хочу продолжить обсуждение здесь найти единомышленников и кто уже имеет дело работы на Чикагской товарной бирже ( СME ),а конкретно с валютными фьючерсами и валютными опционами и успешно применяет их в торговле на финансовом рынке Forex.....
а самая точная информация по объёмам доступна именно на этой бирже СME нежели на рынке Форекс так как нет у него конкретного места торговли
В правильном направлении движетесь товарищ ибо это есть сердце биржевой торговли в мире и оно толкает кровь(цены) по телу биржы и только здесь можно спрогнозировать будущее движение цен.
Что касается тех баек которыми нас всех пичкают, что мол на форексе нельзя посмотреть обьёмы, про обьём 5 трлн. доларов в день который кстати непонятно откуда срисовали, то отвечу всё это туфта, этот обьём в прогнозировании цены абсолютно не нужен, потому что на цену он не влияет никак. Для примера возьмём не форекс, а например товарный рынок, например рынок сахара, чтобы спрогнозировать цену по обьёму где брать обьём? на бирже или же думать и гадать сколько сахара купили и продали с какого небудь склада в магазин, в каком небудь задрыщенске и сколько таких обьёмов прошло по всем складам сахара мира? Конечно же ответ очевиден, что на бирже... и игрок который будет прогнозировать цену будет смотреть обьёмы на реальной бирже, смотреть как расторговуются биды и аски, где делают обьёмные подпорки чтобы не пустить цену в ненужную сторону. Если же допустим человек(организация) не спекулирует на бирже, а занимается пр-вом сахара, для того чтобы цена не пошла в ненужном направлении выходит на биржу и обьёмами толкает или сдерживает цену в нужном диапазоне.
Точно так же и с форексом, такая же паралель, только в данном случае складами с сахаром здесь выступают банки, хеджфонды, инвесторганизации.
Что касается опционов, то ихние обьёмы наторговки напрямую никак не влияют на цены, влияют косвенно через те же фьючерсы, потому что ихние цены есть производные от цен базовых активов на которые торгуются опционы, но не только цены базовых активов влияют на цену опциона, влияет так же ожидаемая волатильность базового актива и ещё несколько параметров. Но для прогнозирования цены фьючерса через опционы это неважно. Вкратце так.
Если будет интересно, то могу описать как влияют обьёмные уровни наторговки на опционах на цену фьючерсного контракта базового актива опциона. Но это потом, так как сейчас я не дома и пишу с телефона, неудобно писать.
рынок фьючерсов и валютный рынок сильно коррелируют друг с другом более 90%
Эти рынки корелируют друг с другом 100%, разница в ценах может существовать только за счёт форвардного поинта, это можно сказать то же самое что и своп в мт4, только на фьючах и уже встроеный в формулу расчёта фьюча, к дате експирации фьючерса поинт постепенно уменьшается и приближается к цене спот. Если же допустим возникают какие то разносы цены, то они настолько мелкие, что их не увидиш невооружённым глазом, потому что эту разницу сразу сьедают роботы арбитражёры(это их хлеб) и цена сразу же выравнивается фьюч:спот.
