Принципы построения прибыльной стратегии 2

[Put]

Теперь предвижу вопли и злорадство "озабоченых".
Мне скажут, что за ерунду ты нам представил. Сова которая даёт 3-5% годовых. Да даже заморачиваться не стоит, какое-то гавно, и т.д и т.п.
Граждане, а это не всё!

 

[Put]

Итак, что имеем?
Система даёт стабильную прибыль, с приемлемым риском. Но только на месячных и дневных.
С одной стороны это даже хорошо. Заходить в терминал требуется только в конце недели, месяца. Работать можно и без советника, просто зайдя и выставив ордер незадолго до закрытия свечи или у кого возможность позволяет в понедельник в начале работы рынка если на недельных, либо в 1 день месяца если свеча месяц, ну или в последний день перед закрытием свечи месяца, что выставить ордер. И то это только тогда когда патерн сформировался. Когда патерна нет, то и выставлять нечего. К примеру на месяце в 2023 году патерна не было.
1 Не нужно заходить в терминал каждый день.
2 Работа возможно в ручном режиме.
3 Риск-просадка приемлемы.
4 Никаких индикаторов. Всё просто, даже для ребёнка.
Это как раз по тем нормам которые мы определили для нашей стратегии даже с запасом.
Остаётся одна проблема. Прибыль маловата.

 

[Put]

Переходим к следующему этапу.
Как повысить прибыль? Ну мало 5% годовых, в банках уже 10 дают.
Какие пути повышения прибыли есть для конкретной стратегии?
Мне известны всего 2, кто знает больше отпишитесь в теме и добавьте, что ещё знаете и не знают другие. Я не "семи пядей во лбу" и не всё знаю. Да всё знать и невозможно.
1 Повышение лота сделки, естественно с последующим повышением риска-просадки. Если вы уверены в стабильности системы почему нет?
2 Расширение списка торгуемых инструментов. Возможно на каком-то, также будут неплохие результаты.

 

[Put]

Итак, как повысить доходность?
В данном случае стратегия с 2 свечами.Напомню, риск расчитан тестером от депо 100$ минимальным лотом, при 300 финансовом(не кредитном) плече.
Почему минимальным?
Потому, что именно это и нужно определять в тестере, для того, чтоб действовать дальше. Первое, что смотрим, длительность сделки. Кстати практически все сделки по этой стратегии в тестере были не слишком долгими как правило 1 день, были и побольше, но несущественно.
Допустим вы видя, про доходе 5%, риск составляет 5% а сделки длятся недолго, решили повысить % риска-просадки, к примеру довести общий риск до 30%, с целью более полнее использовать депозит. Повысить КПД так сказать. Не слишком рискованно полагаю.

 

[Put]

Вначале о расчёте риска.

Категорически не советую расчитывать риск и возможность сделки по методикам секты расчета РМ от всего кроме того, что на самом деле нужно.
Расчёт только от свободных средст(свободная маржа у некоторых брокеров и ДЦ) депо, которые остаются от задействования предполагаемой маржи актива и риска под сделку грубо говоря просадки.
Сначала из свободных вычитается предполагаемая маржа, затем средства которые пойдут под риск-просадку. Тот кто торгует на одном счете с разными активами и по разным методикам, с этим уже знаком. Новички могут напутать в расчетах и слить. Вся чушь про расчёты которую толкают те, кто расчитывает риск-просадку, не от свободных средств будет разрушена в реальности, когда на счету будет одновременно в работе несколько сделок да ещё и по разным инструментам.

 

[Put]

Почему именно так и не иначе. Причина одна, средства маржевого покрытия в последующих сделках, не могут быть задействованы. Единственное в чем они могут участвовать в просадке у некоторых брокеров и то в %, но не у всех. Считайте это подарком брокера и не особо на это уповайте, толку от этого мизер, маленький шанс при неудачных обстоятельствах выскочить из просадки и отработать как планировалось. Если брокер-ДЦ использует 100% маржи клиента под обеспечения, этого не будет. Поэтому лучше изначально привыкнуть считать как надо. К чему приведёт неверный расчет? К тому что риски будут рассчитаны не верно и в гости придёт маржин кол. Принудительное закрытие позиций при исчерпании свободных средств на счету.

 

[Coteus]

Что имеем по итогу? Возможность получать прибыль к депо одновременно работая на неделе и месяце. 5% прибыли годовых при 5% риска-просадки в сделке, когда больше чутка, когда меньше. ....Напомню, риск расчитан тестером от депо 100$

То есть твоя система зарабатывает 50 пунктов, в год, при торговле на недельных графиках О_О?
Еще, даже стесняюсь спросить, как считалась просадка - по балансу, по эквити, или еще как (от свободных средств, например)?

