не вижу смысла отвечать ) Удачи тебе!
-
Приглашаем принять участие в новом конкурсе "Реальный трейдинг - 31". 10 призовых мест.
Продам необкатанный советник
- Автор темы fxsys24
- Дата начала
не вижу смысла отвечать ) Удачи тебе!
Ontario
Местный знаток
Смысл есть всегда,у тебя задача продать бота форумчанам,когда ты продаешь непроверенный советник это выглядит мягко говоря непорядочно.Может и так, нет смысла спорить
Смысл есть всегда,у тебя задача продать бота форумчанам,когда ты продаешь непроверенный советник это выглядит мягко говоря непорядочно.
Ха, а в чем непорядочность? Вы же никто даже не спросили об алгоритме, заложенном в сову! Конечно, если вы не прогер и не очень с математикой, то вам кажется, что вас вполне могут закидать парой непонятных терминов. Отсюда видимо и опаска, что я "околофорексный", ищущий вохлачков. Я же наоборот ищу человека, который разберется в идее и, если она ему покажется стоящей, купить эту идею. Вахлачков, которые не понимают, что они покупают и которым нужен мониторинг реала за пару лет, чтобы убедиться в граальности здесь очевидно хватает. Они и впрямь думают, что готовый продукт с мониторингом и доходностью в 100-200% в год им проадут в ветке "Temp, корзина, реклама". Отсюда и нежелание тратить время на беседу с дилетантами. Никого не хотел обидеть)
Смысл есть всегда,у тебя задача продать бота форумчанам,когда ты продаешь непроверенный советник это выглядит мягко говоря непорядочно.
уверяю тебя, что сообщений по существу в личке достаточно, а "хаятели", которые пишут ради того, чтобы писать, они всегда будут.
Слава Всевышнему, вопрос по существу! Частота сделок пока не очень большая, 1-2 сделки в день. ОДнако, еще не проработано и половины потенциальных паттернов. Суть эксперта заключается в поиске свечных комбинаций. ТФ Н1. Думаю в будущем можно и на других ТФ разрабатывать нечто подобное, как и на других парах. Разработка проводилась на периоде данных 2000-2014. Данные с 2014 года по текущий момент времени в разраюотке не участвовали, соответственно, доходность, показанная на них должна (по теории) отображать истинную доходонсть. В сове не применятся мартин, это не сетка и проч. Сделки открываются в начале часа по рыночной цене. Разработка и тестирование проводились при СЛ200и ТП200. Оптимизировать эти параметры тоже можно в будущем. Все паттерны описаны всего несколькими параметрами, что должно исключить переобученность мат. модели. Вот так, если вкратце
Посмотрим, я пока оценок не даю и чепчик не подбрасываю. Ведь по большому счету надежда на то, что исторические данные хоть что-то значат на форексе и если на протяжении 14 лет цена ходила вверх при конкретных значениях переменных, то она и сегодня будет ходить вверх. Есть в этом смысл или нет, решать каждому самостоятельно
Если прикрутить нормальный ММ, доходность можно поднять в разы. Если б на фонду такое найти.. Но там гэпы большие, а система к этому чувствительна, как я понял.к этому и будем стремиться
Если система рабочая, можно валить ДЦ одно за другим, денег то все-равно с них не вытрясешь..
можно и на фонду поискать. Внутри дня, чтоб без гэпов
это на мелких ТФ делать, практически пипсовка. Объем не набрать. Сейчас уже седьмой день с большими гэпами туда-сюда по баксорублю, работать на МАшках даже на часах невозможно..
не мы такие.. время такое))
Всем привет!
Работаю над универсализацией совы. В частности на котировках разных брокеров. Вот краткий итог: в паттернах совы есть жесткая привязка к часу открытия сделки, вследствие чего при тестировании нужно учитывать переход на лет/зим время. Разработка проводилась на терминале Финама. У них постоянное смещение по ГМТ +1. А вот у Альпари например есть переход: летом у них +3ГМТ, а зимой +2ГМТ. Соответственно, на альпари эксперт нужно тестить по полгода, меняя смещение по ГМТ.
Для доказательства не особой зависимости от котировок брокера скидываю 2 бектеста разных брокеров, у которых смещение по ГМТ постоянно, без перехода на лет/зим время. Как видите, результат практически идентичен.
Работаю над универсализацией совы. В частности на котировках разных брокеров. Вот краткий итог: в паттернах совы есть жесткая привязка к часу открытия сделки, вследствие чего при тестировании нужно учитывать переход на лет/зим время. Разработка проводилась на терминале Финама. У них постоянное смещение по ГМТ +1. А вот у Альпари например есть переход: летом у них +3ГМТ, а зимой +2ГМТ. Соответственно, на альпари эксперт нужно тестить по полгода, меняя смещение по ГМТ.
Для доказательства не особой зависимости от котировок брокера скидываю 2 бектеста разных брокеров, у которых смещение по ГМТ постоянно, без перехода на лет/зим время. Как видите, результат практически идентичен.
Ждём мониторинг.Эх скорей бы баблосы косить!:laugh:
Вечером проверю еще на паре терминалов. Скину результаты
Всем привет!
Провел бектест 2015 года на модели "Все тики". Учитывая логику эксперта, нет особого смысла гонять на тиковой истории, добиваясь 99,9% качества моделирования. При СЛ200 и ТП 200, а также при заключении сделок по рыночной цене в начале часа, результат показанный на модели "Все тики" будет достоверным.
Провел бектест 2015 года на модели "Все тики". Учитывая логику эксперта, нет особого смысла гонять на тиковой истории, добиваясь 99,9% качества моделирования. При СЛ200 и ТП 200, а также при заключении сделок по рыночной цене в начале часа, результат показанный на модели "Все тики" будет достоверным.