение, затем перекрытие" сделки. Это позволяет сэкономить доли секунды, неся определенные риски для самой компании.

Примеры с доказательствами приведите пожалуйста. Пока что вы обвиняете клиента голословно. Он говорит что арбитражным роботом не пользовался.

Никто никого не обвиняет. Клиенту была выплачена вся прибыль. Никакие сделки компания не отменяла. Договор с клиентом находится в стадии расторжения, о чем клиент получит уведомление на свою эл.почту.

 

[dumhamm]

Ну что же это такое, снова игнор..
Евгения, будьте добры ответьте на вопрос из моего предыдущего поста.
Спасибо.

PS:
Да что уж там, вот ссылка:
_http://www.forexpeacearmy.com/forex-forum/forex-news-gun/23011-questions-answers.html

Вопрос: Нацелено ли это ПО на поиск уязвимости брокера?

Голосуем )

Евгения, в первую очередь интересно Ваше мнение..