Признаки хорошей прибыльной стратегии на Форекс

[AlexeNP]

Что значит быть не может? По центральной предельной теореме Ляпунова множество реализаций стремится к нормальному распределению.
А разве непрерывный числовой ряд дискретен?
Любая непрерывная графическая абстракция состоит из точек, т.е. дискретна.

ну, мало ли к чему чего-то там стремится)
Итак, для начала смотрим ценовой ряд. Каждое последующее значение цены отличается от предыдущего ровно на один пункт... не пол-пункта, и не на треть, а именно на один.
теперь, торговая система - размер лота также имеет строго определенные значения, значит результаты применения также дискретны. (кстати, из-за начального предположения о бесконечной делимости лота многие системы управления капиталом накрываются стоп-аутом). Почему-то все говорят о положительном математическом ожидании, а вот про все остальное - молчок... а дисперсия и асимметрия важны ого-го как

 

[scalper]

ну, мало ли к чему чего-то там стремится)
Итак, для начала смотрим ценовой ряд. Каждое последующее значение цены отличается от предыдущего ровно на один пункт... не пол-пункта, и не на треть, а именно на один.
теперь, торговая система - размер лота также имеет строго определенные значения, значит результаты применения также дискретны. (кстати, из-за начального предположения о бесконечной делимости лота многие системы управления капиталом накрываются стоп-аутом). Почему-то все говорят о положительном математическом ожидании, а вот про все остальное - молчок... а дисперсия и асимметрия важны ого-го как

Линейный график потока котировок соответствует непрерывному случайному процессу.
Другое дело что этот процесс на самом деле нестационарный и квазислучайный (в определенные, наперед заданные моменты времени может резко менять свои параметры).
Далее.
Если рассматривать выходные параметры ТС (матожидание и дисперсию) в пунктах, мы уходим от размера лота и оценок риск/манименеджмента.
Если матожидание меньше 0, ТС на помойку.
Матожидание и дисперсия ТС в пунктах определяются исключительно точками входа/выхода.

 

[rena8484]

А это например какие?

Индикаторы объема.

 

[AlexeNP]

сначала зададимся немного странным вопросом: почему дельфины толкают утопающих к берегу?
Потом откажемся от предположения о непрерывности потока цен, так как оно дискретно и по значениям и по времени. Далее откажемся от предположений о стационарности, наличии каких-либо моментов (даже матожидание выбросим в топку). После чего придем к устойчивым распределениям и тогда торговля заиграет для нас новыми яркими красками. И кроме того мы получим ответ на вопрос - потому, что те кого они толкали от берега нам об этом уже не расскажут.

 

[rena8484]

После чего придем к устойчивым распределениям

Что значит для вас устойчивое распределение на примере графика цены? .Мне просто интересно.

 

[AlexeNP]

Что значит для вас устойчивое распределение на примере графика цены? .Мне просто интересно.

ну, сначала определимся что такое устойчивое распределение - это все известные распределения и еще куча неизвестных) При подборе параметров мы можем получить любое наперед заданное распределение - все что душа пожелает.
Первый наиболее раскрученный в узких кругах пример - процесс Леви.
для сравнения возьмем вариант к которому все испытывают трепет - нормальное распределение (также известное как модель Блэка-Шоулза)
и устойчивое распределение (не помню с какими параметрами) но какую-то память рынка надо было смоделировать

 

[bot14]

scalper
AlexeNP
Читая ваши опусы, у меня появляются все признаки раздвоения личности. Сначала мне становится грустно - не хватает знаний участвовать в вашей дискуссии и в то же время распирает гордость от того, что я могу хоть что-то написать в том же месте, где выражают свои мысли такие умные люди

 

[rena8484]

ну, сначала определимся что такое устойчивое распределение

 

[AlexeNP]

смотрим это видео

смотреть-то мы можем что угодно... к примеру глянем на эту картинку ... достаточная по величине выборка и все такое... только вот нормальное распределение тут и рядом не валялось

 

[rena8484]

достаточная по величине выборка и все такое... только вот нормальное распределение тут и рядом не валялось

Как вам эта выборка может помочь при принятии решения открытия сделки в моменте ? ))

 

[AlexeNP]

Как вам эта выборка может помочь при принятии решения открытия сделки в моменте ? ))

легко и просто... адекватное оценивание параметров и всего прочего - и порядка 70-75 % верных входов обеспечены

 

[Юлия]

Линейный график потока котировок соответствует непрерывному случайному процессу.

Случайному - это как?

 

[rena8484]

легко и просто... адекватное оценивание параметров и всего прочего - и порядка 70-75 % верных входов обеспечены

мне кажется что вы сами себе противоречите коллега.Вы даете скрин где четко видно что нормальное распределение как раз таки работает(см.видео что я скинул) и тут же пишете что " нормальное распределение и рядом не валялось.Позже пишите ,что при адекватном оценивании мы должны получить 70-75% верных входов. Вы не запутались ?))

 

[Crosh]

мне кажется что вы сами себе противоречите коллега.Вы даете скрин где четко видно что нормальное распределение как раз таки работает(см.видео что я скинул) и тут же пишете что " нормальное распределение и рядом не валялось.Позже пишите ,что при адекватном оценивании мы должны получить 70-75% верных входов. Вы не запутались ?))

Еще б уметь адекватно оценивать, а не исходить из своих убеждений и желаний.

 

[A.S.V.]

Случайному - это как?

Случайность это закономерность высшего порядка

 

[rena8484]

Еще б уметь адекватно оценивать, а не исходить из своих убеждений и желаний.

Убеждения построенные на желаниях -это как раз то ,что торгуют большинство в данном форуме судя по скринам и это факт и мое убеждение ))

 

[Crosh]

Убеждения построенные на желаниях -это как раз то ,что торгуют большинство в данном форуме судя по скринам и это факт и мое убеждение ))

Мне кажется, подобное у всех есть. Когда кажется, что цена должна идти именно в эту сторону. Но конечно на этом нельзя строить стратегии.

 

[scalper]

Случайному - это как?

Случа́йный проце́сс (вероятностный процесс, случайная функция, стохастический процесс) в теории вероятностей — семейство случайных величин, индексированных некоторым параметром, чаще всего играющим роль времени или координаты.

 

[benzovoz]

Притягивать за уши случайность к рыночным котировкам - это заведомо проигрышная позиция. Не зависимо от того к самим котировкам она притянута или к ТС.

 

[Dersu]

Проще всего барсука бить глубинными бомбами