 

[Put]

1ый вариант использование только одной пары которая вызывает наибольшую надёжность и показывает стабильность в параметрах на большом промежутке времени. Допустим минимальным лотом даёт 5% риска-просадки. Повысить лот сделки в 6 раз и получите 30%. Придется рассчитать сколько свободных средств остаётся в этом случае и хватит ли вообще открыться таким лотом.
К примеру маржа за минимальный лот 5 $. Мы увеличиваем лот в сделке в 6 раз. Требуемая маржа 30$ под риск-просадку 30%=30$.
Свободных средств остаётся 100-30-30=40$. Приемлимо? Вполне! В результате прибыльность системы возрастает в 6 раз и становится 30% годовых.
Неплохо? Однозначно лучше, чем 5%. Не сильно рискованно.

 

[Put]

2ой Вариант использовать несколько пар которые дают примерно такой же риск. Ну где то больше, где то меньше. Главное стабильность параметров на длительном промежутке. Как считать если есть желание зайти на нескольких валютных парах в этой ТС?
Точно также собираете сначала пул пар по требуемому риску 30% в расчете на 1 минимальный лот. Допустим есть варианты 5%, 10%, 2,5%. Берёте 1 по 10% 2 по 5% и 4 по 2,5% в сумме те же 30%. Допустим маржа таже и по другим чтоб не заморачивать расчет. В итоге 7 лотов требуется риск-просадка тот же, маржа больше 7*5=35. Свободных средств будет соответственно 100-30-35=35$. Что наблюдаем риск тот же свободных меньше остаётся. Что лучше 1 или 2 вариант для нас. Понятно что 1 лучше. Но повторяю это условный расчет. Маржа по разным парам разная и может так получиться, что по некоторым парам маржа меньше следовательно средств свободных останется больше.
Это и есть работа манименеджмента. Подобрать соотношения лотов и пар таким образом, чтобы прибыль получалась больше, а маржа задействованная меньше.
Что это будет давать в итоге? То что свободных средств будет оставаться больше, пул лотов можно увеличить дополнительно при той же загрузке депозита и следовательно увеличить прибыль.

Поэтому кто думает, что такие расчеты как риск менеджмент и манименеджмент излишняя трата времени, воруют сами у себя. Понятно, что для человека который торгует одной ТС на одной паре, это не особо нужно. Но для тех кто старается наиболее полно и эффективно использовать инструмент, это просто необходимо.

 

[Put]

Поглядим, что показывают другие пары. Тестирование за 2022 год период 23 января по18 декабря.

 

[Put]

Видно, что британский фунт примерно также отрабатывает, евро японка.
Остальные немного хуже, но некоторые периоды можно взять в работу.
Скажут ну и че от это толку? Разница между одной и несколькими парами?
Ответ: во времени сработки и формирования патерна. По одной паре он точно может не сформироваться в нужное время, а по другой вход будет. А это дополнительная прибыль в стратегии, в отличии от работы на одной паре. То есть ещё + % прибыли.
Какая? Ну это от рынка уже будет зависеть.
Можно протестировать на истории вручную, даже тестер не понадобится.

 

[Put]

У этой ТС есть особенности.
1. Сделки происходят в одно время, это касается момента когда работа на нескольких парах. Это нужно учитывать.
2. В чем достоинство. Включать его потребуется раз в месяц на месячных и раз в неделю для недельных. В момент завершения свечек. Это дополнительный профит может быть к тому, что имеется на данный момент. Кто торгует тот поймет. Зависит от связи и электричества в весьма небольшое время. Свободного времени уйма и больше, на изучение поиск и тестирование других аспектов торговли. Можно использовать как дополнительную прибыль к основному методу торговли.
3 У этой стратегии есть 1 весьма весомый недостаток, это возможные гэпы в моменты закрытия свечей. Решение проблемы частичное, в виде отрытия ордера до закрытия свечи когда последующее движение цены сложившуюся ситуацию уже не изменит.

 

[Put]

Кстати протестирован и реверс по евро-баксу.

 

[Put]

Можно и реверс включить в стратегию.
Остальное все кому нужно пусть делает сам. Принцип дан. Направление дано, дорога указана. Доброго пути и профитов.

 

[Бинарный Индюк]

То есть твоя система зарабатывает 50 пунктов, в год, при торговле на недельных графиках О_О?
Еще, даже стесняюсь спросить, как считалась просадка - по балансу, по эквити, или еще как (от свободных средств, например)?

самое интересное что он еще и свопы не учитывал )

 

[Put]

Мне могут сказать. Да это не прибыль, что бы заморачиваться.

Во-первых, с миру по нитке голому рубаха,
Во-вторых, просадки небольшие и в основном ТП срабатывает если не сразу, то на следующий день.
В-третьих, советник не показал на этих периодах убыточных сделок вообще.
В-четвертых: не все пары протестированы и изучены. На предмет ТП тоже.
В-пятых, эта стратегия может использоваться как дополнение к уже имеющимся без особого риска.
В шестых, по ней возможна работа как советником, так и без советника вручную.
В-седьмых, многие закричат мало. А этим многим, кто-то отсыпал в карманы 30% годовых от вложенных средств, при приемлемом риске? Есть такие? Навряд ли. Есть те для кого 30% годовых от вложенных средств, не деньги? Это точно навряд ли, кто откажется.
В-восьмых рынок есть рынок, никто не гарантирует и не может гарантировать, что успешное в прошлом будет таким же и в будущем. Это не печатный станок.

Я обещал, я сделал. Кто может больше, сделайте больше, все скажут спасибо и выразят благодарность.
Это ещё не всё. Но продолжать или нет я подумаю!
Всем добра и профитов. Комментарии обсуждения по делу приветствуются.

 

[Put]

самое интересное что он еще и свопы не учитывал )

Свопы не играют существенной роли, так как сделки не висят долго, сами свопы маленькие, а в некоторых случаях, как сейчас, селл по баксу вообще не начисляются.
Так что ваши страхи преувеличены. Если что не устраивает, можно пройти мимо. Туда где всё лучше и прекраснее, но сильно сомневаюсь что вы готовы этим поделиться с другими.
Неделя бакс 2023.

 

[Put]

То есть твоя система зарабатывает 50 пунктов, в год, при торговле на недельных графиках О_О?

Это не моя система, а показания тестера. Тестирование минимальным лотом. Тестер для определения минимального риска при минимальном лоте.
Кто торгует по одной системе, тот использует разные лоты. В этой стратегии, это не требуется.
Стратегия требует внимания в ручном режиме 5 минут в неделю. В году 52 недели. Минус 4 недели как не рабочие. 48 недель умножаем на 5 получаем 240 минут занятости. Делим на 60 минут в часе получаем 4 часа в год на получение дохода в 30% годовых при торговле на одной паре.
Есть вариант заработка 30% годовых от вложеных за 4 часа занятости в год???
Не нравится, мимо проходим, не хотим, не пользуемся.

Еще, даже стесняюсь спросить, как считалась просадка - по балансу, по эквити, или еще как (от свободных средств, например)

В тестере считается только от депо.

 

[Coteus]

Кто торгует по одной системе, тот использует разные лоты. В этой стратегии, это не требуется.
Стратегия требует внимания в ручном режиме 5 минут в неделю. В году 52 недели. Минус 4 недели как не рабочие. 48 недель умножаем на 5 получаем 240 минут занятости. Делим на 60 минут в часе получаем 4 часа в год на получение дохода в 30% годовых при торговле на одной паре.

Прибыль в 50п, в рамках статистической погрешности, - заложи, при тестировании, свопы и проскальзывания и , скорее всего, твоя стратегия станет убыточной...

Есть вариант заработка 30% годовых от вложеных за 4 часа занятости в год???

30% годовых - это, может быть, хороший результат, при торговле на втором-третьем плече, но никак ни на сотом; тем более что, если ты увеличишь лот в 7-10 раз, то никаких 30% годовых и в помине не будет, а будет гарантированный слив.

В тестере считается только от депо.

С чего ты тогда решил, что можешь в несколько раз лот увеличить - исходя из просадки по балансу что ли ?

 

[Put]

Прибыль в 50п, в рамках статистической погрешности, - заложи, при тестировании, свопы и проскальзывания и , скорее всего, твоя стратегия станет убыточной...

Во-первых показан принцип. Стратегия простейшая.
Во вторых каждый может проверить. По 2023 году есть претензии? Свопы по евро-баксу не такие большие, как вы рассказываете на пару с идюком бинарным, а на селле вообще их нет. За один день много свопа набежит? К тому же свопы и положительными бывают. Зависит от пары и манименеджмента. Требуется хоть 4 часа в год, но поработать.
В-третьих 50п, это не прибыль стратегии, это прибыль при расчете риска минимального лота. При риске 30% прибыль в 30% по одной паре это 300п. На нескольких парах ещё больше. Кому и это за радость.
В-четвёртых не нравится зарабатывать 30% годовых при затратах времени 4 часа в год или иметь дополнительную прибыль, без всякого анализа и поиска волн в миражах, проходите мимо, только и всего.

30% годовых - это, может быть, хороший результат, при торговле на втором-третьем плече, но никак ни на сотом

Это даже не 100, это 300. Для 100 депо потребуется увеличить при тех же рисках прибыль станет меньше в 3 раза, то есть10%. Но она будет. Вторым и третьим плечом торгуют не на форекс. Стратегия для форекса. 30% для новичка не утруждающим себя никаким анализом, это прекрасны результат и точно не слив. На другом рынке, не советую её даже пытаться испытывать.
Не нравится результат предложите свой вариант. Нет варианта, тогда нечего и недовольство выражать. "Дарёному коню, в зубы не смотрят".

С чего ты тогда решил, что можешь в несколько раз лот увеличить - исходя из просадки по балансу что ли ?

Все написано выше. Лекции для непонятливых, никому не обещались. Нет способностей понять, это не моя забота.
Всё тот же вариант: не нравится, не понимаем, недовольны проходим мимо.